最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 87273 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2010年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2010年03月31日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2010年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银创新动力股票 交易代码 121005 前后端交易代码 前端：121005 后端：128005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月15日 报告期末基金份额总额 5,032,879,282.27 投资目标 本基金的投资目标是通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。1、战略资产配置 本基金战略资产配置比例遵循以下原则： （1） 股票组合投资比例：60－95％； （2） 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5％－40％；其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5％。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策，以自下而上的公司基本面分析为主。 本基金借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。构建（及调整）模拟组合，进行风险管理与归因分析。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 业绩比较基准＝中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年01月01日-2010年03月31日） 1.本期已实现收益 140,209,757.43 2.本期利润 -161,505,908.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0324 4.期末基金资产净值 4,643,063,862.03 5.期末基金份额净值 0.9225 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.05% 0.99% -4.21% 1.05% 1.16% -0.06% 注：1、本基金属于股票型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例89.71%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例11.21%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐炜哲 基金经理 2008年11月01日 － 9 徐炜哲先生，中国籍，伦敦政治经济学院金融学硕士。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金管理公司研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司，曾任研究部高级组合经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金在报告期内的投资收益为-3.05%，投资风格相似的其他投资组合仅有国投瑞银成长优选股票基金，其同期收益为0.35%,不存在业绩差额超过5%情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年一季度，中国宏观经济基本延续了09年末以来的趋势：工业生产增速加快，制造业景气程度继续保持在高位；固定资产投资实际增速开始放缓，消费保持平稳；进出口强劲恢复，内需强劲导致进口增速远超出口增速，3月份出现近6年来的首次逆差。央行通过存款准备金率和公开市场操作等数量型工具回收流动性，货币政策进一步收紧，政策调控早于市场预期，货币供应增速出现拐点。股市方面，1月份指数下跌较多，之后市场逐步震荡企稳。中小盘股票表现较好，而周期类股票表现则逊于大盘。 基金运作方面，本基金在年初即减少了周期类股票配置，主要持有医药，消费，新兴产业等行业内长期看好的股票，而对市场持较为谨慎态度。在一季度末，本基金加大了智能电网，节能低碳等行业的股票配置，同时增加了煤炭，地产等周期类行业配置，但仍然维持低配周期类行业。 展望市场，我们认为政策最为紧缩的阶段可能过去，相对于09年3月份1.8万亿信贷，10年3月份的信贷增速下降为年内最快，之后的信贷将维持较为稳定的增速。经济实体和资本市场将逐步适应此种信贷增量。同时CPI将在三季度见顶回落，使政策的放松成为可能。因此预计市场将企稳回升，但是幅度有限。市场仍然以结构性机会为主，周期类股票的上升空间有限。本基金仍然会加大对智能电网，节能等新兴产业的投资。原因在于虽然现在的社会以石化能源为基础，但是未来的社会将以电能为基础。因此除了风能，太阳能，生物质发电等发电端的建设，智能电网，储能，电网优化和节能等行业都将得到极大的发展。本基金将加大对这些行业内公司的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.9225元，本报告期份额净值增长率为-3.05%，同期业绩比较基准收益率为-4.21%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要得益于年初低仓位的股票策略以及及时规避周期性证券风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,165,388,251.38 88.85 其中：股票 4,165,388,251.38 88.85 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 520,490,979.05 11.10 6 其他资产 2,468,869.68 0.05 7 合计 4,688,348,100.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 287,328,551.08 6.19 C 制造业 2,160,210,845.91 46.53 C0 食品、饮料 327,311,426.70 7.05 C1 纺织、服装、皮毛 61,720,122.24 1.33 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 12,262,257.00 0.26 C4 石油、化学、塑胶、塑料 261,063,904.29 5.62 C5 电子 10,400.00 － C6 金属、非金属 308,568,876.11 6.65 C7 机械、设备、仪表 627,986,579.79 13.53 C8 医药、生物制品 561,287,279.78 12.09 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,753,597.05 2.39 E 建筑业 108,292,500.27 2.33 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 78,835,715.00 1.70 H 批发和零售贸易 555,124,326.48 11.96 I 金融、保险业 618,049,790.00 13.31 J 房地产业 101,195,622.68 2.18 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 11,742,821.50 0.25 M 综合类 133,854,481.41 2.88 合计 4,165,388,251.38 89.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002091 江苏国泰 9,166,478 284,527,477.12 6.13 2 000786 北新建材 12,308,609 214,908,313.14 4.63 3 601166 兴业银行 5,054,967 186,629,381.64 4.02 4 000983 西山煤电 5,192,947 183,311,029.10 3.95 5 600036 招商银行 10,557,338 171,873,462.64 3.70 6 600713 南京医药 13,964,292 157,517,213.76 3.39 7 600519 贵州茅台 918,813 145,870,751.88 3.14 8 600276 恒瑞医药 3,570,487 139,998,795.27 3.02 9 002073 软控股份 5,711,004 136,492,995.60 2.94 10 600415 小商品城 2,487,029 120,173,241.28 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期期末未持有债券资产。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金报告期期末未持有债券资产。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,882,419.45 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 223,160.17 5 应收申购款 363,290.06 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,468,869.68 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,475,512,452.46 报告期期间基金总申购份额 1,032,623,590.39 报告期期间基金总赎回份额 475,256,760.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 5,032,879,282.27 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内本基金进行了收益分配，每10份基金份额派发红利1.90元。指定媒体公告时间为2010年1月8日。 7.2报告期内本公司对旗下基金网上直销转换业务申购费补差按网上申购优惠费率执行，即转换申购费补差按本公司现行网上直销转入基金与转出基金的申购优惠费率差执行。指定媒体公告时间为2010年3月24日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]189号） 《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]283号） 《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2010年第一季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 2010-04-22 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |