最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信恒利优势混合(519987) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 87460 | ||||||||
| 基金代码 | 519987 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信恒利优势股票型证券投资基金2010年第一季度报告2010年03月31日 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信恒利优势股票 交易代码 519987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年07月30日 报告期末基金份额总额 574,134,709.31份 投资目标 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利 用产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发 展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投 资机会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质 的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自 上而下和自下而上相结合的投资策略，自上而下是 以战略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上 是以战术的角度强调精选个股。 具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合 管理技术和金融工程相结合的方法，严格控制及监 测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面， 自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、 定期报告 第 3 页 共 10 页 产业特征等因素，优选增长前景良好和增长动力充 分，具备价值增值优势的产业作为重点投资对象， 并结合自下而上的对上市公司的深入分析，投资于 精选出来的个股，为投资者获取优势产业增长所能 带来的最佳投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基 金中较高预期风险和预期收益的证券投资基金产 品，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券 基金及货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年01月01日-2010年03月31日） 1.本期已实现收益 7,032,087.34 2.本期利润 -12,980,561.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0215 4.期末基金资产净值 549,000,603.80 5.期末基金份额净值 0.956 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.25% 1.11% -3.98% 0.91% 1.73% 0.20% 定期报告 第 4 页 共 10 页 3.2.3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长长长长长长长长基基 2009-07-30 2009-09-01 2009-10-12 2009-11-12 2009-12-15 2010-01-18 2010-02-25 2010-03-31 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 注：1、本基金基金合同生效日为2009年7月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基 金运作时间未满一年。图示日期为2009年7月30日至2010年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本 基金的各项投资比例符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规 定：投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%，投资于现金、债券资产以及中 国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5％-40％，现金及到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金投资优势产业的资产不低 于股票资产的80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 曾芒 本基金 的基金 经理、长 信增利 基金的 基金经 2009年07月 30日 － 17年 曾芒先生，经济学博士， 证券从业经历17年。曾就 职于上海海通证券公司武 汉营业部、上海智盛企业 管理咨询有限公司、南京 智昊投资管理有限公司、 定期报告 第 5 页 共 10 页 理，投资 管理部 总监 武汉华正投资顾问有限公 司，先后从事自营、证券 投资管理、企业研究等工 作，有较丰富的证券投资 管理经验和良好的投资管 理业绩。2005年7月，进入 长信基金管理有限责任公 司投资管理部，担任高级 研究员, 2006年11月9日起 担任长信增利基金的基金 经理，2007年12月起担任 投资管理部总监。现任本 基金的基金经理。 李枝蓬 本基金 的基金 经理 2009年07月 30日 － 9年 李枝蓬先生，应用化学博 士，具有基金从业资格。 曾就职于湘财证券有限责 任公司研究发展中心，从 事石油及化工行业研究 和相关板块上市公司研 究。2006年7月加入本公 司，担任高级研究员。现 任本基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 定期报告 第 6 页 共 10 页 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公 司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能的异常交易行为。 4.4. 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年一季度的三个月时间里，A股市场一月出现快速调整，二、三月震荡回升， 总体仍然呈区间震荡走势。分行业板块比较，传统大市值行业如：钢铁、煤炭、化工、 地产、金融等全线下跌，而小市值行业如：电子元器件、餐饮旅游、医药、纺织、轻工、 农业等出现较大涨幅。这样的行情特点显然更有利于规模偏小的基金的操作。我们也充 分利用了本基金规模较小的优势，及时调整持仓，把工作重点转向了小市值公司基本面 研究。 一季度出台了一些试探性宏观调控措施，国内总体经济形势正在沿着政府所希望的 方向发展。我们判断，二季度暂时看不到出台重大调控政策的必要。同时上市公司披露 的年报、季报业绩均趋势向好。但贸易顺差减少、人民币升值和通胀等因素会对整个资 本市场的投资构成阶段性负面影响。因而，二季度的市场仍然难以摆脱区间震荡。如果 这些负面因素没有预期的那么严重，市场存在向上突破的可能。重点关注升值和通胀相 关的行业板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2010年3月31日，本基金净值为0.956元，本报告期内本基金净值增长率为 -2.25%，同期业绩比较基准涨幅为-3.98%。 §5 投资组合报告 定期报告 第 7 页 共 10 页 5.5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 386,161,297.92 69.91 其中：股票 386,161,297.92 69.91 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 162,494,823.38 29.42 6 其他资产 3,740,146.54 0.68 7 合计 552,396,267.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 21,887,347.25 3.99 B 采掘业 18,841,832.94 3.43 C 制造业 169,600,635.52 30.89 C0 食品、饮料 37,916,500.00 6.91 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,055,461.08 4.75 C5 电子 8,824,647.00 1.61 C6 金属、非金属 806,962.00 0.15 C7 机械、设备、仪表 57,975,490.44 10.56 C8 医药、生物制品 33,240,795.00 6.05 C99 其他制造业 4,780,780.00 0.87 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 44,321,051.40 8.07 G 信息技术业 36,293,333.22 6.61 H 批发和零售贸易 22,591,000.00 4.11 I 金融、保险业 49,214,000.00 8.96 J 房地产业 － － K 社会服务业 11,004,097.59 2.00 L 传播与文化产业 12,408,000.00 2.26 M 综合类 － － 合计 386,161,297.92 70.34 定期报告 第 8 页 共 10 页 5.5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 1,800,000 29,304,000.00 5.34 2 002320 海峡股份 450,000 28,512,000.00 5.19 3 000999 华润三九 999,950 24,098,795.00 4.39 4 600519 贵州茅台 150,000 23,814,000.00 4.34 5 002353 杰瑞股份 199,977 18,841,832.94 3.43 6 600725 云维股份 799,964 15,975,281.08 2.91 7 600125 铁龙物流 1,499,910 15,809,051.40 2.88 8 600498 烽火通信 528,700 15,765,834.00 2.87 9 600582 天地科技 500,000 14,775,000.00 2.69 10 002028 思源电气 499,948 14,513,490.44 2.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 － － 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 定期报告 第 9 页 共 10 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 658,716.22 2 应收证券清算款 2,947,934.52 3 应收股利 － 4 应收利息 33,395.52 5 应收申购款 100,100.28 6 其他应收款 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,740,146.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 654,058,261.34 报告期期间基金总申购份额 14,648,867.53 减：报告期期间基金总赎回份额 94,572,419.56 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期末基金份额总额 574,134,709.31 定期报告 第 10 页 共 10 页 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |