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| 交银上证180公司治理ETF(510010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 86557 | ||||||||
| 基金代码 | 510010 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2010年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银上证180公司治理ETF 基金主代码 510010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年9月25日 报告期末基金份额总额 6,922,524,362份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 上证180公司治理指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为510011。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 1.本期已实现收益 -28,553,597.69 2.本期利润 -437,442,346.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0607 4.期末基金资产净值 5,916,078,224.63 5.期末基金份额净值 0.855 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.35% 1.34% -6.58% 1.35% 0.23% -0.01% 自基金合同生效起至今 -4.85% 1.32% 6.72% 1.60% -11.57% -0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年9月25日至2010年3月31日） 注：本基金基金合同生效日为2009年9月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至2010年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 屈乐伟 本基金的基金经理、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2009-9-25 - 14年 屈乐伟先生，中国国籍。数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，工业增加值高企，消费强劲，经济在复苏的同时也呈现出某种过热的迹象，出口同比的高涨和西南旱灾推高了国内通货膨胀的预期，但同时前者也给予了政策调控更大的空间。从央行的动作来看，主要还是通过提高存款准备金率和加大央票发行量来吸收过量的流动性并配以窗口指导。相对于往年一季度新增贷款占比为全年40%的水平，今年的信贷发放将更为均衡。与此对应的是，本基金的标的指数上证180公司治理指数没有延续2009年的四季度的盘升局面，一月份出现较大回调，二、三月份在融资融券及股指期货将推出的影响下股指有所恢复，但升幅仍不大。 进入一季度，本基金已完成建仓工作，进入正常平稳运作期，以跟踪标的指数（上证180公司治理指数）为管理目标。 本基金一季度日均跟踪偏离度0.05%，累积跟踪偏离度0.09%，跟踪误差0.07%。 未来几个季度内，一方面要保持经济恢复势头，一方面又要防止宏观基本面短期投资过热，政府将较为谨慎地使用数量工具、人民币汇率调整和针对新上项目的行政性手段进行宏观经济调控。或许二季度后半段才会迎来第一次加息，但必须时刻警惕通胀加速上行致使央行被迫加息的风险。不过由于对政策调控已有一定预期，估计政策调控对股票市场利空的影响也许并不会太大。 在操作方面，二季度末标的指数将进行定期调整，本基金将本着被动投资的理念相应调整持仓，确保跟踪指标控制在目标范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年3月31日，本基金份额净值为0.855元，本报告期份额净值增长率为-6.35%，同期业绩比较基准增长率为-6.58%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为0.05%，跟踪误差为0.07%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,899,660,538.87 99.65 其中：股票 5,899,660,538.87 99.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,730,318.93 0.35 6 其他资产 261,741.91 0.00 7 合计 5,920,652,599.71 100.00 注：本表权益投资股票项中，含可退替代款估值增值-394.00元，而5.2.2合计项中不含可退替代款估值增值，因此二者存在上述差异。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,452,306.02 0.16 B 采掘业 742,973,882.44 12.56 C 制造业 908,704,438.39 15.36 C0 食品、饮料 26,002,971.84 0.44 C1 纺织、服装、皮毛 39,562,816.05 0.67 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 104,323,633.80 1.76 C5 电子 22,345,310.40 0.38 C6 金属、非金属 355,991,524.23 6.02 C7 机械、设备、仪表 313,219,896.57 5.29 C8 医药、生物制品 47,258,285.50 0.80 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 314,797,401.40 5.32 E 建筑业 207,283,658.60 3.50 F 交通运输、仓储业 370,113,600.86 6.26 G 信息技术业 212,631,614.67 3.59 H 批发和零售贸易 59,914,863.76 1.01 I 金融、保险业 2,712,719,466.77 45.85 J 房地产业 220,162,342.14 3.72 K 社会服务业 36,073,225.18 0.61 L 传播与文化产业 21,624,662.40 0.37 M 综合类 83,209,470.24 1.41 合计 5,899,660,932.87 99.72 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 27,100,134 441,190,181.52 7.46 2 601318 中国平安 6,293,529 317,193,861.60 5.36 3 600016 民生银行 41,242,016 317,151,103.04 5.36 4 600030 中信证券 10,164,812 288,883,957.04 4.88 5 601166 兴业银行 7,670,094 283,179,870.48 4.79 6 600000 浦发银行 11,604,032 264,339,848.96 4.47 7 601088 中国神华 7,227,984 208,888,737.60 3.53 8 601601 中国太保 6,887,653 185,966,631.00 3.14 9 601398 工商银行 32,081,563 159,766,183.74 2.70 10 600837 海通证券 9,015,665 152,364,738.50 2.58 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 1,392.20 3 应收股利 - 4 应收利息 4,044.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 6,305.14 9 合计 261,741.91 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,736,524,362 报告期期间基金总申购份额 154,000,000 减：报告期期间基金总赎回份额 968,000,000 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,922,524,362 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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