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| 中航航行宝A(004133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851742 | ||||||||
| 基金代码 | 004133 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航航行宝货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 26 日 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中航航行宝 交易代码 004133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 597,877,423.88 份 投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵 活策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险 的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和 更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 1．本期已实现收益 2,942,871.97 2．本期利润 2,942,871.97 3．期末基金资产净值 597,877,423.88 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9290% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.5887% 0.0032% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杜晓安 基金经理 2017年1月25 日 - 6 年 硕士研究生。曾供职于 民生证券股份有限公司 担任固定收益部交易经 理、国都证券股份有限 公司固定收益部投资经 理。2016 年 9 月至今， 担任中航基金管理有限 公司固定收益部基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合 同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存 在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日 内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在当前宏观经济数据、通胀数据达到阶段性高点的背景下，央行继续通过公开市场操作调控 市场，此次定向降准更是体现了央行坚决维持护市场资金流动性，预计会以保持资金面维稳中性 的操作方式，降低金融杠杆，债券的发行量相比于去年发行量减少。 4.5 报告期内基金的业绩表现 在当前宏观经济数据、通胀数据达到阶段性高点的背景下，央行继续通过公开市场操作调控 市场，此次定向降准更是体现了央行坚决维持护市场资金流动性，预计会以保持资金面维稳中性 的操作方式，降低金融杠杆，债券的发行量相比于去年发行量减少。 本基金在三季度规模出现了一定幅度上涨，收益上较二季度有一定的提高。在操作上，本基 金优先保证流动性安全，在资金宽松时点，适当增加杠杆，加强资金收益；在资金面短期波动的 时点积极介入，适当增加交易频率，提高短期债券的二级溢价收益；在资金面较紧情况下，增配 流动性好的长久期存款、存单以及跨季度逆回购提升静态收益。从组合配置角度，本基金将继续 维持弹性的操作策略，在目前信用风险时有发生的情况下，注重风险防范，在利差重估过程中整 体谨慎，关注分化、错杀和修正机会，配置需在安全前提下考虑利差收益。本基金继续增加优质 流动性券种配置比例，保持组合流动性安全，在充分预防可能出现的流动性压力的前提下，关注 政策变化以及资金面短期波动的窗口机会，积极进行资产配置提升组合静态收益水平。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 225,208,687.51 37.64 其中：债券 225,208,687.51 37.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 369,438,534.41 61.75 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 3 银行存款和结算备付金合计 521,436.93 0.09 4 其他资产 3,109,402.41 0.52 5 合计 598,278,061.26 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.33 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未存在超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 76.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 4.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 7.63 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 - - 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 10.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 99.55 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,944,728.20 5.01 其中：政策性金融债 29,944,728.20 5.01 4 企业债券 6,014,798.65 1.01 5 企业短期融资券 59,984,371.20 10.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 129,264,789.46 21.62 8 其他 - - 9 合计 225,208,687.51 37.67 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011753017 17 中电投SCP005 200,000 19,996,901.18 3.34 2 041754018 17 沪城建CP001 200,000 19,960,390.94 3.34 3 170410 17 农发 10 200,000 19,941,754.56 3.34 4 111709347 17 浦发银行CD347 200,000 19,858,298.94 3.32 5 111719290 17 恒丰银行CD290 200,000 19,826,651.79 3.32 6 041759006 17 银川通联CP001 100,000 10,028,479.24 1.68 7 140225 14 国开 25 100,000 10,002,973.64 1.67 8 011759053 17 中建材SCP010 100,000 9,998,599.84 1.67 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 9 111784948 17 呼和浩特 金谷农商行 CD056 100,000 9,982,573.14 1.67 10 111785659 17 锦州银行CD272 100,000 9,970,180.87 1.67 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0798% 报告期内偏离度的最低值 0.0176% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0589% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持计划。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 522.35 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,003,182.08 4 应收申购款 1,105,697.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,109,402.41 5.9.2 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 388,624,667.24 报告期期间基金总申购份额 651,249,944.22 报告期期间基金总赎回份额 441,997,187.58 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 报告期期末基金份额总额 597,877,423.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率 1 认购 - - - - 2 认购期利息 - - - - 3 红利再投资 - 523,181.17 - - 合计 523,181.17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170815-20170921 60,577,690.84 502,448.41 6,000,000.0 0 55,080,139. 25 9.00% 2 20170727-20170928 60,092,024.28 40,743,459. 07 0.00 100,835,483 .35 17.00% 产品特有风险 当单一持有人持有份额超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来 隐患，可能的赎回将可能引发流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，了解申赎意向，提前 做好投资计划，减少基金流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和 流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益，并通过对货币市场利率变动的预期，进行积极的 投资组合管理。在第三季度中，在市场收益下行的趋势下，优先考虑同业存单收益配置价值，短 融的波段操作，保证在资金面中性的情况下，更加关注政策变化。 §9 备查文件目录 中航航行宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件 9.1.2 《中航航行宝货币市场基金基金合同》 9.1.3 《中航航行宝货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航航行宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-819-2660 中航基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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