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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 9174 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2005年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通巨潮 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：226,287,995.26份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2005年7月1日至2005年9月30日 基金本期净收益 13,775,086.90 加权平均基金份额本期净收益 0.0608 期末基金资产净值 223,654,807.72 期末基金份额净值 0.988 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 5.06% 1.06% 3.33% 1.10% 1.73% -0.04% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生， 1962年出生，工商管理硕士，10年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 在经历了持续下跌之后，市场在三季度迎来较大幅度的反弹，上证指数最高冲至1223.56 点，但在9月底出现回落，截至9月30,上证综指在三季度的累积涨幅达到6.91%。部分具有重要投资价值的公司的逐步平稳是支撑第三季度市场走势启稳的的重要力量，而股权分置改革的启动及其预期是吸引市场增量资金并形成反弹主要动力。在这种格局下，股价结构在一定程度上失去原有的平衡，部分蓝筹股表现虽然平稳，但落后于大盘。预期第四季度随着股权分置改革从试点转向全面铺开之后，对价预期趋向稳定，对价的逐利空间将逐渐减少，三季报将逐渐披露，影响股价的主要因素将进一步向基本面回归，也将进一步加速前期非基本面因素导致的股价结构失衡向原有平衡恢复。 第三季度成份股指数主要由两个原因引起分化：第一，行情性质决定了超跌及中小盘类股占比较大的宽基类成份股指数相对占优；第二，指数对成份股参与股权分置改革除权日权重的不同调整方法也在很大程度上决定了本季度成份股指数之间的走势差异。在这种情形下，巨潮100指数第三季度涨幅3.48%，带动巨潮100指数基金上涨5.06%，权重股长电和宝钢在对价除权当日的涨幅并未反应在巨潮100指数涨幅之中，这是导致基金净值涨幅和指数涨幅出现较大偏离的原因之一，跟踪误差的测算应对这两个异常点加以调整。 本季度是融通巨潮100基金产品运作的第一个季度，在运作的同时产品层面也做了较大的改进，8月16日，融通巨潮100指数基金成为首只开放场内赎回的LOF基金，在为基金投资者提供了另一便捷的投资渠道的同时，也进一步完善了巨潮100LOF基金的套利机制。9月19日，融通巨潮100指数基金成为首只以实时方式披露净值的开放式基金，基金份额净值通过交易所发布渠道在场内以15秒为间隔发布，在为场内基金份额的交易者提供更为可靠和便捷的交易价格参考的同时，也进一步完善了融通巨潮100指数基金作为工具性投资品种的特性。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金在8月份累计分红5%。本基金以指数化投资方式为主，在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益。截止9月30日，本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.1022%，整个季度平均跟踪误差在0.01%左右，跟踪误差始终严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。基金份额净值最终较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 11,762,385.00 5.04% 股票投资市值 211,349,174.97 90.63% 债券投资市值 8,652,856.40 3.71% 权证投资市值 359,150.35 0.15% 其他资产 1,084,011.64 0.47% 资产合计 233,207,578.36 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 912,899.52 0.41% B 采掘业 13,439,500.71 6.01% C 制造业 71,416,578.21 31.93% C0 食品、饮料 9,711,192.91 4.34% C1 纺织、服装、皮毛 1,514,983.43 0.68% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,479,746.85 4.69% C5 电子 5,525,150.16 2.47% C6 金属、非金属 31,310,485.78 14.00% C7 机械、设备、仪表 11,146,511.98 4.98% C8 医药、生物制品 1,728,507.10 0.77% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,560,867.48 11.88% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 19,352,579.40 8.65% G 信息技术业 22,063,403.11 9.86% H 批发和零售贸易 1,266,592.50 0.57% I 金融、保险业 33,775,103.13 15.10% J 房地产业 4,632,891.41 2.07% K 社会服务业 4,239,342.51 1.90% L 传播与文化产业 978,438.23 0.44% M 综合类 7,458,170.07 3.33% 合计 206,096,366.28 92.15% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 B 采掘业 1,737,680.00 0.78% C 制造业 3,515,128.69 1.57% C0 食品、饮料 3,376,128.69 1.51% C5 电子 61,860.00 0.03% C7 机械、设备、仪表 77,140.00 0.03% 合计 5,252,808.69 2.35% （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600050 中国联通 4,023,246 10,299,509.76 4.59% 2 600019 G 宝 钢 2,262,703 9,548,606.66 4.26% 3 600900 G 长 电 1,229,704 9,222,780.00 4.11% 4 600028 中国石化 2,018,996 8,217,313.72 3.66% 5 600036 招商银行 1,167,134 7,563,028.32 3.37% （2）积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600132 重庆啤酒 310,021 3,286,222.60 1.46% 2 600348 国阳新能 162,400 1,817,256.00 0.81% 3 002050 三花股份 7,000 74,410.00 0.03% 4 002049 晶源电子 6,000 61,800.00 0.03% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 8,652,856.40 3.87% 合计 8,652,856.40 3.87% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 04国债（5） 8,652,856.40 3.87% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 250,000.00 应收利息 370,843.94 应收申购款 400,985.24 待摊费用 62,182.46 合计 1,084,011.64 4、处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 基金份额 期初基金份额 306,711,541.36 本期总申购份额 137,964,466.05 本期总赎回份额 218,388,012.15 期末基金份额 226,287,995.26 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2005年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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