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| 景顺长城货币B(260202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 87985 | ||||||||
| 基金代码 | 260202 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景系列基金证券投资基金2004年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书和公开说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 一、 基金产品概况 基金简称：景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”），下设景顺长城优选股票证券投资基金(以下简称“优选股票基金”，基金代码：260101)、景顺长城恒丰债券证券投资基金(以下简称“恒丰债券基金”，基金代码：260102)、景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“动力平衡基金”，基金代码：260103) 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年10月24日 报告期末基金份额总额： 基金名称 优选股票基金 恒丰债券基金 动力平衡基金 期末基金份额总额： 1,053,206,367.89 97,976,409.04 316,263,968.47 投资目标：本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下： 1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值； 2、恒丰债券基金以提供安全稳定的长期回报为目标，争取为投资者提供持续稳定的红利收入； 3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略： （1）优选股票基金 优选股票基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，动态调整资产配置和行业偏好，精选个股进行投资。精选个股是基于成长/价值/收益GVI三大选股模型，利用自建SRD“景顺长城股票数据库”作为选股的数量分析基础，并结合基本面定性分析作出选择。在正常情况下，该基金的资产配置比例：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。 （2）恒丰债券基金 债券投资着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究，预测利率的变化趋势，建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，根据债券的久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。同时，在未来对宏观基本面和利率走势预期的基础上，进行资产配置和类属配置。 （3）动力平衡基金 动力平衡基金通过自建SRD数据库精选个股。同时，运用收益率预测模型、信用级差模型及CBD企业信用数据库优选债券。着重运用80：20战术性资产配置（即根据市场变化动态调整股票和债券的投资比重，股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%），通过两周动力策略获取平稳回报。 两周动力策略，即如果股市在过去两周连续上涨，该基金按照上涨动力，增加基金的股票投资比例；如果股市在过去两周连续下跌，该基金按照下跌动力，减持股票投资比例，增加债券投资，以达到平稳回报与规避风险的双重目标。从模拟组合与历史数据的验证，两周动力策略可有效把握价格上升趋势，并有效防御市场下跌风险。 业绩比较基准： 优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%＋中国债券总指数×20％。 恒丰债券基金：中国债券总指数。 动力平衡基金：一年期银行定期存款年利率的2倍。 风险收益特征： 优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 恒丰债券基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金本金安全及追求资产长期稳定增值。 动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 邮政编码：518031 客户服务热线： 0755-82370688 网址： www.invescogreatwall.com 基金托管人：中国银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 电话：010-66594856 网址：www.bank-of-china.com 二、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标（2004年4月1日—6月30日） 主要财务指标 优选股票基金 恒丰债券基金 动力平衡基金 基金本期净收益 26,609,105.11 1,281,203.75 15,687,268.16 基金份额本期净收益 0.0253 0.0131 0.0496 期末基金资产净值 1,114,724,107.83 99,537,762.58 333,224,201.21 期末基金份额净值 1.0584 1.0159 1.0536 （二）基金的净值表现 优选股票基金的净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 （1）-（3） （2）-（4） 长率（1） 率标准差 基准收益 准收益率标 （2） 率（3） 准差（4） 过去3月 -0.0895 0.0086 -0.1738 0.0100 0.0843 -0.0014 自基金成 0.0767 0.0092 -0.0144 0.0103 0.0911 -0.0011 立起至6 月30日 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 恒丰债券基金的净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 （1）-（3） （2）-（4） 长率（1） 率标准差 基准收益 准收益率标 （2） 率（3） 准差（4） 过去3月 -0.0226 0.0030 -0.0168 0.0042 -0.0058 -0.0012 自基金成 0.0159 0.0021 -0.0125 0.0036 0.0284 -0.0015 立起至6 月30日 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 动力平衡基金的净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 （1）-（3） （2）-（4） 长率（1） 率标准差 基准收益 准收益率标 （2） 率（3） 准差（4） 过去3月 -0.0536 0.0054 0.0090 0.0001 -0.0626 0.0053 自基金成 0.0726 0.0067 0.0251 0.0001 0.0475 0.0066 立起至6 月30日 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 三、 管理人报告 （一）景系列基金管理人的基金经理情况介绍 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金，由基金经理小组负责投资管理，聘任基金经理如下： （1）陈利宏先生，英国剑桥大学工程学一级荣誉硕士学位，英国特许会计师会会员（ACA）及美国特许财务分析员(CFA)。在投资管理工作领域已有超过十年的经验，曾任职安永会计师事务所核数师三年。1992年加盟景顺（前称景泰资产管理）集团，曾任景顺集团投资董事，并兼任大中华市场首席投资经理，专长于中国大陆和香港的基金市场和基金业务。2003年加入景顺长城基金管理有限公司。具有基金从业资格。 （2）杨兵兵女士，获武汉大学金融保险系经济学学士、硕士，1994年进入万科企业股份有限公司，1998年10月加入大鹏证券综合研究所，2000年底担任综合研究所传统产业组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任投资部股票研究员。具有基金从业资格。 （二）基金运作情况回顾 本系列基金的投资理念为“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”，本着勤勉尽责地为基金持有人谋求利益的宗旨，以为投资者获得长期稳定资本增值为目标，希望排除各种短期因素的干扰，把握经济和证券市场发展的大趋势，通过合理的资产和行业配置获取回报。报告期内，管理人对本系列基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本系列基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 优选股票基金 二季度正值宏观经济紧缩，国家出台了一系列紧缩政策，股票市场出现了持续调整，上证指数从1783点一路下跌，并跌破1400点整数位。本系列基金在深入分析了宏观经济、股市政策导向后认为，股市的大幅调整既有大盘经过近半年涨升的技术调整需要，又是对中央宏观调控政策的预期反映。由于调控政策的力度和频度超出预期，在无法准确判断下一步是否还有更为严厉的紧缩政策出台的情况下，很多投资者选择离场观望，导致下跌中几乎没有象样的反弹。 我们坚持认为，本轮宏观调控的目的仍然在于延长景气周期，避免经济大起大落，中国经济的增长趋势不会因为宏观调控而逆转，因此，我们仍然保持对中国股市中长期向好的乐观判断，但不可回避的是，近期由于中国政府抑制投资过快增长的决心，对相关行业的收紧措施必然会直接影响对上市公司后续增长潜力的预期，而钢铁、房地产等与投资密切相关的行业占大盘指数较高权重，必然会对整体指数的走势形成抑制，因此，我们判断市场的信心短期内难以得到恢复，调整的时间会拉长。 在实际操作中，本基金在4月中旬减仓至70%（基金合同规定的持仓底限），结构上选择了受宏观调控影响较小的行业和个股。 行业和个股选择上，具体考虑以下方面： 一是本次宏观调控主要针对投资领域，投资回落将改变部分行业和公司的盈利周期，与投资紧密相关的行业增长将明显放缓；银行业的不良资产可能会逐步暴露，中小企业和民营企业可能因资金问题经营受阻，对相关公司业绩影响较大，我们减持了这类行业与公司； 二是处于国民经济“瓶颈”地位的能源和基础设施类行业，以及下游的消费类行业受宏观调控影响较小。政府在遏制投资增长的同时，将采取多种措施刺激消费。因此这些行业将继续保持稳定增长，相关上市公司的经营业绩会不断改善，我们仓位结构上进行了调整，向这些行业倾斜。 以上操作策略较好地降低了二季度大盘下跌的系统性风险，基金净值表现大幅超过业绩基准。 动力平衡基金 动力平衡基金对于行业和个股的选择与股票基金相同，个债的选择原则与债券基金相同。由于该基金的风险收益特征决定，我们采取了相对优选股票基金更为稳健的操作策略，在3月下旬依据央行开始上调准备金率的货币政策走向，并结合两周动力策略，判断股市下降趋势已经确立后，进行逐步减仓操作，直至股票仓位控制在40%以下，债券的仓位在40%以上，有效规避了二季度大盘下跌的系统性风险。 恒丰债券基金 根据当时投资者普遍希望基金保持较高安全性和流动性的要求，以及对市场环境的判断，我们采取了谨慎的投资策略，严格控制组合久期，以防范利率风险为主要目标。 资产配置上，根据对宏观经济、政策的判断，以及资金面的情况，适度减持可转债仓位至20%左右； 个券选择上，以收益率较高的短期固息债为主，在预期利率上升的情况下采取用“新券换老券”的策略，并兑现了部分高价可转债。 为提高基金整体的收益水平，积极把握了新股申购、增发和可转债一级市场中的投资机会。在严格控制投资风险的基础上，使得基金净值波动减小，净值增长率好于行业平均。在本基金操作过程中，管理人严格按照风险与收益比进行理性投资，积极挖掘债券市场投资机会，通过适当的投资策略，努力实现基金净值在较低风险下的持续稳定增长。 （三）市场展望与投资策略 股票市场 近期宏观数据显示，宏观紧缩政策已经初见成效，经济正朝着预期的目标运行，三季度经济数据具有中期指示性作用，CPI失控的可能性较低；而且从政策的基调看，政府关注前期政策的逐步落实情况和效果，并采取适度、区别对待的政策，预计全年经济增长速度比较平稳。我们认为前期的调控政策产生作用有一定时滞，接下来是政策具体的落实和观察期，短期不会推出更严厉的紧缩政策，以防止调控过度而产生新的通货紧缩。 同时，从中长期来看，当前中国经济正处于新一轮增长周期中，本轮经济增长的动力来自消费结构升级、城市化进程加快、国际产业转移等因素，内需增长动力非常强劲，我们认为，中国经济的中长期发展趋势不会因为此次宏观调控而发生逆转。与1994年全面性的宏观调控不同，此次宏观调控主要针对投资领域，而出口和消费基本不受影响，因此尽管投资增速会有较大回落，但出口将继续保持增长，而消费也将稳步复苏。同时，本次宏观调控具有预先性，调控手段灵活多样，因此，我们认为经济实现“软着陆”的可能性较大，进而中长期股市向好的趋势未变。 与此同时，在经历了市场的大幅下跌之后，股市的系统性风险大大降低，目前从估值水平上看，已处于低风险区域，技术面上有反弹的要求，继续下跌的空间将非常有限。不分良莠齐齐下跌的局面不会再成为股市主流，股价的结构性调整还会深入，期间市场可能会出现反复，具有核心竞争力、业绩持续增长，价值已经明显低估的绩优公司跌幅会远远小于大盘，甚至逆市而上，一如03年下半年的华能国际、宝钢股份等；特别是有品牌知名度、公司议价能力强、盈利预期上升的股票表现会较强。 下一阶段，我们将继续实行自下而上选择个股，以挖掘上市公司内在价值为主导的投资策略。在行业选择上，与投资紧密相关的行业因受投资增速回落的影响，未来成长受到局限，我们总体看淡，但其中抗周期能力强的龙头企业例外；处于国民经济“瓶颈”地位的能源和基础设施类行业，以及下游的消费类行业受宏观调控影响较小，在中国经济持续增长的拉动下，将有相对出色的表现，我们判断将是下一阶段股市的热点。具体而言，我们看好经过行业大规模整合、优胜劣汰比较充分，龙头企业已获得议价能力的行业，如白酒、啤酒等食品饮料行业、医药行业中的特色中药；以及处于国民经济“瓶颈”地位的能源、电力、港口枢纽、机场等。 债券市场 1、对CPI的判断。我们认为CPI的趋势是先升后降。上半年通货膨胀的原因是粮食价格的上涨、居住和娱乐教育文化用品及服务价格的上涨带动，加上去年价格基数较低以及年底翘尾因素的影响，今年1-5月CPI上涨3.3%。下半年随着国家出台一系列扶持“三农政策”的落实，夏粮和秋粮增产已成定局，近几年粮食生产连续减产的不利局面将会扭转，粮价有望平稳回落。同时，宏观紧缩政策效果的逐步显现，生产资料的价格也逐步回落。 当然，国内煤电油运紧张的局面尚未缓解，国际原油等初级产品价格还在高位运行，市场存在水、电等垄断产品价格上升的压力。综合考虑以上影响价格和供求关系的因素，新增物价下降压力略大于上升力量，预计CPI会出现冲高回落的走势。 2、对升息的判断。我们认为从最新公布的经济、金融和物价数据看，宏观调控初见成效，接下来是前期政策具体的落实和观察期，短期不会推出更严厉的紧缩政策。而且，权威部门对CPI的预测是呈现前高后低的走势，短期是否升息需要观察。 3、紧缩政策的影响。从政策取向看，一是政府采取中性的财政政策，国债投资从基建向社会保障体系、农村发展等方面倾斜；二是货币政策采取紧缩的基调，会密切关注通货膨胀的压力；三是通过财政和货币政策解决结构性的矛盾，提高经济增长能够的质量。 政策基调上看是偏紧的，由于目前货币政策传导有时滞，主要是微观主体利率的非敏感性，因此，央行将加大利率市场化的改革步伐，在这个过程中利率的结构调整将成为债券收益率结构调整的基础。 4、市场扩容加速。下半年将迎来国债集中发行的高峰，下半年国债加金融债发行总规模会达到4700亿左右。加上企业债和可转债的持续发行，势必对市场资金面带来巨大压力。另一方面，资金供给上看，银行储蓄存款增速的持续回落，保费收入今年以来出现大幅下降，资金供给会略为紧张。公开市场操作会根据市场资金的状况进行灵活调节，相应月份资金松紧会略有差异。 综合以上分析，随着利率是否调整逐步明朗，以及下半年CPI的走势将会冲高回落，我们认为，三季度债市将以盘整趋升的格局为主，继续大幅下跌的空间有限。考虑到经济逐步进入加息周期，以及利率市场化改革的深入，收益率的结构调整会深化。 鉴于上述分析和恒丰债券基金投资者的风险收益偏好，我们的投资策略是将控制中长期利率风险作为投资的首要目标。选择收益率较高的中短期券进行价值投资，主要是获取较高的利息收益；浮息券从规避风险和利差估值的角度会参与。资产配置上，我们认为股票市场经过了大幅下跌后，深幅调整的空间有限，可转债前期随股市出现了大幅调整，有些品种回到了价值投资的区域，三季度可转债上保持一定的仓位，结合我们看好的资源瓶颈行业、下游消费品行业，重点选择基本面较好、溢价率不高的品种，以及流通性好、绝对价格低、到期收益率较高的防守型品种，根据股市的变化进行波段的操作；同时会积极把握一级市场的可转债、新股及增发的获利机会。 我们会始终坚持理性投资的原则，一如既往勤勉尽责地为基金持有人谋求利益，运用上述投资策略通过有效的投资风险管理，为基金持有人达成在可接受投资风险水平基础上的可持续稳定回报。 四、 投资组合报告 优选股票基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 81,756,794.03 7.16% 股票 812,022,332.81 71.08% 债券 224,879,738.00 19.69% 其它资产 23,657,922.84 2.07% 资产总计 1,142,316,787.68 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量 市值 净值比 A农、林、牧、渔业 3,695,515 22,173,090.00 1.99% B采掘业 19,332,481 120,123,495.59 10.78% C制造业 42,127,663 389,608,555.73 34.95% C0食品、饮料 8,663,030 104,227,583.73 9.35% C1纺织、服装、皮毛 6,000 39,720.00 0.00% C2木材、家具 0 0.00 0.00% C3造纸、印刷 2,513,996 24,834,080.40 2.23% C4石油、化学、塑胶、塑料 1,751,964 20,719,705.56 1.86% C5电子 0 0.00 0.00% C6金属、非金属 20,083,464 154,155,338.24 13.83% C7机械、设备、仪表 7,555,297 65,208,680.60 5.85% C8医药、生物制品 1,553,912 20,423,447.20 1.83% C99其他制造业 0 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 11,606,009 96,931,585.72 8.70% E建筑业 0 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 11,315,890 137,936,926.03 12.37% G信息技术业 3,410,176 11,834,907.20 1.06% H批发和零售贸易 1,000 8,130.00 0.00% I金融、保险业 0 0.00 0.00% J房地产业 6,873,589 33,405,642.54 3.00% K社会服务业 0 0.00 0.00% L传播与文化产业 0 0.00 0.00% M综合类 0 0.00 0.00% 合计 98,362,323 812,022,332.81 72.85% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值 市值占净值比 数量 600028 中国石化 78,004,005.19 7.00% 16,284,761.00 600019 宝钢股份 53,842,400.00 4.83% 8,560,000.00 000039 中集集团 52,791,310.08 4.74% 3,686,544.00 600011 华能国际 45,037,144.92 4.04% 4,671,903.00 600188 兖州煤业 42,119,490.40 3.78% 3,047,720.00 000088 盐田港Ａ 36,203,325.42 3.25% 1,671,437.00 600519 贵州茅台 34,572,866.75 3.10% 1,021,355.00 600009 上海机场 33,779,597.70 3.03% 3,043,207.00 000002 万科Ａ 33,405,642.54 3.00% 6,873,589.00 600660 福耀玻璃 31,447,653.54 2.82% 4,036,926.00 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值 市值占净值比 国家债券投资 199,744,738.00 17.92% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 25,135,000.00 2.25% 可转换债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 224,879,738.00 20.17% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比 数量 YH0312 银行间03国债12 63,381,500.00 5.69% 650,000.00 010214 02国债⒁ 35,458,202.00 3.18% 367,900.00 YH0310 银行间03国债10 34,982,500.00 3.14% 350,000.00 YH0216 银行间02国债16 29,973,000.00 2.69% 300,000.00 010115 21国债⒂ 23,675,000.00 2.12% 250,000.00 (六)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产23,657,922.84元，主要由应收利息3,403,638.22元、应收申购款20,119,069.02元和待摊费用135,215.60元构成。 4、报告期内未持有的处于转股期的可转换债券。 恒丰债券基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 15,567,285.00 15.56% 股票 0.00 0.00% 债券 83,343,017.04 83.30% 其它资产 1,146,619.98 1.14% 资产总计 100,056,922.02 100.00% (二)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值 市值占净值比 国家债券投资 9,992,000.00 10.04% 央行票据投资 19,387,391.78 19.48% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 34,494,802.74 34.65% 可转换债投资 19,468,822.52 19.56% 债券投资合计 83,343,017.04 83.73% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比 数量 PJ0430 04央行票据30 19,387,391.78 19.48% 200,000.00 GK0309 03国开09 14,642,802.74 14.71% 150,000.00 GK0403 04国开03 10,000,000.00 10.05% 100,000.00 YH0216 银行间02国债16 9,992,000.00 10.04% 100,000.00 GK0219 02国开19 9,852,000.00 9.90% 100,000.00 (四)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产1,146,619.98元，主要由应收利息1,002,173.18元、其他应收款9,231.20元和待摊费用135,215.60元构成。 4、报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细。 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比 数量 100795 国电转债 6,809,075.20 6.84% 57,920.00 100726 龙电转债 4,070,075.00 4.09% 35,500.00 125729 燕京转债 2,977,029.72 2.99% 26,271.00 100096 云化转债 1,610,617.40 1.62% 12,580.00 100236 桂冠转债 1,125,996.60 1.13% 10,490.00 100177 雅戈转债 1,113,312.00 1.12% 9,600.00 动力平衡基金投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 51,363,996.06 15.19% 股票 132,699,609.43 39.24% 债券 152,545,528.98 45.10% 其它资产 1,590,564.50 0.47% 资产总计 338,199,698.97 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量 市值净值比 A农、林、牧、渔业 638,806 3,832,836.00 1.15% B采掘业 2,343,535 15,658,937.57 4.70% C制造业 6,773,221 63,076,553.46 18.93% C0食品、饮料 1,365,380 16,794,065.62 5.04% C1纺织、服装、皮毛 4,000 26,480.00 0.01% C2木材、家具 0 0.00 0.00% C3造纸、印刷 446,998 4,399,170.20 1.32% C4石油、化学、塑胶、塑料 332,961 3,935,420.19 1.18% C5电子 0 0.00 0.00% C6金属、非金属 3,075,100 23,058,741.55 6.92% C7机械、设备、仪表 1,248,952 10,876,102.90 3.26% C8医药、生物制品 299,830 3,986,573.00 1.20% C99其他制造业 0 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 2,090,764 17,295,579.36 5.19% E建筑业 0 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 2,173,557 26,572,833.86 7.97% G信息技术业 624,940 2,197,923.00 0.66% H批发和零售贸易 2,000 16,260.00 0.00% I金融、保险业 0 0.00 0.00% J房地产业 833,063 4,048,686.18 1.22% K社会服务业 0 0.00 0.00% L传播与文化产业 0 0.00 0.00% M综合类 0 0.00 0.00% 合计 15,479,886 132,699,609.43 39.82% (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值 市值占净值比 数量 600028 中国石化 8,873,815.09 2.66% 1,852,571.00 600011 华能国际 7,557,027.36 2.27% 783,924.00 000039 中集集团 7,390,337.20 2.22% 516,085.00 600188 兖州煤业 6,785,122.48 2.04% 490,964.00 600019 宝钢股份 6,693,912.35 2.01% 1,064,215.00 000088 盐田港Ａ 6,316,056.00 1.90% 291,600.00 000729 燕京啤酒 6,228,379.56 1.87% 572,988.00 600660 福耀玻璃 5,801,992.00 1.74% 744,800.00 600009 上海机场 5,756,915.10 1.73% 518,641.00 600795 国电电力 5,316,512.00 1.60% 781,840.00 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值 市值占净值比 国家债券投资 34,494,500.00 10.35% 央行票据投资 39,231,339.25 11.77% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 69,201,650.13 20.77% 可转换债投资 9,618,039.60 2.89% 债券投资合计 152,545,528.98 45.78% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比 数量 GK0403 04国开03 19,980,000.00 6.00% 200,000.00 PJ0440 04央行票据40 19,862,391.30 5.96% 200,000.00 GK0305 03国开05 19,656,000.00 5.90% 200,000.00 YH0312 银行间03国债12 19,502,000.00 5.85% 200,000.00 PJ0442 04央行票据42 19,368,947.95 5.81% 200,000.00 (六)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产1,590,564.50元，主要由应收利息1,455,348.90元和待摊费用135,215.60元构成。 4、报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细。 债券代码 债券名称 市值 市值占净值比 数量 110001 邯钢转债 7,036,547.40 2.11% 66,370.00 五、 开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况如下： 基金简称 期初基金份额总额 本期基金总申购份额 本期总赎回份额 期末基金份额总额 优选股票 952,477,606.03 228,454,699.45 127,725,937.59 1,053,206,367.89 恒丰债券 118,432,919.38 10,093,260.85 30,549,771.19 97,976,409.04 动力平衡 336,206,828.30 57,100,347.21 77,043,207.04 316,263,968.47 六、 备查文件目录 1.中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件。 2.《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金发行公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金成立公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金推出“长期持有、费率优惠”措施的公告》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金2003年年度报告》、《景顺长城景系列证券投资基金公开说明书》。 3.《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》。 4.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5.景顺长城景系列开放式证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。 6.其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告、分红公告及其他临时公告。 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2004年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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