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中金中证500A(003016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 850602 | ||||||||
基金代码 | 003016 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金中证500 基金主代码 003016 交易代码 003016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月22日 报告期末基金份额总额 12,770,460.58份 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 4、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金中证500A 中金中证500C 下属分级基金的交易代码 003016 003578 报告期末下属分级基金的份额总额 11,609,181.99份 1,161,278.59份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 ) 中金中证500A 中金中证500C 1.本期已实现收益 1,116,643.33 47,735.50 2.本期利润 1,141,340.58 44,081.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.1038 0.0838 4.期末基金资产净值 12,865,661.24 1,296,147.44 5.期末基金份额净值 1.1082 1.1161 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金中证500A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.50% 0.93% 7.20% 0.89% 3.30% 0.04% 中金中证500C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.90% 0.93% 7.20% 0.89% 3.70% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为2016年7月22日。按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的基金经理 2017年3月28日 - 6 香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发工作。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,现任量化公募投资部副总经理。2015年12月25日至2017年2月22日任量化专户投资经理。2017年3月28日起,担任下列公募基金的基金经理:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。 注:1、任职日期说明:基金经理魏孛先生的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期 2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 3、本基金无基金经理助理 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内,本基金采用量化策略,运作正常。根据市场环境,对策略进行了适当的调整,在风格暴露上有所取舍,力求在控制风险的同时,实现更多的超额收益。 展望2017年第4季度,去杠杆的整体趋势依然延续。经过一段时间的去产能、去库存、去杠杆,今年前三个季度的GDP增速超过预期,这主要得益于三四线城市的去库存,以及居民消费的增长。但随着稳健货币政策的延续,经济的下行压力会增加。资金面的不宽裕,也会同时影响股票市场。作为指数增强型基金,我们也会积极关注政策面、经济面的变化和趋势,指导量化模型的设置和改进,力争获取稳健的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金中证500A基金份额净值为1.1082元,本报告期基金份额净值增长率为10.50%;截至本报告期末中金中证500C基金份额净值为1.1161元,本报告期基金份额净值增长率为10.90%;同期业绩比较基准收益率为7.20%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金,截止本报告期末,本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,165,619.40 90.35 其中:股票 13,165,619.40 90.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,400.00 0.02 其中:债券 3,400.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,172,277.64 8.05 8 其他资产 230,141.16 1.58 9 合计 14,571,438.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 44,928.00 0.32 B 采矿业 312,397.05 2.21 C 制造业 7,696,124.75 54.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 136,463.80 0.96 E 建筑业 139,635.12 0.99 F 批发和零售业 819,169.86 5.78 G 交通运输、仓储和邮政业 260,459.52 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 371,019.46 2.62 J 金融业 - - K 房地产业 760,998.67 5.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 366,234.33 2.59 S 综合 173,907.76 1.23 合计 11,081,338.32 78.25 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 56,525.56 0.40 C 制造业 1,372,477.68 9.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,379.55 0.27 E 建筑业 70,458.78 0.50 F 批发和零售业 22,189.11 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 55,796.35 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,093.38 1.12 J 金融业 23,616.20 0.17 K 房地产业 197,443.79 1.39 L 租赁和商务服务业 57,254.68 0.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,046.00 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,084,281.08 14.72 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末,本基金未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002244 滨江集团 40,065 272,842.65 1.93 2 600409 三友化工 22,371 261,740.70 1.85 3 000039 中集集团 14,028 254,608.20 1.80 4 002078 太阳纸业 22,781 227,810.00 1.61 5 600597 光明乳业 17,035 226,395.15 1.60 6 000786 北新建材 12,397 213,104.43 1.50 7 600582 天地科技 39,579 205,415.01 1.45 8 600808 马钢股份 42,622 196,061.20 1.38 9 603799 华友钴业 2,100 192,087.00 1.36 10 600160 巨化股份 15,098 184,195.60 1.30 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000425 徐工机械 27,192 100,066.56 0.71 2 000157 中联重科 20,815 93,251.20 0.66 3 000060 中金岭南 6,802 82,508.26 0.58 4 600468 百利电气 10,916 70,954.00 0.50 5 600332 白云山 2,428 67,522.68 0.48 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,400.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,400.00 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128016 雨虹转债 34 3,400.00 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末,本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末,本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末,本基金未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期末,本基金未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末,本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期末,本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,437.03 2 应收证券清算款 186,440.58 3 应收股利 - 4 应收利息 263.55 5 应收申购款 37,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 230,141.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600468 百利电气 70,954.00 0.50 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金中证500A 中金中证500C 报告期期初基金份额总额 10,405,047.27 225,170.06 报告期期间基金总申购份额 1,613,749.63 1,527,591.52 减:报告期期间基金总赎回份额 409,614.91 591,482.99 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 11,609,181.99 1,161,278.59 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 78.31 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 78.31 10,000,000.00 78.31 自基金合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 172,259.76 1.35 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,172,259.76 79.65 10,000,000.00 78.31 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 自有资金 1 2017年7月1日至2017年9月30日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 78.31% 产品特有风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2)目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差; b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; d.由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差; e.在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度; f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (4)目标指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内本基金在指定媒介上发布的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2017年10月26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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