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| 红土创新优淳货币B(005151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 941023 | ||||||||
| 基金代码 | 005151 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新优淳货币市场基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 1月 19日 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新优淳货币 场内简称 红土创新优淳货币 交易代码 005150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 报告期末基金份额总额 628,214,392.79份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 力争获得稳定的收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 下属分级基金的交易代码 005150 005151 报告期末下属分级基金的份额总额 1,863,355.45份 626,351,037.34份 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 10月 1日 － 2017年 12月 31日 ） 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 1. 本期已实现收益 9,586.90 4,331,070.63 2．本期利润 9,586.90 4,331,070.63 3．期末基金资产净值 1,863,355.45 626,351,037.34 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新优淳货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.05% 0.00% 0.09% 0.00% 0.96% 0.00% 红土创新优淳货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.11% 0.00% 0.09% 0.00% 1.02% 0.00% 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1.本基金合同于 2017年 9月 8日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2. 按基金合同和招募说明书的约定，在建仓期结束后，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经理 2017年 9月 8日 - 10 厦门大学金融学学士。十年公 募基金从业经验，历任宝盈基 金营销策划经理、高级交易 员。现担任红土创新货币市场 基金、红土创新优淳货币市场 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济保持了持续稳定增长。基建投资与地产投资的增速尽管都处于下降趋势 中，但回落的速度较为缓慢；制造业投资仍然低迷，然而投资结构上更趋于优化。消费增长保持 平稳势头，居民人均可支配收入同比增速自年初以来出现的趋势性回升对消费形成了明显支撑。 受益于全球主要经济体较为强劲的复苏势头，国内出口持续改善，带动相关产业出现盈利修复、 产能利用率提升，投资回暖等一系列积极变化。报告期内，CPI持续低迷，PPI高位震荡。CPI同 比增速一直在 2%以下运行，食品价格对 CPI形成了明显的拖累。供给侧改革、环保限产的政策性 因素与经济内生需求回暖的基本面因素叠加在一起共同推升了工业品价格，导致 PPI同比增速处 于近 5年以来的高位。 报告期内，国内货币政策维持了稳健中性的态度，美联储 12月启动年内第三次加息之后，国 内公开市场操作利率和 MLF利率均上调了 5BP。商业银行超额准备金率持续处于很低的水平，银 行间市场资金面偏紧，部分监管新规的实施也造成结构性的冲击，短端资金利率居高不下。国内 债券市场调整幅度较大，10年期国债和国开债的收益率中枢相比三季度分别上行 25BP和 40BP。 货币市场方面，商业银行在严格的监管下期限错配压力较大，导致同业存单利率持续上行，临近 年末银行间同业拆放利率达到了两年来的新高。 报告期内，由于市场资金面整体偏紧，债券利率持续上行，本基金始终将投资组合久期控制 在较短的水平，并在收益率阶段性高点，择优参与收益率较高的同业存单、债券的投资机会。 展望 2018年一季度，我们预计国内经济将继续保持较高的景气度，通胀中枢明显抬升，海外 货币政策正常化进程加速，国内货币政策在内外双重约束下难以放松，同时严监管的政策环境持 续，商业银行负债成本很难出现实质性回落，特别是春节期间由于居民取现需求较高，将加剧资 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 金面的紧张。货币市场利率将继续在较高水平震荡，债券市场难言趋势性机会。在这样的环境下， 本基金将在做好流动性管理的同时，择机投资部分收益率较高的债券品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期红土创新优淳货币 A的基金份额净值收益率为 1.0497%，本报告期红土创新优淳货 币 B的基金份额净值收益率为 1.1098%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 564,854,724.76 77.56 其中：债券 564,854,724.76 77.56 2 买入返售金融资产 159,760,719.64 21.94 3 银行存款和结算备付金合 计 1,965,477.66 0.27 4 其他资产 1,713,103.14 0.24 5 合计 728,294,025.20 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 16.84 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 59,999,770.00 9.55 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 47.99 15.84 2 30天(含)-60天 7.91 - 3 60天(含)-90天 47.28 - 4 90天(含)-120天 4.71 - 5 120天(含)-397天（含） 7.77 - 合计 115.66 15.84 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 3 金融债券 40,001,756.71 6.37 其中：政策性金融债 40,001,756.71 6.37 7 同业存单 524,852,968.05 83.55 9 合计 564,854,724.76 89.91 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111786671 17南京银行 CD158 500,000 49,894,777.76 7.94 2 111710582 17兴业银行 CD582 500,000 49,716,398.17 7.91 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 3 111718468 17华夏银行 CD468 500,000 49,566,431.04 7.89 4 111710635 17兴业银行 CD635 500,000 49,557,617.31 7.89 5 111711540 17平安银行 CD540 500,000 49,409,251.04 7.87 6 111707301 17招商银行 CD301 500,000 48,796,148.09 7.77 7 111709384 17浦发银行 CD384 400,000 39,512,581.27 6.29 8 111787093 17宁波银行 CD196 300,000 29,914,689.60 4.76 9 111709483 17浦发银行 CD483 300,000 29,739,901.95 4.73 10 120326 12进出 26 200,000 20,003,182.50 3.18 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.06% 报告期内偏离度的最低值 -0.06% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收 益。 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 3 应收利息 1,713,003.14 4 应收申购款 100.00 8 合计 1,713,103.14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 报告期期初基金份额总额 117,662.12 280,264,625.24 报告期期间基金总申购份额 2,094,502.72 761,709,456.43 报告期期间基金总赎回份额 348,809.39 415,623,044.33 报告期期末基金份额总额 1,863,355.45 626,351,037.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2017年 10月 9 日 85,530.66 85,530.66 0.00% 2 红利发放 2017年 10月 10 日 9,201.19 9,201.19 0.00% 3 红利发放 2017年 10月 11 日 9,612.61 9,612.61 0.00% 4 红利发放 2017年 10月 12 日 9,307.73 9,307.73 0.00% 5 红利发放 2017年 10月 13 日 9,246.49 9,246.49 0.00% 6 红利发放 2017年 10月 16 日 28,268.75 28,268.75 0.00% 7 红利发放 2017年 10月 17 日 9,881.73 9,881.73 0.00% 8 红利发放 2017年 10月 18 日 8,914.00 8,914.00 0.00% 9 红利发放 2017年 10月 19 日 9,205.93 9,205.93 0.00% 10 申购 2017年 10月 20 日 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00% 11 红利发放 2017年 10月 20 9,333.91 9,333.91 0.00% 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 日 12 红利发放 2017年 10月 23 日 30,886.52 30,886.52 0.00% 13 红利发放 2017年 10月 24 日 16,731.04 16,731.04 0.00% 14 红利发放 2017年 10月 25 日 11,400.42 11,400.42 0.00% 15 红利发放 2017年 10月 26 日 10,395.69 10,395.69 0.00% 16 红利发放 2017年 10月 27 日 10,421.62 10,421.62 0.00% 17 红利发放 2017年 10月 30 日 31,294.14 31,294.14 0.00% 18 红利发放 2017年 10月 31 日 9,464.53 9,464.53 0.00% 19 红利发放 2017年 11月 1 日 9,732.54 9,732.54 0.00% 20 红利发放 2017年 11月 2 日 9,598.10 9,598.10 0.00% 21 红利发放 2017年 11月 3 日 13,542.51 13,542.51 0.00% 22 红利发放 2017年 11月 6 日 31,384.07 31,384.07 0.00% 23 红利发放 2017年 11月 7 日 10,400.49 10,400.49 0.00% 24 红利发放 2017年 11月 8 日 10,320.94 10,320.94 0.00% 25 红利发放 2017年 11月 9 日 10,582.91 10,582.91 0.00% 26 红利发放 2017年 11月 10 日 10,354.42 10,354.42 0.00% 27 红利发放 2017年 11月 13 日 30,713.06 30,713.06 0.00% 28 红利发放 2017年 11月 14 日 10,394.73 10,394.73 0.00% 29 红利发放 2017年 11月 15 日 10,384.98 10,384.98 0.00% 30 红利发放 2017年 11月 16 日 10,442.10 10,442.10 0.00% 31 红利发放 2017年 11月 17 日 10,508.26 10,508.26 0.00% 32 红利发放 2017年 11月 20 日 33,942.03 33,942.03 0.00% 33 红利发放 2017年 11月 21 10,260.12 10,260.12 0.00% 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 日 34 红利发放 2017年 11月 22 日 10,405.38 10,405.38 0.00% 35 红利发放 2017年 11月 23 日 10,485.97 10,485.97 0.00% 36 红利发放 2017年 11月 24 日 10,540.18 10,540.18 0.00% 37 红利发放 2017年 11月 27 日 31,664.71 31,664.71 0.00% 38 红利发放 2017年 11月 28 日 10,431.63 10,431.63 0.00% 39 红利发放 2017年 11月 29 日 8,112.70 8,112.70 0.00% 40 红利发放 2017年 11月 30 日 10,959.17 10,959.17 0.00% 41 红利发放 2017年 12月 1 日 10,903.71 10,903.71 0.00% 42 红利发放 2017年 12月 4 日 32,859.94 32,859.94 0.00% 43 红利发放 2017年 12月 5 日 11,085.07 11,085.07 0.00% 44 红利发放 2017年 12月 6 日 11,396.92 11,396.92 0.00% 45 红利发放 2017年 12月 7 日 10,583.89 10,583.89 0.00% 46 红利发放 2017年 12月 8 日 11,193.46 11,193.46 0.00% 47 红利发放 2017年 12月 11 日 33,980.26 33,980.26 0.00% 48 红利发放 2017年 12月 12 日 11,199.82 11,199.82 0.00% 49 红利发放 2017年 12月 13 日 10,961.24 10,961.24 0.00% 50 红利发放 2017年 12月 14 日 11,551.83 11,551.83 0.00% 51 红利发放 2017年 12月 15 日 7,073.18 7,073.18 0.00% 52 红利发放 2017年 12月 18 日 34,592.78 34,592.78 0.00% 53 红利发放 2017年 12月 19 日 12,134.60 12,134.60 0.00% 54 红利发放 2017年 12月 20 日 11,647.70 11,647.70 0.00% 55 红利发放 2017年 12月 21 9,967.23 9,967.23 0.00% 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 日 56 红利发放 2017年 12月 22 日 11,560.92 11,560.92 0.00% 57 红利发放 2017年 12月 25 日 27,251.04 27,251.04 0.00% 58 红利发放 2017年 12月 26 日 6,475.82 6,475.82 0.00% 59 红利发放 2017年 12月 27 日 5,301.24 5,301.24 0.00% 60 红利发放 2017年 12月 28 日 9,151.89 9,151.89 0.00% 61 红利发放 2017年 12月 29 日 12,374.83 12,374.83 0.00% 合计 7,927,505.33 7,927,505.33 注：在本基金募集期，本基金管理人出资 8000万元认购本基金；本报告期内，本基金管理人又出 资 700万元申购本基金。截止本报告期末，本基金管理人持有的本基金份额未发生变化。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 10 月 1 日 -2017年12 月 31日 200,163,086.68 2,169,623.57 - 202,332,710.25 32.21% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管 理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包括红利再投资和份额折算。 红土创新优淳货币 2017年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本基金募集期，本基金管理人出资 8000万元认购本基金；本报告期内，本基金管理人又出 资 700万元申购本基金。截止本报告期末，本基金管理人持有的本基金份额未发生变化。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件 （2）红土创新优淳货币市场基金基金合同 （3）红土创新优淳货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费） 红土创新基金管理有限公司 2018年 1 月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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