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| 丰润货币B(004179) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 850146 | ||||||||
| 基金代码 | 004179 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰丰润货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 丰润货币 交易代码 004178 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 报告期末基金份额总额 5,510,454,856.83份 投资目标 本基金将以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量相结合，通过专业的流动性管理力争为投资者实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实现更高的收益率。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B 下属分级基金的交易代码 004178 004179 报告期末下属分级基金的份额总额 13,777,265.40份 5,496,677,591.43份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 丰润货币A 丰润货币B 本期已实现收益 147,267.10 49,510,466.06 2．本期利润 147,267.10 49,510,466.06 3．期末基金资产净值 13,777,265.40 5,496,677,591.43 注1：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 注3：本基金按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 丰润货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0381% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6978% 0.0004% 丰润货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0992% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7589% 0.0004% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：本基金于2017年3月10日成立，截止报告期末，本基金成立不满1年。 注2：根据基金合同，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林铮 本基金基金经理 2017年3月10日 - 8年 厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员、国贸期货宏观金融期货研究员、海通期货股指期货分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 余文龙 本基金基金经理 2017年3月15日 - 7年 上海财经大学金融数学与金融工程博士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投资部分析师、上海申银万国证券研究所债券高级分析师、中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，货币基金整体收益受资金面季节性波动影响较大。受监管指导以及银行MPA考核影响，七、八月份，银行发行存单的价格持续走低，加上全市场货币基金等低风险资产的快速增长，市场短端利率下行明显。但由于经济基本仍较平稳，货币政策仍然维持中性偏紧，加上流动性新规的落地，市场长端利率维持高位震荡，资金面在季末再度变紧。本基金报告期内，维持稳健的资产配置，组合久期相对稳定，在季末利用市场季节性因素，适度拉长久期，锁定未来的部分收益。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，丰润货币A的基金份额净值收益率为1.0381%，丰润货币B的基金份额净值收益率为1.0992%；同期业绩比较基准收益率均为0.3403%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,310,334,191.52 41.90 其中：债券 2,310,334,191.52 41.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,623,974,547.97 29.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,562,792,338.20 28.35 4 其他资产 16,201,281.90 0.29 5 合计 5,513,302,359.59 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.90 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：在本报告期内，本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 31.37 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 16.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 11.62 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 14.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 25.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.76 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：在本报告期内，本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 79,927,297.60 1.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 209,584,949.94 3.80 其中：政策性金融债 209,584,949.94 3.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,020,821,943.98 36.67 8 其他 - - 9 合计 2,310,334,191.52 41.93 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111781386 17天津银行CD142 1,400,000 138,119,107.07 2.51 2 111780952 17贵阳银行CD092 800,000 78,987,340.38 1.43 3 111781886 17河北银行CD061 700,000 68,256,659.32 1.24 4 111719289 17恒丰银行CD289 700,000 67,017,239.90 1.22 5 170410 17农发10 500,000 49,908,533.46 0.91 6 111615323 16民生CD323 500,000 49,800,494.01 0.90 7 111782327 17天津银行CD158 500,000 49,762,478.33 0.90 8 111791650 17宁波银行CD028 500,000 49,725,281.21 0.90 9 111716196 17上海银行CD196 500,000 49,568,465.65 0.90 10 111719189 17恒丰银行CD189 500,000 49,495,209.06 0.90 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0492% 报告期内偏离度的最低值 -0.0297% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,543.33 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,690,838.57 4 应收申购款 500,900.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,201,281.90 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 丰润货币A 丰润货币B 报告期期初基金份额总额 12,823,830.90 2,780,086,726.38 报告期期间基金总申购份额 16,265,443.35 4,979,696,118.47 报告期期间基金总赎回份额 15,312,008.85 2,263,105,253.42 报告期期末基金份额总额 13,777,265.40 5,496,677,591.43 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017年7月18日 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00% 2 申购 2017年7月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 3 申购 2017年8月11日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 4 赎回 2017年8月24日 7,000,000.00 7,000,829.70 0.00% 5 赎回 2017年9月11日 5,000,000.00 5,001,716.53 0.00% 6 赎回 2017年9月26日 2,000,000.00 2,000,240.44 0.00% 合计 70,000,000.00 66,997,213.33 注：本报告期末，管理人持有的本基金份额为70,545,822.27份。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日至2017年9月30日 1,822,918,195.30 19,813,761.23 - 1,842,731,956.53 33.44% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 影响投资者决策的其他重要信息 披露日期 公告事项 20170701 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2017年上半年度资产净值的公告 20170701 圆信永丰基金管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件； 2、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》； 3、《圆信永丰丰润货币市场基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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