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| 圆信永丰兴源A(001965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 850140 | ||||||||
| 基金代码 | 001965 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴源 交易代码 001965 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月21日 报告期末基金份额总额 958,297,903.47份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采用资产配置策略、股票配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。 本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为0-95%，因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为65%，其余为债券投资部分。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 下属分级基金的交易代码 001965 001966 报告期末下属分级基金的份额总额 865,072,302.44份 93,225,601.03份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 1．本期已实现收益 13,333,131.49 1,631,494.50 2．本期利润 21,031,342.31 2,607,666.23 3．加权平均基金份额本期利润 0.0228 0.0220 4．期末基金资产净值 886,104,734.66 95,427,083.46 5．期末基金份额净值 1.024 1.024 注1：本期指2017年7月1日至2017年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴源A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 0.14% 3.08% 0.39% -0.78% -0.25% 圆信永丰兴源C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 0.14% 3.08% 0.39% -0.78% -0.25% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：本基金于2017年6月21日成立，截止报告期末，本基金成立不满1年。 注2：根据基金合同，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截止报告期末尚处于建仓期。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 范妍 本基金基金经理 2017年6月21日 - 9年 复旦大学管理学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 肖世源 本基金基金经理 2017年6月21日 - 6年 复旦大学中西医结合临床硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业（有限合伙）投研部研究员，上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 基金处于建仓期，总体采取安全垫为主的策略，同时兼顾仓位头寸的灵活性。对单一个股的配置控制在一定比例之下，股票仓位随着安全垫的累积温和提升，现提升至40%附近。报告期以取得安全垫和控制基金的回撤为主。行业配置上，以基本面趋向好，估值相对较低的低估值蓝筹为首选，大金融、大消费为底仓，同时适当配置PEG合理的成长股，看好保险、银行、白酒、家电、消费电子等行业。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，圆信永丰兴源A的基金份额净值为1.024元（累计净值：1.024元），本报告期基金份额净值增长率为2.30%；截至本报告期末，圆信永丰兴源C的基金份额净值为1.024元（累计净值：1.024元），本报告期基金份额净值增长率为2.30%；同期业绩比较基准收益率均为3.08%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 414,816,678.87 41.18 其中：股票 414,816,678.87 41.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,160,500.00 5.38 其中：债券 54,160,500.00 5.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 428,500,000.00 42.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 85,174,487.99 8.45 8 其他资产 24,773,283.34 2.46 9 合计 1,007,424,950.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,425,000.00 0.45 C 制造业 223,332,628.82 22.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,304,000.00 0.85 F 批发和零售业 19,131,392.35 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 30,079,979.91 3.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,506,268.03 0.56 J 金融业 93,797,234.58 9.56 K 房地产业 17,496,000.00 1.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,151.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,655,372.41 1.29 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00 S 综合 - - 合计 414,816,678.87 42.26 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 570,000 30,871,200.00 3.15 2 300408 三环集团 1,239,940 30,490,124.60 3.11 3 601601 中国太保 808,000 29,839,440.00 3.04 4 000651 格力电器 600,000 22,740,000.00 2.32 5 000858 五粮液 350,000 20,048,000.00 2.04 6 600270 外运发展 984,900 17,649,408.00 1.80 7 300115 长盈精密 493,280 17,052,689.60 1.74 8 002179 中航光电 450,000 16,740,000.00 1.71 9 600643 爱建集团 1,189,971 16,635,794.58 1.69 10 600519 贵州茅台 30,947 16,019,405.08 1.63 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 54,160,500.00 5.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,160,500.00 5.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 020184 17贴债28 300,000 29,487,000.00 3.00 2 020179 17贴债23 200,000 19,676,000.00 2.00 3 019563 17国债09 50,000 4,997,500.00 0.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 144,194.06 2 应收证券清算款 23,370,377.03 3 应收股利 - 4 应收利息 408,431.10 5 应收申购款 850,281.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,773,283.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 报告期期初基金份额总额 937,393,285.41 132,003,882.22 报告期期间基金总申购份额 32,917,473.14 3,243,754.21 减:报告期期间基金总赎回份额 105,238,456.11 42,022,035.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 865,072,302.44 93,225,601.03 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,999,000.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,999,000.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 58.00 0.00 注：基金管理人本报告期未发生份额变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 披露日期 公告事项 20170701 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2017年上半年度资产净值的公告 20170701 圆信永丰基金管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 20170818 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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