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| 广发核心精选混合(270008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 853042 | ||||||||
| 基金代码 | 270008 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发核心精选混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发核心精选混合 基金主代码 270008 交易代码 270008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月16日 报告期末基金份额总额 510,489,843.57份 投资目标 通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用“核心—卫星”的投资策略，在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的80%。 业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 73,759,121.32 - 2.本期利润 -15,832,022.48 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0257 - 4.期末基金资产净值 1,702,961,191.14 - 5.期末基金份额净值 3.336 - 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.74% 0.87% 3.74% 0.47% -2.00% 0.40% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发核心精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年7月16日至2017年9月30日) / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴兴武 本基金的基金经理；广发轮动配置混合基金的基金经理；广发多元新兴股票基金的基金经理 2015-02-17 - 8年 男，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，自2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职，从事上市公司及行业研究工作，2010年7月20日至2015年2月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部任研究员，2015年2月12日起任广发轮动配置混合基金的基金经理，2015年2月17日起任广发核心精选混合基金的基金经理，2017年4月25日起任广发多元新兴股票基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，存在1次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场氛围呈现出较为积极的普涨行情，食品饮料、消费电子和以钢铁为代表的周期股涨幅较大。宏观经济持续向好，营造了风险偏好提升、整体走势健康的大环境。中观的行业层面，基本面较好的子行业就成为市场重点关注的方向。 本基金在三季度净值表现略差于基准。 一方面，部分重仓股面对媒体质疑，造成多空筹码阶段性不均衡，引发股价大跌。本基金认为媒体对公司基本面的解读偏颇，对重仓股复牌后的表现并不悲观。 另一方面，本基金较为积极的参与了次高端白酒、消费电子等阶段性强势的板块，但是由于一些计划长期持有的重仓标的阶段性涨幅较小，限制了本基金净值的短期弹性。如何在长期价值和中短期市场偏好上做出兼顾和平衡，需要基金经理深入思考和探索。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准收益率为3.74%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,594,474,695.36 92.84 其中：股票 1,594,474,695.36 92.84 2 固定收益投资 320,330.00 0.02 其中：债券 320,330.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 113,008,288.81 6.58 7 其他各项资产 9,641,560.10 0.56 8 合计 1,717,444,874.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 1,423,813,367.31 83.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 13,962,069.44 0.82 F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,385,595.79 1.43 J 金融业 118,370,505.36 6.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 13,730,584.98 0.81 S 综合 - - 合计 1,594,474,695.36 93.63 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000820 神雾节能 5,430,536 167,640,646.32 9.84 2 300156 神雾环保 6,461,434 161,858,921.70 9.50 3 002572 索菲亚 3,205,432 121,165,329.60 7.11 4 603228 景旺电子 2,024,111 110,131,879.51 6.47 5 300145 中金环境 6,330,832 109,586,701.92 6.44 6 002635 安洁科技 2,501,144 101,696,515.04 5.97 7 300476 胜宏科技 3,644,211 92,198,538.30 5.41 8 600809 山西汾酒 1,161,355 63,932,592.75 3.75 9 603040 新坐标 935,879 63,901,818.12 3.75 10 600702 沱牌舍得 1,593,647 62,295,661.23 3.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 320,330.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 320,330.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 132012 17巨化EB 3,110 320,330.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 900,724.57 2 应收证券清算款 7,201,369.04 3 应收股利 - 4 应收利息 20,382.11 5 应收申购款 1,519,084.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,641,560.10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000820 神雾节能 167,640,646.32 9.84 重大事项停牌 2 300156 神雾环保 161,858,921.70 9.50 重大事项停牌 3 300145 中金环境 109,586,701.92 6.44 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 727,607,657.67 本报告期基金总申购份额 86,658,796.23 减：本报告期基金总赎回份额 303,776,610.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 510,489,843.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 35,764,486.55 本报告期买入/申购总份额 0.00 本报告期卖出/赎回总份额 9,664,950.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 26,099,536.55 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转出 2017-08-15 -9,664,950.00 -30,753,870.90 - 合计 -9,664,950.00 -30,753,870.90 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170806 152,130,589.83 27,539,473.68 139,670,063.51 40,000,000.00 7.84% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发核心精选混合型证券投资基金募集的文件； 2.《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》； 3.《广发核心精选混合型证券投资基金托管协议》； 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.《广发核心精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版； 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照； 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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