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| 北信瑞丰增强回报混合(004165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852403 | ||||||||
| 基金代码 | 004165 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰增强回报 交易代码 004165 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月20日 报告期末基金份额总额 550,792,741.36份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内，主要以资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略等为主。在开放期内，本基金将充分保障开放期的流动性需求，主要投资高流动性的资产，在此基础上追求基金的长期稳定增值。本基金为偏债混合型基金，在债券投资的基础上，通过将部分资金投资于权益类资产争取增强回报。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，属于证券投资基金中的较高风险收益品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 8,673,260.12 2.本期利润 8,265,995.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0150 4.期末基金资产净值 565,977,668.89 5.期末基金份额净值 1.0276 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日期为2017年02月20日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.48% 0.08% 1.18% 0.18% 0.30% -0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2017年02月20日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑猛 基金经理 2017年2月20日 - 7 CFA、FRM持证人，南开大学理学学士，北京大学工程硕士。2010年7月至2012年8月在国家开发银行天津市分行，任一级业务员（副科级）；2012年9月至2014年10月在国网英大保险资产管理公司（原英大财险投资部），担任固定收益投资经理；2014年11月至2016年8月，在中国工商银行总行，资产管理部固定收益处，担任投资经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 于军华 基金经理 2017年2月20日 - 7 中国人民大学世界经济学硕士毕业。 原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师，宏源证券研究所汽车行业分析师，擅长公司基本面分析，2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责权益类产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，债券收益率波动不大，上证综指上涨5.05%，主要因为中国经济基本面稳定，通胀温和，整体表现好于预期。尽管在季末实行了定向降准，但资金面在稳健的货币政策下，被央行维持震荡波动的格局。受监管和去杠杆影响， M2增速持续走低，但社会融资规模持续上升。房地产销售面积继续下行，但房地产投资仍在高位。美国经济数据逐步好转，美元指数先跌后涨，人民币汇率趋于稳定。整体来看，债券方面，三季度转债表现最好，中证转债指数在股市的带动下，上涨3.90%，3年以内的信用债表现一般，信用利差变化不大，基本上就是吃票息行情，长端利率债依然波动较大，票息刚能盖过资本损失。操作方面，三季度合理维持债券组合久期，维持了打新的股票底仓比例；并在市场波动中寻求波段交易的机会，保障组合的流动性和收益率的稳定性。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0276元；本报告期基金份额净值增长率为1.48%，业绩比较基准收益率为1.18%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,055,687.48 8.61 其中：股票 72,055,687.48 8.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 750,550,120.00 89.69 其中：债券 750,550,120.00 89.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,841,079.91 0.34 8 其他资产 11,423,413.09 1.37 9 合计 836,870,300.48 100.00 注：本基金合同生效日期为2017年02月20日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,316.00 0.00 B 采矿业 4,034,592.00 0.71 C 制造业 14,785,358.05 2.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,937,059.00 1.58 E 建筑业 7,427,939.00 1.31 F 批发和零售业 1,589,906.95 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 7,450,093.41 1.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,416,138.03 0.25 J 金融业 22,567,087.60 3.99 K 房地产业 3,424,934.00 0.61 L 租赁和商务服务业 36,410.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 87,827.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 197,649.99 0.03 R 文化、体育和娱乐业 81,376.45 0.01 S 综合 - - 合计 72,055,687.48 12.73 注：以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 68,800 1,892,000.00 0.33 2 601318 中国平安 34,300 1,857,688.00 0.33 3 600690 青岛海尔 120,300 1,815,327.00 0.32 4 600009 上海机场 45,400 1,724,292.00 0.30 5 601601 中国太保 45,800 1,691,394.00 0.30 6 600036 招商银行 65,000 1,660,750.00 0.29 7 600519 贵州茅台 3,200 1,656,448.00 0.29 8 601006 大秦铁路 180,500 1,579,375.00 0.28 9 601336 新华保险 27,500 1,558,425.00 0.28 10 601088 中国神华 73,700 1,543,278.00 0.27 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 98,377,000.00 17.38 5 企业短期融资券 533,512,000.00 94.26 6 中期票据 118,554,000.00 20.95 7 可转债（可交换债） 107,120.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 750,550,120.00 132.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122267 13永泰债 510,000 51,102,000.00 9.03 2 011760032 17广汇汽车SCP004 500,000 50,255,000.00 8.88 3 011760091 17盾安SCP007 500,000 50,185,000.00 8.87 4 011766021 17鲁商SCP007 500,000 50,170,000.00 8.86 5 1382189 13辽方大MTN1 500,000 49,745,000.00 8.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,696.16 2 应收证券清算款 30,900.51 3 应收股利 - 4 应收利息 11,356,816.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,423,413.09 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 550,792,741.36 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 550,792,741.36 注：本基金以1年为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日（含）或每个开放期结束之日的次日（含）起至1年后的年度对日的前一日止的期间，在每个封闭期内本基金采取封闭运作的模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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