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| 招商睿乾混合(003620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851955 | ||||||||
| 基金代码 | 003620 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商睿乾混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 26日 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 1 页 共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 21日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商睿乾混合 基金主代码 003620 交易代码 003620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 21日 报告期末基金份额总额 2,037,818.61份 投资目标 本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前 提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳 健增值。 投资策略 资产配置策略：本基金的资产配置将根据宏观经济 形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在 权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类 别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建 议适度调整资产配置比例。 股票投资策略：本基金以价值投资理念为导向，采 取“自上而下”和“自下而上”相结合方法，灵活 运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过 程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实 现基金资产的长期稳定增值。 债券投资策略：本基金采用的固定收益品种主要投 资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择 策略等。 权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 9页 过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标 的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建 避险策略，波动率差策略以及套利策略。 可转换债券和可交换债券投资策略：可转换债券和 可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价 值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券 和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资 价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参 与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股 票仓位为主要目的。 国债期货投资策略：本基金参与国债期货投资是为 了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据 风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用 国债期货提高投资组合运作效率。 中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有 票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较 差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债 券。 资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下，本 基金对资产支持证券从信用因素、流动性因素、利 率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面综合 定价，选择低估的品种进行投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率 *50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期 风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风 险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 21日 － 2017年 9月 30 日 ） 1.本期已实现收益 4,018,802.44 2.本期利润 4,018,802.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.2215 4.期末基金资产净值 2,498,319.09 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 9页 5.期末基金份额净值 1.2260 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同于 2017年 7月 21日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.60% 1.70% 1.43% 0.27% 21.17% 1.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同于 2017年 7月 21日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 9页 6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 姚爽 本基金基 金经理 2017年 7 月 21日 - 6 男，经济学硕士。2011年 7月加 入国泰基金管理有限公司研究 部，任宏观策略研究员；2013年 12月加入北京弘毅远方投资顾问 有限公司，任分析师、投资经 理；2015年 7月加入招商基金管 理有限公司，曾任研究部高级研 究员，现任招商丰庆灵活配置混 合型发起式证券投资基金、招商 睿乾混合型证券投资基金及招商 安盈保本混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及 《招商睿乾混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 9页 合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建 立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理 等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层 面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度海外经济继续改善，全球主要央行进一步推动货币政策正常化，美联储宣布缩表计 划，预计欧央行也将逐步缩减 QE规模。受此影响，全球资产价格呈现股强于债的格局。 国内经济增长和 PPI仍在高景气区间，但出现小幅下行迹象。随着地产销售的下行和基数效 应的显现，预计未来经济增速和 PPI将继续小幅下行。流动性继续维持紧平衡状态，M2增速屡 创新低，随着定向降准等政策的实施，预计未来流动性紧张状况将有所缓解，但仍然受到海外货 币政策收紧和国内去杠杆政策导向的制约。 我们认为在目前宏观环境下，资本面将维持紧平衡局面，A股市场将继续维持震荡市、结构 市的格局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 22.60%，同期业绩比较基准增长率为 1.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2017年 7月 11日到 2017年 9月 30日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五 千万元的情形。 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 9页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,516,570.34 99.98 8 其他资产 468.00 0.02 9 合计 2,517,038.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 9页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主 要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程 中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整 体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 9页 4 应收利息 468.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 468.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 7月 21日 ）基金份 额总额 200,026,100.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 84,077.66 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 198,072,359.16 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,037,818.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金管理人于 2017年 10月 25日发布的《招商基金管理有限公司关于招商睿乾混合 型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，截至 2017 年 10 月 24 日，本基金已连续 招商睿乾混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 9页 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。根据基金合同约定，本基金管理人应当终止基金合 同，并对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。自 2017 年 10 月 25 日 起，本基金进入清算程序。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商睿乾混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商睿乾混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商睿乾混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商睿乾混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有 限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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