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| 泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 849617 | ||||||||
| 基金代码 | 004340 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合 交易代码 004340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月15日 报告期末基金份额总额 496,434,739.34份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 20%*沪深300指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 3,916,114.48 2.本期利润 7,184,832.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 4.期末基金资产净值 504,087,819.75 5.期末基金份额净值 1.0154 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.38% 0.10% 1.54% 0.12% -0.16% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2017年6月15日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末本基金未过建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桂跃强 本基金基金经理 2017年6月15日 - 10 桂跃强于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部股票投资负责人。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限责任公司，担任基金管理部副总监。历任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日起至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 彭一博 本基金基金经理 2017年6月15日 - 8 彭一博于2015年7月加入泰康资产管理有限责任公司，担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月12日至2014年5月29日担任兴和证券投资基金基金经理，2014年5月至2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日至今任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年6月6日起至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。 蒋利娟 本基金基金经理 2017年6月15日 - 9 蒋利娟于2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，三季度经济总体平稳，受到环保限产的影响，小幅回落。出口较二季度下调2-3个百分点，和国内工业品价格上涨较快部分出口品转内销有关；居民消费保持平稳；投资端小幅下滑，其中基建、地产和制造业投资同比都有所下降。通胀方面，由于大宗商品上涨，PPI又一次走高，CPI小幅波动，但总体通胀压力不大。汇率方面，前期升值预期较强，人民币一度升值至6.46后小幅回落。 债券市场方面，利率呈现先上再下的走势。7-8月份，受到经济数据好于预期、大宗商品价格持续上涨的影响，同时资金面较为紧张，利率震荡上行；8月底-9月份，经济数据回落，通胀压力也明显减轻，叠加市场对十九大会议前的维稳预期，利率有所下行。季度来看，利率变动幅度较小，10Y国开下行1bp，10Y国债上行4bp。 权益市场方面，三季度市场呈全线上涨走势，上证指数上涨5.05%，深成指数上涨6.98%，中小板和创业板指数分别上涨8.31%和2.95%，大盘蓝筹的走势要强于小盘成长股。从行业看，强周期、食品饮料等行业涨幅靠前。从具体热点看，三季度市场热点主要集中在价格上涨盈利改善的品种。三季度的港股市场依旧维持震荡上行格局，指数的盈利预测和估值皆有提升，上市公司业绩总体好于预期。 报告期内，基金稳步建仓，整体维持中性偏低的久期，注重持有期收益。权益投资方面，我们抱着谨慎有为的态度，力争为投资者在建仓期带来正收益，重点持有了估值低、前景光明的港股通标的和沪深低估值品种。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0154元；本报告期基金份额净值增长率为1.38%，业绩比较基准收益率为1.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,078,226.00 9.77 其中：股票 57,078,226.00 9.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 521,094,109.20 89.22 其中：债券 521,094,109.20 89.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,027,355.73 0.18 8 其他资产 4,859,196.33 0.83 9 合计 584,058,887.26 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为26,478,879.00元，占期末资产净值比例为5.25%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,267,439.00 3.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,776,000.00 2.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 24,820.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,531,088.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,599,347.00 6.07 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 15,637,919.00 3.10 F 医疗保健 - - G 工业 5,452,500.00 1.08 H 信息技术 2,767,660.00 0.55 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 2,620,800.00 0.52 合计 26,478,879.00 5.25 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 01336 新华保险 416,900 15,637,919.00 3.10 2 000651 格力电器 267,400 10,134,460.00 2.01 3 601398 工商银行 1,200,000 7,200,000.00 1.43 4 601939 建设银行 800,000 5,576,000.00 1.11 5 02338 潍柴动力 750,000 5,452,500.00 1.08 6 600276 恒瑞医药 85,300 5,112,029.00 1.01 7 02202 万科企业 120,000 2,620,800.00 0.52 8 002044 美年健康 148,800 2,531,088.00 0.50 9 00268 金蝶国际 850,000 2,482,000.00 0.49 10 00700 腾讯控股 1,000 285,660.00 0.06 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 88,389,000.00 17.53 其中：政策性金融债 88,389,000.00 17.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,130,900.00 15.70 6 中期票据 160,206,000.00 31.78 7 可转债（可交换债） 7,713,209.20 1.53 8 同业存单 185,655,000.00 36.83 9 其他 - - 10 合计 521,094,109.20 103.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111707203 17招商银行CD203 500,000 49,450,000.00 9.81 2 111709259 17浦发银行CD259 500,000 48,875,000.00 9.70 3 111714258 17江苏银行CD258 500,000 47,770,000.00 9.48 4 111708299 17中信银行CD299 400,000 39,560,000.00 7.85 5 170210 17国开10 400,000 39,196,000.00 7.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,156.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 90,000.00 4 应收利息 4,751,047.05 5 应收申购款 6,993.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,859,196.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 521,882,708.28 报告期期间基金总申购份额 3,447,073.52 减:报告期期间基金总赎回份额 28,895,042.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 496,434,739.34 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2017年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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