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| 创金合信金融地产股票C(003233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854024 | ||||||||
| 基金代码 | 003233 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信鑫价值混合 基金主代码 003232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月30日 报告期末基金份额总额 7,004,951.19份 投资目标 追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取"自上而下"的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%?+?一年期人民币定期存款利率（税后）×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 下属分级基金的交易代码 003232 003233 报告期末下属分级基金的份额总额 4,013,827.14份 2,991,124.05份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 1.本期已实现收益 4,469,197.78 130,795.17 2.本期利润 4,390,796.09 198,427.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0367 0.0607 4.期末基金资产净值 4,453,993.20 3,337,139.48 5.期末基金份额净值 1.110 1.116 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫价值混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.58% 0.46% 1.66% 0.18% 7.92% 0.28% 创金合信鑫价值混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.39% 0.46% 1.66% 0.18% 8.73% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张荣 基金经理 2016-08-30 - 7年 张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，权益投资基金经理。投资中注重宏观研究，自上而下，把握行业趋势；2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。 闫一帆 基金经理 2016-09-20 - 8年 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年三季度债券市场窄幅震荡，收益率总体走平。受环保限产、气候等因素影响，三季度经济生产端总体有所转弱，需求端则主要来自基建投资的回落；货币政策保持对银行体系的流动性稳定，稳健中性基调不变，但非银机构受银行MPA考核、超储率偏低边际扰动大等影响，融资成本明显抬升；监管措施在央行统筹协调下，有序推进，对市场冲击转弱。总体而言，债券市场缺乏明显的利多利空消息，呈现震荡局面。基金组合采取稳健的投资策略，在防范流动性、信用风险的基础上，力图获得稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A类净值增长率为9.58%,C类净值增长率为10.39%,同期业绩比较基准收益率为1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该情形发生的时间范围为2017年8月7日起，并延续至报告期末。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,101,674.30 34.60 其中：股票 3,101,674.30 34.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,615,965.70 40.34 其中：债券 3,615,965.70 40.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 11.16 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,101,495.75 12.29 8 其他资产 145,252.86 1.62 9 合计 8,964,388.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 640,771.60 8.22 C 制造业 2,189,094.84 28.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 73,555.60 0.94 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 170,463.90 2.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,788.36 0.36 S 综合 - - 合计 3,101,674.30 39.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601989 中国重工 167,500 1,115,550.00 14.32 2 600485 信威集团 57,000 936,510.00 12.02 3 601088 中国神华 28,700 600,978.00 7.71 4 601326 秦港股份 21,442 170,463.90 2.19 5 603359 东珠景观 1,865 73,555.60 0.94 6 603181 皇马科技 1,946 63,186.62 0.81 7 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.51 8 603129 春风动力 1,075 37,689.50 0.48 9 603557 起步股份 1,664 36,158.72 0.46 10 603721 中广天择 796 27,788.36 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 396,245.70 5.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 56,166.00 0.72 其中：政策性金融债 56,166.00 0.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,163,554.00 40.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,615,965.70 46.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 6,150 770,226.00 9.89 2 113011 光大转债 6,900 768,798.00 9.87 3 132009 17中油EB 7,550 768,590.00 9.86 4 110032 三一转债 6,500 767,390.00 9.85 5 019557 17国债03 3,970 396,245.70 5.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2016年11月7日，中国船舶重工股份有限公司从国务院国有资产监督管理委员会网站获悉，公司监事会主席刘长虹涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。 ??本基金投研人员分析认为，该事件不影响该公司正常经营，本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国重工进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 79,344.83 2 应收证券清算款 53,088.98 3 应收股利 - 4 应收利息 12,819.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 145,252.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 代码 名称 公允价值 公允价值占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 768,798.00 9.87 2 110032 三一转债 767,390.00 9.85 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允价值(元) 占基金净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 1,115,550.00 14.32 重大事项停牌 2 600485 信威集团 936,510.00 12.02 重大事项停牌 3 603619 中曼石油 39,793.60 0.51 新发流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫价值混合A 创金合信鑫价值混合C 报告期期初基金份额总额 297,605,130.31 19,500.37 报告期期间基金总申购份额 4,398,783.50 12,960,828.09 减：报告期期间基金总赎回份额 297,990,086.67 9,989,204.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 4,013,827.14 2,991,124.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170701-20170806 297,539,394.40 - 297,539,394.40 - 0.00 2 20170807-20170829,20170920-20170930 - 1,942,281.67 - 1,942,281.67 27.73 3 20170807-20170829,20170920-20170930 - 1,942,281.67 - 1,942,281.67 27.73 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： ??1、大额申购风险 ??在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 ??2、大额赎回风险 ??（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； ??（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； ??（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； ??（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； ??（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 ??本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 ?? §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; ??2、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; ??3、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第三季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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