最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰强化收益A类(002932) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 850142 | ||||||||
| 基金代码 | 002932 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 圆信永丰强化收益 交易代码 002932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月27日 报告期末基金份额总额 569,514,342.93份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 在控制风险的前提下，投资质地优秀、发展前景良好、治理结构完善、财务状况良好的公司，根据本基金的风险收益要求进行股票投资。 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提下，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，适当参与股票市场投资，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰强化收益A 圆信永丰强化收益C 下属分级基金的交易代码 002932 002933 报告期末下属分级基金的份额总额 417,412,349.98份 152,101,992.95份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 圆信永丰强化收益A 圆信永丰强化收益C 1．本期已实现收益 6,263,776.32 2,260,098.71 2．本期利润 3,185,725.76 871,228.37 3．加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0041 4．期末基金资产净值 426,467,817.38 154,674,191.37 5．期末基金份额净值 1.0217 1.0169 注1：本期指2017年7月1日至2017年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰强化收益A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.10% 0.56% 0.04% 0.22% 0.06% 圆信永丰强化收益C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.67% 0.10% 0.56% 0.04% 0.11% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 注：根据基金合同，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金基金经理 2016年7月27日 - 18年 上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监助理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、鹏元资信评估有限公司信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 许燕 本基金基金经理 2016年7月27日 - 7年 上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理、德恒证券信息研究部副总经理、德恒证券经纪业务管理总部副总经理、兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师、兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 李家亮 本基金基金经理 2016年7月27日 2017年9月6日 6年 上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。曾任上海杰运投资管理有限公司研究部研究员、邻智科技网络有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 余文龙 本基金基金经理 2016年10月21日 - 7年 上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投资部分析师、上海申银万国证券研究所债券高级分析师、中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来债市处于利率“振荡市”行情，整体变化并不大。短端利率受到银行间流动性持续偏紧影响，月底或者季末等时点非银金融机构流动性偏紧现象普遍。短端上浮导致三季度内收益率曲线呈现平坦化变动。三季度内债市主要投资价值体现为投资配置性，收益率高点具备较足安全边际，当资金紧张和利率相对高点区域配置获取稳定票息回报，但利率下行驱动的交易性空间还不太大。 宏观基本面方面，三季度经济增长数据开始呈现出一定的疲态，经济正逐步“筑顶”：7、8月工业生产、基建投资、社零消费、出口外需均出现不同程度下滑。下半年宏观经济在供给侧改革影响下，中上游“量缩价升”呈偏滞涨性格局，下游国内消费需求也有萎缩，人民币汇率在今年美元走弱背景下被动升值对出口外需带来一些负面压力。四季度北方地区的冬季环保限产执行等因素可能会压制钢铁、电解铝工业生产及基建需求，四季度经济呈现筑顶并可能有逐步回落压力。物价方面，反映下游需求的CPI低位，反映中上游价格和需求的PPI指标在周期品供给减产影响带动下反弹，但按目前趋势四季度工业品价格仍可能再度回落。随名义增长率筑顶后回落，中上游需求、产量、价格等指标逐步下行的过程中，基本面对债市有支撑。 货币政策方面，海外美联储已开启“缩表”带动全球流动性回笼，中国央行尽力保持中性稳健货币政策：一方面通过公开市场/MLF对银行间流动性削峰填谷；另一方面9月末中国人民银行决定对普惠金融实施定向降准政策,本次央行定向降准并非大水漫灌，目前来看并非代表央行货币政策已转向。 我们认为，四季度国内宏观经济因北方冬季环保限产实施执行，经济基本面可能会承受一定的下行压力，而央行定向降准政策虽非货币政策转向标志，但释放出的长期流动性也将有助于改善来年流动性市场预期，我们判断债市利率将震荡性缓慢回落，虽然幅度和节奏都可能不快，但债市仍将呈现“缓慢牛”行情，接近年末机构配置性行情也可能带动年末或明年年初出现一波利率下行行情，耐心等待债市确定性机会。 投资策略： 目前债券基金以中短久期信用债为主，杠杆控制在中性水平。四季度债券配置行情预期下，我们将逐渐加长久期，从防御性短久期组合调整进入到防攻互补的中性久期组合，逐步加仓一些有收益安全边际、流动性的高等级信用，及未来一年以内有信用保障逻辑的信用品种：城投债配置主要集中在沿海区域经济实力较强或有较大可能纳入地方政府债务置换范围的城投债；产业债配置侧重于盈利确定性较强的上市公司和行业属性较为稳定的大型国企。 二级债基权益方面，我们继续用自上而下的选股方式，选取具有盈利增长确定性的价值股，主要方向仍为大消费、大金融。当前我们二级债基的权益仓位大致维持中性偏上仓位，个股选择上从前期分散化走向更为集中化，四季度内我们也将视市场风格切换做波段操作，对一些已经具备较多涨幅的个股通过止盈来锁定收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，圆信永丰强化收益A的基金份额净值为1.0217元（累计净值：1.0217元），本报告期基金份额净值增长率为0.78%；截至本报告期末，圆信永丰强化收益C的基金份额净值为1.0169元（累计净值：1.0169元），本报告期基金份额净值增长率为0.67%；同期业绩比较基准收益率均为0.56%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,671,680.16 10.23 其中：股票 79,671,680.16 10.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 675,017,422.60 86.70 其中：债券 675,017,422.60 86.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,670,231.68 1.11 8 其他资产 15,227,599.43 1.96 9 合计 778,586,933.87 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,889,400.00 1.87 C 制造业 44,563,180.16 7.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 24,219,100.00 4.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,671,680.16 13.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 48,200 24,950,248.00 4.29 2 000001 平安银行 1,330,000 14,776,300.00 2.54 3 600987 航民股份 1,000,496 11,965,932.16 2.06 4 600660 福耀玻璃 300,000 7,647,000.00 1.32 5 600028 中国石化 1,000,000 5,900,000.00 1.02 6 600036 招商银行 200,000 5,110,000.00 0.88 7 002128 露天煤业 380,000 4,989,400.00 0.86 8 601318 中国平安 80,000 4,332,800.00 0.75 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 59,232,400.00 10.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 450,303,182.60 77.49 5 企业短期融资券 120,509,000.00 20.74 6 中期票据 44,583,500.00 7.67 7 可转债（可交换债） 389,340.00 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 675,017,422.60 116.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041764003 17科伦CP001 500,000 50,170,000.00 8.63 2 112291 15渝外贸 450,000 45,031,500.00 7.75 3 112276 15金鸿债 450,000 44,667,000.00 7.69 4 041752001 17农垦CP001 400,000 40,204,000.00 6.92 5 112371 16太阳01 400,000 39,800,000.00 6.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 182,638.08 2 应收证券清算款 2,859,696.66 3 应收股利 - 4 应收利息 12,184,668.27 5 应收申购款 596.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,227,599.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰强化收益A 圆信永丰强化收益C 报告期期初基金份额总额 691,016,866.65 293,950,572.18 报告期期间基金总申购份额 112,813.47 60,181.43 减:报告期期间基金总赎回份额 273,717,330.14 141,908,760.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 417,412,349.98 152,101,992.95 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 圆信永丰强化收益A 圆信永丰强化收益C 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,999,000.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,999,000.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.17 0.00 注：本报告期内，基金管理人持有的A类份额未产生份额变动，基金管理人未持有本基金C类份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人于以固有资金5,000,000.00元认购本基金，该笔交易于2016年07月25日确认成功，报告期期末管理人持有的本基金份额4,999,000.00份。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 披露日期 公告事项 20170701 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2017年上半年度资产净值的公告 20170701 圆信永丰基金管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 20170907 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下部分基金基金经理变更的公告 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |