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| 民生加银现金宝货币C(003792) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 847970 | ||||||||
| 基金代码 | 003792 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银现金宝货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银现金宝货币 基金主代码 000371 交易代码 000371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月18日 报告期末基金份额总额 33,979,303,979.07份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000371 003792 报告期末下属分级基金的份额总额 33,445,415,272.48份 533,888,706.59份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 本期已实现收益 344,518,065.78 2,661,318.69 2．本期利润 344,518,065.78 2,661,318.69 3．期末基金资产净值 33,445,415,272.48 533,888,706.59 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银现金宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0494% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7091% 0.0014% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 民生加银现金宝货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0523% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7120% 0.0015% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年10月18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金于2017年4月24日增加C类基金份额。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银增强收益债券、民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银转债优选、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币、民生加银新动力混合、民生加银新战略混合、民生加银新收益债券、民生加银季度理财的基金经理；总经理助理、固定收益部总监 2014年4月3日 - 23年 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 吕军涛 民生加银现金宝货币、民生加银鑫安纯债债券、民生加银鑫利纯债债券、民生加银鑫元纯债债券基金经理；固定收益部总监助理。 2016年10月14日 - 17年 对外经济贸易大学本科毕业。自2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务；自2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务；自2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务；自2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务；2013年5月加入民生加银基金管理有限公司，曾担任交易部副总监职务，现担任固定收益部总监助理、基金经理职务。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第三季度的宏观经济增速虽有波动，但整体仍保持平稳发展的态势。今年以来，工业增加值增速波动明显加大。3月和6月工业增加值同比增速出现跳升，受益于季末强劲的财政支出的支持。从7、8月份数据看，工业增加值和房地产销售有所放缓，7-8月份制造业投资回落到比较低的水平，单月增速只有1-2%；尽管环保力度加大对部分行业生产形成限制，但是从9月份六大电厂日耗煤量等数据看，工业生产环比增长动能仍然较强。9月份的中采PMI为52.4%，环比上升0.7%；从六大集团耗煤量来看，9月份六大集团耗煤量同比增长24.2%，环比上升11.1%。预计9月份的工业增加值、PPI等指标仍将保持回升，CPI窄幅波动。 货币政策方面，央行坚持不松不紧的中性货币政策取向，对于月内的资金波动保持“削峰填谷”的操作，严格把控市场的流动性，避免出现资金宽松的格局，整体资金格局保持紧平衡，8-9月份全月资金价格都保持在相对的高位。在宏观经济增速保持平稳发展的背景下，央行在3季度通过公开市场和MLF操作仅净投放495亿元，明显低于2季度的4302亿。人民银行在9月30日以特急文件的形式发布定向降准的通知，定向降准措施从2018年起实施，这一举措对市场中长期流动性预期存在利好，但考虑美国经济基本面强势背景，美国10月开启缩表操作，并且美联储12月份再次加息的概率高居不下，预计央行中性稳健的货币政策取向在短期内有望延续。 债券市场方面，受到宏观经济增速平稳、资金价格高企叠加频繁的资金恐慌、通胀率较低的影响，债券收益率在3季度保持了震荡整理的格局。以短端债券的收益率为例，整体呈现前低后高的格局，波动幅度有限。一年以内的AAA债券收益率在7-8月中旬之前低位震荡整理，8月底冲高后略有回落，9月底再次上行但并没有超过8月底的相对高点，整体波动幅度仅在20BP左右。全季度来看，AAA的短端信用债收益率上升幅度约在5-10BP左右。 3季度民生加银现金宝基金收益率水平保持稳定。7-8月份适当降低组合的剩余期限，并通过存款、逆回购等措施加强组合的流动性管理，以应对3季末的赎回压力，季末拉升组合配置的剩余期限，以提升组合的收益率水平。组合规模在三季度有较明显的增长，主要是民生银行的直销客户和机构客户增加申购所致。 报告期内基金的业绩表现 本报告期民生加银现金宝货币A的基金份额净值收益率为1.0494%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；本报告期民生加银现金宝货币C的基金份额净值收益率为1.0523%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,949,202,962.98 29.21 其中：债券 10,766,718,966.10 28.72 资产支持证券 182,483,996.88 0.49 2 买入返售金融资产 8,402,223,993.30 22.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,935,382,053.37 47.84 4 其他资产 200,908,404.63 0.54 5 合计 37,487,717,414.28 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.46 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,481,228,858.14 10.25 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 16.54 10.25 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.03 - 2 30天(含)-60天 17.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.15 - 3 60天(含)-90天 31.19 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 6.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 38.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 109.73 10.25 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,636,497,749.64 7.76 其中：政策性金融债 2,636,497,749.64 7.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,499,469,654.91 4.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,630,751,561.55 19.51 8 其他 - - 9 合计 10,766,718,966.10 31.69 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 59,989,660.59 0.18 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170204 17国开04 13,700,000 1,367,095,407.34 4.02 2 111781681 17华融湘江银行CD081 4,000,000 398,910,960.52 1.17 3 170408 17农发08 3,500,000 349,459,485.27 1.03 4 111781359 17中德住房储蓄银行CD050 3,000,000 299,396,134.62 0.88 5 111796416 17龙江银行CD093 3,000,000 299,123,093.44 0.88 6 111719232 17恒丰银行CD232 3,000,000 299,112,383.43 0.88 7 111785776 17泰安银行CD035 3,000,000 293,284,664.60 0.86 8 130216 13国开16 2,700,000 270,641,764.72 0.80 9 170207 17国开07 2,500,000 249,580,831.81 0.73 10 011751045 17太钢SCP001 2,000,000 199,756,394.16 0.59 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0714% 报告期内偏离度的最低值 -0.0038% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0324% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1789219 17惠益2A1 1,500,000 149,943,996.88 0.44 2 1689267 16鑫浦2A 1,000,000 32,540,000.00 0.10 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 199,214,599.33 4 应收申购款 1,693,805.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 200,908,404.63 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银现金宝货币A 民生加银现金宝货币C 报告期期初基金份额总额 25,744,974,294.05 124,900.12 报告期期间基金总申购份额 62,292,003,345.73 707,022,549.90 报告期期间基金总赎回份额 54,591,562,367.30 173,258,743.43 报告期期末基金份额总额 33,445,415,272.48 533,888,706.59 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2017年7月19日 -20,000,000.00 -20,002,199.69 0.00% 2 申购 2017年7月27日 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00% 3 申购 2017年8月17日 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00% 4 赎回 2017年8月30日 -10,000,000.00 -10,001,082.63 0.00% 5 赎回 2017年9月25日 -20,000,000.00 -20,002,198.85 0.00% 6 红利再投 - 2,967,852.58 2,967,852.58 0.00% 合计 -12,032,147.42 -12,037,628.59 注：红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1、 2017年7月1日 关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 2、 2017年7月3日 民生加银基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告 3、 2017年7月20日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加和谐保险销售有限公司为代销机构并开通基金定投和基金转换业务的公告 4、 2017年7月20日 民生加银现金宝货币市场基金2017年第二季度报告 5、 2017年7月27日 贵州民生加银围棋俱乐部有限公司法定代表人变更的公告 6、 2017年8月12日 民生加银现金宝货币市场基金暂停（大额）申购转换定期定额的公告 7、 2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 8、 2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 9、 2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 10、2017年8月22日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 11、2017年8月28日 民生加银现金宝货币市场基金2017年半年度报告 12、2017年9月25日 关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 13、2017年9月26日 关于旗下基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 14、2017年9月27日 关于旗下部分开放式基金增加中国民生银行股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》； 9.1.4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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