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西部利得新盈混合A(673050) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 851540 | ||||||||
基金代码 | 673050 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年十月二十六日 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得新盈混合 场内简称 - 基金主代码 673050 交易代码 673050 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 22日 报告期末基金份额总额 88,420,419.59份 投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的 前提下,力求获得长期稳定的收益。 投资策略 1、大类资产配置策略:本基金采取积极的大类资产 配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政 策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段 的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风 险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管 理最优化。 2、股票投资策略:本基金股票资产以 A 股市场基本 面良好的上市公司为投资对象,基金经理将基于行业 配置的要求,对 A股市场的股票进行分类和筛选,选 择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关 注对象。 3、债券投资策略:本基金可投资于国债、金融债、 公司债、企业债、可转换债券(含可交换债券)、央 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经 理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因 素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资 于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比 例,构造债券组合。 4、股指期货投资策略:在股指期货投资上,本基金 以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提 下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合 的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略:本基金将重点对市场利 率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价 值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量 化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做 出相应的投资决策。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票 型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品 种。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年 7月 1日 - 2017年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 719,043.60 2.本期利润 662,989.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 4.期末基金资产净值 91,296,290.49 5.期末基金份额净值 1.033 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.58% 0.03% 2.60% 0.29% -2.02% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1. 本基金基金合同生效日为 2016年 1月 22日,至本报告期期末,本基金生效时间未满一年。 2. 按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。本基金建仓期为 2016年 1月 22日至 2016年 7月 21日,至建仓期结束,本基金 各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金基 金经理 2016年 2月 4日 - 十三年 英国约克大学经济与 金融硕士;曾任渣打 银行国际管理培训 生、诺德基金管理有 限公司研究员、上海 元普投资管理有限公 司固定收益投资总 监。2015年 5月加入 本公司,具有基金从 业资格,中国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外 交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不 同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释, 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 8月经济数据维持下滑趋势,工业增加值同比增速较上月下降 0.4个百分点,消费品零售额 同比增速较上月下降 0.3个百分点,固定资产投资累计增速下滑 0.5个百分点,M2继续创新低, 凸显经济下行压力。展望后期,需求增长乏力,企业的投资仍显谨慎, 四季度下行压力加大。 食品整体价格涨幅低位运行,个别品种的价格上涨由于权重较低,对整体影响不大。根据统 计局的说明,今年夏粮和早稻合计起来比去年有所增产,秋粮目前生长形势比较良好,总体看农 产品供应比较充足,食品涨幅不会发生大的跃升,全年预期可完成控制通胀的目标。PPI对 CPI 的重要传导途径是能源价格,但这一传导路径受权重、价格调控方式等影响较大。由于 PPI导致 的 CPI增长压力较小。CPI今年整体压力不大,对货币政策的掣肘不大。 今年以来,监管层实施了较为严厉的资本管制措施,海外投资受限较大,外汇储备逐渐小幅回 升,国际收支趋于平衡。截至 8月末,中美 10年期国债利差较 2016年末已上升接近 100bps,接 近前期高点,对人民币汇率形成较为有力的支撑。 在二季度货币政策执行报告中,央行强调下一阶段政策思路为强实抑虚,重视防控金融风险, 加强金融监管协调,把发展直接融资放在重要位置,提高金融服务实体经济的效率和水平,降低 实体经济成本。债券市场从去年底以来,经历了快速调整阶段,在这将近一年的熊市中,上升的 利率水平增加了实体企业的财务负担,侵蚀了实体经济的利润增长。而强力去杠杆引发的市场恐 慌可能是系统性风险爆发的源头。这些与央行的政策目标有所矛盾。因此,在协调监管的基调下, 去杠杆进程大概率温和推进,货币政策进一步趋紧的概率不高。 权益配置上,在经济缓慢趋降的背景下,四季度更加看好后周期的消费板块,如白酒,电子 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 消费;和部分受益国家产业政策支持的成长行业,如新能源,半导体,5G,物联网等。 本基金在报告期内维持了较短的固定收益类资产的久期,主要配置了流动性较好的优良信用 资质的短融和同业存单,在债券配置上兼顾流动性和收益性,在严控信用风险的前提下,力争收 益的最大化,并适度使用杠杆套利操作提高收益。 感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 387,230.80 0.42 其中:股票 387,230.80 0.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 87,658,581.40 95.72 其中:债券 87,658,581.40 95.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,832,146.39 3.09 8 其他资产 697,010.29 0.76 9 合计 91,574,968.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 235,040.10 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,242.00 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 75,948.70 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 387,230.80 0.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300516 久之洋 1,473 98,308.02 0.11 2 300508 维宏股份 970 76,242.00 0.08 3 603959 百利科技 2,815 75,948.70 0.08 4 603131 上海沪工 2,526 57,794.88 0.06 5 300515 三德科技 2,710 42,438.60 0.05 6 002799 环球印务 1,620 36,498.60 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,986,700.00 7.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,545,881.40 1.69 8 同业存单 79,126,000.00 86.67 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 9 其他 - - 10 合计 87,658,581.40 96.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 111709319 17浦发银 行 CD319 200,000 19,782,000.00 21.67 1 111711337 17平安银 行 CD337 200,000 19,782,000.00 21.67 1 111720158 17广发银 行 CD158 200,000 19,782,000.00 21.67 2 111719214 17恒丰银 行 CD214 100,000 9,891,000.00 10.83 3 111712178 17北京银 行 CD178 100,000 9,889,000.00 10.83 4 019557 17国债 03 70,000 6,986,700.00 7.65 5 132011 17浙报 EB 16,660 1,545,881.40 1.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,760.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 695,249.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 697,010.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603131 上海沪工 57,794.88 0.06 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 123,423,923.70 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 35,003,504.11 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 88,420,419.59 注:本基金基金合同于 2016年 1月 22日生效。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6个月 78,975,467.98 - 11,050,530.00 67,924,937.98 76.82% 2 1-3个月 20,492,118.23 - - 20,492,118.23 23.18% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合型基金,其主要风险包括但不限于:股票价格波动风险、信用风险、流动性风险等。 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件; (2)本基金《基金合同》; (3)本基金更新的《招募说明书》; (4)本基金《托管协议》; (5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》; (6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电 子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2017年 10月 26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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