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| 北信瑞丰丰利(002745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 941130 | ||||||||
| 基金代码 | 002745 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰丰利保本 交易代码 002745 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月21日 报告期末基金份额总额 305,590,901.34份 投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance， 以下简称 CPPI 策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保 值增值目的。具体而言，本基金的投资策略包括大类资产配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,702,159.14 2.本期利润 1,697,992.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 4.期末基金资产净值 311,667,989.08 5.期末基金份额净值 1.020 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.07% 0.53% 0.01% -0.04% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑猛 基金经理 2017年6月15日 - 7 CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,北京大学工程硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行,任一级业务员(副科级);2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司(原英大财险投资部),担任固定收益投资经理;2014年11月至2016年8月,在中国工商银行总行,资产管理部固定收益处,担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 吴洋 基金经理 2016年6月21日 2017年12月18日 8 西安交通大学工学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任职于华为技术有限公司、渤海证券研究所、宏源证券研究所、新华基金管理有限公司,具有深厚的研究功底,擅长基本面分析及主题趋势研究。2015年8月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度，债券市场表现差强人意。债券市场主要矛盾已经从经济基本面预期差，转移到严监管、偏紧货币政策、悲观情绪对债券市场带来的扰动。具体来看，十年国开债收益率大幅上行65BP，AAA信用等级3年期信用债亦收益率上行69BP。收益率曲线形成熊平格局，一级市场发行量及二级市场成交量明显缩减。 站在当下，我们倾向于认为2018年上半年或仍是2017年严监管影响的延续。海外方面，美国及欧洲经济体逐步复苏，外围加息周期抑制了中国央行货币政策的放松。国内经济方面，经济缓慢回落但韧性较强，房地产在”长效机制“、分城施策、“租售同权”等一系列宏观调控下仍将保持稳健增长；基建受地方政府融资渠道受限影响，对经济带动作用或有所下降。消费将平稳发展，对经济边际贡献度提升；进出口在外围经济恢复背景下，或持续升温。货币政策仍将维持中性偏紧格局，非银资金成本中枢较2016年有所抬升。金融监管将持续发力，是债券市场波动的核心主基调。 在操作层面，本产品即将于明年6月份保本期到期，本着保本的投资策略，我们仍将持续进行稳健的债券投资。在波动中寻找高性价比的债券产品，以期为投资者提供稳定的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.020元；本报告期基金份额净值增长率为0.49%，业绩比较基准收益率为0.53%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,869,019.44 5.07 其中：股票 16,869,019.44 5.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 310,066,302.50 93.27 其中：债券 310,066,302.50 93.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 306,009.04 0.09 8 其他资产 5,184,574.50 1.56 9 合计 332,425,905.48 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 245,200.00 0.08 C 制造业 4,244,309.44 1.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,000.00 0.05 E 建筑业 998,920.00 0.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 238,400.00 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 316,500.00 0.10 J 金融业 10,061,350.00 3.23 K 房地产业 617,340.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,869,019.44 5.41 注：以上行业分类以2017年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 26,000 1,819,480.00 0.58 2 600036 招商银行 43,500 1,262,370.00 0.41 3 600887 伊利股份 30,000 965,700.00 0.31 4 600519 贵州茅台 1,200 836,988.00 0.27 5 600837 海通证券 65,000 836,550.00 0.27 6 600016 民生银行 90,000 755,100.00 0.24 7 601628 中国人寿 24,000 730,800.00 0.23 8 600030 中信证券 40,000 724,000.00 0.23 9 601166 兴业银行 40,000 679,600.00 0.22 10 600000 浦发银行 50,000 629,500.00 0.20 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,894,000.00 6.38 其中：政策性金融债 19,894,000.00 6.38 4 企业债券 50,336,000.00 16.15 5 企业短期融资券 189,612,000.00 60.84 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,853,302.50 0.59 8 同业存单 48,371,000.00 15.52 9 其他 - - 10 合计 310,066,302.50 99.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011754154 17金隅SCP003 300,000 29,982,000.00 9.62 2 011754153 17南山集SCP006 300,000 29,976,000.00 9.62 3 011759086 17中建材SCP017 300,000 29,964,000.00 9.61 4 011766026 17鲁晨鸣SCP007 300,000 29,949,000.00 9.61 5 011756049 17海国鑫泰SCP003 300,000 29,946,000.00 9.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,719.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,162,854.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,184,574.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128013 洪涛转债 161,612.50 0.05 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 334,706,454.92 报告期期间基金总申购份额 6,115.74 减:报告期期间基金总赎回份额 29,121,669.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 305,590,901.34 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2018年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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