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| 创金合信尊隆纯债债券A(004322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852429 | ||||||||
| 基金代码 | 004322 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信尊隆纯债 基金主代码 004322 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月10日 报告期末基金份额总额 200,058,296.37份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日 - 2017年09月30日） 1.本期已实现收益 2,100,207.30 2.本期利润 2,226,044.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 204,445,177.06 5.期末基金份额净值 1.0219 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.04% -0.15% 0.03% 1.25% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2017年2月10日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2017-02-10 - 8年 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲 基金经理 2017-02-10 - 15年 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年三季度末，在供给侧改革的大背景下，企业生产经营效益持续改善，特别是黑色金属冶炼和压延、石油和天然气开采业等资源型企业，企业利润持续好转，财务成本持续改善，企业杠杆率明显下降。全国房地产投资增速，在结构性的政策调控下，有保有压，一级城市上涨势头持续回落，三四线城市去库存稳步推进。从信贷数据来看，居民中长期信贷保持较高增速，企业中长期贷款的占比保持高位，在表外融资低迷的情况下，信贷仍是企业融资主要途径。三季度随着蛋价继续大涨，肉类、鲜菜价格季节性回升，但仍处于"1时代"，年内通胀水平依然较为稳定。由于经济基本面基本持续向好且通胀水平稳定，在"金融去杠杆"的前提下，央行货币政策继续维持中性稳健，由于9月份适逢季末资金需求上升以及MPA考核等因素影响，资金利率出现上行，资金面面临一定压力。三季度债券市场维持震荡格局，中高评级信用债，受行业景色持续向好的影响，收益率下行幅度相对最大，信用利差进一步被压缩至较低水平。 ??本基金三季度基金规模总体保持稳定，期内对信用债择机调仓操作，信用债以配置中高等级信用债为主，严格控制久期和杠杆水平。在保持一定流动性的同时为投资者提供了较高的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,创金合信尊隆纯债净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 261,498,851.20 95.72 其中：债券 261,498,851.20 95.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,634,714.00 2.43 8 其他资产 5,051,878.20 1.85 9 合计 273,185,443.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,596,000.00 14.48 其中：政策性金融债 29,596,000.00 14.48 4 企业债券 151,739,851.20 74.22 5 企业短期融资券 60,167,000.00 29.43 6 中期票据 10,465,000.00 5.12 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,531,000.00 4.66 9 其他 - - 10 合计 261,498,851.20 127.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041760005 17北大荒CP001 200,000 19,968,000.00 9.77 2 112262 15荣安债 150,000 15,051,000.00 7.36 3 122075 11柳钢债 120,000 11,964,000.00 5.85 4 136139 16国美01 110,000 10,717,300.00 5.24 5 101555003 15均瑶MTN001 100,000 10,465,000.00 5.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2016年12月20日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）?收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）《关于对北京昊华能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]75?号），认为公司违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号--非经常性损益》第二条、第三条的规定。要求公司在收到本决定书之日起?10?日内，对企业所得税退税事宜的具体内容、原因和影响进行真实、准确、完整的信息披露，并披露更正后的?2014?年、2015?年年报。你公司应当在披露上述更正公告后?5日内向我局报送书面整改报告。 ??本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司在规定时间内回复了自查和整改情况说明，态度积极，反应迅速，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，处罚决定只针对披露规则，对业绩无实质的影响。2017年以来企业营利状况持续改善，每股收益从去年的-0.01到2017年6月末的0.4，信用风险较小，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对14昊华01进行了投资。 5.11.2 本基金未投资于股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,614.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,042,264.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,051,878.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,054,059.42 报告期期间基金总申购份额 59,188.86 减：报告期期间基金总赎回份额 54,951.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 200,058,296.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170701-20170930 200,015,000.00 - - 200,015,000.00 99.98 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： ??1、大额申购风险 ??在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 ??2、大额赎回风险 ??（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； ??（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； ??（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； ??（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； ??（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 ??本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 ?? §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金合同》; ??2、《创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金托管协议》; ??3、创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金2017年第三季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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