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| 融通易支付货币A(161608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851412 | ||||||||
| 基金代码 | 161608 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 26 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通易支付货币 场内简称 融通货币 交易代码 161608 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日 报告期末基金份额总额 2,712,197,841.98 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基 金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动 性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值 原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、 收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率 高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通易支付货币A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910 报告期末下属分级基金的份额总额 121,645,068.40份 2,550,111,597.44 份 40,441,176.14 份 注：（1）根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修 订基金合同部分条款的公告》，本基金于 2016 年 6 月 20 日实施基金份额分类，增设 E类份额； （2）融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支付货 币 E的份额面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 融通易支付货币A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 1. 本期已实现收益 1,770,613.51 40,298,152.13 701,981.11 2．本期利润 1,770,613.51 40,298,152.13 701,981.11 3．期末基金资产净值 121,645,068.40 2,550,111,597.44 40,441,176.14 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 （2）本基金自成立起至 2016 年 6 月 14 日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年 6 月 15 日起， 利润分配方式由按月结转份额变更为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8823% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7941% 0.0010% 融通易支付货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 0.9452% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8570% 0.0010% 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 月 融通易支付货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8601% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7719% 0.0010% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 注：（1）本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“银行 一年期定期存款税后利率。”，2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即 银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。 （2）自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类，增设 B类份额。该类份额的统计区间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末。 （3）自 2016 年 6 月 20 日，本基金实施基金份额分类，增设 E类份额。该类份额的统计区间为 2016 年 6 月 20 日至本报告期末。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄浩荣 本基金的 基金经理 2017/7/29 4 黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士， 4年证券投资从业经历，具有基金从 业资格。2014 年 6 月加入融通基金 管理有限公司，历任固定收益部固定 收益研究员，现任融通易支付货币、 融通汇财宝货币（由原融通七天理财 债券转型而来）、融通通源短融债券、 融通增利债券、融通通安债券、融通 通福债券（LOF）（由原融通通福分 级债券转型而来）、融通通和债券、 融通通祺债券、融通通宸债券、融通 通玺债券、融通通穗债券、融通通弘 债券、融通通润债券、融通通颐定期 开放债券基金的基金经理。 王涛 本基金的 基金经理 2015/1/6 2017/7/29 14 王涛先生，南开大学经济学硕士，14 年证券投资从业经历，具有基金从业 资格。历任中国工商银行深圳市分行 外汇及衍生品交易员、招商银行总行 金融市场部交易员、东莞证券固定收 益类产品投资经理。2014 年 9 月加 入融通基金管理有限公司，现任融通 易支付货币、融通汇财宝货币（由原 融通七天理财债券转型而来）、融通 通源短融债券、融通增利债券、融通 通安债券、融通月月添利定期开放债 券、融通通福债券（LOF）（由原融通 通福分级债券转型而来）、融通通和 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 债券、融通通祺债券、融通通宸债券、 融通通玺债券、融通通穗债券、融通 通弘债券、融通通颐定期开放债券基 金的基金经理。 张一格 本基金的 基金经 理、固定 收益投资 总监 2015/11/17 - 11 张一格先生，中国人民银行研究生部 经济学硕士、南开大学法学学士，美 国特许金融分析师（CFA）。11年证 券投资从业经历，具有基金从业资 格，现任融通基金管理有限公司固定 收益投资总监。历任兴业银行资金营 运中心投资经理、国泰基金管理有限 公司国泰民安增利债券等基金的基 金经理。2015年 6月加入融通基金 管理有限公司，现任融通易支付货 币、融通通盈保本、融通增裕债券、 融通增祥债券、融通增丰债券、融通 通瑞债券、融通通优债券、融通月月 添利定期开放债券、融通通景灵活配 置混合、融通通鑫灵活配置混合、融 通新机遇灵活配置混合、融通通裕债 券、融通收益增强债券基金的基金经 理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作 的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，9月份美国非农就业人数出现了 2010 年以来的首次负增长，主要是受飓风因素干 扰，但 9月份失业率从 8月的 4.4%降至 4.2%，为 2001 年以来的低位，薪资水平增速也明显好于 预期，显示美国劳动力市场正在逐步好转。国内经济方面，8月工业增加值同比增长 6%，较 7月 回落 0.4 个百分点，低于市场普遍预期， 8 月 PPI 环比增长 0.9%，较 7 月大幅度走高 0.7 个百分 点，高于市场预期。7-8 月以来，上游领域，均不同程度出现了产量的下滑和价格的强势上涨。9 月制造业PMI生产和新订单分别较前值回升0.6和 1.7个百分点，均为2012年 2季度以来的新高， 经济韧性依然较强。同时，贷款和社会融资数据总体稳健。 展望四季度，海外经济总体向好，美欧等主要经济体开始步入上行通道，国内方面，经济“新 动能”持续积蓄，抵消部分传统行业下滑的影响，增强了经济韧性。但同时也应注意到房地产投 资进一步回落，基建投资面临资金掣肘，对四季度经济形成拖累。另外，去产能和环保因素叠加 也将进一步加大经济的不确定性。而金融政策方面，虽然央行优化定向降准政策，支持普惠金融 业务发展，但货币政策基调仍然维持中性，市场流动性将维持紧平衡局面。本基金将继续做好组 合流动性管理，以短久期策略为主，同时结合市场变化适时调整投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通易支付货币 A的基金份额净值收益率为 0.8823%，本报告期融通易支付货币 B 的基金份额净值收益率为0.9452%，本报告期融通易支付货币E的基金份额净值收益率为0.8601%， 同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,380,432,330.51 45.60 其中：债券 1,380,432,330.51 45.60 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,124,502,659.25 37.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 506,327,179.78 16.73 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 计 4 其他资产 15,793,839.37 0.52 5 合计 3,027,056,008.91 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.49 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 307,099,339.35 11.32 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 1 30 天以内 56.82 11.50 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3.31 - 2 30 天(含)-60 天 4.05 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.21 - 3 60 天(含)-90 天 5.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 36.20 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 8.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 111.06 11.50 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 309,529,364.04 11.41 其中：政策性金融债 309,529,364.04 11.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 249,866,747.99 9.21 6 中期票据 - - 7 同业存单 821,036,218.48 30.27 8 其他 - - 9 合计 1,380,432,330.51 50.90 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 149,701,645.84 5.52 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 170401 17 农发 01 1,600,000 159,827,718.20 5.89 2 041769004 17 国家核电 CP001 1,500,000 149,916,366.39 5.53 3 111781359 17 中德住房储蓄银行 CD050 1,000,000 99,798,711.53 3.68 4 111714215 17 江苏银行 CD215 1,000,000 98,764,201.91 3.64 5 160202 16 国开 02 900,000 89,771,841.18 3.31 6 111781562 17 四川天府银行 CD117 800,000 78,909,299.46 2.91 7 111781675 17 九江银行 CD113 800,000 78,874,087.24 2.91 8 111781615 17 昆仑银行 CD030 600,000 59,164,679.70 2.18 9 041751007 17 澜沧江 CP001 500,000 49,957,619.19 1.84 10 111716169 17 上海银行 CD169 500,000 49,804,816.85 1.84 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0366% 报告期内偏离度的最低值 -0.0187% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 803,326.18 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,808,648.51 4 应收申购款 1,181,864.68 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,793,839.37 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 报告期期初基金份额总额 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37 报告期期间基金总申购份额 224,880,646.94 7,197,352,164.48 19,132,463.07 报告期期间基金总赎回份额 980,691,468.83 8,984,982,126.16 153,174,530.30 报告期期末基金份额总额 121,645,068.40 2,550,111,597.44 40,441,176.14 注：本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E类份额，基金份额面值为 100 元，本表所列 E类份额变动数 据面值已折算为 1元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20170705-20170815,20170912-20170918 72,070,860.96 1,008,457,289.66 1,000,000,000.00 80,528,150.62 3.01% 2 20170803-20170808 - 1,001,259,865.59 1,001,259,865.59 - 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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