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| 嘉实保本(070007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 91613 | ||||||||
| 基金代码 | 070007 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实优质企业证券投资基金2007年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年1 月18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式 证券投资基金（以下简称“嘉实保本”）转型而成。依据中国证监会2007年11月22日证监基金 字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议，嘉实保本基金由保本型基金到期日 后投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范 围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型 证券投资基金”。自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合 同失效。 本报告期中的财务资料未经审计。本基金报告期为2007年12月8日起至2007年12月31日止， 嘉实保本基金报告期为2007年10月1日起至2007年12月7日止。 §2 基金产品概况 2.1本基金 （1）基金简称 嘉实优质 （2）基金代码 070099（深交所净值揭示代码：160711） （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2007年12月8日 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 2 （5）报告期末基金份额总额 4,031,820,180.49份 （6）投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 （7）投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资 产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自 下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造 和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略， 规避风险、增强收益。 （8）业绩比较基准 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5% （9）风险收益特征 较高风险，较高收益。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 2.2嘉实保本基金 （1）基金简称 嘉实浦安保本（深交所净值揭示简称：嘉实保本） （2）基金代码 070007（深交所净值揭示代码：160707） （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2004 年12 月1 日 （5）报告期末基金份额总额 320,378,336.97份（2007年12月7日） （6）投资目标 运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全 的同时，谋求基金资产的稳定增值。 （7）投资策略 在保本期内，按照固定比例投资组合保险机制，动态调整股票、 债券投资比例。债券投资以追求本金安全为目的，主要投资于交 易所和银行间债券市场债券；股票投资采取灵活配置、积极管理， 选择优势行业和优势企业，基于市场有效性研究、寻找套利机会 的策略。 （8）业绩比较基准 保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率。 （9）风险收益特征 在保本期内，本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：元 序 号 主要财务指标 本基金（2007年12月8日 至2007年12月31日） 嘉实保本基金（2007年10 月1日至2007年12月7日） 1 本期利润 131,109,562.99 21,818,792.61 2 本期利润扣减本期公允价值 变动损益后的净额 -722,675.43 73,987,370.54 3 加权平均基金份额本期利润 0.0396 0.0677 4 期末基金资产净值 4,149,525,340.58 320,378,336.97 5 期末基金份额净值 1.029 1.000 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本基金 （1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2007年12月8日至 2007 年12 月31 日 2.90% 1.32% 5.63% 1.63% -2.73% -0.31% （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 2007-12-08 2007-12-10 2007-12-12 2007-12-14 2007-12-16 2007-12-18 2007-12-20 2007-12-22 2007-12-24 2007-12-26 2007-12-28 2007-12-30 嘉实优质业绩基准 图1：嘉实优质基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年12月8日至2007年12月31日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。截止报告期末，本基金 的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定： （1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 4 参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超 过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述 比例限制另有规定的，从其规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等原因导致的投资组合不符合上述约定 的比例不在限制之内，但应在10 个交易日内进行调整，符合相应的规定。 3.2.2 嘉实保本基金 （1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2007年10月1日至 2007 年12 月7 日 4.18% 0.41% 0.91% 0.02% 3.27% 0.39% （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004-12-01 2005-03-01 2005-06-01 2005-09-01 2005-12-01 2006-03-01 2006-06-01 2006-09-01 2006-12-01 2007-03-01 2007-06-01 2007-09-01 2007-12-01 嘉实浦安保本业绩基准 图2：嘉实保本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年12月1日至2007年12月7日） 注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内，本基金 的各项投资比例符合基金合同第十九条（（一）、2、投资范围和（五）投资组合比例限制）的规 定： （1）持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参 与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过 拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的， 从其规定；（5）在本基金合同生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但应在 10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 5 注2：2007 年12 月8 日，本基金管理人发布《关于嘉实浦安保本基金经理任职情况的公告》， 免去邹唯先生担任的嘉实浦安保本基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 （1）本基金基金经理 刘天君先生，1978 年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。6 年证券 基金从业经验。曾任招商证券研发中心行业研究员；2003 年4 月加入嘉实基金管理有限公司， 历任行业研究员、研究部副总监，现任公司股票投资部总监。2007 年12 月8 日至今任本基金 基金经理。 （2）嘉实保本基金经理 邹唯先生，硕士研究生，5 年证券从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003 年6 月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2006 年8 月至2007 年12 月7 日任嘉实保本基金基 金经理。 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合 同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金及嘉实保本基金运作管理符合 有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 （1）行情回顾及运作分析 在嘉实保本基金保本期结束前，为满足该基金基金合同约定以及保持保本期后的流动性和 安全性，报告期内嘉实保本基金逐渐减持了风险资产，现金管理策略则以申购新股、逆回购为 主要形式。 2007 年12 月8 日嘉实保本基金转型为本基金后，本基金采取了快速建仓策略，重点投资 了金融、地产、机械、化工、家电等行业，将股票仓位在较快时间从0%提高到70%左右。在组 合管理上，本基金以自下而上、精选优质企业为核心策略，积极把握市场波动带来的建仓机会， 并充分利用公开增发等方式以较低价格快速买入长线优质股。 在本基金运作初期，由于市场受宏观调控政策影响大幅下跌，尤其是本基金买入的金融地 产股损失较大。随着政策意图被市场逐步理解，金融地产等板块有所回升，本基金净值有所恢 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 6 复。 回顾本基金的建仓策略和初期运作，我们忽视了市场可能出现的系统性风险，同时也对政 策的影响力判断不足，使得金融地产行业的建仓成本偏高。但是，对于本基金组合中大部分个 股而言，积极快速的买入策略不仅贡献了短期收益，更重要的是对本基金力争获取长期稳定收 益具有战略性意义。 （2）本基金业绩表现 截至2007 年12 月31 日，本基金份额净值为1.029 元，2007 年12 月8 日至2007 年12 月 31 日基金份额净值增长率为2.90%，同期业绩比较基准收益率为5.63%； 截至2007 年12 月7 日嘉实保本基金份额净值为1.000 元（当日进行基金份额拆分，基金 份额净值调整为1.000 元），2007 年10 月1 日至2007 年12 月7 日基金份额净值增长率为4.18%， 同期业绩比较基准收益率为0.91%。 （3）市场展望和投资策略 展望2008 年，虽然货币政策趋于紧缩，但中国经济仍将保持较快的增长势头，发展农业、 节能减排、注重环保等将成为政府关注的重要问题。另外，快速升值和劳动力成本上升的双重 压力将考验中国制造企业的应对能力，领先的研发能力和强势的营销渠道将可能成为成败的分 水岭。 我们认为，目前A 股市场的估值水平与海外市场相比处于较高水平，但仍然可以找到一些 阶段性、结构性的投资机会。其中，伴随中国经济长期成长的行业和个股尤其值得关注，特别 是具备清晰战略和卓越执行力的优质企业，本基金将长期跟踪并战略性持有。在组合管理上， 本基金将充分重视市场的波动性风险，适当加强一级市场的投资机会，既可以获取一定的无风 险收益，又可以降低建仓成本。 总之，本基金将坚持重点投资优质企业，强化组合管理，优化资产配置，力争取得长期超 额收益。 §5 投资组合报告 5.1本基金投资组合报告 (注：报告期末为2007 年12 月31 日，报告期间为2007 年12 月8 日至2007 年12 月31 日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 3,275,541,759.16 75.40% 债券 23,609,921.70 0.54% 权证 4,130,431.91 0.10% 资产支持证券 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 7 银行存款及清算备付金合计 951,428,397.56 21.90% 其他资产 89,265,696.73 2.06% 合计 4,343,976,207.06 100.00% 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 165,977,518.08 4.00% C 制造业 1,365,875,126.02 32.92% C0 食品、饮料 37,700,000.00 0.91% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 376,607,352.00 9.08% C5 电子 296,947.50 0.01% C6 金属、非金属 83,229,131.42 2.00% C7 机械、设备、仪表 859,720,140.54 20.72% C8 医药、生物制品 8,321,554.56 0.20% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 63,904,849.76 1.54% F 交通运输、仓储业 160,316,554.30 3.86% G 信息技术业 H 批发和零售贸易 74,202,196.98 1.79% I 金融、保险业 916,873,773.65 22.10% J 房地产业 421,921,186.12 10.17% K 社会服务业 106,470,554.25 2.56% L 传播与文化产业 M 综合类 合计 3,275,541,759.16 78.94% 5.1.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产 净值比例 1 600036 招商银行 8,599,800 340,810,074.00 8.21% 2 600309 烟台万华 7,519,500 286,116,975.00 6.90% 3 601318 中国平安 2,559,812 271,596,053.20 6.55% 4 600048 保利地产 4,137,020 268,161,636.40 6.46% 5 000651 格力电器 5,025,487 248,007,783.45 5.98% 6 600150 中国船舶 913,007 228,014,368.18 5.49% 7 601328 交通银行 9,299,807 145,262,985.34 3.50% 8 600583 海油工程 2,557,076 133,172,518.08 3.21% 9 000002 万 科Ａ 4,199,823 121,122,895.32 2.92% 10 600761 安徽合力 2,999,510 112,451,629.90 2.71% 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 8 5.1.4 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 央行票据 企业债 9,066,904.00 0.22% 可转换债券 14,543,017.70 0.35% 资产支持证券 其他 合计 23,609,921.70 0.57% 5.1.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 110598 N 北大转 13,497,000.00 0.33% 2 126008 07 上汽债 9,066,904.00 0.22% 3 110026 中海转债 1,046,017.70 0.03% 5.1.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 580016 上汽CWB1 454,608 4,130,431.91 0.10% 5.1.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细: 无 5.1.8 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 序号 项目 期末余额(元) 1 交易保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 3 应收利息 353,631.89 4 应收申购款 88,662,064.84 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 合计 89,265,696.73 （4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无 （5）报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元）类别（被动持有或主动投资） 1 580016 上汽CWB1 454,608 3,628,311.78 被动持有 注：报告期内，本基金认购了上海汽车的分离交易可转债而获派权证上汽CWB1，按权证公允价 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 9 值占该转债全部公允价值的比例，将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 5.2嘉实保本基金投资组合报告 (注：报告期末为2007 年12 月7 日，报告期间为2007 年10 月1 日至2007 年12 月7 日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 债券 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 335,899,620.20 99.55% 其他资产 1,527,009.06 0.45% 合计 337,426,629.26 100.00% 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:无 5.2.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：无 5.2.4 报告期末按券种分类的债券投资组合：无 5.2.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：无 5.2.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无 5.2.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.2.8 投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成 序号 项目 期末余额(元) 1 交易保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 3 应收利息 1,277,009.06 4 应收申购款 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 合计 1,527,009.06 （4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无 （5）报告期内获得的权证资产：无 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 10 §6 开放式基金份额变动 6.1 本基金基金份额变动 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 320,378,336.97 报告期间基金总申购份额 3,774,854,596.03 报告期间基金总赎回份额 63,412,752.51 报告期期末基金份额总额 4,031,820,180.49 注：报告期末为2007 年12 月31 日，报告期间为2007 年12 月8 日至2007 年12 月31 日。 6.2 嘉实保本基金基金份额变动 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 236,348,934.19 报告期间因拆分算增加的基金份额 482,717.85 报告期间基金总申购份额 314,438,751.18 报告期间基金总赎回份额 230,892,066.25 报告期期末基金份额总额 320,378,336.97 注：报告期末为2007 年12 月7 日，报告期间为2007 年10 月1 日至2007 年12 月7 日。基金 管理人于2007 年12 月7 日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，当日基金份额净值调整 为1.000 元。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金设立的文件； （2）《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金托管协议》； （5）嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议公告； （6）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会 决议的批复》（证监基金字[2007]320 号）； （7）《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》； （8）《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》； （9）《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》； （10）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （11）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （12）报告期内本基金及嘉实保本基金公告的各项原稿。 嘉实优质企业基金2007 年第四季度报告 11 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2008年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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