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| 金元顺安金元宝货币B类(620011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 847949 | ||||||||
| 基金代码 | 620011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金元宝货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安金元宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 报告期末基金份额总额 5,750,605,676.43份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 下属分级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属分级基金的份额总额 53,206,370.97份 5,697,399,305.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日-2017年9月30日） 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 1.本期已实现收益 647,634.12 52,465,370.84 2.本期利润 647,634.12 52,465,370.84 3.期末基金资产净值 53,206,370.97 5,697,399,305.46 注： 1、本基金于2014年8月1日成立； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 3、上述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 4、本基金利润分配按月结转份额； 5、表中的“期末”均指报告期最后一日，即9月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金元顺安金元宝A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0177% 0.0008% 0.3408% 0.0000% 0.6769% 0.0008% 2、金元顺安金元宝B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0788% 0.0008% 0.3408% 0.0000% 0.7380% 0.0008% 注： 1、本基金合同生效日为2014年8月1日，业绩基准收益率以2014年7月31日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。?未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围； 3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金元宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2017年9月30日） 1、金元顺安金元宝A类 2、金元顺安金元宝B类 注： 1、本基金合同生效日为2014年8月1日，业绩基准收益率以2014年7月31日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。?未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-8-1 - 10 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益. 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济运行稳健向好，制造业PMI走出扩张趋势，明显超出市场预期。社会消费品零售总额同比增速依然较缓，固定资产投资同比增速下降。出口增速有望回升，但动能依然不足。 货币政策层面，在金融去杠杆、监管趋严大背景下，银行贷款指标受限，同业业务增速下降，货币乘数效应减弱，资金“脱虚向实”。9月30日公布的针对小微企业和三农领域的定向降准政策，凸显了货币政策的灵活性和精准性，叠加相应强监管政策的配套出台，既从全局角度坚定防控金融风险的决心，又明确了普惠金融的政策导向。 央行前三季度的公开市场操作主要是维持流动性基本稳定的紧平衡。整体看前三季度央行货币政策是偏紧的，银行对超额准备金利用率提高，银行超储率处于历史相对低位。在金融去杠杆和防风险的基调下，继续采取逆回购+MLF的方式延续稳健的货币政策。 在报告期，本基金采取短久期债券策略，规避了流动性冲击的风险，并且获得良好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金业绩比较基准增长率0.3408%，A类份额净值增长率为1.0177%，超越业绩比较基准0.6796%；B类份额净值增长率为1.0788%，超越业绩比较基准0.7380%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计四季度经济增速放缓，内外需求的全面改善尚需时日，短期三驾马车贡献趋于疲弱。今年以来PPI持续上涨，预计四季度大宗商品价格维持偏弱震荡的格局，PPI上行难以持续，预计四季度PPI保持稳定或略有下行。 央行以及管理层在季末对市场流动性的补充并不意味着货币政策的收紧已经结束，国内货币政策中长期趋势性收紧，去杠杆仍然没有完全结束。机构自查结果及监管细则尚未出台，金融监管趋严的形势并未转向，只是更为有序、更为有节奏。 在央行稳健的货币政策及紧平衡的流动性背景下，机构对四季度资金面预期一般。推动资金脱实向虚，督促金融回归服务实体经济的本质，央行继续实行稳健的货币政策。四季度央行货币政策以平稳流动性为主，货币投放“削峰填谷”。 我们认为四季度货币政策维持稳健中性，短期以平稳流动性为主，中长期回归经济基本面，应该适当拉长久期，择机配置，同时控制好流动性风险 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,491,346,862.52 43.28 其中：债券 2,491,346,862.52 43.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,228,821,417.40 56.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,332,190.92 0.39 4 其他资产 13,597,495.03 0.24 5 合计 5,756,097,965.87 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.35 其中：买断式回购融资 0.31 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 64.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.86 - 2 30天（含）-60天 6.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.26 - 3 60天（含）-90天 16.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 5.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 7.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.86 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 368,740,651.77 6.41 其中：政策性金融债 368,740,651.77 6.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 340,611,249.83 5.92 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,781,994,960.92 30.99 8 其他 - - 9 合计 2,491,346,862.52 43.32 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 179,228,254.96 3.12 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111705082 17建设银行CD082 2,000,000 196,071,109.41 3.41 2 150315 15进出15 1,300,000 129,687,361.46 2.26 3 011754127 17阳煤SCP009 1,000,000 99,955,484.30 1.74 4 111796670 17徽商银行CD079 1,000,000 99,662,275.77 1.73 5 111796732 17浙江泰隆商行CD015 1,000,000 99,635,530.87 1.73 6 111796748 17贵阳银行CD052 1,000,000 99,631,154.03 1.73 7 111717191 17光大银行CD191 1,000,000 99,359,494.09 1.73 8 111718352 17华夏银行CD352 1,000,000 99,153,114.20 1.72 9 111711391 17平安银行CD391 1,000,000 99,142,402.15 1.72 10 111710459 17兴业银行CD459 1,000,000 99,140,528.59 1.72 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1304% 报告期内偏离度的最低值 0.0414% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0886% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.4其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,554,082.03 4 应收申购款 1,043,413.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,597,495.03 5.9.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 报告期期初基金份额总额 67,842,806.08 4,077,756,692.52 报告期期间基金总申购份额 37,246,683.28 6,264,960,145.66 减：报告期期间基金总赎回份额 51,883,118.39 4,645,317,532.72 报告期期末基金份额总额 53,206,370.97 5,697,399,305.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017-07-27 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 2 红利再投资 2017-08-25 16,549.66 16,549.66 0.00% 3 红利再投资 2017-09-25 17,811.63 17,811.63 0.00% 合计 - - 5,034,361.29 5,034,361.29 - §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日-2017年7月18日 1,213,249,231.31 6,240,137.11 632,000,000.00 589,789,368.42 10.26% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告； 2、2017年07月07日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告； 3、2017年07月20日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金2017年第2季度报告； 4、2017年08月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告； 5、2017年08月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告； 6、2017年08月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金2017年半年度报告（正文）； 7、2017年08月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金2017年半年度报告（摘要）； 8、2017年09月08日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告； 9、2017年09月14日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金更新招募说明书摘要[2017年2号]； 10、2017年09月14日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金更新招募说明书[2017年2号]； 11、2017年09月28日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安金元宝货币市场基金募集注册的文件 2、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》 3、《金元顺安金元宝货币市场基金基金招募说明书》 4、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安金元宝货币市场基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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