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| 国开开泰混合A(003762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 937641 | ||||||||
| 基金代码 | 003762 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 1 月 18 日 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 212,983,843.28 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研 究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为 投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间 股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投 资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,119,317.01 份 202,864,526.27 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 157,622.99 2,942,554.77 2．本期利润 -37,587.82 -973,362.85 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0037 -0.0047 4．期末基金资产净值 10,473,667.42 209,097,678.92 5．期末基金份额净值 1.0350 1.0307 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2017 年 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.36% 0.07% 0.92% 0.24% -1.28% -0.17% 国开开泰混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.46% 0.07% 0.92% 0.24% -1.38% -0.17% 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 26 日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制 的规定。 3.3 其他指标 无 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总 监、本 基金基 金经理 2016 年 12 月 27 日 - 4 年 4个月 北京大学光华管理学院商务统计与 经济计量专业硕士，曾任中国光大银 行资金部投资交易处处长，货币与债 券交易处副处长（主持工作），货币 与债券交易处业务副经理/经理；特 许金融分析师（CFA）、加拿大证券业 协会（CSI）衍生品交易资格（DFC） 认证，曾获 2010 年及 2012 年全国银 行间本币市场优秀交易主管。 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度监管政策陆续落地，债券市场迎来年内幅度最大的一次调整。十月份金融数据超预期， 实体经济融资需求强劲，下旬，受小川行长四季度 GDP 可能破 7%等不利因素影响，脆弱的债券市 场情绪崩溃，十年期国债收益率上行至 3.8%，十年期国开上行至 4.4%，11 月，债券市场悲观情 绪依然严重，月中资管新规征求意见稿出台，收益率加速上行，十年期国债最高上行至 4%，十年 期国开最高上行至 5%，12 月初，监管政策继续落地，商业银行流动性征求意见稿出台，更加严格 的监管引发了市场对于明年流动性的担忧，但由于过渡期较长，并没有引起市场巨幅波澜，中旬， 美国税改通过，加息落地，利空出尽行情再次显现，债券市场开启震荡模式，下旬开始，跨年资 金价格飙升，再次呈现出 6 月末有量价高的局面，同时伴随着月内资金泛滥，12 月同业存单发行 压力较大，各期限价格突破 6 月高点，同时带动二级存单收益率上行，3M 国股收益率至 5.1%，资 金面的担忧引发跨节资金和月内到期价格差距悬殊。 权益市场方面，四季度，受债券利率快速上行、获利落袋为安、年末调仓等影响，权益市场 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 震荡幅度较大，市场防御情绪较高，结构性分化行情明显。上证 50 指数大幅上涨 7.04%，沪深 300 指数上涨 5.07%，上证综指小幅下跌 1.25%，深证综指、中小板综指、创业板综指分别大幅下跌 4.48%、3.89%、9.45%。 操作上，报告期内，本基金继续本着债券为主、权益增强的绝对收益操作目标，基于年末债 市流动性预期偏紧、监管政策陆续落地、收益率易上难下的判断，策略仍是以稳建偏防御为主， 以中短期信用债为配置重点，控制久期与杠杆，获取稳定的票息，适当参与中长期政策性金融债 及中高等级中期信用债的波段操作。权益操作上，适时减持通信设备、基础化工、计算机等，降 低权益仓位，并随着市场的调整，需求估值与盈利增长匹配较好地基础金属、券商、零售、医药 保健、电子设备等领域的个股配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合 A 基金份额净值增长率为-0.36%；截至本报告期末国开开泰混 合 C 基金份额净值增长率为-0.46%；同期业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,864,100.00 4.50 其中：股票 12,864,100.00 4.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 267,455,976.80 93.57 其中：债券 267,455,976.80 93.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,135,472.94 0.40 8 其他资产 4,373,918.17 1.53 9 合计 285,829,467.91 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 678,520.00 0.31 C 制造业 8,176,910.00 3.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,966,290.00 0.90 G 交通运输、仓储和邮政业 399,000.00 0.18 H 住宿和餐饮业 322,900.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 621,360.00 0.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 699,120.00 0.32 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,864,100.00 5.86 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000977 浪潮信息 85,000 1,689,800.00 0.77 2 600699 均胜电子 26,000 854,620.00 0.39 3 600362 江西铜业 35,000 705,950.00 0.32 4 002415 海康威视 18,000 702,000.00 0.32 5 600366 宁波韵升 40,000 700,800.00 0.32 6 601688 华泰证券 36,000 621,360.00 0.28 7 002640 跨境通 32,000 612,480.00 0.28 8 000050 深天马Ａ 30,000 591,300.00 0.27 9 000625 长安汽车 46,000 579,600.00 0.26 10 000967 盈峰环境 60,000 550,800.00 0.25 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,128,000.00 17.82 其中：政策性金融债 39,128,000.00 17.82 4 企业债券 20,150,000.00 9.18 5 企业短期融资券 50,111,000.00 22.82 6 中期票据 157,995,000.00 71.96 7 可转债（可交换债） 71,976.80 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 267,455,976.80 121.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1580095 15全洲扬子 江债 200,000 20,150,000.00 9.18 2 011751053 17 金红叶 SCP002 200,000 20,136,000.00 9.17 3 101353014 13 太钢 MTN001 200,000 20,076,000.00 9.14 4 170401 17 农发 01 200,000 19,996,000.00 9.11 5 101460040 14 天业 MTN002 200,000 19,892,000.00 9.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在本报告期内未进行贵金属方面的投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中投资未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,748.63 2 应收证券清算款 360,806.76 3 应收股利 - 4 应收利息 3,994,362.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,373,918.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 10,288,019.03 209,117,996.79 报告期期间基金总申购份额 10,164.51 20,538.62 减:报告期期间基金总赎回份额 178,866.53 6,274,009.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,119,317.01 202,864,526.27 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 01 20171001-20171231 200,012,000.00 0.00 0.00 200,012,000.00 93.91% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来 显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能 给存续投资者带来一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国开开泰混合 2017年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2018 年 1 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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