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融通深证100指数A/B(161604)  基金公开信息
流水号 86870
基金代码 161604
公告日期 2010-04-21
编号 1
标题 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2010年第1季度报告
信息全文


2010年3月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2010年4月21日



§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2010年第1季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通深证100指数
交易代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
报告期末基金份额总额 12,531,733,246.01 份
投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 开始日期 2010年1月1日 结束日期 2010年3月31日
1.本期已实现收益 -6,686,860.48
2.本期利润 -1,031,046,487.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0823
4.期末基金资产净值 16,408,458,636.37
5.期末基金份额净值 1.309
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -5.96% 1.28% -5.87% 1.29% -0.09% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“深证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑 毅 本基金的基金经理、融通巨潮100指数基金（LOF）基金经理。 2009年5月15日 - 18 研究生学历，具有证券从业资格。1992年至1995年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；1995年至1997年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；1997年至1999年，任特区证券投资银行总部副总经理；1999年至2008年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中2001年9月至2003年4月任基金普润基金经理，后任投资总部副总经理职务； 2008年加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益小组副组长。
王 建 强 本基金的基金经理、融通巨潮100指数基金（LOF）基金经理。 2009年5月15日 - 6 本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。
注：因个人原因，郑毅先生自2010年4月17日起不再担任融通深证100指数证券投资基金基金经理。具体内容请参阅2010年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2010年第一季度证券市场呈现频繁的小幅波动，沪深300指数下跌6.43%。从各行业类指数的表现来看：黑色金属、采掘、有色金属、化工等行业指数明显弱于市场整体、而综合、电子元器件、餐饮旅游等行业指数表现超越市场整体。深证100指数在2010年第一季度相对沪深300指数表现并无显著超额收益，下跌6.20%，同期本基金净值下跌5.96%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 15,552,322,256.01 94.02
其中：股票 15,552,322,256.01 94.02
2 固定收益投资 593,970,000.00 3.59
其中：债券 593,970,000.00 3.59
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 292,700,162.19 1.77
6 其他资产 102,026,770.28 0.62
7 合计 16,541,019,188.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资部分
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,042,527,818.86 6.35
C 制造业 8,426,788,963.99 51.36
C0 食品、饮料 1,358,346,134.19 8.28
C1 纺织、服装、皮毛 61,734,699.00 0.38
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 187,717,352.85 1.14
C4 石油、化学、塑胶、塑料 653,524,595.28 3.98
C5 电子 196,892,924.62 1.20
C6 金属、非金属 2,135,753,236.61 13.02
C7 机械、设备、仪表 2,735,146,061.00 16.67
C8 医药、生物制品 1,011,439,081.54 6.16
C99 其他制造业 86,234,878.90 0.53
D 电力、煤气及水的生产和供应业 295,432,472.14 1.80
E 建筑业 64,173,911.28 0.39
F 交通运输、仓储业 316,893,764.35 1.93
G 信息技术业 673,341,195.02 4.10
H 批发和零售贸易 672,083,165.68 4.10
I 金融、保险业 1,550,873,661.60 9.45
J 房地产业 1,886,516,522.09 11.50
K 社会服务业 259,398,444.69 1.58
L 传播与文化产业 82,099,195.36 0.50
M 综合类 282,193,140.95 1.72
合计 15,552,322,256.01 94.78
5.2.2积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.3按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 指数投资部分前十名
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 99,982,991 949,838,414.50 5.79
2 000001 深发展Ａ 31,845,026 738,804,603.20 4.50
3 002024 苏宁电器 31,300,292 588,132,486.68 3.58
4 000858 五 粮 液 20,445,569 575,951,678.73 3.51
5 000983 西山煤电 13,572,167 479,097,495.10 2.92
6 000063 中兴通讯 10,542,535 448,057,737.50 2.73
7 000651 格力电器 15,672,065 441,952,233.00 2.69
8 000527 美的电器 13,930,902 312,609,440.88 1.91
9 000623 吉林敖东 6,102,398 278,940,612.58 1.70
10 002202 金风科技 7,521,886 259,655,504.72 1.58
5.3.2 积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 593,970,000.00 3.62
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 593,970,000.00 3.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 1001014 10央行票据14 3,000,000 298,950,000.00 1.82
2 0901044 09央行票据44 2,000,000 196,680,000.00 1.20
3 0901042 09央行票据42 1,000,000 98,340,000.00 0.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,696,132.96
2 应收证券清算款 29,964,233.16
3 应收股利 -
4 应收利息 3,279,180.53
5 应收申购款 64,087,223.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,026,770.28
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1指数投资部分前十名
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 12,394,223,828.39
报告期期间基金总申购份额 2,320,920,877.35
报告期期间基金总赎回份额 -2,183,411,459.73
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 12,531,733,246.01
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
　（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件； （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》； （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》； （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新； （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
　基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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