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| 银华沪深300(LOF)(16181L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 90623 | ||||||||
| 基金代码 | 16181L | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | （2010年第1号） 重要提示 本基金经2009年8月17日中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕793号文核准募集。 本基金合同生效日期：2009年10月14日 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金按照份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于初始份额面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2010年4月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日，所披露的投资组合为2010年1季度的数据（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：银华基金管理有限公司 住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表人：彭越 设立日期：2001年5月28日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]7号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：刘晓雅 电话：010-85186558 传真：010-58163027 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例29％）、东北证券股份有限公司（出资比例21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由3位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、固定收益部、研究部、市场营销部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、总经理（董事会）办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等16个职能部门，并设有北京分公司和上海分公司2个分支机构。此外，公司还设有A股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会，负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。 （二）主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 彭越先生：董事长，工商管理硕士。曾任职于最高人民检察院；银华基金管理有限公司副总经理。现任银华基金管理有限公司董事长。 王珠林先生，副董事长，经济学博士。历任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司副总经理；蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理；西南证券有限责任公司党委委员、副总裁；中国证监会发审委委员、并购重组委委员；证券业协会投资银行业委员会委员；中国银河证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁。 矫正中先生：董事，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长（正处级）；吉林省长岭县副县长；吉林省财政厅文教行政财务处副处长、处长；吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长；吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长，兼吉林市副市长、代市长、市委副书记、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。 李兆会先生：董事，管理学学士。先后担任运城市光彩事业促进会副会长、运城市工商联副会长、运城市民营企业协会会长、中国光彩事业促进会常务理事、第九届全国工商联执委委员、山西省运城市人大常委委员、山西省民营企业协会副会长、山西省工商联副会长、山西省青联副主席、全国青联委员、全国工商联常委委员、十一届全国政协委员等职务。现任山西海鑫实业股份有限公司董事长、海鑫钢铁集团有限公司董事长。 王立新先生：董事总经理，经济学博士。历任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理。现任银华基金管理有限公司总经理。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。 王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。 陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。 汪贻祥先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任全国人大常委会法制工作委员会民法室主任科员。现任北京至元律师事务所合伙人、主任、律师。 周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。 李丹女士：监事，大学学历。曾任职于长春师范学院、深圳蛇口建筑装饰工程公司、深圳经济特区证券公司。现任西南证券股份有限公司深圳后海路证券营业部总经理。 李欣先生：监事，大学学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所高级审计员；上海泾华联合会计师事务所项目经理、审计部经理助理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。 石松鹰先生：副总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理，基金投资部经理，北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理；银华基金管理有限公司投资管理部经理、天华证券投资基金基金经理、银华优势企业证券投资基金基金经理、公司投资总监，现任银华基金管理有限公司副总经理。 鲁颂宾先生：副总经理，经济学博士。曾任中国交通进出口总公司销售经理；中国证监会信息监管部主任科员；中国证监会办公厅主任科员、副处长、处长。 魏瑛女士：副总经理，经济法研究生。曾任职于公安部管理干部学院、中国人民公安大学等单位，并曾先后担任大成基金管理有限公司市场部经理，招商基金管理有限公司基金业务拓展部总经理，南方基金管理有限公司总经理助理兼机构部总监等职。 凌宇翔先生：督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；重庆国际信托投资公司研发中心部门经理，西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。 2.本基金基金经理 路志刚先生，金融学博士。曾任广东建设实业集团公司财务主管，广州证券有限公司发行部、营业部经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监，万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司，并自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。 3.A股基金投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员会副主席：陆文俊 委员：上官亦武、金斌、姜永康、王华、况群峰 王立新先生：详见主要人员情况。 陆文俊先生，学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理，上海华创创投管理事务所合伙人，富国基金管理有限公司交易员，东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总，长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6日至2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司，现任银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，公司总经理助理，同时兼任A股基金投资决策委员会副主席、A股基金投资总监。 上官亦武先生，大学学历。曾任江苏国家安全厅科员，深圳发展银行海南证券部职员，海南国信投资管理有限公司总经理助理，君安证券北京知春路营业部机构服务部经理。1999年11月进入银华基金管理有限公司，曾任投资管理部交易主管。现任交易管理部总监、A股基金投资决策委员会委员。 金斌先生，硕士。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管等职。现任银华优势企业基金基金经理、银华基金管理有限公司研究部总监、A股基金投资决策委员会委员。 姜永康先生，硕士。2001年至2005年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自2008年1月8日至2009年2月18日任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华保本增值证券投资基金基金经理、银华增强收益债券型证券投资基金基金经理、银华基金管理有限公司固定收益部总监、A股基金投资决策委员会委员。 王华先生，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理、投资管理部总监、A股基金投资决策委员会委员。 况群峰先生，经济学硕士。曾任职于招商证券有限责任公司，担任资本市场策划部项目经理及战略部高级研究员；2004年4月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2006年9月14日至2008年10月21日任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理。2006年9月14日至今，任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。2008年8月20日至2009年9月29日，任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。 截至2009年12月31日，中国建设银行实现净利润1,068.36亿元，较上年增长15.32%，每股盈利为0.46元，较上年增加0.06元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为1.24%，较上年降低0.07个百分点，加权平均净资产收益率为20.87%，较上年提高0.19个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到96,233.55亿元，较上年增长27.37%；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.50%，较上年末下降0.71个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为175.77%，较上年末提升44.19个百分点。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021台，拥有员工约30万人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在2009年共获得50多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”中分列第9位和第12位，被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，被《全球托管人》杂志评为“国内最佳托管银行”，连续三年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。 2.主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2009年12月31日，中国建设银行已托管143只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金137只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 （1）银华基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼10层 电话：010-58162950 传真：010-58162951 联系人：李夕 网址：www.yhfund.com.cn 全国统一客户服务电话：400-678-3333 （2）银华基金管理有限公司深圳直销中心 地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 电话：0755-83515002 传真：0755-83515082 联系人：饶艳艳 （3）银华基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市浦东福山路500号城建国际中心702室 电话：021-50817001 传真：021-50817055 联系人：孙为君 2.代销机构 （1）场外代销机构 1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533（全国） 网址：www.ccb.com 2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：肖钢 电话：010-66596688 传真：010-66594946 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn 3）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：秦晓 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195050 客户服务电话：95555 公司网站： www.cmbchina.com 5）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客户服务热线：95599 网址：www.abchina.com 6）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 7）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏 客户服务电话：95568 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn 8）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 公司网站： www.spdb.com.cn 9）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：刘安东 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 10）广东发展银行股份有限公司 注册地址： 广州市农林下路83号广发大厦 法定代表人：董建岳 客户服务热线： 0571-96000888，020-38322222 网址：www.gdb.com.cn 11）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 联系人：金蕾 电话： 010-65557013 传真： 010-65550827 客户服务热线：95558 公司网站：http://bank.ecitic.com 12）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：阎冰竹 联系人：王曦 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客户服务电话：010-96169 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 13）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克.纽曼 联系人：张青 电话：0755-22166316 客户服务电话：95501 公司网站： www.sdb.com.cn 14）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 15）平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路1099号 法定代表人：孙建一 联系人：蔡宇洲 电话：0755-22197874 传真：0755-25879453 客户服务热线：400-669-9999 公司网站：http://bank.pingan.com/ 16）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：021-63586210 传真：021-63586215 客户服务热线：96528，上海地区：962528 公司网站：www.nbcb.com.cn 17）杭州银行股份有限公司 注册（办公）地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：马时雍 电话：0571-85108309 传真：0571-85151339 联系人：严峻 客户服务电话: 0571-96523，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn 18）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 电话：010-84683893 传真：010-84865560 联系人：陈忠 客户服务电话：95558 网址：www.ecitic.com 19）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 传真：010-65182261 联系人：权唐 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 20）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市市南区东海西路28号 法定代表人：张智河 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户咨询电话：0532-96577 联系人：吴忠超 网址：www.zxwt.com.cn 21）第一创业证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B座25、26层 法定代表人：刘学民 电话：0755-25832852 传真：0755-82485081 联系人：魏颖 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn 22）平安证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：周璐 联系电话：0755-22626172 全国免费业务咨询电话：400-881-6168 开放式基金业务传真：0755-82400862 全国统一总机：400-886-6338 网址：www.pa18.com 23）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 客户服务电话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn 24）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62152814 联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com 25）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 传真：020-87555417 联系人：黄岚 网址：http://www.gf.com.cn 26）国信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 电话： 0755-82130833 传真： 0755-82133302 联系人：齐晓燕 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 27）中银国际证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 客户服务电话：400-620-8888 联系人：张静 网址：www.bocichina.com 28）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨 客户服务电话：400-888-8788 10108998 公司网站：www.ebscn.cn 29）华泰联合证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 联系人：盛宗凌 客户服务电话：400-8888-555 95513 网址：www.lhzq.com 30）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10层 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 联系人：李笑鸣 客户服务咨询电话：021-95553，400-888-8001 网址：www.htsec.com 31）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025695 传真：0755-83025625 联系人：金春 客户服务热线：400-888-8228 公司网站：www.jyzq.com.cn 32）申银万国证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54038844 联系人：曹晔 客户服务电话：021-962505 网址：www.cywg.com 33）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451616 联系人：王兆权 客户服务电话：022-28455588 公司网址：http://www.ewww.com.cn 34）东海证券有限责任公司 注册（办公）地址：江苏省常州延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人：朱科敏 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：李涛 客户服务热线：0519-88166222 0379-64902266 021-52574550 免费服务热线：400-888-8588（免长途费） 网址：http://www.longone.com.cn 35）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人：方加春 客户服务电话：400-888-8128 电话：021-68761616 传真：021-68767981 网址：www.tebon.com.cn 36）东吴证券有限责任公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务热线：0512-33396288 网址：http://www.dwzq.com.cn 37）国都证券有限责任公司 注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层 法定代表人：王少华 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 38）山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话：0351－8686703 传真：0351－8686619 联系人：张治国 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 39）上海证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客服电话：4008918918、021-962518 联系人：张瑾 公司网址：http://www.962518.com 40）安信证券股份有限公司 办公（注册）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话：400-800-1001 网址：http://www.essence.com.cn 41）国元证券股份有限公司 注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551－2207938 传真：0551－2207935 联系人：祝丽萍 客户服务电话：400-8888-777 网址：www.gyzq.com.cn 42）长城证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务电话：0755-33680000 、400-6666-888 联系人：匡婷 公司网站：www.cgws.com 43）恒泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客户服务电话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn 44）万联证券有限责任公司 注册（办公）地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人：李舫金 联系人：罗创斌 电话：020-37865070 传真：020-37865008 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn 45）齐鲁证券有限公司 注册（办公）地址：山东济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 电话：0531－81283938 传真：0531－81283900 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 46）江海证券有限公司 注册（办公）地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：徐世旺 联系电话：0451-82336863 联系传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 47）爱建证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市南京西路758号24楼 法定代表人：张建华 电话：021-32229888 联系人：颜奕斌 业务联系电话：021-32229888-3113 网址：www.ajzq.com 48）华宝证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人：陈林 电话：021-50122107 联系人：楼斯佳 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 49）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87841150 客户服务电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn 50）西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22楼 法定代表人：王珠林 电话：023-63786060 传真：023-63786215 联系人：徐雅筠 客户服务电话：400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn 51）财通证券有限责任公司 注册（办公）地址：杭州市解放路111号 法定代表人：沈继宁 客户服务电话：0571-96336 传真：0571-87925129 联系人：乔骏 网址：www.ctsec.com 52）厦门证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 电话：0592-5161642 传真: 0592-5161140 客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 53）东北证券股份有限公司 注册（办公）地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 开放式基金咨询电话：0431-85096709 客户服务电话:400-600-0686 0431-85096733 网址： www.nesc.cn 54）中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：400-888-8888 电话：010-66568430 传真：010-66568116 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 55）华泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话: 95597 联系人：程高峰 网址：www.htsc.com.cn 56）湘财证券有限责任公司 注册（办公）地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 电话：021-68634510 传真：021-68865680 联系人：钟康莺 开放式基金咨询电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com 57）南京证券有限责任公司 注册（办公）地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：张华东 客户服务电话：400-828-5888 传真：025-52310586 联系人：水晨 公司网站： www.njzq.com.cn 58）中信金通证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人：刘军 联系人：俞会亮 电话：0571-85783737 传真：0571-85106383 客户服务电话：96598 网址：www.bigsun.com.cn 59）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn 60）广州证券有限责任公司 注册（办公）地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人：吴志明 电话：020-87322668 联系人：林洁茹 客户服务电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn 61）大同证券经纪有限责任公司 注册地址：山西省大同市大北街13号 办公地址：山西省太原市青年路8号 法定代表人：董祥 电话：0351-5680800-8208 联系人：薛津 客户服务电话：0351-4167056 网址：http://www.dtsbc.com.cn/ 62）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 17层 法定代表人：石保上 客户服务电话：967218 、400-813-9666 电话：0371-65585670 传真：0371-65585665 联系人：程月艳、耿铭 网址：www.ccnew.com 63）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 联系人：莫晓丽 联系电话：010-66045529 客服电话：010-66045678 传真：010-66045500 天相投顾：http://www.txsec.com 天相基金网：http://www.txjijin.com 64）长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务热线：400-8888-999 027-85808318 联系人：李良 网址：www.95579.com 65）瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 法定代表人：刘弘 客户电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com 66）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层 法定代表人：卢长才 开放式基金咨询电话：0755-83199511 开放式基金业务传真：0755-83199545 联系人：张婷 网址：www.csco.com.cn 67）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 68）国海证券有限责任公司 注册（办公）地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 开放式基金咨询电话：0755-83707413 开放式基金业务传真：0755-83700205 联系人：武斌 客户服务电话：400-888-8100（全国）、96100（广西） 公司网站：www.ghzq.com.cn 69）方正证券有限责任公司 注册（办公）地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 开放式基金咨询电话：95571 开放式基金业务传真：0731-85832214 网址：http://www.foundersc.com 70）信达证券股份有限公司 办公（注册）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 联系传真：010-63080978 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 71）华龙证券有限责任公司 注册（办公）地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-4890208 联系传真：0931-4890628 客服电话：0931-4890208、4890100、4890619、4890618 网址：www.hlzqgs.com 72）西部证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 联系电话：029-87406488 传真：029-87406387 联系人：冯萍 客户服务电话：95582 网址：www.westsecu.com.cn （2）场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 联系人：任瑞新 办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话：(010) 58598835 传真：(010) 58598907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市众一律师事务所 住所：北京市东城区东四十条甲22号南新仓国际大厦A座502室 办公地址：北京市东城区东四十条甲22号南新仓国际大厦A座502室 负责人：常建 电话：010-64096089 传真：010-64096188 联系人：云大慧 经办律师：云大慧、胡广志 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办公楼）16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：张小东、王珊珊 电话：010-58153322；010-58152145 传真：010-85188298 联系人：王珊珊 五、基金的类型 股票型基金 六、基金的运作方式 上市契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4％。 八、基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金和到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例可以提高到基金资产净值的100％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期货等金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。 1.资产配置策略 本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例可以提高到基金资产净值的100％。 2.股票投资组合构建 （1）组合构建原则 本基金原则上通过完全复制指数的方法，根据沪深300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。 （2）组合构建方法 本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪沪深300指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 （3）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据沪深300指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与沪深300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 ①定期调整 根据沪深300指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 ②临时调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪沪深300指数； C．根据法律、法规的规定，成份股在沪深300指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 （4）投资绩效评估 本基金日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施将跟踪误差控制在限定的范围之内。 （六）投资决策依据和决策流程 1．决策依据 （1）国家有关法律、法规、基金合同和标的指数编制、调整等相关规定,以及基金管理人事先制定的指数复制和跟踪策略，并以维护基金份额持有人利益为最高准则； （2）国家宏观经济运行态势和证券市场走势。 2．决策程序 （1）投资管理部金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告； （2）A股投资决策委员会依据投资管理部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策； （3）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重构建组合，在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低交易成本、控制投资风险； （4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易； （5）投资管理部绩效与风险评估小组根据市场变化定期和不定期对投资组合进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制； （6）基金经理根据跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、投资管理部和监察稽核部提供的绩效评估报告以及对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。 由于本基金的投资标的为沪深300指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十二、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日（财务数据未经审计）。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 577,817,242.29 93.51 其中：股票 577,817,242.29 93.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 37,834,101.11 6.12 6 其他资产 2,253,895.18 0.36 7 合计 617,905,238.58 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,312,939.14 0.39 B 采掘业 64,201,076.06 10.72 C 制造业 169,544,865.79 28.30 C0 食品、饮料 22,217,018.87 3.71 C1 纺织、服装、皮毛 3,421,109.27 0.57 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,578,980.95 0.26 C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,427,290.19 2.41 C5 电子 2,396,636.70 0.40 C6 金属、非金属 48,820,747.30 8.15 C7 机械、设备、仪表 54,333,208.97 9.07 C8 医药、生物制品 19,462,868.23 3.25 C99 其他制造业 2,887,005.31 0.48 D 电力、煤气及水的生产和供应业 18,944,388.99 3.16 E 建筑业 16,711,598.14 2.79 F 交通运输、仓储业 29,092,387.26 4.86 G 信息技术业 19,691,557.10 3.29 H 批发和零售贸易 17,970,872.27 3.00 I 金融、保险业 184,408,125.54 30.78 J 房地产业 34,942,659.80 5.83 K 社会服务业 6,852,047.16 1.14 L 传播与文化产业 1,768,828.39 0.30 M 综合类 11,375,896.65 1.90 合计 577,817,242.29 96.45 2.2积极投资部分 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3.指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 1,340,870 21,829,363.60 3.64 2 601328 交通银行 1,968,588 16,299,908.64 2.72 3 601318 中国平安 312,771 15,763,658.40 2.63 4 600016 民生银行 1,999,690 15,377,616.10 2.57 5 600030 中信证券 505,134 14,355,908.28 2.40 6 601166 兴业银行 384,563 14,198,065.96 2.37 7 601398 工商银行 2,690,534 13,398,859.32 2.24 8 600000 浦发银行 554,825 12,638,913.50 2.11 9 601088 中国神华 358,531 10,361,545.90 1.73 10 000002 万 科Ａ 1,037,482 9,856,079.00 1.65 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8. 投资组合报告附注 8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 385,164.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,473.83 5 应收申购款 1,860,257.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,253,895.18 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注： 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009.10.14至2009.12.31 8.00% 1.37% 11.22% 1.59% -3.22% -0.22% 2010.1.1至2010.3.31 -6.11% 1.22% -6.10% 1.25% -0.01% -0.03% 自基金合同生效日(（2009.10.14)起至2010.3.31 1.40% 1.30% 4.44% 1.43% -3.04% -0.13% 十四、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金财产拨划支付的银行费用； （4）基金合同生效后的基金信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （7）基金的证券交易费用； （8）基金上市初费和上市月费； （9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在本招募说明书或相关公告中载明； （10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5.基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“六、基金的募集”、“八、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。 (三)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2009年9月1日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新。 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。 3、在“五、相关服务机构”中，本基金新增杭州银行股份有限公司、世纪证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、西部证券股份有限公司为代销机构，并进一步更新了部分代销机构的信息与资料。 4、根据本基金募集和基金合同生效情况，更新了“六、基金的募集”、“七、基金合同的生效”部分的内容。 5、在“八、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”中，更新了本基金上市交易及开始办理申购与赎回的具体时间。 6、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。 7、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2010年3月31日的基金投资业绩。 8、更新了“十一、基金的财产”部分的内容。 9、在“二十二、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金的相关公告。 10、对部分表述进行了更新。 银华基金管理有限公司 2010年5月29日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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