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| 金元顺安丰利债券A(620003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 847944 | ||||||||
| 基金代码 | 620003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 金元顺安丰利债券 基金主代码 620003 交易代码 620003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月23日 报告期末基金份额总额 2,321,014,168.20份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日-2017年9月30日） 1.本期已实现收益 77,380,241.72 2.本期利润 68,361,108.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0303 4.期末基金资产净值 2,548,521,250.21 5.期末基金份额净值 1.098 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即9月30日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.81% 0.23% -0.15% 0.03% 2.96% 0.20% 注： 1、本基金合同生效日为2009年3月23日，业绩基准累计增长率以2009年3月22日指数为基准； 2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 3、本基金在2015年11月27日将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”更改为“中债综合指数”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月23日至2017年9月30日） 注： 1、本基金合同生效日为2009年3月23日，业绩基准累计增长率以2009年3月22日指数为基准； 2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2012-6-14 - 10 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度各项经济指标平稳，表征经济基本面韧性仍然较强，金融数据也体现融资需求较为稳定。CPI维持平稳表现，PPI稳中有升，工业品价格的再度冲高显示供给侧改革持续性，同时也对经济韧性有一定验证。流动性方面削峰填谷仍是主要手段，货币政策整体是稳中趋紧。政策方面7月中旬召开的金融工作会议定调强监管、防风险，而金融去杠杆已成效明显，当前政策推进较为平稳，对债市冲击比较有限，此外三季度人民币升值明显，外汇储备持续录得增长。在此背景下，十年国债收益率三季度一直在3.61%上下震荡，总体呈高位走平态势。三季度股市表现较好，上证综指上涨4.90%。 报告期内本基金采取短久期债券策略，规避债市波动；股票方面精选个股，获得了超越基准的较好表现。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为2.81%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%。本基金超越基准2.96%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前去杠杆政策平稳，流动性是影响市场走势的关键因素。9月30日央行宣布定向降准政策，主要是对原有的定向降准做替代，虽然整体释放流动性规模有限，但从资金面整体的状态看，削峰填谷仍是常态，随着季末、考核因素消除，流动性有望边际改善。此外，受广义财政收缩及地产限制政策的影响，基建和地产投资增速面临下滑压力，看经济动能呈缓慢趋弱的态势，将对债市构成支撑。四季度我们将由过去的短久期防御策略开始适当拉长久期。考虑到低评级债券利差缺乏保护，信用层面我们会以高等级债券为主。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不满二百人的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 303,600,955.25 10.52 其中：股票 303,600,955.25 10.52 2 固定收益投资 2,504,583,623.20 86.82 其中：债券 2,504,583,623.20 86.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,159,563.10 0.80 7 其他资产 45,438,876.87 1.58 8 合计 2,884,783,018.42 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 268,736,670.97 10.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 34,864,284.28 1.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 303,600,955.25 11.91 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600196 复星医药 1,611,387 55,093,321.53 2.16 2 600585 海螺水泥 1,676,280 41,856,711.60 1.64 3 002242 九阳股份 1,534,842 29,668,495.86 1.16 4 600031 三一重工 3,281,350 25,102,327.50 0.98 5 000425 徐工机械 6,599,000 24,284,320.00 0.95 6 002709 天赐材料 442,700 23,662,315.00 0.93 7 600409 三友化工 1,884,400 22,047,480.00 0.87 8 000568 泸州老窖 383,629 21,521,586.90 0.84 9 600801 华新水泥 1,344,706 19,404,107.58 0.76 10 600020 中原高速 3,450,379 18,356,016.28 0.72 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 50,333,767.50 1.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 279,607,000.00 10.97 其中：政策性金融债 279,607,000.00 10.97 4 企业债券 544,032,000.00 21.35 5 企业短期融资券 833,063,000.00 32.69 6 中期票据 739,313,000.00 29.01 7 可转债 19,634,855.70 0.77 8 同业存单 38,600,000.00 1.51 9 其他 - - 10 合计 2,504,583,623.20 98.28 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 120227 12国开27 1,000,000 100,350,000.00 3.94 2 018005 国开1701 1,000,000 99,350,000.00 3.90 3 1080088 10嘉建投债 600,000 60,474,000.00 2.37 4 101459032 14云南公开MTN001 500,000 51,835,000.00 2.03 5 101360021 13陕煤化MTN002 500,000 51,320,000.00 2.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 706,459.78 2 应收证券清算款 460,184.46 3 应收股利 - 4 应收利息 44,270,980.76 5 应收申购款 1,251.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,438,876.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 4,455,685.80 0.17 2 128013 洪涛转债 177,082.50 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,229,179,414.48 报告期期间基金总申购份额 92,657,199.17 减：报告期期间基金总赎回份额 822,445.45 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,321,014,168.20 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,500,400.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,500,400.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.75% 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日-2017年9月30日 882,426,835.72 - - 882,426,835.72 38.02% 机构 2 2017年7月1日-2017年9月30日 479,952,901.18 91,910,845.59 - 571,863,746.77 24.64% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告； 2、2017年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告； 3、2017年07月07日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告； 4、2017年07月20日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金2017年第2季度报告； 5、2017年07月31日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加华泰证券基金认申购（含定期定额申购）资费率优惠活动的公告； 6、2017年08月04日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售服务机构的公告； 7、2017年08月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告； 8、2017年08月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告； 9、2017年08月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金2017年半年度报告（正文）； 10、2017年08月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰利债券型证券投资基金2017年半年度报告（摘要）； 11、2017年09月08日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告； 12、2017年09月28日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》 3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》 4、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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