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| 新沃通利纯债C(003665) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854298 | ||||||||
| 基金代码 | 003665 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 新沃通利纯债 交易代码 003664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 100,589,688.57 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严 格控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、 企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长 期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业 绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采 用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类 属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、 个券选择策略、分散投资策略及资产支持证券等 品种投资策略等投资管理手段，对债券市场、债 券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变 化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中等预期风险/收益的产品。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通利纯债 A 新沃通利纯债 C 下属分级基金的交易代码 003664 003665 报告期末下属分级基金的份额总额 100,251,044.57 份 338,644.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 新沃通利纯债 A 新沃通利纯债 C 1．本期已实现收益 -270,404.95 -2,400.13 2．本期利润 -138,693.69 -5,803.94 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0021 -0.0077 4．期末基金资产净值 101,275,615.35 350,374.10 5．期末基金份额净值 1.0102 1.0346 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通利纯债 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.10% 0.79% 0.03% -1.07% 0.07% 新沃通利纯债 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.10% 0.79% 0.03% -1.13% 0.07% 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 武亮 本基金 的基金 经理、固 定收益 部总经 理 2016 年 12月29日 - 6 年 香港城市大学博士，中国 籍。2011 年 8 月至 2012 年 9 月任职于海通证券,担任 研究所固定收益研究员； 2012 年 10 月至 2016 年 10 月任职于平安资产管理有 限责任公司，历任债券研究 部策略主管、固收资管部投 资经理等职务；2016 年 10 月加入新沃基金，任固定收 益部总经理。 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规， 没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不 同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度宏观经济增速开始下行，工业增加值逐月小幅下滑，市场流动性处于紧平衡状 态，银行间平均回购利率较二季度进一步上行，金融监管进一步趋严。同时，债券市场中投资者 对于中长期债券的投资偏好降入冰点，10 年国债收益率在 3.6%附近震荡。 基金经理基于对宏观基本面与市场情绪两个维度的综合分析，认为三季度处于中长久期债券 配置的较好时点，即在较强的基本面与较差的市场情绪的背景组合下，将资产组合久期拉长将有 利于组合未来 1年的投资收益表现。 实际操作中，基金组合增加了对 10 年期国债的配置比例，并降低组合的杠杆率，严控信用风 险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末新沃通利纯债 A 基金份额净值为 1.0102 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.28%，同期业绩比较基准收益率为 0.79%；截至本报告期末新沃通利纯债 C 基金份额净值为 1.0346 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.34%；同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万的情形。 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 94,958,225.50 89.74 其中：债券 94,958,225.50 89.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.78 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,107,019.05 5.77 8 其他资产 753,267.85 0.71 9 合计 105,818,512.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 83,342,225.50 82.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 11,616,000.00 11.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 94,958,225.50 93.44 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170018 17 附息国债 18 700,000 69,867,000.00 68.75 2 170014 17 附息国债 14 100,000 9,939,000.00 9.78 3 127431 16 洛新债 60,000 5,862,000.00 5.77 4 127440 16 惠投 01 60,000 5,754,000.00 5.66 5 019557 17 国债 03 20,300 2,026,143.00 1.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 报告期内本产品进行了以套期保值为目的的国债期货交易操作，根据组合需求灵活调整了国 债期货的多空仓位配置。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 0T1712 10年期国债 期货1712合 约 4 3,808,400.00 1,700.00 - 公允价值变动总额合计（元） 1,700.00 国债期货投资本期收益（元） -55,950.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） -10,000.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。 5.9.3 本期国债期货投资评价 报告期内本产品的国债期货操作有效的降低了组合的波动风险。 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管机构的立案调查，在 编制日前一年也未收到公开谴责和处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 86,126.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 667,141.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 753,267.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通利纯债 A 新沃通利纯债 C 报告期期初基金份额总额 96,452,653.24 1,368,310.81 报告期期间基金总申购份额 36,658,353.49 147,098.71 减:报告期期间基金总赎回份额 32,859,962.16 1,176,765.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 100,251,044.57 338,644.00 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 19,808,835.18 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,808,835.18 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 19.69 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017 年 9 月 28 日 19,808,835.18 20,000,000.00 - 合计 19,808,835.18 20,000,000.00 注：根据《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，当申购金额大于或者等于 500 万时，基金管理人按照每笔 1000 元收取申购费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2017/7/ 1-2017/ 7/5 30,006,200.00 0.00 30,006,200.00 0.00 0.00% 2 2017/9/ 28-2017 /9/28 0.00 19,808,835.18 0.00 19,808,835.18 19.693% 3 2017/7/ 1-2017/ 9/30 49,904,182.05 0.00 0.00 49,904,182.05 49.612% 产品特有风险 新沃通利纯债 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 本基金为债券型基金，属于中等预期风险的产品。公司对该基金拥有完全自主投资决策权。报告期 末本基金持仓品种以高等级信用债为主。在市场条件不利的情况下，单一投资者赎回本基金可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，叠加基金单位净值最末位小数四舍五入的原因，单一投 资者赎回本基金可能给存续投资者带来净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金 管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大 冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2017 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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