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国联安安心成长混合(253010)  基金公开信息
流水号 8786
基金代码 253010
公告日期 2005-09-30
编号 1
标题 国联安基金管理有限公司关于旗下基金运用基金财产投资权证的公告
信息全文 根据《证券投资基金法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》等法律法规及相关基金合同的有关规定,国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金和德盛安心成长混合型证券投资基金,将可能运用基金财产投资权证。现将有关投资方案公告如下：
一、投资比例限制
1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
2、一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三；
3、全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十；
中国证监会另有规定的,不受上述各项规定的比例限制。
因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。
二、投资策略
投资权证的主要目标有两个：一是在个别资产层面上作为其标的证券的备选投资方案；二是在组合管理层面,可以通过权证交易有目的的调整组合的风险收益特征。权证的投资策略是,在个别资产层面上,主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,寻找风险收益比好于标的证券的权证进行投资。在组合管理层面,通过研究权证波动与组合波动的相关性确定避险比率,调整组合风险收益结构。
三、信息披露方式
本公司将严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律、法规和中国证监会的有关规定,将权证投资有关信息在基金定期报告中披露。
四、风险控制措施
本公司将整个权证的投资流程按所处的阶段划分为以下三阶段：投资过程的事前、事中、事后。根据不同阶段的风险特征,采取不同风险控制管理办法,从而有效地将风险控制在一定的范围之内。
权证投资的风险控制主要在两个层面上展开：
(一)基金组合层面。通过VAR技术和数量分析把权证风险转化为相关股票的风险,并对股票的风险进行集中管理；
(二)权证组合层面。权证作为一个独立的资产组合具有其自身的风险,如波动率风险、利率风险、到期日风险等,要对权证组合的特定风险进行独立监控。
五、风险揭示
权证是金融衍生品的一种,其高杠杆特征决定了它具有高风险、高收益的特征,同时权证还存在流动性风险、信用风险、到期日风险等。本管理人所管理的上述证券投资基金将认真履行诚实信用、谨慎勤勉义务,建立严格的权证投资管理制度和风险控制措施,切实保护基金份额持有人的合法权益可能投资权证,但请基金持有人注意投资风险。
国联安基金管理有限公司
二00五年九月三十日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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