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| 国寿安保稳健回报混合C(002312) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854265 | ||||||||
| 基金代码 | 002312 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 27日 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳健回报混合 交易代码 001846 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 26日 报告期末基金份额总额 1,159,133,754.23份 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主 动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水 平，在约定的投资比例下，配置股票、债券、货币市场工 具等各类资产，在有效控制下行风险的前提下，力争为投 资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产 配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险 预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例，追求绝对收益，回避市 场风险。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 X 80%+ 沪深 300指数收益 率 X 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%-40%。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益 水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金，属于中高风险收益的投资品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保稳健回报 A 国寿安保稳健回报 C 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 下属分级基金的交易代码 001846 002312 报告期末下属分级基金的份额总额 1,158,618,131.58份 515,622.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 国寿安保稳健回报 A 国寿安保稳健回报 C 1．本期已实现收益 23,722,064.08 10,443.02 2．本期利润 22,269,014.00 9,810.26 3．加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0190 4．期末基金资产净值 1,248,656,924.98 557,013.60 5．期末基金份额净值 1.078 1.080 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳健回报 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.89% 0.08% 0.81% 0.12% 1.08% -0.04% 国寿安保稳健回报 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.79% 0.10% 0.81% 0.12% 0.98% -0.02% 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2015年 11月 26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合 同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015年 11月 26日至 2017年 9月 30日。 本基金 C类份额作为新增加份额自 2016年 1月 4日起开放申赎业务，于 2016年 1月 14日正 式发生申购业务，因此相关财务指标自 2016年 1月 14日起计算。 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理 部 总 经 理、基金 经理 2015年 11 月 26日 - 20年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基 金管理有限公司专户投资部基金经 理，中银国际证券有限责任公司定息 收益部副总经理、执行总经理；现任 国寿安保基金管理有限公司投资管理 部总经理，国寿安保尊享债券型证券 投资基金、国寿安保尊益信用纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、国 寿安保稳恒混合型证券投资基金、国 寿安保尊盈一年定期开放债券型证券 投资基金、国寿安保稳健回报混合型 证券投资基金、国寿安保保本混合型 证券投资基金、国寿安保尊利增强回 报债券型证券投资基金、国寿安保稳 信混合型证券投资基金、国寿安保尊 裕优化回报债券型证券投资基金及国 寿安保安吉纯债半年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。 吴闻 基金经理 2015年 11 月 26日 - 9年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份 有限公司债务资本市场部高级经理， 固定收益部副总裁，2014年 9月加入 国寿安保基金管理有限公司任基金经 理助理，现任国寿安保稳恒混合型证 券投资基金、国寿安保稳健回报混合 型证券投资基金、国寿安保保本混合 型证券投资基金、国寿安保稳荣混合 型证券投资基金、国寿安保尊裕优化 回报债券型证券投资基金、国寿安保 稳泰一年定期开放混合型证券投资基 金及国寿安保安吉纯债半年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳健回报混 合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度中国经济总体平稳运行，二三线城市房地产政策不断收紧，房贷利 率上浮明显，导致全国性的房地产销售与投资缓慢小幅下降；与此同时，基建投资稍 有走弱，出口则受到汇率走强的负面影响，环保督察整改对部分重化工业的生产也形 成了一定扰动。物价方面，以猪肉为代表的食品仍处于低位，环保督察升级造成了上 中游行业产品价格大幅上涨，PPI环比涨幅扩大，CPI核心通胀也处于相对高位，通 胀预期出现反复。政策方面，货币政策基调仍然是稳健中性，金融机构去杠杆调整初 步到位，央行在 9月末宣布 18年起实施定向降准，但非银机构资金面在关键时点仍 呈现紧平衡局面。 三季度债券市场利率总体呈震荡走势，未能延续 6月的回暖行情，资金面和通胀 的扰动制约了债券市场的做多情绪，而且市场对宏观经济的判断也存在一定分歧。三 季度可转债市场走出了结构性行情，国君、光大等流动性好的金融转债有一定波段操 作的空间。权益方面，三季度股票市场总体呈现上涨格局，中证 500指数涨幅超越沪 深 300指数，有色、钢铁等受益于供给侧改革的行业的涨幅较大，新能源汽车、5G 通信等新兴行业上市公司表现活跃。 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 投资运作方面，本基金在报告期内维持中低杠杆，以中短久期、中高评级信用债 为主要配置品种，参与利率债波段交易；权益资产仓位较低，以公司质地良好、估值 合理的蓝筹股为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保稳健回报 A基金份额净值为 1.078元，本报告期基金份 额净值增长率为 1.89%；截至本报告期末国寿安保稳健回报 C基金份额净值为 1.080 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.79%；同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 125,550,329.54 9.29 其中：股票 125,550,329.54 9.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,197,682,616.00 88.66 其中：债券 1,197,682,616.00 88.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,504,114.55 0.41 8 其他资产 22,176,566.56 1.64 9 合计 1,350,913,626.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 52,424,601.70 4.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 - - 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 F 批发和零售业 7,805,624.45 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 6,740,435.91 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00 J 金融业 35,903,857.32 2.87 K 房地产业 18,361,785.88 1.47 L 租赁和商务服务业 4,066,368.72 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00 S 综合 - - 合计 125,550,329.54 10.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 2,956,100 12,179,132.00 0.97 2 000725 京东方Ａ 2,286,500 10,060,600.00 0.81 3 001979 招商蛇口 503,221 9,198,879.88 0.74 4 600585 海螺水泥 322,907 8,062,987.79 0.65 5 000063 中兴通讯 284,100 8,040,030.00 0.64 6 600009 上海机场 176,800 6,714,864.00 0.54 7 601398 工商银行 995,700 5,974,200.00 0.48 8 002202 金风科技 424,632 5,545,693.92 0.44 9 000001 平安银行 477,100 5,300,581.00 0.42 10 000776 广发证券 261,887 4,970,615.26 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,316,056.00 0.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 118,665,000.00 9.50 其中：政策性金融债 118,665,000.00 9.50 4 企业债券 198,801,000.00 15.91 5 企业短期融资券 461,725,000.00 36.96 6 中期票据 415,936,600.00 33.30 7 可转债（可交换债） 238,960.00 0.02 8 同业存单 - - 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 9 其他 - - 10 合计 1,197,682,616.00 95.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101761020 17池州城投 MTN001 600,000 60,972,000.00 4.88 2 170210 17国开 10 600,000 58,794,000.00 4.71 3 101564002 15曲文投 MTN001 500,000 50,535,000.00 4.05 4 101771010 17宜兴城投 MTN001 500,000 50,245,000.00 4.02 5 122209 12中油 01 500,000 50,000,000.00 4.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券外没有被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 广发证券于 2016年 11月 28日公告称，公司于 2016年 11月 26日收到中国证监 会《行政处罚决定书》（[2016]128号），证监会对广发证券未按规定审查、了解客户 真实身份违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚 的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 246,241.17 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,929,789.68 5 应收申购款 535.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,176,566.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限制的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳健回报 A 国寿安保稳健回报 C 报告期期初基金份额总额 1,188,607,724.70 515,622.65 报告期期间基金总申购份额 15,309.71 - 减:报告期期间基金总赎回份额 30,004,902.83 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,158,618,131.58 515,622.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 机构 1 20170701-20170930 1,158,400,700.20 - - 1,158,400,700.20 99.94% 个人 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金 净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权 益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保稳健回报混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保稳健回报混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保稳健回报混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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