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| 上银慧增利货币B(004449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940706 | ||||||||
| 基金代码 | 004449 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2018年01月19日 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧增利货币 交易代码 004449 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 37,764,483,986.68份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、商业银 行信贷扩张、国际资本流动、短期资金市场状况等因 素充分评估的基础上，通过科学预测未来利率走势和 市场变化，综合考虑各类资产的收益性、流动性和风 险特征，择优筛选并优化配置投资范围的各种金融工 具，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上， 力争获得高于业务比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平 均剩余期限控制在120天以内，平均剩余存续期控制在 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 3 页 共 12 页 240天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的 基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月01日-2017年12月31日） 1.本期已实现收益 333,516,120.40 2.本期利润 333,516,120.40 3.期末基金资产净值 37,764,483,986.68 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0730% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7327% 0.0004% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 4 页 共 12 页 上银慧增利货币 基准 2017-04-14 2017-05-21 2017-06-27 2017-08-03 2017-09-10 2017-10-17 2017-11-23 2017-12-31 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注：本基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为2017年4月14日至2017年10月13日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。截至本报告期末，基金合同 生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金 基金经 理 2015年05月 13日 － 6.5年 硕士研究生，2011年7月至 2013年8月在中国银河证 券股份有限公司投资银行 总部负责IPO项目承做， 2013年8月加入上银基金 管理有限公司，担任交易 员职务，2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金 基金经理，2016年3月起担 任上银慧添利债券型证券 投资基金基金经理，2016 年5月起担任上银慧盈利 货币市场基金基金经理， 2017年4月起担任上银慧 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 5 页 共 12 页 增利货币市场基金基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年四季度我国经济基本面在出口和制造业支撑下，继续保持韧性，呈现小幅放 缓格局，同时通货膨胀依然处于温和区间，对市场影响有限。但《关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见（征求意见稿）》和《商业银行流动性风险管理办法(修订征求 意见稿)》等文件的出台对债券收益率形成了又一轮剧烈冲击。 虽然四季度中国继续实施稳健中性的货币政策，在美联储加息后仅象征性上调公开 市场操作利率5bp，银行间市场流动性和资金价格得以保持在相对稳定状态，但央行通 过精准调控对机构加杠杆产生了非常有效的抑制作用。当资金利率上行，并不意味政策 转向，在稳健的取向下，央行会引导利率下行，重回平衡或宽松状态。 因此，在各项监管措施并未完全落地，以及央行金融去杠杆继续的背景下，我们继 续维持投资组合短久期、较低杠杆水平，对杠杆率、组合久期、信用风险等均作了严格 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 6 页 共 12 页 控制。2018年一季度本基金将按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的要求，保证债券资产信用高资质，缩短久期，保持流动性稳定，未来寻找合适的配置 机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为1.0730%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年中国经济平稳收官，全年房地产投资保持了较强的韧性，土地购置费大幅增 长和三四线城市去库存的拉动是房地产投资超预期的主要原因。随着商品房销售增速逐 渐回落，在深化金融监管防控资产泡沫背景下，房地产调控政策力度不放松，2018年份 房地产投资增速进一步回落的可能性较大。地产相关需求走弱、出口增速回落、工业企 业库存周期转入去库存阶段，PPI回落带动名义经济增速和企业利润增速双双放缓。因 此，我们判断后续经济会呈现比今年相对更大的下行压力，但失速下滑的概率很低。其 中，经济支撑力依然来自新动能中的消费和服务业，下拉力则是就动能中的出口和投资。 根据2017年12月中央经济工作会议精神，未来货币政策会保持中性，防范金融风险 仍是重中之重。因此，后续资金面维持紧平衡是大概率事件，非银融资成本难降，加杠 杆难度上升，而债券市场预计也仍会承受不小的去杠杆压力，特别是信用债。 因此，后续本基金将密切关注监管落地后资金供给和需求的变化，以及国内外政策 和经济环境，进行合理的流动性管理。同时我们将做好客户结构和需求分析，在流动性 新规过渡期结束前，完成对投资组合的调整。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 18,909,948,326.46 49.74 其中：债券 18,909,948,326.46 49.74 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 7 页 共 12 页 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 11,692,549,329.67 30.75 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 899,078,192.65 2.36 3 银行存款和结算备付金合计 7,324,001,726.15 19.26 4 其他资产 94,356,912.49 0.25 5 合计 38,020,856,294.77 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.68 其中：买断式回购融资 － 序 号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 199,979,580.03 0.53 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 41.23 0.53 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 8.26 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 34.32 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 3.76 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 10.48 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 98.05 0.53 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,929,652,990.18 5.11 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 9 页 共 12 页 其中：政策性金融债 1,929,652,990.18 5.11 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 同业存单 16,980,295,336.28 44.96 7 其他 － － 8 合计 18,909,948,326.46 50.07 9 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 111719418 17恒丰银行CD418 32,000,000 3,161,725,151.09 8.37 2 111709453 17浦发银行CD453 11,000,000 1,079,761,880.33 2.86 3 111715458 17民生银行CD458 8,000,000 793,059,249.44 2.10 4 111720283 17广发银行CD283 8,000,000 792,886,290.45 2.10 5 150207 15国开07 7,300,000 730,292,020.93 1.93 6 111715453 17民生银行CD453 7,000,000 694,045,428.19 1.84 7 111709478 17浦发银行CD478 6,000,000 587,675,471.00 1.56 8 111718459 17华夏银行CD459 6,000,000 587,468,059.77 1.56 9 170204 17国开04 5,600,000 559,378,186.69 1.48 10 111720287 17广发银行CD287 5,000,000 495,257,280.95 1.31 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0274% 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内偏离度的最低值 -0.0557% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0186% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 94,355,612.49 4 应收申购款 1,300.00 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 94,356,912.49 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 11 页 共 12 页 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 29,704,903,138.64 报告期期间基金总申购份额 38,343,802,257.12 减：报告期期间基金总赎回份额 30,284,221,409.08 报告期期末基金份额总额 37,764,483,986.68 注：总申购份额含红利再投部分和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 序 号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用 费率 1 红利再投 2017年10月16日 360,469.62 360,469.62 － 2 红利再投 2017年11月16日 392,540.02 392,540.02 － 3 赎回 2017年11月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 － 4 赎回 2017年12月13日 50,000,000.00 50,000,000.00 － 5 红利再投 2017年12月18日 373,048.02 373,048.02 － 6 赎回 2017年12月25日 10,000,000.00 10,000,000.00 － 合 计 -63,873,942.34 -63,873,942.34 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 上银慧增利货币市场基金2017年第4季度报告 第 12 页 共 12 页 时间区 间 机 构 1 2017-12- 22~2017 -12-28 3,503,357,141.50 5,036,444,992.75 1,000,000,000.00 7,539,802,134.25 19.97% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相 关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份 额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 注：申购份额包含红利再投份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧增利货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧增利货币市场基金基金合同》 3、《上银慧增利货币市场基金托管协议》 4、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一八年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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