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| 富荣货币A(003467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852644 | ||||||||
| 基金代码 | 003467 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? ??基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。? ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? ??本报告中财务资料未经审计。? ??本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 报告期末基金份额总额 1,641,961,906.78份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总额 31,007,027.70份 1,610,954,879.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 富荣货币A 富荣货币B 1.本期已实现收益 219,467.10 16,200,522.39 2.本期利润 219,467.10 16,200,522.39 3.期末基金资产净值 31,007,027.70 1,610,954,879.08 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9101% 0.0021% 0.0894% 0.0000% 0.8207% 0.0021% 富荣货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9712% 0.0021% 0.0894% 0.0000% 0.8818% 0.0021% 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配、按月支付"； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 基金经理 2017-07-07 - 6 清华大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月起担任富荣货币市场基金、富荣富祥纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 ? 本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年三季度的同向交易价差情况进行分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，债券市场先扬后抑，在宏观经济韧性犹存、货币政策稳健中性的环境下，收益率走势缺乏明显趋势性指引，整体呈震荡态势，但短端利率和中长端利率的走势变化不一。分阶段来看，7月初至8月上旬，资金面整体表现平稳，央行持续足额续做MLF使得市场对流动性预期较为稳定，3年以下短期收益率小幅走低，尤以1年以内期限较为明显。而7-8月经济数据及人民币信贷数据显示实体经济韧性犹存，使得5年以上的中长期收益率呈缓慢走高态势，10年国债一度接近3.70%整数关口。8月中旬至9月底，随着央行公开市场持续净回笼，央行对同业存单、证监会对公募基金的管理新规陆续出台，流动性逐渐回到收益率走势的主要影响因素，短期收益率重归升势，至三季度末基本回吐前期涨幅。而M2的持续低迷、经济数据的颓势初显，使得长期收益率呈震荡态势，缺乏明确方向，10年国债基本保持在3.60%附近。 ??报告期内，本基金根据对货币市场走势的判断，继续以保持资产的流动性作为第一原则，配合申赎节奏，对各大类资产进行了灵活配置。在收益率快速下行的前期，以增配短融为主，获取资本利得，为组合积累丰厚的正偏离保护。后期在资金面逐现紧张，存单价格见涨的情况下，抓住配置时机进行存款和存单类资产的配置，为组合赢取了长期稳定的投资收益。 ??展望四季度，国内外经济形势仍面临诸多的不确定性。官方与财新PMI走势的背离，显示宏观经济的结构性矛盾仍存。临近取暖季，环保限产升级对工业企业生产及通胀带来的压力仍需密切观察。居民长期信贷已近极限、房地产限购政策再度升级，房地产投资增速仍可能持续走弱。美联储缩表、美国税率下调、联储12月加息概率高企等诸多外部因素叠加，料使得美元逐步回暖，人民币汇率将重新面临压力，外汇储备能否延续升势值得关注。 ??而随着金融监管政策的逐步明晰落地，料央行将坚持稳健中性的货币政策，以更加精细和具有预判性的态度"削峰填谷"，进行流动性的精准投放。但整体而言，银行间的超额备付水平维持低位，使得流动性边际波动的可能性大幅上升，市场整体资金面将更加趋于脆弱。且公募基金流动性新规的实施使得市场的流动性整体面临更大的结构性挑战，叠加年末因素影响，预计四季度资金价格易上难下，将持续对资产端的去杠杆形成压力。综合来看，债券市场收益率在四季度仍面临资金面与基本面的博弈，债券市场仍处于震荡筑底的过程，操作上仍需谨慎。震荡市，债券投资操作上适合短久期的票息策略，就货币基金而言，绝对收益较高、流动性较好的同业存单仍将是较好的配置品种。 ??本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，结合产品规模和市场环境的变化，继续保持投资组合良好的流动性和适度的组合期限，在保证组合安全性和流动性的基础上争取获得更佳的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.91%，本基金B类基金份额净值收益率为0.97%，同期业绩基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 843,893,300.48 48.42 其中：债券 773,786,843.35 44.40 资产支持证券 70,106,457.13 4.02 2 买入返售金融资产 628,021,875.33 36.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 263,530,296.32 15.12 4 其他资产 7,335,412.46 0.42 5 合计 1,742,780,884.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.43 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 99,494,650.76 6.06 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 正回购的资金余额超过基金资产净值20%的发生日期 货币市场基金债券融资余额占基金资产净值的比例(%) 货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的原因 货币市场基金债券的调整期 1 2017-08-02 28.11 发生巨额赎回 8月4日 2 2017-08-03 29.25 发生巨额赎回 8月4日 3 2017-09-22 22.52 发生巨额赎回 9月23日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.11 6.06 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 21.13 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天（含）—90天 28.04 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 6.69 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 21.72 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 105.69 6.06 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,993,333.89 0.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,816,413.36 6.69 其中：政策性金融债 109,816,413.36 6.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 209,968,482.01 12.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 444,008,614.09 27.04 8 其他 - - 9 合计 773,786,843.35 47.13 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111708293 17中信银行CD293 1,000,000 99,148,594.72 6.04 2 170203 17国开03 800,000 79,851,580.64 4.86 3 041664049 16中铝业CP002 500,000 50,076,558.76 3.05 4 111710459 17兴业银行CD459 500,000 49,570,264.30 3.02 5 111709361 17浦发银行CD361 500,000 49,565,298.58 3.02 6 111784610 17湖北银行CD115 500,000 49,562,301.46 3.02 7 111707249 17招商银行CD249 500,000 49,516,781.79 3.02 8 111784779 17长沙银行CD101 500,000 48,925,822.35 2.98 9 111785822 17江苏紫金农商行CD088 500,000 48,891,072.34 2.98 10 111785517 17大连银行CD186 500,000 48,828,478.55 2.97 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1036% 报告期内偏离度的最低值 0.0136% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0629% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 代码 名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 146123 花呗25A1 300,000 30,040,429.33 1.83 2 142939 借呗12A1 200,000 20,062,273.02 1.22 3 146156 花呗28A1 200,000 20,003,754.78 1.22 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 7,335,412.46 4 应收申购款 0.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 7,335,412.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 报告期期初基金份额总额 32,236,090.58 2,112,909,449.75 报告期期间基金总申购份额 15,792,273.94 1,288,839,022.19 报告期期间基金总赎回份额 17,021,336.82 1,790,793,592.86 报告期期末基金份额总额 31,007,027.70 1,610,954,879.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 赎回 2017-07-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 2 申购 2017-07-13 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3 申购 2017-07-28 20,000,000.00 20,000,000.00 - 4 申购 2017-08-04 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 赎回 2017-08-28 15,000,000.00 15,000,000.00 - 合计 53,000,000.00 53,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170701-20170930 1,057,206,497.61 7,199,386.49 500,000,000.00 564,405,884.10 34.45 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： ??（1）赎回申请延期办理的风险 ??持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 ??（2）基金资产净值大幅波动的风险 ??高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 ??（3）提前终止基金合同的风险 ??多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。 ??（4）基金规模较小导致的风险 ??高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1?中国证监会批准富荣货币市场基金设立的文件? ??9.1.2《富荣货币市场基金基金合同》 ??9.1.3《富荣货币市场基金托管协议》? ??9.1.4?基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程? ??9.1.5?报告期内富荣货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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