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| 财通资管积极收益债券A(002901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852418 | ||||||||
| 基金代码 | 002901 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管积极收益债券 基金主代码 002901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月19日 报告期末基金份额总额 180,244,901.36份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 下属分级基金的交易代码 002901 002902 报告期末下属分级基金的份额总额 110,154,681.85份 70,090,219.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日-2017年09月30日） 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 1.本期已实现收益 3,967,694.81 3,777,993.92 2.本期利润 1,827,636.49 3,841,334.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0167 4.期末基金资产净值 110,863,618.95 70,500,236.75 5.期末基金份额净值 1.006 1.006 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管积极收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 0.08% -0.42% 0.06% 1.69% 0.02% 财通资管积极收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 0.08% -0.42% 0.06% 1.59% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 财通资管积极收益债券A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年7月19日-2017年9月30日） 财通资管积极收益债券C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年7月19日-2017年9月30日） 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为4.61%，同期业绩比较基准收益率为-4.47%；财通资管积极收益债券C基金份额净值增长率为4.11%，同期业绩比较基准收益率为-4.47%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金基金经理、财通资管鑫管家货币市场基金基金经理 2016年08月15日 2017年09月06日 8 中南财经政法大学财政学学士。2007年8月至2013年8月期间于平安资产管理有限公司担任集中交易部债券交易员，2014年7月至2016年5月期间担任平安养老保险股份有限公司资产管理事业部债券交易主管。 宫志芳 本基金基金经理、财通资管鑫管家货币市场基金和财通资管鑫逸回报证券投资基金基金经理 2017年08月18日 － 6 武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。 顾宇笛 本基金基金经理 2017年08月29日 － 3 华东师范大学经济学硕士。2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员；2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员，主要负责信用分析与创新产品研究，对城投债、产业债、可转债、可交换债等品种都有深入的研究。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济数据表现偏弱，基建和制造业投资增速均出现明显下滑，基本面利好债市。物价方面，目前CPI处于低位，8月CPI同比上涨1.8%，较上月上升0.4个百分点，主要受鸡蛋、鲜菜等食品价格大涨和基期效应影响，预期年内通胀压力不大；PPI同比上涨6.3%，增幅较上月扩大0.8个百分点，主要是由于煤炭、铁矿石及原油等过剩产能行业价格走高，拉动生产资料同比大涨造成，预计四季度PPI涨幅回落概率较大。9月中国制造业PMI为52.4%，较上月提高0.7个百分点；财新服务业PMI为50.6%，低于前值52.7%。进出口方面，8月进口增速小幅回升，同比上涨13.3%，主要受大宗商品价格走高，铁矿砂、精矿、钢材等进口额大幅上涨影响；出口同比上涨5.5%，略有回落；贸易顺差419亿美元。固定投资方面，8月固定资产投资累计同比增速7.8%，较上月下滑0.5个百分点，其中基建和制造业投资回落，未来投资或将仍面临下行压力。 金融数据方面，8月新增社融1.48万亿，比上年同期多186亿元，其中人民币贷款增加1.15万亿元，同比多增3497亿元；表外融资增加1303亿元，同比少增489亿元；企业债券净融资为1063亿元，同比少增2173亿元；社融数据从结构上看从表外转向表内，债券、非标转向信贷趋势明显；M2同比增速8.9%，创近两年新低，连续十个月放缓，金融去杠杆初显成效。三季度金融监管步伐有所放缓，货币政策维持中性稳健，基本面利好债市，收益率特别是中高评级信用债收益率整体较二季度小幅下行。 三季度权益市场风格轮动加速，我们在坚守行业龙头和白马股的前提下，精选个股，择时卖出降低仓位；同时抓住转债机会，积极布局，力争净值平稳上行。 固收操作方面，本季度抓住市场机会进行部分信用债的卖出，降低整体杠杆和久期，同时辅以利率债、国债期货和转债的波段操作，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%；财通资管积极收益债券C基金份额净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,967,188.00 1.47 其中：股票 2,967,188.00 1.47 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 192,478,027.00 95.50 其中：债券 192,478,027.00 95.50 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,594,842.18 1.29 8 其他资产 3,514,396.30 1.74 9 合计 201,554,453.48 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,556,828.00 0.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,410,360.00 0.78 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,967,188.00 1.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600298 安琪酵母 61,100 1,556,828.00 0.86 2 300104 乐视网 92,000 1,410,360.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,998,884.70 7.17 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 146,637,902.30 80.85 5 企业短期融资券 32,049,600.00 17.67 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 791,640.00 0.44 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 192,478,027.00 106.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 011760131 17瀚瑞SCP006 170,000 17,039,100.00 9.39 2 1280385 12鸡西国资债 276,000 17,029,200.00 9.39 3 1680191 16渝新梁债 180,000 16,981,200.00 9.36 4 1280086 12合桃花债 400,200 16,632,312.00 9.17 5 1680070 16共青城债 170,000 16,515,500.00 9.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 59,571.07 2 应收证券清算款 183,274.38 3 应收股利 － 4 应收利息 3,235,270.56 5 应收申购款 36,280.29 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,514,396.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 745,290.00 0.41 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 1,410,360.00 0.78 筹划重大资产重组事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 报告期期初基金份额总额 142,606,320.09 372,524,343.00 报告期期间基金总申购份额 51,308,152.57 36,999,507.93 减：报告期期间基金总赎回份额 83,759,790.81 339,433,631.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 110,154,681.85 70,090,219.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,900.00 － 报告期期间买入/申购总份额 － － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,900.00 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.55 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,999,900.00 5.50% 9,999,900.00 5.50% 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 9,999,900.00 5.50% 9,999,900.00 5.50% 自合同生效之日起不少于3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-09-04至2017-09-30 － 47,937,679.77 － 47,937,679.77 26.60% 个人 1 2017-07-01至2017-09-03 200,027,000.00 － 200,027,000.00 － － 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 注：上述期初为报告期起始日2017年7月1日。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的文件 2、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同 3、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立财通证券资产管理有限公司的文件 5、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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