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| 民生家盈理财7天债券B(690212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 847991 | ||||||||
| 基金代码 | 690212 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银家盈理财7天 基金主代码 690012 交易代码 690012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月7日 报告期末基金份额总额 218,845,865.82份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B 下属分级基金的交易代码 690012 690212 报告期末下属分级基金的份额总额 13,431,040.82份 205,414,825.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B 本期已实现收益 150,997.43 3,210,524.82 2．本期利润 150,997.43 3,210,524.82 3．期末基金资产净值 13,431,040.82 205,414,825.00 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银家盈理财7天A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9049% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.5646% 0.0008% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款税后利率 民生加银家盈理财7天B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9788% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6385% 0.0008% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款税后利率 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年2月7日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李慧鹏 已离任。 2016年4月15日 2017年9月29日 7年 首都经济贸易大学产业经济学硕士，曾在联合资信评估有限公司担任高级分析师，在银华基金管理有限公司担任研究员，泰达宏利基金管理有限公司担任基金经理的职务。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理的职务。 李文君 民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财7天、民生加银家盈理财月度、民生加银和鑫债券、民生加银现金添利货币、民生加银鑫盈债券、民生加银腾元宝货币、民生加银鑫升纯债券、民生加银鑫顺债券、民生加银鑫弘债券、民生加银鑫丰债券、民生加银鑫泰纯债债券、民生加银季度理财的基金经理。 2016年11月3日 - 10年 自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年3季度，经济稳中趋缓，各地的房地产政策进一步收紧，房地产销售增速持续下滑，而环保限产政策持续推进，工业生产好坏参半，投资小幅回落；低基数以及季节性因素导致CPI同比环比均有小幅回升，但仍处在低位水平，通胀保持温和态势。货币政策依旧保持稳健中性，从央行操作来看，削峰填谷依然是主要手段，而9月30日的定向降准，更多引导银行资金进入实体经济，防止脱实向虚，是整个货币政策的延续而非转向。资金面中性趋紧，超储率偏低使得小幅资金扰动的影响放大，货币市场资金分层愈发明显，整体资金利率中枢小幅上行。三季度债券市场小幅调整，受制于市场流动性间歇性紧张的影响，利率债收益率维持窄幅震荡，信用债经过6月的大涨后，收益率再次出现上行调整，目前绝对水平已接近贷款基准利率，高于历史中枢，存单利率在经历7、8月小幅下降后，伴随着资金紧张9月发行利率小幅上行。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，增加了对流动性较好的存单的配置比例，同时辅以高收益逆回购投资，在保证流动性的前提下，为组合提供了较好的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本报告期内A份额基金净值收益率为0.9409%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；本报告期内B份额基金净值收益率为0.9788%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,868,224.42 22.27 其中：债券 49,868,224.42 22.27 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 80,000,320.00 35.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 92,408,853.07 41.26 4 其他资产 1,698,311.30 0.76 5 合计 223,975,708.79 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.94 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,752,872.87 2.17 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金基金合同中未对债券正回购的资金余额超占基金资产净值的比例进行限制。根据《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》第八条规定“进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生上述比例超过40%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127 天”，本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过127 天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 37.66 2.17 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 9.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.57 - 3 60天(含)-90天 31.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 22.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.57 2.17 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,966,372.79 13.69 其中：政策性金融债 29,966,372.79 13.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,975,453.94 4.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,926,397.69 4.54 8 其他 - - 9 合计 49,868,224.42 22.79 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 10,007,460.30 4.57 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170204 17国开04 200,000 19,958,912.49 9.12 2 150315 15进出15 100,000 10,007,460.30 4.57 3 041761009 17河钢集CP003 100,000 9,975,453.94 4.56 4 111798690 17包商银行CD076 100,000 9,926,397.69 4.54 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0704% 报告期内偏离度的最低值 0.0031% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 818,411.30 4 应收申购款 879,900.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,698,311.30 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B 报告期期初基金份额总额 13,561,218.65 153,388,981.99 报告期期间基金总申购份额 33,361,092.94 1,555,343,528.22 报告期期间基金总赎回份额 33,491,270.77 1,503,317,685.21 报告期期末基金份额总额 13,431,040.82 205,414,825.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701~20170830，20170907~20170930 103,214,008.47 161,124,666.68 160,000,000.00 104,338,675.15 47.68% 2 20170831~20170930 0.00 727,565,840.51 677,150,000.00 50,415,840.51 23.04% 3 20170830~20170906 0.00 650,000,000.00 650,000,000.00 0.00 0.00% 4 20170701~20170829，20170914~20170930 50,174,973.52 485,335.82 0.00 50,660,309.34 23.15% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1、 2017年7月1日 关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 2、 2017年7月3日 民生加银基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告 3、 2017年7月18日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加伯嘉基金并参加费率优惠活动的公告 4、 2017年7月20日 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2017年第二季度报告 5、 2017年7月27日 贵州民生加银围棋俱乐部有限公司法定代表人变更的公告 6、 2017年7月28日 关于旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 7、 2017年8月19日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式在代销机构华夏财富开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 8、 2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 9、 2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 10、2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 11、2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 12、2017年8月28日 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2017年半年度报告 13、2017年9月9日 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务公告 14、2017年9月20日 关于旗下部分开放式基金增加紫金农商行并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 15、2017年9月21日 关于旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告 16、2017年9月21日 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书及摘要（2017年第2号） 17、2017年9月25日 关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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