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| 华夏财富宝货币A(000343) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 848884 | ||||||||
| 基金代码 | 000343 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏财富宝货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏财富宝货币 基金主代码 000343 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 25日 报告期末基金份额总额 47,543,448,561.58份 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存 款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实 现投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000343 004201 报告期末下属分级基金的份额总额 25,315,468,552.72份 22,227,980,008.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年 7月 1日-2017年 9月 30日) 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 3 1.本期已实现收益 265,232,106.91 135,659,063.85 2.本期利润 265,232,106.91 135,659,063.85 3.期末基金资产净值 25,315,468,552.72 22,227,980,008.86 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏财富宝货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0492% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.7089% 0.0017% 华夏财富宝货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1103% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.7700% 0.0017% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏财富宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 10月 25日至 2017年 9月 30日) 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 4 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 5 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曲波 本基金的基金 经理、董事总经 理 2013-10-25 - 14年 清华大学工商管理学硕 士。2003年 7月加入华夏 基金管理有限公司，曾任 交易管理部交易员、华夏 现金增利证券投资基金基 金经理助理、固定收益部 总经理助理、现金管理部 总经理，华夏安康信用优 选债券型证券投资基金基 金经理（2012 年 9 月 11 日至 2014年 7月 25日期 间）、华夏货币市场基金基 金经理（2012年 8月 1日 至 2014年 7月 25日期间） 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 6 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 3季度，央行货币政策继续维持稳健中性水平，操作上继续削峰填谷，保持资金面基本稳定。由 于银行体系提前备战 3季度考核，同业存单利率在 9月初即创出本季度高点，且供需两旺，发行量 仍较大。以全国性股份制商业银行三个月存单利率为例，收益率在达到 4.65%附近后迅速回落，季 末稳定在 4.4%附近。 报告期内，本基金在资产的类别配置上绝大部分为同业存款及存单，获取了较为稳定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 9月 30日，华夏财富宝货币 A本报告期份额净值收益率为 1.0492%；华夏财富宝 货币 B本报告期份额净值收益率为 1.1103%。同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。本基金的业绩 比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 33,374,606,462.55 65.12 其中：债券 33,374,606,462.55 65.12 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,006,500,000.00 3.91 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 7 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,736,202,938.04 30.70 4 其他资产 135,422,564.10 0.26 5 合计 51,252,731,964.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.99 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,689,794,755.13 7.76 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（％） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 8 1 30天以内 9.23 7.76 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 47.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 2.69 - 3 60天（含）—90天 6.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 35.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 107.52 7.76 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,853,655,745.78 8.11 其中：政策性金融债 3,853,655,745.78 8.11 4 企业债券 - - 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 9 5 企业短期融资券 2,539,213,976.01 5.34 6 中期票据 60,221,926.00 0.13 7 同业存单 26,921,514,814.76 56.63 8 其他 - - 9 合计 33,374,606,462.55 70.20 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 1,279,943,298.02 2.69 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111781004 17宁波银行 CD124 23,000,000 2,270,986,346.58 4.78 2 111798359 17广州农村 商业银行 CD100 20,000,000 1,985,992,012.60 4.18 3 111713064 17浙商银行 CD064 20,000,000 1,953,028,367.23 4.11 4 111721110 17渤海银行 CD110 15,000,000 1,495,405,601.83 3.15 5 111797297 17包商银行 CD065 15,000,000 1,492,417,545.64 3.14 6 111784294 17广州农村 商业银行 CD163 15,000,000 1,469,587,191.79 3.09 7 111781331 17盛京银行 CD159 13,000,000 1,282,625,332.14 2.70 8 160309 16进出 09 13,000,000 1,279,943,298.02 2.69 9 111718275 17华夏银行 CD275 12,300,000 1,225,683,915.05 2.58 10 111718274 17华夏银行 CD274 11,000,000 1,096,140,086.62 2.31 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 10 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.14% 报告期内偏离度的最低值 -0.02% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投 资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的 方法估值。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 11 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 75,610.51 3 应收利息 133,520,649.02 4 应收申购款 1,826,304.57 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 135,422,564.10 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 5.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏财富宝货币A 华夏财富宝货币B 本报告期期初基金份额总额 21,068,372,633.81 966,190,557.88 报告期基金总申购份额 41,714,774,658.75 28,716,573,590.99 报告期基金总赎回份额 37,467,678,739.84 7,454,784,140.01 报告期期末基金份额总额 25,315,468,552.72 22,227,980,008.86 注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A级基金份额、B级基 金份额间升降级的基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏财富宝货币A 华夏财富宝货币B 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 12 报告期期初管理人持有的本基 金份额 - 172,974,051.89 报告期期间买入/申购总份额 - 313,972,063.47 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 - 486,946,115.36 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） - 2.19 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017-07-05 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 2 申购 2017-09-04 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 3 红利再投资 - 3,972,063.47 3,972,063.47 0.00% 合计 313,972,063.47 313,972,063.47 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年 9月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富（上海）基 金销售有限公司为代销机构的公告。 2017年 9月 29日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 13 原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017年 9月 29日数据），华夏消费 升级混合 A在 255只灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中排名 第 8；华夏回报混合 A和华夏回报二号混合分别在 171只绝对收益目标基金（A类）中排名第 3和 第 5；华夏可转债增强债券 A在 17只可转换债券型基金（A类）中排名第 5；华夏理财 30天债券 A 在 39只短期理财债券型基金（A类）中排名第 8；华夏全球股票(QDII)在 56只 QDII股票型基金（A 类）中排名第 3；华夏收益债券(QDII)A及华夏大中华信用债券(QDII)A分别在 15只 QDII债券型基 金（A类）中排名第 1和第 4。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务 体验：（1）升级华夏基金官网、与支付宝合作上线华夏基金财富号，为客户提供更便捷的基金投资 和理财交流平台；（2）升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区等多个渠道的在线客服 系统，有效提升客户的服务满意度；（3）与星展银行、民生证券等代销机构合作，提供更多理财渠 道，进一步提升客户体验；（4）开展“一门两世界，温差 20度”、“华夏回报累计分红 78次”、“火热 报北马，一触?基?发”等多项活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏财富宝货币市场基金基金合同》； 9.1.3《华夏财富宝货币市场基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 华夏财富宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 14 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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