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| 西部利得汇享债券A(675111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940794 | ||||||||
| 基金代码 | 675111 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年一月十九日 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得汇享债券 场内简称 - 基金主代码 675111 交易代码 675111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日 报告期末基金份额总额 49,963,382.17 份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定 收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 1、债券配置策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管 理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类 债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券 市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过 久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次 完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋 势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的 价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策 研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可 控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 2、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面 分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 基础资产质量及未来现金流进行分析，并结合发 行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素 以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值 的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金 将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控 制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟 踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风 险，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上 获得稳定收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金 中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预 期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 西部利得汇享债券 A 西部利得汇享债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 675111 675113 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 3,857,336.50 份 46,106,045.67 份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ） 西部利得汇享债券 A 西部利得汇享债券 C 1．本期已实现收益 49,437.85 387,896.46 2．本期利润 33,097.92 243,708.57 3．加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.0053 4．期末基金资产净值 3,942,619.78 47,015,670.82 5．期末基金份额净值 1.0221 1.0197 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得汇享债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.57% 0.04% -1.15% 0.06% 1.72% -0.02% 西部利得汇享债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.49% 0.04% -1.15% 0.06% 1.64% -0.02% 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 严志勇 本基金 基金经 理 2017 年 8 月 9 日 - 六年 复旦大学经济学硕士，曾任 上海强生有限公司管理培 训生、中国国际金融股份有 限公司研究员、中证指数有 限公司研究员、兴业证券股 份有限公司研究员、鑫元基 金管理有限公司债券研究 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 主管。2017 年 5 月加入本公 司，具有基金从业资格，中 国国籍。 吴江 本基金 基金经 理 2017 年 4 月 6 日 - 十一年 复旦大学经济学硕士，曾任 兴业银行交易员、农银汇理 基金管理有限公司基金经 理、固定收益部副总经理。 2016 年 8 月加入本公司，现 任总经理助理、投资总监， 具有基金从业资格，中国国 籍。 韩丽楠 本基金 基金经 理 2017 年 3 月 10 日 - 十三年 英国约克大学经济与金融 硕士；曾任渣打银行国际管 理培训生、诺德基金管理有 限公司研究员、上海元普投 资管理有限公司固定收益 投资总监。2015 年 5 月加入 本公司，具有基金从业资 格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 4 季度，国内经济总体继续呈回落趋势，房地产投资增速掉头向下，制造业投资持续 低迷，基建投资也是稳中有降；大宗商品价格上涨趋势放缓，PPI 回落，CPI 则继续稳定在 2.0 以下；金融去杠杆和监管持续深入，货币政策继续呈稳健中性基调；资金面整体呈现紧平衡状态， 但部分时点资金较为紧张，特别是年末，回购利率一度超过 15%。四季度债券市场整体呈下跌态 势，其中 10 年国开收益率最高超过 5%，10 年国债收益率也一度达到了 4.0%，收益率曲线继续呈 平坦化趋势。 本基金在报告期内采用稳健的投资策略，操作上以降久期、降杠杆为主，主要配置中短久期 信用债，获取稳定的票息收益，同时小部分仓位参予可转债的交易性投资。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,799,266.04 96.67 其中：债券 52,799,266.04 96.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 586,087.13 1.07 8 其他资产 1,234,609.31 2.26 9 合计 54,619,962.48 100.00 5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,995,500.00 5.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 42,953,544.40 84.29 5 企业短期融资券 5,003,500.00 9.82 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,846,721.64 3.62 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,799,266.04 103.61 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011786010 17 恒逸SCP005 50,000 5,003,500.00 9.82 2 136223 16 卓越 01 45,000 4,433,850.00 8.70 3 112373 16 奥瑞金 44,200 4,222,426.00 8.29 4 112211 14 搜特 01 40,000 4,078,000.00 8.00 5 112035 11 国脉债 40,000 4,010,400.00 7.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.8.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,095.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,161,513.77 5 应收申购款 60,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,234,609.31 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128015 久其转债 286,110.00 0.56 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得汇享债券 A 西部利得汇享债券 C 报告期期初基金份额总额 7,432,619.38 54,115,494.10 报告期期间基金总申购份额 11,962.62 13,914,827.04 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 3,587,245.50 21,924,275.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,857,336.50 46,106,045.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6 个月 22,963,548.36 - - 22,963,548.36 45.96% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，其主要风险包括但不限于：信用风险、流动性风险等。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得汇享债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11 楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2018 年 1 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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