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华宝现金宝货币B(240007)  基金公开信息
流水号 9021
基金代码 240007
公告日期 2005-10-26
编号 1
标题 华宝兴业现金宝货币市场基金2005年第三季度报告
信息全文 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
一、 重要提示
华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")管理人-华宝兴业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2005年7月1日,截止日期为2005年9月30日。
本季度报告中所列的财务数据未经审计。
二、 基金产品概况
1、 基金类别及运作方式
本基金为货币市场基金,运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。
2、 基金管理人、基金托管人及基金合同生效日
本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束,基金合同于2005年3月31日生效。
3、 基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额
本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级,两级基金份额单独设置基金代码。
基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：
基金名称 基金简称 交易代码 期末基金份额总额(份)
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝A 240006 742,202,371.24
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝B 240007 2,739,041,399.46
4、 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1) 研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期；
2) 在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置；
3) 利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值；
4) 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理；
5) 实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准
当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：(1-利息税率)×当期银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、 主要财务指标和基金净值表现
本基金自2005年7月1日至2005年9月30日的主要财务指标和基金净值表现如下。
1、 主要财务指标
单位：元
基金级别 基金本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金份额本期净收益
现金宝A 4,060,325.50 742,202,371.24 1.0000 0.0048
现金宝B 13,174,707.65 2,739,041,399.46 1.0000 0.0054
本基金收益分配按日结转份额。
2、 基金净值表现
本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金级别 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 现金宝A 0.4846% 0.0011% 0. 4537% 0 0.0309% 0.0011%
现金宝B 0.5456% 0.0011% 0.4537% 0 0.0919% 0.0011%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

本基金自成立(2005年3月31日)至本报告期末不满一年,特此说明。
按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、 基金管理人报告
1、 基金经理简介
王旭巍先生,毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职,1993年起在中国(深圳)物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司,同年7月起任宝康债券基金经理,2005年3月起兼任本基金基金经理。
2、 基金遵规守信情况说明
本报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,没有损害基金持有人利益的行为。
由于组合调整和申购赎回引起的基金资产规模变化等原因,现金宝货币市场基金在短期内出现过回购融资比例超过20%或部分资产配置略超过法律法规及基金合同规定范围的情况。但发生此类情况后在合理期限内得到调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。
3、 投资策略及基金业绩表现回顾
2005年第三季度债券市场延续上半年上涨行情,但上涨幅度较前两季有所放缓,7月26日宣布人民币升值2%以来,公开市场操作围绕缓解人民币汇率压力、促使商业银行信贷投放两大主题继续保持了宽松政策,1年期央行票据收益率快速下行至1.33%,货币市场本季基本平稳,在短期国债、金融债等品种收益率低位徘徊的同时,企业短期融资券发行量增大,逐步成为货币市场基金一、二级市场追逐的对象。
随着持有债券到期、基金规模逐日扩大,在目前市场低利率的条件下基金资产再投资成为基金管理人面临的严峻课题。现金宝管理人坚持严格遵守基金合同、合规操作为原则,在确保基金资产的安全性和流动性基础上,通过积极拓宽新的投资渠道、捕捉市场套利机会来提升组合收益。三季度我们除做好现金宝日常投资管理,维持好基金的流动性,同时也安排了逆回购业务以提高组合收益率,此外还开展了银行存单业务。由于组合当中累计了一定浮盈,现金宝组合偏离度指标一直比较高,考虑到维护持有人利益、保持市场平稳,管理人采取了逐步实现投资组合浮盈的措施,现金宝每日收益相对比较稳定。
进入第四季度,随着年关以及春节的临近,公开市场操作取向、货币市场流动性问题是管理人未来将重点关注的问题,我们认为利率市场化进程的加快、直接融资工具的不断推出,债券收益率曲线短端下移空间有限,低利率的局面有可能发生改变,但是考虑到信贷挤压造成商业银行资金大量流向债市以及配合汇率改革问题的宽松货币政策,未来债市发生实质性变化的可能性仍然较小,资金宽裕局面不会发生大的改观；鉴于收益率曲线的平坦化,下一步现金宝货币市场基金管理人的投资操作将随行就市继续倾向于配置低久期、高流动性的投资工具,并有选择性地积极参与直接融资工具的投资, 加强短期融资券的投资力度,通过各种途径从一级市场拿券。
五、 投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 2,402,015,183.32 59.46
买入返售证券 580,000,000.00 14.36
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
银行存款和清算备付金合计 1,051,444,376.29 26.03
其他资产 6,241,872.51 0.15
合计 4,039,701,432.12 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 19,547,729,000.00 6.60
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 556,800,000.00 15.99
其中：买断式回购融资 - -
报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2005-07-13 21.46 大额赎回引起 2天
2 2005-07-14 21.93 大额赎回引起 1天
3、 基金投资组合平均剩余期限
1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 174
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 114
2) 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 38.82 15.99
2 30天(含)-60天 7.77 -
3 60天(含)-90天 8.91 -
4 90天(含)-180天 40.08 -
5 180天(含)-397天(含) 20.28 -
合 计 115.86 15.99
本基金截至2005年9月30日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天(含)-60天 7.77 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.78 -
2 60天(含)-90天 8.91 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.60 -
3 90天(含)-180天 40.08 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.12 -
4、 报告期末债券投资组合
1) 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 金融债券 635,472,339.98 18.25
其中：政策性金融债 635,472,339.98 18.25
3 央行票据 1,274,129,686.55 36.60
4 企业债券 492,413,156.79 14.14
5 其他 - -
合 计 2,402,015,183.32 69.00
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 609,182,066.06 17.50
2) 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 05央行票据33 5,000,000 - 493,326,820.44 14.17
2 05央行票据29 3,200,000 - 316,057,138.95 9.08
3 05中行02浮 2,850,000 - 287,434,614.48 8.26
4 04国开12 2,100,000 - 213,260,332.48 6.13
5 05央行票据57 2,000,000 - 197,313,884.58 5.67
6 04国开20 1,400,000 - 140,096,574.44 4.02
7 04国开17 1,300,000 - 131,536,322.70 3.78
8 05农发02 1,000,000 - 99,963,515.84 2.87
9 05央行票据22 1,000,000 - 99,099,488.52 2.85
10 05央行票据51 1,000,000 - 98,827,885.51 2.84
上表中,"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
5、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)- 0.5%间的次数 66
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.34%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.41%
6、 投资组合报告附注
1) 基金计价方法
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
2) 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
3) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
4) 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,007,444.07
4 应收申购款
5 其他应收款 -
6 待摊费用 234,428.44
7 其他 -
合 计 6,241,872.51
六、 基金份额变动情况
本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
基金级别 期初基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额 期间总赎回份额
(包括转出份额、份额级别调整) (包括转入份额、份额级别调整)
现金宝A 945,026,221.50 742,202,371.24 217,568,760.50 420,392,610.76
现金宝B 2,416,792,242.47 2,739,041,399.46 2,344,934,759.38 2,022,685,602.39

七、 备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会核准基金募集的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同
4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书
5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。


华宝兴业基金管理有限公司
2005年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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