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| 博时回报混合(050022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 853844 | ||||||||
| 基金代码 | 050022 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时回报混合 基金主代码 050022 交易代码 050022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月8日 报告期末基金份额总额 640,938,212.54份 投资目标 为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。 投资策略 本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（1）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（2）产出类指标主要包括：GDP增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（3）价格类指标：CPI与PPI走势、商品价格和其他资产价格的变化等。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 -24,176,457.94 2.本期利润 -20,030,004.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0312 4.期末基金资产净值 556,094,147.91 5.期末基金份额净值 0.868 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.45% 0.78% 1.13% 0.01% -4.58% 0.77% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹哲 基金经理 2017-01-10 - 8.9 2003年至2005年在湖南涉外经济学院工作。2008年起先后在金鹰基金、信达澳银基金从事研究、投资工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任博时回报混合基金的基金经理。 肖瑞瑾 基金经理 2017-08-14 - 5.2 2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理，现任博时互联网主题混合基金兼博时混合基金、博时回报混合基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，我们加大了权益仓位的配置与周转，取得了较为显著的稳定收益。另一方面，由于国债收益率仍处于上行区间，债券市场仍然承压，我们仍采取回避策略，主要配置于高流动性低风险的现金管理工具，并获得了可观的收益。三季度我们在权益市场的操作以稳为主，重点配置与银行、保险等长期基本面向上，受益于国内经济复苏的行业龙头，同时兼顾成长与周期板块。我们认为，中国宏观经济仍处于稳定复苏区间，股票市场将继续呈现慢牛格局，我们对中国资本市场长远、健康发展充满信心。此外，A股纳入MSCI后，跟我们在半年报的预期一致，市场参与者将给予具备全球竞争力的国内制造业龙头企业高估值，并与海外对标企业进行比价，这对我们的研究能力提出了新的挑战，但也是显著的投资机会。我们认为这一批中国制造业企业将在未来5-10年内成长为真正意义上的全球化企业，这将是最具确定性的投资机会。 回顾2017年三季度，资本市场呈现恢复性上涨格局。其中债券市场仍然低迷，国债收益率仍处于上行趋势；但在美国国债收益率率先下行背景下，我们预计四季度债券市场将有恢复性上涨。权益市场方面，供给侧改革继续深化，环保限产政策更趋严格，以钢铁煤炭重化工为代表的资本品现货和期货价格出现快速上升，并带动相关板块大幅上涨。此外，人工智能、5G、物联网、半导体等高科技技术创新仍在加速，特别是人工智能技术进行蓬勃发展期，驱动相关板块估值大幅扩张。两者共同驱动权益市场在三季度显著上涨。当前时点，我们认为市场向上运行的基础并未改变，中国经济仍将稳中有升。即将召开的党的十九大将明确下一个五年的国民经济发展基调，我们继续看好具备全球竞争力的国内各行业龙头企业，同时对人工智能为代表的先进技术充满期待，新的技术应用将持续提升生产力，并引发新的产业革命。 展望2017年四季度，我们认为市场仍将保持慢牛格局。其中债券市场在经历接近1年的调整后，有望伴随国债收益率下行获得恢复性上涨机会。权益市场方面，财政与货币政策预计继续平稳，二级市场将保持慢牛格局。同时，十九大将于十月召开，我们预判资本市场的政策面会持续趋于友好。特别地，党的十九大将明确下一个五年国民经济发展方向，我们对中国经济充满信心。行业层面，我们看好A股纳入MSCI后，市场将给予具备全球竞争力的国内制造业龙头企业高估值。我们认为这一批中国制造业企业将在未来5-10年内成长为真正意义上的全球化企业，这将是时代馈赠我们的宝贵投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为0.868元，份额累计净值为1.669元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-3.45%,同期业绩基准增长率1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 325,092,126.84 58.04 其中：股票 325,092,126.84 58.04 2 固定收益投资 21,940.60 0.00 其中：债券 21,940.60 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 199,984,134.98 35.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,307,071.37 4.34 7 其他各项资产 10,713,105.99 1.91 8 合计 560,118,379.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,089,056.00 1.63 B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 240,935,356.74 43.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,361.94 0.01 E 建筑业 6,204,273.60 1.12 F 批发和零售业 8,244,497.45 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 5,180,146.41 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,261,369.38 2.92 J 金融业 38,511,043.00 6.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 50,222.25 0.01 M 科学研究和技术服务业 304,704.13 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 213,302.34 0.04 S 综合 - - 合计 325,092,126.84 58.46 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601012 隆基股份 1,086,900 32,030,943.00 5.76 2 000725 京东方A 4,734,000 20,829,600.00 3.75 3 603989 艾华集团 400,774 14,664,320.66 2.64 4 601318 中国平安 269,800 14,612,368.00 2.63 5 300433 蓝思科技 427,500 12,307,725.00 2.21 6 600703 三安光电 511,300 11,831,482.00 2.13 7 601398 工商银行 1,776,905 10,661,430.00 1.92 8 002601 龙蟒佰利 566,900 10,538,671.00 1.90 9 002597 金禾实业 473,800 10,494,670.00 1.89 10 601288 农业银行 2,695,400 10,296,428.00 1.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 21,940.60 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,940.60 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 101303 国债1303 220 21,940.60 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年9月12日发布公告称，因违法排放污染物，被德阳市环保局采取行政处罚措施。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,005,486.43 2 应收证券清算款 9,565,402.12 3 应收股利 - 4 应收利息 101,458.75 5 应收申购款 40,758.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,713,105.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 643,099,271.38 报告期基金总申购份额 8,150,191.89 减：报告期基金总赎回份额 10,311,250.73 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 640,938,212.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期末基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-07-01~2017-09-30 390,859,290.44 - - 390,859,290.44 60.98% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 注：上述份额占比为四舍五入保留后的数据。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日，博时基金公司共管理195只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾7023.71亿元人民币，其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币，累计分红逾822.37亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年3季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为25.80%，在同类104只基金中排名前8；博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/8；博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%，在同类126只基金中排名前1/5；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%，在同类基金中排名约位于前1/8。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%，在同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类174只排名前1/10；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率6.57%，同类排名第四；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4。 QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%，同类排名均位于前1/4。 2、 其他大事件 2017年9月24日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行，博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。 2017年8月6日，首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，在基金公司综合奖方面，博时基金获得“群星奖”；在基金公司单项奖方面，博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项；在基金产品单项奖方面，博时信用债券A/B（050011）获得“二级债基金”奖，博时裕富沪深300指数A（050002）获“指数型基金”奖；在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节，由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级，三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时回报灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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