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| 大摩深证300指数增强(233010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 849283 | ||||||||
| 基金代码 | 233010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 25日 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩深证 300指数增强 基金主代码 233010 交易代码 233010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 11月 15日 报告期末基金份额总额 30,680,598.82份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证 300指数作为本 基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证 300 指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金以深证 300指数为目标指数，采用指数化投资为 主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。 1、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资 策略组成。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用 复制指数的方法，根据目标指数即深证 300指数的成份 股及其权重构建指数投资组合。 （2）增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包 括：成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将以 对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景气度 变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上” 与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低 估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、持续 成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化增强。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据 国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以 及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变动趋 势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资 于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 3、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指 数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期 货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合 风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、 杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、 大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目 标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 业绩比较基准 深证 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投 资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,418,208.15 2.本期利润 1,287,611.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0409 4.期末基金资产净值 47,814,515.16 5.期末基金份额净值 1.558 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.64% 0.66% 4.92% 0.76% -2.28% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于 2011年 11月 15日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴国雄 基金经理 2016年 7月 16日 - 10 金融风险管理师（FRM），香 港科技大学金融数学与统 计专业硕士，曾任职于安信 证券股份有限公司风险管 理部。2013年 5月加入本公 司，历任风险管理部风险管 理经理、数量化投资部基金 经理助理、数量化投资部投 资经理。2016年 6月起担任 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金基金 经理，2016年 7月起任本基 金基金经理，2017年 1月起 任摩根士丹利华鑫睿成中 小盘弹性股票型证券投资 基金基金经理，2017 年 4 月起担任摩根士丹利华鑫 睿成大盘弹性股票型证券 投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发 生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，2017年 8月，需求侧出口、投资、消费“三驾马车”同步降速，供给侧方面工业 增速回落，非工业增长平稳。9月制造业 PMI生产和新订单指数分别较前值回升 0.6%和 1.7%，双 双创下 2012年 2季度以来的新高，说明经济仍具有一定韧性。9月 27日国务院常务会议提出采 取定向降准、减税等措施加大对小微企业的支持力度，随后人民银行在 9月 30日宣布对普惠金融 实施定向降准。本次定向降准指向经济结构的持续分化，货币政策维持稳健中性不变。海外方面， 美国经济平稳向好，美国 9月份 ISM制造业 PMI创 2004年 1月份以来的最高水平，失业率下降至 4.2%，为 2001年 2月份以来的最低水平；欧元区制造业景气程度普遍继续走强，利于欧洲央行削 减刺激计划，全球经济有望持续复苏。 上证指数在三季度总体呈现上扬走势。7月以来，上证指数不断走高，经过 8月上旬的小幅 调整后，继续冲高。9月市场相对涣散，在环保能源、供给侧改革、经济超预期等因素催化下三 季度有色金属板块涨幅领先。目前来看，十月即将召开党的十九大会议，政策环境稳定，国家战 略重点发展行业有望展开布局。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系、严格的 风险管理机制和高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差，并争取获得超额收益。本基金 投资由三部分组成：一是“指数复制部分”，完全跟踪指数；二是“指数内增强部分”，精选指数 内成分股，力争获得超额收益；三是“个股增强部分”，该部分通过量化模型精选成分外具有超额 收益的个股，其中第一和第二部分资产占基金净值比例不低于 80%，三部分股票合计占基金资产 的比例为 90%-95%。 本基金将在继续跟踪基准指数的同时，继续采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理， 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本 基金将在控制跟踪误差的前提下，力争超越基准，取得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2017年 9月 30日，本基金份额净值为 1.558元，份额累计净值为 1.558元， 报告期内基金份额净值增长率为 2.64%，同期业绩比较基准收益率为 4.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2016年 1月 7日起至 2017年 9月 30日止存在连续六十个工作日基金资产净值低于 五千万元的情形。基金管理人已根据相关法规及基金合同规定向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,598,478.69 92.92 其中：股票 44,598,478.69 92.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,312,179.43 6.90 8 其他资产 87,712.30 0.18 9 合计 47,998,370.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,003,533.80 2.10 B 采矿业 283,206.45 0.59 C 制造业 24,718,992.63 51.70 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 262,248.05 0.55 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 E 建筑业 619,867.21 1.30 F 批发和零售业 821,761.25 1.72 G 交通运输、仓储和邮政业 123,762.80 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,417,301.57 7.15 J 金融业 3,908,243.14 8.17 K 房地产业 2,517,096.46 5.26 L 租赁和商务服务业 830,325.20 1.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 690,403.19 1.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 182,373.58 0.38 R 文化、体育和娱乐业 851,279.00 1.78 S 综合 151,931.00 0.32 合计 40,382,325.33 84.46 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 220,451.00 0.46 C 制造业 1,600,420.80 3.35 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 230,023.00 0.48 E 建筑业 10,530.00 0.02 F 批发和零售业 167,423.00 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 141,806.00 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 93,711.00 0.20 J 金融业 1,277,688.40 2.67 K 房地产业 305,276.76 0.64 L 租赁和商务服务业 9,350.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 9,227.40 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 150,246.00 0.31 S 综合 - - 合计 4,216,153.36 8.82 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 38,400 1,696,896.00 3.55 2 000651 格力电器 43,180 1,636,522.00 3.42 3 000725 京东方Ａ 230,400 1,013,760.00 2.12 4 000858 五 粮 液 16,740 958,867.20 2.01 5 000002 万 科Ａ 36,002 945,052.50 1.98 6 002415 海康威视 26,850 859,200.00 1.80 7 000001 平安银行 71,653 796,064.83 1.66 8 300498 温氏股份 34,280 737,362.80 1.54 9 000063 中兴通讯 20,600 582,980.00 1.22 10 000776 广发证券 30,600 580,788.00 1.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600015 华夏银行 33,420 309,803.40 0.65 2 601818 光大银行 76,100 308,205.00 0.64 3 600016 民生银行 38,200 306,364.00 0.64 4 000550 江铃汽车 4,700 97,243.00 0.20 5 000055 方大集团 12,200 94,062.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪 误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用 股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等， 管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证 券”）和平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）外，其余的没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2016年 11月 25日，中国证监会向广发证券出具《中国证监会行政处罚决定书》（[2016]128 号），对其未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为，采取责令改正、给予警告、没收违 法所得，并处以罚款的行政处罚措施。 2016 年 12 月，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，对青岛海湾集团有限公司未 按规定及时进行信息披露事件中主承销商平安银行给予通报批评处分，责令其立即纠正违规行为， 并进行整改。 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 本基金投资广发证券（000776）和平安银行（000001）的决策流程符合本基金管理人投资管 理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对广发证券 和平安银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,373.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 641.57 5 应收申购款 60,491.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,206.07 8 其他 - 9 合计 87,712.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,881,342.43 报告期期间基金总申购份额 2,829,636.31 减:报告期期间基金总赎回份额 4,030,379.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 30,680,598.82 大摩深证 300指数增强 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管 理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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