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| 诺德天禧债券(003101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 848298 | ||||||||
| 基金代码 | 003101 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德天禧债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 诺德天禧 场内简称 - 基金主代码 003101 交易代码 003101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月15日 报告期末基金份额总额 197,697,824.74份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,509,951.59 2.本期利润 2,879,115.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 198,750,782.61 5.期末基金份额净值 1.0053 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.14% 0.63% 0.03% 0.29% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同于2016年8月15日生效，图示时间段为2016年8月15日-2017年9月30日。本基金建仓期为2016年8月15日至2017年2月14日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基金经理、诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）基金经理、诺德货币市场基金基金经理、固定收益部总监 2016年8月15日 - 10 上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任债券交易员，固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监，具有基金从业资格。 朱红 本基金基金经理以及诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、投资总监 2016年11月16日 - 9 大连理工大学工商管理硕士。2007年8月至2009年10月在新华基金管理有限公司投资管理部担任投资总监助理、基金经理助理。2009年11月加入诺德至今，先后担任投资研究部高级研究员、基金经理助理、投资副总监职务。现任投资总监，具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第三季度债券市场维持弱势，其中7月下旬和8月下旬两波下跌跌幅较大。7月金融工作会议提出要把主动防范化解系统性金融风险放在更重要的位置，意味着金融监管仍在加强过程中，货币政策稳健中性，资金面保持偏紧状态，3季度整个债券市场的资金面保持偏紧状态，以同业存单一级发行利率为代表的短期债券收益率水平居高不下，临近季末不断上调，对整个债市收益率中枢造成较大冲击。债券一级市场取消发行情况较为常见。 第三季度本基金在债券方面重点增加了短久期、高评级信用债品种的配置力度，以获取票息为主要收益来源；同时，减持了组合中久期较长信用债品种的部分仓位。另一方面，股票资产仓位较为灵活，对组合收益有正贡献。报告期内本基金跑赢业绩比较基准主要是债券组合久期较短，票息收益较高。 展望2017年第4季度，金融监管加强仍在持续，前期在制定过程中的监管细则可能纷纷落地，债券市场调整可能还未到位，仍需进一步等待市场环境的好转。另外，美联储4季度加息预期较高，这也在一定程度上制约国内债市的表现。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.0053元，累计净值为1.0053 元。本报告期份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准增长率为0.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,548,390.81 15.65 其中：股票 31,548,390.81 15.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 165,096,832.00 81.88 其中：债券 165,096,832.00 81.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,425,726.63 0.71 8 其他资产 3,570,518.06 1.77 9 合计 201,641,467.50 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,848,666.64 12.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,336,804.17 2.18 J 金融业 1,398,000.00 0.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 964,920.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,548,390.81 15.87 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 64,520 3,992,497.60 2.01 2 600872 中炬高新 152,524 3,604,142.12 1.81 3 000997 新 大 陆 123,000 2,773,650.00 1.40 4 603898 好莱客 88,900 2,662,555.00 1.34 5 601689 拓普集团 80,000 2,297,600.00 1.16 6 000661 长春高新 15,000 2,228,250.00 1.12 7 000860 顺鑫农业 95,200 1,878,296.00 0.95 8 600305 恒顺醋业 130,263 1,432,893.00 0.72 9 600643 爱建集团 100,000 1,398,000.00 0.70 10 300373 扬杰科技 60,300 1,370,016.00 0.69 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,886,113.50 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 85,566,718.50 43.05 5 企业短期融资券 40,194,000.00 20.22 6 中期票据 28,450,000.00 14.31 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 165,096,832.00 83.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112329 16太安02 145,000 14,289,750.00 7.19 2 136270 16南网01 139,990 13,401,242.70 6.74 3 112157 12科陆01 117,060 11,694,294.00 5.88 4 112315 16宝龙债 114,990 11,546,145.90 5.81 5 1382039 13恒逸MTN1 100,000 10,094,000.00 5.08 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,588.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,515,230.66 5 应收申购款 1,698.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,570,518.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 497,718,483.27 报告期期间基金总申购份额 15,627.35 减:报告期期间基金总赎回份额 300,036,285.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 197,697,824.74 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170817 497,528,677.42 - 30,000,000.00 - - 2 20170818-20170820 467,528,677.42 - 70,000,000.00 - - 3 20170821-20170821 397,528,677.42 - 100,030,000.00 - - 4 20170822-20170823 297,528,677.42 - 99,880,000.00 - - 5 20170824-20170930 197,528,677.42 - - 197,528,677.42 99.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德天禧债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德天禧债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2017年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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