读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 87367 | ||||||||
基金代码 | 519993 | ||||||||
公告日期 | 2010-04-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金2010年第一季度报告 | ||||||||
信息全文 | 2010年03月31日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2010年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信增利动态策略股票 前端交易代码 519993 后端交易代码 519992 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月09日 报告期末基金份额总额 4,272,557,281.09 投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金,在整个投资体系中,本基金将重点放在风格配置和个股选择层面,这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%,战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面,本基金将以风格轮换策略为主,辅以多层次个股选择,形成基金最后的投资组合。在投资过程中,本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2010年01月01日-2010年03月31日) 1.本期已实现收益 -41,022,822.17 2.本期利润 -193,579,981.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0446 4.期末基金资产净值 3,639,772,371.25 5.期末基金份额净值 0.8519 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.94% 1.13% -3.98% 0.91% -0.96% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2006年11月9日至2010年3月31日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%,债券类资产占基金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占基金资产总净值比例为5-40%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾芒 本基金的基金经理、长信恒利优势股票基金的基金经理,投资管理部总监 2006年11月09日 - 17年 曾芒先生,经济学博士,证券从业经历17年。曾就职于上海海通证券公司武汉营业部、上海智盛企业管理咨询有限公司、南京智昊投资管理有限公司、武汉华正投资顾问有限公司,先后从事自营、证券投资管理、企业研究等工作,有较丰富的证券投资管理经验和良好的投资管理业绩。2005年7月,进入长信基金管理有限责任公司投资管理部,担任高级研究员,于2006年11月9日本基金成立后,担任本基金基金经理, 2007年12月起担任投资管理部总监。 注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准; 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 积极财政政策和宽松货币政策,使得经济数据快速回升,经济已经出现过热迹象,特别是房地产价格飞涨带来的资产价格泡沫已经开始对未来经济带来隐忧,政策开始逐步退出,调控在一步步持续,尽管还没有动用很严厉的手段,证券市场已经对通胀担忧有了一定反应,对继续调控有了一定预期,一季度里,金融、地产、钢铁等权重板块出现了一定的抛压,市场流动性在逐步收紧但依然还维持相对宽松,市场对TMT、电力设备等新兴战略产业或新科技、新消费的行业公司进行了追捧,同时概念性中小市值的公司普遍表现不俗。在一季度操作中,我们对低碳、新能源等行业中估值相对较低的公司增加了配置,减持了地产和钢铁等景气向下的行业公司,但钢铁依然使得净值受到不小伤害。 目前经济已经在过热边缘,特别是中国低端劳动力开始短缺,使得企业用工成本上升,内生性通胀有上升可能,但各地地方政府固定资产投资热情依然高涨,而房地产价格依然在不断上涨,使得未来宏观经济出现更多变数,如果调控得早并且力度合适,未来依然看好,但如果放任目前状况,等欧美经济向上时,将导致大宗商品价格继续上涨,给我们带来输入型通胀,将会给我国宏观经济带来更多压力,为此,我们密切关注政策走向。 目前市场处于尴尬局面,景气向好的新科技、新消费等行业公司普遍高估值,而金融、地产、煤炭等低估值,但未来景气存在较大变数,使得操作上选择比较困难,从中短期看,不少概念性中小市值公司面临较大压力,从中长期角度,我们相对看好新兴战略产业中一些技术领先企业及新疆等区域性公司的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止3月31日,本基金份额累计净值为元2.0909,本报告期内本基金净值增长率为-4.94%,同期业绩比较基准涨幅为-3.98%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,329,043,055.42 63.35 其中:股票 2,329,043,055.42 63.35 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,018,685,585.87 27.71 6 其他资产 328,715,095.10 8.94 7 合计 3,676,443,736.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,986,129.70 0.27 B 采掘业 27,710,891.20 0.76 C 制造业 1,342,099,734.91 36.87 C0 食品、饮料 85,224,600.00 2.34 C1 纺织、服装、皮毛 44,426,726.99 1.22 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 334,714,217.93 9.20 C5 电子 35,583,000.00 0.98 C6 金属、非金属 308,210,902.32 8.47 C7 机械、设备、仪表 533,940,287.67 14.67 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 107,671,869.82 2.96 E 建筑业 2,525,308.28 0.07 F 交通运输、仓储业 386,671,809.87 10.62 G 信息技术业 55,089,683.16 1.51 H 批发和零售贸易 27,439,398.45 0.75 I 金融、保险业 253,112,187.28 6.95 J 房地产业 41,379,772.41 1.14 K 社会服务业 L 传播与文化产业 75,341,435.34 2.07 M 综合类 14,835.00 0.00 合计 2,329,043,055.42 63.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 7,578,369 261,605,297.88 7.19 2 000059 辽通化工 14,899,679 187,586,958.61 5.15 3 000422 湖北宜化 7,080,000 142,378,800.00 3.91 4 000012 南 玻A 6,109,790 133,132,324.10 3.66 5 000401 冀东水泥 7,470,153 129,980,662.20 3.57 6 600582 天地科技 4,180,000 123,519,000.00 3.39 7 601919 中国远洋 8,800,000 112,024,000.00 3.08 8 601989 中国重工 16,000,000 111,680,000.00 3.07 9 000001 深发展A 4,500,000 104,400,000.00 2.87 10 601601 中国太保 3,800,000 102,600,000.00 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,440,249.02 2 应收证券清算款 324,939,364.17 3 应收股利 - 4 应收利息 304,703.77 5 应收申购款 30,778.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 328,715,095.10 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 4,446,198,617.43 报告期期间基金总申购份额 18,607,548.59 报告期期间基金总赎回份额 192,248,884.93 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 4,272,557,281.09 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |