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| 国开开航混合(004649) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854260 | ||||||||
| 基金代码 | 004649 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 27 日 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 13 日起至 9 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国开开航混合 交易代码 004649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日 报告期末基金份额总额 52,963,438.12 份 投资目标 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，灵活配置权益类资产和固定收益类 资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基 金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券 市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市 场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定 收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提 下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而 下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严 选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下 地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争 要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的 产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际 较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运 用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精 选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融衍生产品。基金管理人可运用股指期货，以 提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参 与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股 指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特 殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。本基 金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险 交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进 行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究 及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量 化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在 招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债财富（总值）指数收 益率*50% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 13 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 2,229,876.13 2.本期利润 3,010,005.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0421 4.期末基金资产净值 55,124,087.00 5.期末基金份额净值 1.0408 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2017 年 09 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.08% 0.34% 2.51% 0.29% 1.57% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林聪 本基金基 金经理 2017 年 7 月 13 日 - 12 年 6 个月 中国人民银行研究生 部金融学硕士，曾任 长盛基金管理有限公 司社保105组合经理、 长盛-招行-护本策略 资产管理计划、长盛- 招行-灵活配置1号资 产管理计划、长盛-邮 储-灵活配置2号资产 管理计划、长盛基金 管理有限公司特定资 产管理合同-华能财 务委托1号投资经理； 持有基金从业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度，国内股票市场表现较好。上证综指上涨 4.90%，沪深 300 指数上涨 4.63%，中小板综 指上涨 5.31%，创业板综指上涨 4.04%。分行业来看，持续受益于供给侧改革，有色、采掘等上游 行业及钢铁等中游行业涨幅领先；受益于消费升级，食品饮料亦有不俗表现；受益于国内外政策 推动，新能源汽车板块表现亮眼。 从全球来看，欧元区、日本 PMI 进一步回升，全球经济持续回暖，贸易复苏，提升全球经济 增长信心。从国内来看，此前市场对于国内经济相对偏谨慎，三季度经济实际表现优于市场预期。 居民收入持续回升，继续推动消费增长，社会消费品增速继续加快；基建投资、房地产投资好于 市场预期，高技术产业投资继续高增长；受益于国际经济回暖，进出口数据也有不俗表现。环保 限产政策继续推行，上游行业持续收益，居民收入增长带动消费持续升级。从上市公司公布的中 报来看，供需有所改善，A 股资产周转率上升带动 ROE 小幅上涨。 本基金于 7月中旬成立,8 月中旬打开申购赎回, 在近三个月的操作过程中,保持稳健的投资 风格,坚持从基本面研究出发的价值投资理念,追求风险调整后的收益最大化,实现了净值的稳步 上涨。在 1个月的建仓期内,本基金保持了较低的股票仓位,从 8 月中旬至三季度末股票仓位维持 在 50%左右,在结构上,本基金主要配置在经济内生需求增长潜力较大和政策导向相吻合的行业板 块。其中新能源汽车和部分周期股获得了较好的收益。目前降低了周期股的配置比例，结构上主 要以消费、金融、TMT 等行业为主，个股上以成长性投资品种为核心仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0408 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.08%，业绩 比较基准收益率为 2.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,166,270.00 52.22 其中：股票 29,166,270.00 52.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 35.81 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,662,901.44 11.93 8 其他资产 25,871.20 0.05 9 合计 55,855,042.64 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,467,290.00 35.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 508,050.00 0.92 F 批发和零售业 719,100.00 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 2,481,000.00 4.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,430.00 0.05 J 金融业 3,296,100.00 5.98 K 房地产业 2,274,100.00 4.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 R 文化、体育和娱乐业 394,200.00 0.72 S 综合 - - 合计 29,166,270.00 52.91 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600029 南方航空 300,000 2,481,000.00 4.50 2 000063 中兴通讯 61,000 1,726,300.00 3.13 3 601318 中国平安 30,000 1,624,800.00 2.95 4 002236 大华股份 60,000 1,444,200.00 2.62 5 002614 蒙发利 80,000 1,403,200.00 2.55 6 300367 东方网力 80,000 1,353,600.00 2.46 7 000333 美的集团 30,000 1,325,700.00 2.40 8 000970 中科三环 60,000 1,074,600.00 1.95 9 603579 荣泰健康 18,000 1,062,000.00 1.93 10 600309 万华化学 25,000 1,053,750.00 1.9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在本报告期内未进行贵金属方面的投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,005.84 2 应收证券清算款 37,435.61 3 应收股利 - 4 应收利息 -27,600.21 5 应收申购款 29.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,871.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017 年 7 月 13 日 ）基金份 额总额 79,479,595.52 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 1,096,634.45 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 27,612,791.85 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 52,963,438.12 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,600.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 18.88 注：本基金管理人于 2017 年 6 月 30 日通过本公司直销机构认购本基金份额 10,000,000.00 元， 其中认购费用为 1,000.00元，折合本基金份额为 9,999,000.00 份，募集期利息结转份额1,600.00 份，共计 10,000,600.00 份。以上管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生 效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 （二）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 国开开航混合 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 （三）《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金的法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2017 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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