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摩根中国优势混合A(375010)  基金公开信息
流水号 8531
基金代码 375010
公告日期 2005-09-02
编号 1
标题 上投摩根富林明基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资权证的公告
信息全文 根据证监基金字［2005］138号《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》要求,现将上投摩根富林明基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的上投摩根中国优势证券投资基金及其它今后发行的可投资股票的证券投资基金在股权分置改革中权证投资方案公告如下：
一、投资比例限制
1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日该基金资产净值的0.5%；
2、一只基金持有的全部权证市值不得超过该基金资产净值的3%；
3、本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%；
4、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金组合不符合2、3项规定的,基金管理人应当在十个交易日内调整完毕；
5、如中国证监会另有规定的,则基金不受前款1、2、3项规定的比例限制。
二、投资策略
本公司将在法律法规及基金合同规定的范围内,采取积极的态度进行权证投资。权证投资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险,及在正确估值标的证券的基础上获取权证投资收益。
本公司采用业界广泛应用的Black-Scholes Pricing Model(BSPM)对权证进行估价。对于股票基本面和投资价值的判断一贯是本公司投资的重要依据,在投资权证前,基金管理人员和研究员应对标的股票的基本面和内在价值作出分析判断。
三、信息披露方式
公司严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关规定,以及各基金合同的约定,在基金半年度报告和年度报告等定期报告中列示基金投资权证的专项内容。
四、风险控制措施
1、针对权证投资,公司投资决策委员会制定了基金权证投资管理制度,并根据实际情况不断进行调整；
2、严格执行公司投资授权制度；
3、权证投资分析比照股票基本分析,对未进入基金股票库的权证,基金经理不得投资。
4、公司风险管理部对权证投资进行监控,并提供相关报告；
5、公司风险评估联席会议定期评估权证投资的风险,调整相关政策和制度。
五、权证投资风险揭示
基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行权证投资,但仍具有以下风险：
1、价格风险
由于权证的高杠杆性,权证价格可能会剧烈波动,有机会以有限的成本获取较大的收益,但也有可能在短时间内蒙受全额或巨额的损失。
2、时效性风险
权证具有一定的存续期,存续期满后权证将不具有任何价值,存在时效性风险。
3、信用风险
在权证持有人行权时,存在发行人无法履约的风险。
特此公告
上投摩根富林明基金管理有限公司
二OO五年九月二日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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