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| 中银增利债券(163806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 93056 | ||||||||
| 基金代码 | 163806 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-06-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一〇年六月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会２００８年７月１８日证监许可【２００８】９５４号文核准，基金合同于２００８年１１月１３日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日２０１０年５月１３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年３月３１日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新的招募说明书。 一．合同生效日 ２００８年１１月１３日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 １、公司名称：中银基金管理有限公司 ２、住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４５楼 ３、设立日期：２００４年８月１２日 ４、法定代表人：贾建平 ５、执行总裁：陈儒 ６、办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４５楼 ７、电话：（０２１）３８８３４９９９ ８、传真：（０２１）６８８７２４８８ ９、联系人：范丽萍 １０、注册资本：１亿元人民币 １１、股权结构： ■ （二）主要人员情况 １、董事会成员 贾建平（ＪＩＡＪｉａｎｐｉｎｇ）先生，董事长。国籍：中国。高级经济师。历任中银基金管理有限公司筹备组组长、中国环球租赁有限公司业务部副主任、中国银行信托咨询公司副处长、处长、中国银行卢森堡有限公司副总经理、中国银行罗马代表处首席代表、中银集团投资有限公司（香港）副董事长、总经理、中国银行投资管理部总经理、中国银行重组上市办公室副主任、中国银行董事会秘书办公室总经理、中国银行上市办公室总经理等职。兼任中国科技金融促进会副理事长。 陈儒（ＣＨＥＮＲｕ）先生，董事。国籍：中国。中银基金管理有限公司执行总裁。经济学博士、南开大学博士后，高级经济师、国务院政府特殊津贴专家。曾参与深圳证券交易所筹建。历任深圳投资基金管理公司董事长兼执行总裁、中国银行总行基金托管部总经理、中银国际控股董事总经理、中银国际英国保诚资产管理公司董事、中银国际证券副执行总裁、董事总经理、原中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。 董杰（ＤＯＮＧＪｉｅ）先生，董事。国籍：中国。西南财经大学博士学位。现任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。历任中国银行天津市分行副行长、党委委员、中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。 葛岱炜（ＤａｖｉｄＧｒａｈａｍ）先生，董事。国籍：英国。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理，主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。葛岱炜先生于１９７７年—１９８４年供职于ＤｅｌｏｉｔｔｅＨａｓｋｉｎｓ＆Ｓｅｌｌｓ（现为普华永道）伦敦和悉尼分公司，之后，在拉扎兹（Ｌａｚａｒｄｓ）银行伦敦、香港和东京分公司任职。１９９２年，加入美林投资管理有限公司（ＭＬＩＭ），曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。２００６年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后，加入贝莱德。 赵纯均（ＺＨＡＯＣｈｕｎｊｕｎ）先生，独立董事。国籍：中国。现清华大学经济管理学院教授，兼任中国国家自然科学基金管理科学部专家咨询委员会委员、中国系统工程学会副理事长等。历任清华大学自动化系教研室副主任、讲师、清华大学经济管理学院院长助理、系主任、副教授、清华大学经济管理学院第一副院长、教授、清华大学经济管理学院院长、教授。 于鸿君（ＹＵＨｏｎｇｊｕｎ）先生，独立董事。国籍：中国。现任北京大学教授、博士生导师、北京大学校长助理。曾任石河子大学副校长、西安交通大学教师、内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事、北京大学党委组织部常务副部长、内蒙古包头市市委副书记（挂职）。北京大学外国经济思想史专业博士、北京大学国民经济计划与管理专业硕士、西安交通大学低温工程专业学士、国家社科基金重大招标项目首席专家。 葛礼（ＧａｒｙＲｉｅｓｃｈｅｌ）先生，独立董事。国籍：美国。启明维创投资咨询有限公司的创办者，现任董事总经理，同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁技术论坛的顾问委员会，并担任纳斯达克上市公司ＴＨＱ的独立董事。曾在美国知名技术公司思科、英特尔等任高级营运职位，并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络标准评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质保证经理，在美国ＮＣｕｂｅ公司、思科公司以及日本Ｓｅｑｕｅｎｔ公司担任管理职位，后为ＳＯＦＴＢＡＮＫ／Ｍｏｂｉｕｓ风险资本的创办者、董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士，里德学院生物学学士。 ２、监事 赵绘坪（ＺＨＡＯＨｕｉｐｉｎｇ）先生，监事。国籍：中国。中央党校经济管理专业本科、人力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。 陈宇（ＣＨＥＮＹｕ）先生，职工监事。国籍：中国。复旦大学软件工程硕士研究生。现任中银基金管理有限公司副总裁、信息资讯部门主管，参与中银国际基金管理有限公司筹建工作。曾在申银万国证券股份公司从事信息技术管理工作，１０年证券基金行业工作经历。 ３、管理层成员 陈儒（ＣＨＥＮＲｕ）先生，董事、执行总裁。国籍：中国。经济学博士、南开大学博士后，高级经济师、国务院政府特殊津贴专家。曾参与深圳证券交易所筹建。历任深圳投资基金管理公司董事长兼执行总裁、中国银行总行基金托管部总经理、中银国际控股董事总经理、中银国际英国保诚资产管理公司董事、中银国际证券副执行总裁、董事总经理、原中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。 欧阳向军（ＪａｓｏｎＸ．ＯＵＹＡＮＧ）先生，督察长。国籍：加拿大。加拿大西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士（ＭＢＡ）和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 俞岱曦（ＹＵＤａｉｘｉ）先生，副执行总裁。国籍：中国。经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金１０６组合基金经理、基金丰和基金经理助理、鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。具有１２年证券投资研究从业经验，具备基金从业资格。２００８年４月至今任中银增长基金经理，２００９年４月至今任中银优选基金经理。 宁敏（ＮＩＮＧＭｉｎ）女士，助理执行总裁。国籍：中国。中国社会科学院法学博士，中国政法大学法学硕士，曾在中国人民银行研究局博士后流动站从事金融专业博士后研究工作。宁敏女士曾先后在中国银行总行法律与合规部、总行授信执行部及总行托管及投资者服务部工作，先后担任副处长、主管（处长）等职。 ４、基金经理 李建（ＬＩＪｉａｎ）先生，中银基金管理公司助理副总裁，经济师。上海财经大学金融学硕士、江西财经大学经济学学士。曾在联合证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司从事固定收益投资、分析工作。２００７年８月至今任中银货币基金经理，２００８年１１月至今任中银增利基金经理。具有１２年投资、分析经验，具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。 （三）投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：俞岱曦（副执行总裁） 成员：陈军（副总裁）、张发余（副总裁）、孙庆瑞（副总裁）、甘霖（副总裁）、陈志龙（副总裁）、奚鹏洲（副总裁） 列席成员：欧阳向军（督察长）、寻明辉（副总裁）、李建（助理副总裁） （四）上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 成立时间：１９８４年１月１日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元 联系电话：０１０－６６１０５７９９ 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至２０１０年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２０１０年３月，托管证券投资基金１５２只，其中封闭式９只，开放式１４３只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２０１０年初，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２２项国内外大奖。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １．直销机构 名称：中银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４５楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４５楼 法定代表人：贾建平 电话：（０２１）３８８３４９９９ 传真：（０２１）６８８７２４８８ 联系人：徐琳 ２．场外代销机构 １） 中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ２）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ４）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ５）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 客户服务电话：９５５６８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ６）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ７）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：０７５５－８３１９８８８８ 联系人：马强 客服电话：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ８）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ 法定代表人：唐新宇 联系人：张静 联系电话：６１１９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ９）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区商城路６１８号上海银行大厦 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 客户服务电话：４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ １０）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 联系人：李洋 客户服务电话：４００８－８８８－８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ １１）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 客户服务电话：４００８－８８８－７８８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ １２）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 联系人：金芸 客户服务电话：（０２１）９６２５０３ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ １３）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 客户服务电话：００８６－２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ １４）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９－４５层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话：９５５６５ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ １５）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：０１０－８４５８８８８８或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ １６）中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路１１号万凯商务大楼Ａ座 法定代表人：刘军 联系人：俞会亮 客户服务电话：（０５７１）９６５９８ 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １７）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 客户服务电话：４００８－８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ １８）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 客户服务电话：（０５３２）９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ １９）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号 法定代表人：李工 联系人：甘霖 客户服务咨询电话：０５５１－９６５１８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 客户服务咨询电话：４００８８８８１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ ２１）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：张勤 客户服务咨询电话：４００８００１００１，０２０－９６２１０ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２２）平安证券有限责任公司 注册地址：广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场８楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：周璐 客户服务咨询电话：４００８－８６６－３３８ 网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ ２３）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 法定代表人：马昭明 联系人：何晔 客户服务咨询电话：４００－８８８－８５５５、９５５１３ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ ２４）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１ 法定代表人：林义相 联系人：莫晓丽 客户服务咨询电话：０１０－６６０４５６７８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ ２５）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路１７９号 法定代表人：凤良志 客户服务咨询电话：４００８－８８８－７７７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２６）华宝证券经纪有限责任公司 注册地址：中国上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 客服电话：４００８２０９８９８；０２１－３８９２９９０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ ２７）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 客服电话：９５５３６ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２８）中国国际金融有限公司 地址：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层 法定代表人：李剑阁 联系人：罗春蓉 联系电话：０１０－６５０５１１６６或直接联系各营业部 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２９）信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：４００－８００－８８９９ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ ３０）宏源证券股份有限公司 地址：北京市西城区太平桥大街１９号 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 客服电话：４００８０００５６２ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ ３１）广发华福证券有限责任公司 地址：福州市五四路新天地大厦７、８层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 客服电话：０５９１－９６３２６ 网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 ３． 场内代销机构 场内代销机构是指具有中国证监会认定的开放式基金代销资格，符合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定并经本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位（具体名单请参见发售公告）。 场内代销机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）登载。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街２７号投资广场２３层 法定代表人：陈耀先 电话：（０１０）５８５９８８３９ 传真：（０１０）５８５９８９０７ （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 负责人：廖海 电话：（０２１）５１１５０２９８ 传真：（０２１）５１１５０３９８ 联系人：廖海 经办律师：黎明、安东 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 法定代表人：杨绍信 电话：（０２１）６１２３８８８８ 传真：（０２１）６１２３８８００ 联系人：薛竞 经办注册会计师：薛竞徐振晨 五、基金名称 中银稳健增利债券型证券投资基金 六、基金类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 在强调本金稳健增值的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。 八、基金的投资方向 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的８０％－１００％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，股票等权益类品种的投资比例为基金资产的０－２０％。本基金仅在一级市场投资可转换债券，对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后５个交易日内择时卖出。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品，同时不直接从二级市场买入可转换债券。因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过３％，且将在上市流通后５个交易日内择时卖出。 九、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自下而上的微观层面分析相结合的投资管理决定策略，将科学、严谨、规范的投资原则贯穿于研究分析、资产配置等投资决策全过程。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据一级资产配置策略动态调整大类金融资产比例；在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过平均久期配置策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中，本基金将灵活运用跨市场套利策略、跨品种套利策略、滚动配置策略、骑乘策略、回购放大策略等积极投资策略，发现、确认并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 １．整体配置策略 １）一级资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济指标、国家货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，预判宏观经济发展趋势及利率走势，并据此评价未来一定时间段内股票、债券市场相对收益率，同时评估各类资产在未来一定时间段内流动性和信用水平，以本基金投资风格、投资目标为指导，动态调整债券、现金及股票类资产的配置比例，以期实现本基金投资目标，满足其较低风险收益特征。 本基金一级资产配置策略主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定最能满足本基金风险收益特征的资产组合；战术性资产配置则更加专注于各类资产在较短时间框架内的收益能力，通过预测短期收益率，调整一级资产配置，获取市场时机选择的超额收益。 本基金严格执行既定的一级资产配置策略，遵循战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅的资产配置思路，以投资决策委员会讨论并共同决策为原则，以契合本基金较低风险收益特征为指导，以实现本基金资产的稳健增值为目标。 ２）固定收益类资产配置策略 在进行固定收益类资产配置时，本基金首先通过平均久期配置策略确定组合久期，然后通过期限结构配置策略确定组合期限结构配置，最后通过类属配置策略实现本基金对于各类债券品种的资产配置。 （１）平均久期配置策略 平均久期配置策略本质上是一种自上而下的债券组合平均久期管理策略，旨在对组合进行合理的久期控制，以实现对利率风险的有效管理。该策略是债券组合投资策略的根本。 本基金管理人以全球经济的视野认真研判全球及中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪ＣＰＩ、ＰＰＩ、Ｍ２、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中国资本市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券组合平均久期。 Ｉ．宏观经济环境分析：通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率等宏观经济数据，判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置，预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置；基于利率周期的判断，密切跟踪、关注诸如月度ＣＰＩ、ＰＰＩ等物价指数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据，对外贸易顺逆差、外商直接投资额等实体经济运行数据，研判利率在中短期内变动趋势，及国家可能采取的调控政策； ＩＩ．利率变动趋势分析：基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势； ＩＩＩ． 平均久期分析：根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期，以及当期债券收益率水平，确定债券组合目标久期。原则上，利率处于上行通道中，则缩短目标久期；反之则延长目标久期。 （２）期限结构配置策略 期限结构配置策略原则上是基于数量化模型，自上而下的进行资产配置，构建最优化债券组合。 在确定组合目标平均久期后，通过研究收益率曲线结构，采用收益率曲线分析模型对各期限段债券风险收益特征进行评估。通过自有数量化模型，采用情景分析方法，将预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、哑铃组合和梯形组合中选择风险收益特征最优的配置方案。 （３）类属配置策略 本基金管理人通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素，研究同期限各投资品种利差及其变化趋势，制定债券类属配置策略，以捕获不同债券类属之间利差变化所带来潜在投资收益。 ３）固定收益类品种的选择 在确定债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金管理人通过考量诸如流动性、信用风险、票息、付息频率、赋税、含权等影响个别债券定价的主要因素，判断个别债券的投资价值并做出合理资产配置。 Ｉ．非信用类固定收益品种的选择 本基金对国债、央行票据、政策性金融债等非信用类固定收益品种的选择，主要根据宏观经济变量和对宏观经济政策的分析，通过预测未来收益率曲线变动趋势和市场的流动性变化趋势，考察品种的收益率和自身流动性后做出决定； ＩＩ．信用类固定收益品种（除可转换债券）的选择 本基金通过研判宏观经济走势，债券发行主体所处行业周期以及其财务状况，对固定收益品种的信用风险进行度量和定价，分析其收益率相对于信用风险的溢价能力，结合流动性水平综合考虑，选择信用利差溢价较高且不失流动性的品种。 本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债等信用类债券采取自上而下的投资策略。通过内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤，基于本基金投资风格与特点，本基金管理人仅对评级为１、２、３级的品种给予“可投资”建议，为“投资级”品种。 内部信用分析方法通过自上而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，通过给予不同因素不同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和信用评级，仅１、２、３级别（“投资级”）信用类品种可纳入备选品种池供投资选择。具体评级标准如表１列示： 表１信用类固定收益品种评级标准 ■ 资料来源：中银基金 ＩＩＩ． 可转换债券投资策略 本基金仅在一级市场投资可转换债券，不参与二级市场可转换债券投资。本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，在一级市场上选择具有较高投资价值的可转换债券。 针对可转换债券的发行主体，本基金管理人将考量包括所处行业景气程度、公司成长性、市场竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投资价值；通过考量利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值；采用经典期权定价模型，量化其转换权价值，并予以评估。 ＩＶ． 资产支持证券的投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 ４）其他投资策略 Ｉ．跨市场套利 中国债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益； ＩＩ．跨品种套利 由于投资群体的差异，期限相近的品种因为其流动性、赋税等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益； ＩＩＩ． 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力； ＩＶ． 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，本基金可以买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，从而可获得资本利得收入； Ｖ．回购放大策略 本基金可以在基础组合基础上，使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作，同时选择２年以下的交易所和银行间品种进行投资以捕获骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 ５）股票及权证等权益类品种的投资策略 资本市场中如果一、二级市场存在价差，参与新股申购就能够取得较高的风险调整后收益。 但本基金管理人认为一、二级市场价差的存在是暂时现象，因此新股投资只是一种阶段性投资策略。本基金管理人将认真研判影响股票发行市场资金面供求关系、风险收益特征、股票发行政策取向等，预测认购新股中签率和新股收益率变动趋势；同时依靠公司股票投资和研究团队的智慧，借助数量研究平台，精选个股，确定合理规模的资金，实现新股认购收益率的最大化。 本基金不在二级市场主动投资权证，仅最长在５个交易日内持有由可分离债券形成的权证品种。本基金管理人仍将充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，避免投资风险，追求较高风险调整后收益。 （二）投资决策依据和决策程序 １、投资依据 １）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定。 ２）宏观经济发展环境、债券市场和证券市场走势。 ３）投资对象收益和风险的配比关系，在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。 ２、投资决策与交易机制 １）本基金在投资决策委员会的授权范围内，实行投资总监领导下的基金经理负责制，投资总监是投资决策委员会的执行代表； ２）投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等； ３）基金经理的主要职责是在公司宏观经济研究、债券研究和风险评估小组的协助与支持下，在投资决策委员会授权的范围内，确定与实施投资策略，构建和调整投资组合，并向中央交易室下达投资指令； ４）中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 ３、投资流程 本基金的投资流程体系引进了外方股东的经验，并针对中国市场进行了修正。见图１。 图１：中银债券基金投资流程 ■ １）研究 研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告，数量小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。 ２）构建投资组合 在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下，基金经理根据研究人员和数量小组的投资建议，结合自身对证券市场的分析判断，制定资产配置、行业配置和单只证券配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。 ３）交易执行 基金经理利用电子交易系统和银行间债券交易系统向中央交易室下达交易指令。中央交易室依据投资经理的指令，制定交易策略，统一执行投资组合计划，进行具体品种的交易，并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结束后，交易员填写交易回执，经基金经理确认后交给基金行政人员存档。 ４）业绩评估 数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统，对投资组合中整体资产配置、债券品种和期限配置、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 ４、投资组合管理 本基金对债券投资组合的方法借鉴了贝莱德投资管理（英国）有限公司在海外的投资管理经验。贝莱德投资管理（英国）有限公司的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。 图２：中银债券基金投资管理程序 ■ 来源：中银基金 （三）投资组合构建 １、货币市场工具 货币市场工具是指到期期限在１年以内（包括１年）的短期固定收益工具，主要包括回购、到期期限在１年以内的短期国债和央行票据、政策性金融债、企业短期融资券等。货币市场工具的功能是进行资金的流动性管理，同时，当中长期债券收益率面临上升风险的情况下，货币市场工具可以起到较好的避险作用。本基金对货币市场工具的投资策略是：在确定基金总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定货币市场工具组合资产配置，并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 ２、债券投资组合构建 中国债券市场的波动主要受宏观经济运行趋势、通胀压力、资金供求等因素影响，而货币政策与宏观经济运行趋势之间存在紧密联系，以上因素共同构成债券市场收益率的驱动机制。据此，本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用分析、个券分析、创新金融工具和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。 本基金推行定量和定性研究相结合的研究方法体系，对于有数据保证、能够进行模型分析的因素，本基金力求首先进行定量研究，以加强对数据的把握能力。目前本基金使用的定量工具和技术在前述整体配置策略部分已提及或有充分阐述，现归纳如下： ■宏观经济指标预测模型： 该模型将影响宏观经济运行状况的主要指标划分为“经济景气指标”、“资金宽裕指标”以及“通胀指标”三大类，自上而下的分析各个主要指标相关参数：经济景气指标主要包括“经济增长前景”、“投资”和“消费”三个方面，其代表指标分别为“工业增加值同比增速”、“固定资产投资额同比增速”和“社会消费品零售总额同比增速”；资金宽裕指标主要包括“货币供应量”、“央行对冲力度”、“银行资金面宽裕程度”和“银行可以投资债券的资金”四个纬度，其代表指标分别为“基础货币增速、Ｍ２余额增速、货币乘数”、“货币投放（回笼）金额”、“超额准备金率、７天回购利率”和“Ｍ２余额同比减去贷款余额同比”；而通胀指标主要参考“通胀与实际利率”，其代表指标包括ＣＰＩ、ＰＰＩ、实际利率等。 本基金管理人通过给予各个代表指标“负面”、“中性”或者“正面”评价，并给予相对应权重，综合判断各代表指标对债券市场的总体影响，最终做出宏观判断。 ■组合构建模型 该模型是定量化技术与定性分析的结合。定性分析主要体现在一级资产配置上，通过对宏观经济指标、利率走势的研判，投资决策委员会集体决议，确定在大类资产上的配置方案；而对于债券组合的配置主要体现了定量化技术，在确定组合平均久期之后，通过利率期限结构模型量化配置债券组合。 ■利率期限结构模型 该模型是本基金管理人利率期限结构配置策略的实现：以底层数据库为支撑，以经典子弹组合、哑铃组合、梯形组合为假想组合，采用情景分析方法，严格量化假想组合久期、凸度、收益率曲线等核心指标，在现行市场状况中构建最优的债券组合。 ■信用风险评估体系 本基金有一套完善的信用风险评估体系，具体指标已在上述信用类固定收益品种的选择部分列示。通过自上而下考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，对债券的发行主体量化打分并评级。 ■ＶａＲ风险控制技术 ＶａＲ风险控制技术是本基金管理人长期使用的一套较为成熟的风险评估体系。在底层数据库的支撑下，本基金管理人拟每天对组合的在险头寸进行监控并定期出具评估报告，以增强对风险暴露的控制能力。 ■债券绩效评估体系 该评估体系通过投资绝对收益率、投资相对基准收益率和单位风险收益率三个维度三位一体地评估组合绩效，其中单位风险收益率通过夏普指数、特雷诺指数及詹森指数来衡量。 ３、新股申购 在进行新股申购时，基金管理人将依靠公司股票投资和研究团队的智慧，借助数量研究平台，评估股票的内在价值，并充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市的新股等权益类资产价值进行深入发掘，评估申购收益率，并通过对申购资金的积极管理，制定相应的申购策略以获取较好投资收益。本基金对获配新股将在上市流通后５个交易日内择机卖出。 基金依靠定性与定量相结合的方法，凭借投资决策委员会集体决策，严格遵守投资纪律，防范投资风险，最大程度的实现本基金既定的投资目标。 十、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中国债券总指数 本基金选择中国债券总指数的原因如下： １、从覆盖面上看，这是目前涵盖范围最广的公开指数； ２、从发布主体看，这是由中央国债登记结算公司正式对外发布的指数，相对比较中立和专业； 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 十二、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 １、 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； ２、 有利于基金资产的安全与增值； ３、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； ４、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 十三、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年６月７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２０１０年３月３１日，本报告所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （八）投资组合报告附注 １、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ２、 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 ３、 其他资产构成 ■ ４、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为２００８年１１月１３日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示： ■ 十五、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １、基金费用种类 １）基金管理人的管理费； ２）基金托管人的托管费； ３）基金销售服务费； ４）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； ５）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费； ６）基金份额持有人大会费用； ７）基金的证券交易费用； ８）基金的银行汇划费用； ９）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．７％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ２）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ３）销售服务费 基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的０．３５％的年费率计提。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数 Ｈ为本基金份额每日应计提的销售服务费 Ｅ为本基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述（一）基金费用的种类中第４－９项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 ３、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： １）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； ２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； ３）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； ４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ４、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 ５、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （二）与基金销售有关的费用 １、认购费 本基金不收取认购费。 ２、申购费及赎回费 ■ 注１：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。 １） 本基金的申购费用为零。赎回费用由基金赎回人承担。 ２） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 ３、转换费 在条件成熟，允许基金转换的情况下，基金管理人将另行公告基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： （一）在“基金管理人”部分，对主要人员情况，如监事、投资决策委员会成员等信息进行了更新； （二）在“基金托管人部分”，对基金托管人的主要人员情况、业务经营情况、基金托管人内部控制制度等信息进行了更新； （三）在“相关服务机构”部分，对场外代销机构的相关信息，如新增代销机构、原有代销机构的法定代表人、联系人、联系电话等信息进行了更新； （四）在“基金的募集”部分，说明了本基金首次募集的基本情况； （五）在“投资组合报告”部分，根据《信息披露内容与格式准则第５号》及《基金合同》，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容； （六）更新了“基金的业绩”这一章节，说明了基金报告期的投资业绩； （七）在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露的事项。 中银基金管理有限公司 ２０１０年６月２５日 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币８３５０万元 ８３．５％ 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币１６５０万元的美元 １６．５％ 评级 综合得分 定义 １ ［９０，１００） 发债主体偿债能力极强，基本不受不利经济环境影响，违约风险极低 ２ ［８０，９０） 发债主体偿债能力很强，受不利经济环境影响小，违约风险低 ３ ［６０，８０） 发债主体偿债能力较强，违约风险低 ４ ［４０，６０） 发债主体偿债能力弱，受不利经济环境影响大，违约风险高 ５ ［０，４０） 发债主体偿债能力很大程度上依赖于良好的经济环境，违约风险很高 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益类投资 ６４，９０７，１５５．２６ ３．９４ 其中：股票 ６４，９０７，１５５．２６ ３．９４ ２ 固定收益类投资 １，０３４，３２６，４６６．５９ ６２．８１ 其中：债券 １，０３４，３２６，４６６．５９ ６２．８１ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２７３，９７３，６９３．１４ １６．６４ ６ 其他资产 ２７３，５０３，６１３．４１ １６．６１ 合计 １，６４６，７１０，９２８．４０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 １０，３４６，２２４．４２ ０．８１ Ｃ 制造业 ４０，１２７，５９４．６９ ３．１４ Ｃ０ 食品、饮料 ４，６６０，１５５．２４ ０．３６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １，５８５，９０３．１４ ０．１２ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ７，６４２，３２０．９２ ０．６０ Ｃ５ 电子 ６，０３３，５２５．２４ ０．４７ Ｃ６ 金属、非金属 １，３４４，９５４．００ ０．１１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １１，６２８，８７７．４８ ０．９１ Ｃ８ 医药、生物制品 ３，３８９，６５２．７９ ０．２７ Ｃ９９ 其他制造业 ３，８４２，２０５．８８ ０．３０ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ４，８５８，０２７．３６ ０．３８ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ８，３７２，９０２．３７ ０．６５ Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 １，２０２，４０６．４２ ０．０９ 合计 ６４，９０７，１５５．２６ ５．０８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ００２３５３ 杰瑞股份 ５４，５０１ ５，１３５，０８４．２２ ０．４０ ２ ００２３７５ 亚厦股份 １０７，３３６ ４，８５８，０２７．３６ ０．３８ ３ ００２３８５ 大北农 １１４，４２２ ４，００４，７７０．００ ０．３１ ４ ３０００６６ 三川股份 ３９，５０９ ３，５３２，１０４．６０ ０．２８ ５ ００２３８０ 科远股份 ４４，８２３ ３，４８５，４３６．４８ ０．２７ ６ ６０１１０１ 昊华能源 ７８，８３４ ３，０７１，３７２．６４ ０．２４ ７ ３０００３７ 新宙邦 ６０，１５８ ２，８２８，０２７．５８ ０．２２ ８ ３０００４８ 合康变频 ５１，６９６ ２，７２１，７９４．４０ ０．２１ ９ ００２３７６ 新北洋 ５９，５３４ ２，６５３，４３０．３８ ０．２１ １０ ００２３４５ 潮宏基 ３８，６０１ ２，２６９，３５２．７９ ０．１８ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １２９，１００，０００．００ １０．１０ ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 １６９，９７２，０００．００ １３．２９ 其中：政策性金融债 １６９，９７２，０００．００ １３．２９ ４ 企业债券 ５３４，３０３，４６６．５９ ４１．７９ ５ 企业短期融资券 ２００，９５１，０００．００ １５．７２ ６ 可转债 － － 合计 １，０３４，３２６，４６６．５９ ８０．９０ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０２００１９ ０９贴债１９ ８００，０００ ７９，２１６，０００．００ ６．２０ ２ ０８０２１４ ０８国开１４ ７００，０００ ７６，７３４，０００．００ ６．００ ３ １２６０１８ ０８江铜债 ９８６，３００ ７２，８２８，３９２．００ ５．７０ ４ ０８０２１６ ０８国开１６ ５００，０００ ５２，８３０，０００．００ ４．１３ ５ １２２９６４ ０９龙湖债 ５００，０００ ５２，３５０，０００．００ ４．０９ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １２５，０００．００ ２ 应收证券清算款 １８７，２４３，２７７．７８ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １３，６４０，３９１．５１ ５ 应收申购款 ７２，４９４，９４４．１２ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － 合计 ２７３，５０３，６１３．４１ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ００２３５３ 杰瑞股份 ５，１３５，０８４．２２ ０．４０ 网下配售股份需锁定三个月 ２ ００２３７５ 亚厦股份 ４，８５８，０２７．３６ ０．３８ 网下配售股份需锁定三个月 ３ ００２３８５ 大北农 ４，００４，７７０．００ ０．３１ 新股未上市 ４ ３０００６６ 三川股份 ３，５３２，１０４．６０ ０．２８ 网下配售股份需锁定三个月 ５ ００２３８０ 科远股份 ３，４８５，４３６．４８ ０．２７ 网下配售股份需锁定三个月 ６ ６０１１０１ 昊华能源 ３，０７１，３７２．６４ ０．２４ 网下配售股份需锁定三个月 ７ ３０００３７ 新宙邦 ２，８２８，０２７．５８ ０．２２ 网下配售股份需锁定三个月 ８ ３０００４８ 合康变频 ２，７２１，７９４．４０ ０．２１ 网下配售股份需锁定三个月 ９ ００２３７６ 新北洋 ２，６５３，４３０．３８ ０．２１ 网下配售股份需锁定三个月 １０ ００２３４５ 潮宏基 ２，２６９，３５２．７９ ０．１８ 网下配售股份需锁定三个月 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００８年１１月１３日到２００８年１２月３１日 １．１０％ ０．０６％ ０．９７％ ０．２８％ ０．１３％ －０．２２％ ２００９年１月１日到２００９年１２月３１日 ４．２５％ ０．１３％ －４．４４％ ０．１４％ ８．６９％ －０．０１％ ２０１０年１月１日到２０１０年３月３１日 ４．０１％ ０．１１％ １．３７％ ０．０７％ ２．６４％ ０．０４％ 自基金成立起至今 ９．６３％ ０．１３％ －２．２０％ ０．１５％ １１．８３％ －０．０２％ 申购费率 ０ 场外赎回费率 持有期限 赎回费率 达到或超过６０日 ０ 未满６０日 ０．１％ 场内赎回费率 不区分持有期限 ０．１％ |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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