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| 格林货币B(004866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854236 | ||||||||
| 基金代码 | 004866 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林日鑫月熠货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月20日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 格林日鑫月熠货币 基金主代码 004865 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年07月20日 报告期末基金份额总额 1,647,880,532.74份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基 本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来 利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种 金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B 下属分级基金的交易代码 004865 004866 报告期末下属分级基金的份额总 额 96,501,572.54份 1,551,378,960.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月20日 - 2017年09月30日) 格林货币A 格林货币B 1.本期已实现收益 40,142.52 5,648,921.03 2.本期利润 40,142.52 5,648,921.03 3.期末基金资产净值 96,501,572.54 1,551,378,960.20 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林货币A净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效起 至今 0.692 6% 0.001 8% 0.2741% 0.0000% 0.4185% 0.0018% 格林货币B净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效起 至今 0.738 5% 0.001 7% 0.2741% 0.0000% 0.4644% 0.0017% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 期限 业年限 任职日期 离任日期 曹晋文 基金经理 2017-07 -26 - 12 曹晋文先生，中国人民大学统 计学硕士。12年证券从业经历， 获得注册会计师资格证书。先 后就职于中国人寿资产、信诚 人寿保险、民生加银基金. 现任 格林基金固定收益部副总监。 宋东旭 基金经理 2017-07 -20 - 5 宋东旭先生，中央财经大学数 理金融学士，Rutgers金融数学 硕士。5年证券从业经历，曾供 职于摩根大通首席投资办公 室，负责固定收益类资产的投 资。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》（2011 年修订），制定了《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权 范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决 策方面享有公平的机会。基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交 易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价 交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人 按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交 易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增长强劲，制造业继续扩张，PMI始终维持在高位；新订单，新出口订 单小幅上升，处于扩张态势；汇率稳中走强。报告期内央行维持稳健中性的货币政策， 更加关注银行层面流动性，银行与非银机构的流动性分层现象有所加剧，市场流动性水 平结构出现了不均衡的情况。总体来看，资金面实质偏紧，时点波动巨大，每月中下旬 均出现阶段性收紧，资金波动利率中枢继续走高。随着季末的到来，跨季资金持续紧张， 以股份制银行同业存单、14D中期逆回购为代表的短期收益率持续走高。 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 报告期内资产配置上，本基金主要投资于同业存单、同业存款，并于季末择机进行了 存单和逆回购的投资。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 展望四季度，预计经济数据继续稳中向好。央行操作方面，预计在防风险、去杠杆的 目标下货币政策很难出现超预期的宽松，货币政策大概率仍将维持稳健中性，仍有可能 出台进一步的措施，财政政策则以托底需求为主，但并非强力刺激。货币市场利率将保 持稳定。本基金仍将继续做好流动性管理工作，结合我们对市场的判断，把握货币市场 价格波动节奏配置优质资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，格林日鑫月熠货币A本报告期份额净值收益率为0.6926%； 格林日鑫月熠货币B本报告期份额净值收益率为0.7385%。同期业绩比较基准收益率为 0.2741%，本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 706,312,518.07 42.85 其中：债券 706,312,518.07 42.85 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 542,451,448.19 32.91 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 3 银行存款和结算备付金合计 396,152,555.50 24.04 4 其他资产 3,242,475.64 0.20 5 合计 1,648,158,997.40 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.94 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 69.93 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.68 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 2.42 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 17.79 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 99.82 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 49,800,753.43 3.02 2 央行票据 - - 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 3 金融债券 40,014,522.21 2.43 其中：政策性金融债 40,014,522.21 2.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 616,497,242.43 37.41 8 其他 - - 9 合计 706,312,518.07 42.86 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111781710 17宁波银行C D137 1,000,000 99,698,836.15 6.05 2 111711417 17平安银行C D417 600,000 58,709,018.40 3.56 3 111698206 16包商银行C D052 500,000 49,930,282.33 3.03 4 111619160 16恒丰银行C D160 500,000 49,900,698.72 3.03 5 111718263 17华夏银行C D263 500,000 49,852,617.92 3.03 6 111719233 17恒丰银行C D233 500,000 49,838,768.44 3.02 7 111719232 17恒丰银行C 500,000 49,834,739.34 3.02 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 D232 8 179940 17贴现国债4 0 500,000 49,800,753.43 3.02 9 140225 14国开25 400,000 40,014,522.21 2.43 10 111698808 16杭州银行C D141 400,000 39,882,134.46 2.42 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0040% 报告期内偏离度的最低值 -0.0166% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0025% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票 面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊 销，每日计提收益。 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,901,174.64 4 应收申购款 341,301.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,242,475.64 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林货币A 格林货币B 基金合同生效日的基金份额总额 120,565.93 1,100,741,152.25 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 127,882,860.41 1,480,082,569.37 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 31,501,853.80 1,029,444,761.42 报告期期末基金份额总额 96,501,572.54 1,551,378,960.20 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 15 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 认购 2017-07-18 30,000,000.00 30,000,000.00 - 2 赎回 2017-08-11 -600,000.00 -600,000.00 - 3 申购 2017-08-18 6,000,000.00 6,000,000.00 - 4 赎回 2017-08-31 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 5 赎回 2017-09-13 -1,200,000.00 -1,200,000.00 - 6 申购 2017-09-19 40,000,000.00 40,000,000.00 - 7 分红再投 2017-09-30 273,918.20 273,918.20 - 合计 73,473,918.20 73,473,918.20 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“分红再投”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 (%) 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 16 机 构 1 2017083 0-20170 918 - 100,000,000.00 - 100,721,937.72 6.11 2 2017083 0-20170 913 - 92,000,000.00 - 92,655,946.60 5.62 3 2017091 9-20170 920 - 170,000,000.00 40,034,486.66 130,199,571.05 7.90 4 2017092 7-20170 927 - 300,000,000.00 - 300,077,143.63 18.2 1 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金万份收益的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩 余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据 基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分 延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部 分延期支付的风险。当连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停 接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日。投资者可 能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人 或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个 工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放 日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续 60个工作日低于 5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 格林日鑫月熠货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 14页 17 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件； 9.1.2《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》； 9.1.3《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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