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| 景顺长城动力平衡混合(260103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 9024 | ||||||||
| 基金代码 | 260103 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景系列开放式证券投资基金2005年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称"本系列基金")下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城恒丰债券证券投资基金(简称"恒丰债券基金")、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和公开说明书。 本季度报告期间：2005年7月1日-2005年9月30日 本季度报告的财务资料未经审计。 一、 基金产品概况 基金简称： 基金名称 基金简称 基金代码 景顺长城优选股票证券投资基金 优选股票基金 260101 景顺长城货币市场证券投资基金 货币市场基金 260102 景顺长城动力平衡证券投资基金 动力平衡基金 260103 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年10月24日 报告期末基金份额总额： 基金名称 优选股票基金 货币市场基金 动力平衡基金 期末基金份额总额： 1,195,760,852.37 1,834,242,559.93 279,580,356.68 投资目标：本系列基金运用专业化的投资管理,为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下： 1、优选股票基金利用"景顺长城股票数据库"对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值； 2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报； 3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略： (1)优选股票基金 优选股票基金采用"自上而下"和"自下而上"相结合的投资策略,动态调整资产配置和行业偏好,精选个股进行投资。精选个股是基于成长/价值/收益GVI三大选股模型,利用自建SRD"景顺长城股票数据库"作为选股的数量分析基础,并结合基本面定性分析作出选择。在正常情况下,该基金的资产配置比例：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。 (2)货币市场基金 货币市场基金投资着重本金安全性和流动性。深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金的资产配置策略；通过利率预期策略,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例；通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益；以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略。 (3)动力平衡基金 动力平衡基金通过自建SRD数据库精选个股。同时,运用收益率预测模型、信用级差模型及CBD企业信用数据库优选债券。着重运用80：20战术性资产配置(即根据市场变化动态调整股票和债券的投资比重,股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%),通过两周动力策略获取平稳回报。 两周动力策略,即如果股市在过去两周连续上涨,该基金按照上涨动力,增加基金的股票投资比例；如果股市在过去两周连续下跌,该基金按照下跌动力,减持股票投资比例,增加债券投资,以达到平稳回报与规避风险的双重目标。从模拟组合与历史数据的验证,两周动力策略可有效把握价格上升趋势,并有效防御市场下跌风险。 业绩比较基准： 优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%＋中国债券总指数×20%。 货币市场基金：税后一年期定期存款利率。 动力平衡基金：一年期银行定期存款年利率的2倍。 风险收益特征： 优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。 动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二、 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要会计数据和财务指标 主要财务指标 优选股票基金 恒丰债券基金 货币市场基金 动力平衡基金 2005年7月1日至9月30日 2005年7月1日至7月14日 2005年7月15日至9月30日 2005年7月1日至9月30日 基金本期净收益 9,703,030.43 194,227.27 4,892,606.96 1,639,800.29 基金份额本期净收益 0.0082 0.0023 0.0043 0.0061 期末基金资产净值 1,294,819,683.14 81,561,919.51 1,834,242,559.93 287,682,383.59 期末基金份额净值 1.0828 1.0242 1.0000 1.0290 备注：2005年7月14日为恒丰债券基金转变为货币市场基金的转变基准日,2005年7月15日为货币市场基金的运作起始日。 (二)基金的净值表现 优选股票基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3月 3.25% 0.73% 6.43% 1.11% -3.18% -0.38% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 恒丰债券基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2005年7月1日至 2005年7月14日 -0.01% 0.01% 1.37% 0.11% -1.38% -0.10% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的0%至20%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的80%至100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,本基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 货币市场基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2005年7月15日 至2005年9月30日 0.4317% 0.0038% 0.3847% 0.0000% 0.0470% 0.0038% 2、自基金转变以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 备注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 动力平衡基金的净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3月 1.53% 0.50% 1.06% 0.01% 0.47% 0.49% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 三、 管理人报告 (一)基金管理人的基金经理情况介绍 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金,由基金经理小组负责投资管理,聘任基金经理如下： (1)杨兵兵女士,获武汉大学金融保险系经济学学士、硕士,1994年进入万科企业股份有限公司,1998年10月加入大鹏证券综合研究所,2000年底担任综合研究所传统产业组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部股票研究员,同年晋升为基金经理。具有基金从业资格。 (2)毛从容女士,华中理工大学经济学硕士。拥有8年金融、证券从业经验,1997年进入交通银行深圳分行工作,2000年7月加入长城证券金融研究所,负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部研究员,2005年晋升为基金经理。具有基金从业资格。 (二)基金运作遵规守信情况 报告期内,本系列基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 (三)投资策略和业绩表现的说明 1、基金运作回顾 第三季度,证券市场在股权分置全面推进的刺激下出现了明显的反弹行情,上证指数从低位1004.08点反弹到1223.56点,创出本轮行情高点。由于短期内部分板块已累积相当涨幅,在回吐压力以及担忧企业盈利增速放缓的预期下,9月底市场开始出现明显回调。 基本面宏观经济方面：今年前3个季度,宏观经济仍然保持高增长的势头,但银行惜贷、外贸增速放缓、工业企业利润增速下滑迹象显示经济已出现中短期调整的态势。股权分置方面：经过3季度的反弹行情,股权分置对市场走势的影响会逐步趋弱。从中短期看,市场和个股的走势会较大程度地受到股权分置情况的影响。从长期看,宏观经济和公司业务前景才是决定股票走势的关键。 本季度对优选股票基金持仓结构进行微调,减持了部分周期类个股、已实施股改、未来动能增长趋缓的能源、交通运输类个股,同时加仓了部分业绩稳定、现金流量充沛、分红收益高的价值型个股,以及品牌优势明显的消费类个股,基金股票仓位基本维持在略高于70%的水平。由于优选股票基金较为偏重投资于业绩透明度高的大盘蓝筹和基础设施类股票,而且消费类个股的配置偏低,导致在本轮行情中业绩表现落后于比较基准。 本季度根据两周动力策略,对动力平衡基金进行了较大幅度加仓,股票仓位由低于40%增至53%,使净值增长率超越业绩比较基准。期间动力平衡基金每基金份额实施分红0.02元。 货币市场基金第三季度的每万份基金累计实现收益43.1096元,净值收益率为0.4317%；期间业绩比较基准收益率为0.3850%。期间基金年化收益率为2.02%,年化业绩比较基准收益率为1.80%。第三季度宏观经济仍高位运行,但从信贷、物价指数、企业盈利等指标显示经济有短期调整的态势。同时,贷款的增速在放缓,M2增长率和贷款增长率出现了较大的背离,银行间市场流动性非常充裕。央行防止投机资金大量涌入,在此期间公开市场操作上没有大量吸收过剩的资金,这加剧了"宽货币、紧信贷"的现象,从而货币市场的利率继续走低。货币市场利率的不断下滑以及货币市场基金从债券基金转型后规模的迅速扩张,加大了货币市场基金的投资难度。期间因为货币市场利率的下降,使得货币市场基金投资组合浮动盈利短期增加,所以酌情兑现了货币市场基金组合中浮动盈利,从而使得货币市场基金收益仍旧维持相对高位水平。 2、投资展望 股票市场 随着A股市场全面股改的推进,我们相信下阶段市场行情仍然会围绕着股权分置而展开,今后一段时间内,股价涨跌有可能继续背离公司基本面,但由于股权分置对价补偿的利好已大部分反映在股价中,前期升幅较大的小盘股、低价股、上海和深圳本地股已累积不少涨幅,回吐压力大；相反前期受市场冷落的蓝筹股由于持续回调,为机构投资者提供了较好的买入机会。另一方面,我们认为虽然证券市场面临宏观经济减速和企业盈利增幅下滑等负面因素的影响,但城市化和消费升级的内在动力仍然强劲,与内需相关的行业未来存在较大的投资机会。 基于以上对市场前景的判断,我们预计第四季度不同性质资金的博弈将使市场热点呈现多元化的格局。为适应宏观经济和股市政策的变化,我们将对现有股票持仓结构进行策略性调整,择机增加与内需相关的食品饮料、零售、医药、地产等行业的配置比例,逐步减持与出口和投资关联度较大的个股。 债券市场 我们判断后几个月市场利率仍将会在低位运行,债市深幅回调的可能性不大,考虑到债券的基本价值,继续上涨的动力也不强。但是,值得注意的是,短期市场利率目前已经接近甚至低于商业银行的资金成本,而且目前短期债券利率与交易所回购利率已经出现了倒挂,加上长期券收益率不够吸引,这将导致宽裕的资金追逐中短期品种,收益率曲线将进一步平坦化,流动性溢价和信用溢价可能进一步收窄。 本系列基金未来在债券操作策略上保持相对谨慎,组合久期维持在3左右,期限为3-4年附近的债可作为组合中重要的攻守兼备的配置品种。信用产品与国债的利差扩大,在资产配置中将加大对金融债尤其是企业债、短期融资券的投资比例。 货币市场 我们判断宏观政策不会进一步收紧,物价上涨因素主要来自非食品类的提价,但居住服务类价格是可控的,CPI涨幅有限,央行升息可能性不大,人民币汇率改革的进度将是导致资金面变化的重要因素。第三季度汇率改革方面出现重大突破,人民币升值2%,同时,央行在汇改政策上强调参考一篮子货币,扩大汇率的浮动范围,减少行政性干预,目的是加大投机资金的运作难度。如果汇率改革仍采取渐进式,短期人民币将会缓慢升值,市场的流动资金将继续充裕。 我们判断后几个月市场利率仍将会在低位运行。但是短期市场利率目前已经接近甚至低于商业银行的资金成本,而且目前短期债券利率已低于交易所回购利率,利率结构扭曲,短期市场利率的下行空间有限。 货币市场基金的资产配置方面,会在组合中积极配置短期融资券、浮动券品种,适当参与银行同业定期存款这个品种并控制比重。在低利率的环境下资产证券化等新产品出台会带来一定的市场机会。同时,基本配置中增加短期回购的投资比例,加强投资组合的流动性,在短期资金利率波动中能够通过再投资增加组合的收益水平。 四、 投资组合报告 优选股票基金投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 61,290,819.95 4.72% 股票 916,878,756.95 70.59% 债券 313,629,056.54 24.14% 其它资产 7,153,314.10 0.55% 资产总计 1,298,951,947.54 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量(股) 市值(元) 净值比 A 农、林、牧、渔业 0 0.00 0.00% B 采掘业 20,728,987 146,920,778.23 11.35% C 制造业 46,779,474 390,812,902.38 30.18% C0 食品、饮料 10,209,117 151,722,565.52 11.72% C1 纺织、服装、皮毛 0 0.00 0.00% C2 木材、家具 0 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,191,757 37,423,638.08 2.89% C5 电子 0 0.00 0.00% C6 金属、非金属 13,807,765 59,097,234.20 4.56% C7 机械、设备、仪表 9,886,979 88,056,059.00 6.80% C8 医药、生物制品 5,683,856 54,513,405.58 4.21% C99 其他制造业 0 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,289,991 107,846,484.08 8.33% E 建筑业 0 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 22,093,145 227,580,714.06 17.58% G 信息技术业 6,860,000 17,493,000.00 1.35% H 批发和零售贸易 0 0.00 0.00% I 金融、保险业 0 0.00 0.00% J 房地产业 7,304,980 26,224,878.20 2.03% K 社会服务业 0 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0 0.00 0.00% M 综合类 0 0.00 0.00% 合计 119,056,577 916,878,756.95 70.81% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 市值占净值比 600900 G长电 11,401,143 84,824,503.92 6.55% 600009 上海机场 4,609,359 72,274,749.12 5.58% 600519 贵州茅台 1,425,084 70,484,654.64 5.44% 600019 G宝钢 13,807,765 59,097,234.20 4.56% 600583 海油工程 2,283,119 58,219,534.50 4.50% 600028 中国石化 13,429,703 55,464,673.39 4.28% 600033 福建高速 5,563,125 46,618,987.50 3.60% 600320 振华港机 4,425,297 36,729,965.10 2.84% 600012 皖通高速 5,900,648 36,466,004.64 2.82% 600269 赣粤高速 3,508,119 33,397,292.88 2.58% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 国家债券投资 269,893,611.20 20.84% 央行票据投资 20,886,000.00 1.61% 企业债券投资 9,716,510.14 0.75% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 13,132,935.20 1.01% 债券投资合计 313,629,056.54 24.22% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 数 量(张) 市 值(元) 市值占净值比 NF0504 05农发04 700,000 71,578,000.00 5.53% 010214 02国债⒁ 530,100 53,677,926.00 4.15% GK0419 04国开19 400,000 39,980,000.00 3.09% 010103 21国债⑶ 218,680 22,499,985.20 1.74% PJ0494 04央行票据94 200,000 20,886,000.00 1.61% (六)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产7,153,314.10元,由交易保证金319,204.64元、应收证券清算款1,337,251.11元、应收利息5,397,778.16元、应收申购款90,620.00元、待摊费用8,460.19元构成。 4、报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细。 债券代码 债券名称 数量(张) 市 值(元) 市值占净值比 125488 晨鸣转债 125,410 13,132,935.20 1.01% 恒丰债券基金投资组合报告(截止日期：2005年7月14日) (一) 2005年7月14日基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 57,608,394.51 58.94% 股票 0.00 0.00% 债券 24,942,586.57 25.52% 其它资产 15,184,213.18 15.54% 资产总计 97,735,194.26 100.00% (二) 2005年7月14日按行业分类的股票投资组合 截止2005年7月14日,本基金没有股票投资。 (三) 2005年7月14日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 截止2005年7月14日,本基金没有股票投资。 (四) 2005年7月14日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 国家债券投资 20,082,500.00 24.62% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 4,860,086.57 5.96% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 24,942,586.57 30.58% (五)2005年7月14日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 数量(张) 市 值(元) 市值占净值比 GK0420 04国开20 150,000 15,085,500.00 18.50% GK0419 04国开19 50,000 4,997,000.00 6.13% 05HN01 05华能电CP01 50,000 4,860,086.57 5.96% (六)投资组合报告附注 1、2005年7月1日至7月14日期间未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产15,184,213.18元,由交易保证金24,297.29元、应收利息144,607.64元、买入返售证券清算款15,000,000.00元、待摊费用15,308.25元构成。 4、2005年7月1日至7月14日期间未持有处于转股期的可转换债券。 5、经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 货币市场基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额(元) 占基金资产总值比例(%) 债券投资 1,062,504,086.95 57.83% 买入返售证券 734,900,000.00 40.00% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 37,760,259.50 2.06% 其他资产 1,984,633.54 0.11% 资产总计 1,837,148,979.99 100.00% (二)报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 本报告期内,本基金债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值的20%。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 124 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 171 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101 本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天内 41.58% 0.00% 2 30天(含)-60天 4.97% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.97% 0.00% 3 60天(含)-90天 14.25% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 13.70% 0.00% 4 90天(含)-180天 5.81% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.09% 0.00% 5 180天(含)-397天(含) 33.44% 0.00% 合 计 100.05% 0.00% (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 543,358,427.51 29.62% 其中：政策性金融债 543,358,427.51 29.62% 3 央行票据 86,608,939.40 4.72% 4 企业债券 432,536,720.04 23.58% 5 其他 0.00 0.00% 合计 1,062,504,086.95 57.93% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 362,492,905.98 19.76% 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 05农发07 1,700,000 0 170,323,702.60 9.29% 2 05华能电CP01 1,600,000 0 158,079,645.87 8.62% 3 05国开07 1,300,000 0 130,710,533.14 7.13% 4 04国开17 900,000 0 91,143,280.38 4.97% 5 04央票102 870,000 0 86,608,939.40 4.72% 6 05济钢CP01 700,000 0 70,639,639.01 3.85% 7 04国开20 700,000 0 70,626,500.09 3.85% 8 05农发06 500,000 0 50,014,477.96 2.73% 9 05淮北矿CP01 500,000 0 48,756,329.70 2.66% 10 05招商局CP01 400,000 0 39,099,050.50 2.13% (五) "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离度 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.40% 报告期内偏离度的最低值 -0.07% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值简单平均值 0.19% (六)投资组合报告附注 1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金采用固定单位净值,基金账面份额净值为1.00元。 2、本报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 24,297.29 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 1,952,051.90 4 应收申购款 0.00 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 8,284.35 7 其他 0.00 合计 1,984,633.54 5、经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。 动力平衡基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 21,457,136.53 7.44% 股票 152,678,603.43 52.91% 债券 112,696,913.56 39.06% 其它资产 1,694,993.28 0.59% 资产总计 288,527,646.80 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量(股) 市值(元) 净值比 A 农、林、牧、渔业 0 0.00 0.00% B 采掘业 2,295,326 19,611,320.23 6.82% C 制造业 8,091,889 68,427,276.80 23.78% C0 食品、饮料 2,005,840 27,573,597.06 9.58% C1 纺织、服装、皮毛 0 0.00 0.00% C2 木材、家具 0 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,150,000 4,094,000.00 1.42% C5 电子 0 0.00 0.00% C6 金属、非金属 1,714,447 7,337,833.16 2.55% C7 机械、设备、仪表 1,927,076 17,192,866.46 5.98% C8 医药、生物制品 1,294,526 12,228,980.12 4.25% C99 其他制造业 0 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,291,294 23,037,127.36 8.01% E 建筑业 0 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 3,725,649 36,502,879.04 12.69% G 信息技术业 2,000,000 5,100,000.00 1.77% H 批发和零售贸易 0 0.00 0.00% I 金融、保险业 0 0.00 0.00% J 房地产业 0 0.00 0.00% K 社会服务业 0 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0 0.00 0.00% M 综合类 0 0.00 0.00% 合计 19,404,158 152,678,603.43 53.07% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比 600900 G长电 1,916,294 14,257,227.36 4.96% 600519 贵州茅台 248,641 12,297,783.86 4.27% 600583 海油工程 474,105 12,089,677.50 4.20% 600009 上海机场 599,841 9,405,506.88 3.27% 600033 福建高速 1,003,592 8,410,100.96 2.92% 600269 赣粤高速 861,500 8,201,480.00 2.85% 600028 中国石化 1,821,221 7,521,642.73 2.61% 000541 佛山照明 653,131 7,419,568.16 2.58% 600019 G宝钢 1,714,447 7,337,833.16 2.55% 000423 东阿阿胶 1,006,010 6,438,464.00 2.24% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 国家债券投资 71,288,830.00 24.78% 央行票据投资 20,696,000.00 7.19% 企业债券投资 9,800,681.16 3.41% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 10,911,402.40 3.79% 债券投资合计 112,696,913.56 39.17% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 数量(张) 市 值(元) 市值占净值比 GK0318 03国开18 300,000 30,348,000.00 10.55% PJ0519 05央行票据19 200,000 20,696,000.00 7.19% JC0403 04进出03 100,000 10,234,000.00 3.56% 010004 20国债⑷ 100,000 10,124,000.00 3.52% 05HN02 05华能电CP02 100,000 9,800,681.16 3.41% (六)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产1,694,993.28元,由交易保证金103,834.78元、应收利息1,568,514.08元、应收申购款14,184.00元、待摊费用8,460.42元构成。 4、报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细。 债券代码 债券名称 数量(张) 市 值(元) 市值占净值比 125488 晨鸣转债 83,480 8,742,025.60 3.04% 110036 招行转债 10,650 1,124,001.00 0.39% 126002 万科转 2 9,610 1,045,375.80 0.36% 五、 开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况如下： 基金简称 期初基金份额总额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金份额总额 优选股票 1,205,134,775.20 185,466,530.19 194,840,453.02 1,195,760,852.37 货币市场 81,561,919.51 2,896,913,079.58 1,144,232,439.16 1,834,242,559.93 动力平衡 266,515,605.95 18,864,700.04 5,799,949.31 279,580,356.68 六、 备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件。 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金发行公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金成立公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》及其更新、《景顺长城景系列开放式证券投资基金推出"长期持有、费率优惠"措施的公告》、《关于开办景顺长城景系列开放式证券投资基金"定期定额投资计划"的公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金调整赎回费部分归入基金资产比例的公告》、《关于景顺长城旗下开放式基金办理日常交易业务时间的提示性公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金2004年年度报告》、《关于召开景顺长城恒丰债券开放式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的通知》、《景顺长城基金管理有限公司关于调整景系列开放式证券投资基金基金经理的公告》、《景顺长城基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》、《关于景顺长城基金管理有限公司股权变更的公告》、《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》、《关于景顺长城货币市场证券投资基金转变完成的公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场基金开放日常申购赎回及转换等业务的公告》、《景顺长城基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金运用基金财产投资权证的公告》。 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》。 4、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、景顺长城景系列开放式证券投资基金2004年度审计报告正本、财务报表及报表附注。 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告、分红公告、收益支付公告及临时公告。 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2005年10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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