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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8464 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○五年八月二十九日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金半年度财务数据未经审计。 报告期间：2005年4月27日至2005年6月30日 一、基金简介 1、基金概况 基金名称 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 基金简称 友邦盛世 交易代码 460001 深交所净值揭示代码 164601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月27日 期末基金份额总额 700,739,395.30 2、基金的投资 投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调 整，追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选 个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降 低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类 资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中信标普300指数 70%+中信国债指数 30% 风险收益特征 较高风险、较高收益 3、基金管理人 基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司 注册及办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 （邮政编码：200121） 法定代表人 齐亮 信息披露负责人 陈晖 电话 021-5047 2222 传真 021-5047 8668 客户服务热线 021-3878 4638 电子邮箱 customer@aig-huatai.com 4、基金托管人 基金托管人 中国银行股份有限公司 注册地址 北京市复兴门内大街1号（邮政编码：100818） 办公地址 北京市复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 （邮政编码：100818） 法定代表人 肖钢 信息披露负责人 忻如国 电话 010-6659 4856 传真 010-6659 4853 客户服务电话 95566 电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 5、基金信息披露方式 信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 管理人网站 http://www.aig-huatai.com 置备地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 6、注册登记机构 注册登记人 友邦华泰基金管理有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 二、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2005年上半年 基金本期净收益 4,577,884.85 基金份额本期净收益 0.0051 期末可供分配基金收益 702,028.98 期末可供分配基金份额收益 0.0010 期末基金资产净值 701,441,424.28 期末基金份额净值 1.0010 基金加权平均净值收益率 0.51% 本期基金份额净值增长率 0.10% 基金份额累计净值增长率 0.10% 2、净值表现 A、列表显示基金份额净值增长率与同期业绩比较基准比较 净值 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ ① ② 率③ 率标准差④ 最近一个月 1.33% 1.01% 1.88% 1.64% -0.55% -0.63% 自基金合同 生效以来 0.10% 0.73% -4.32% 1.30% 4.42% -0.57% B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 友邦盛世基金与业绩基准比较图 05/04/27-05/06/30 增 4.00% 长 率 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% 26 11 16 21 26 31 10 15 20 25 30 5-1 5-6 6-5 4- 5- 5- 5- 5- 5- 6- 6- 6- 6- 6- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 2005- 友邦盛世 业绩基准 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本报告中的"2005年上半年"是指基金合同生效日2005年4月27日至本报告信息披露截止日2005年6月30日之间的期间； 3、本基金基金合同规定，基金管理人应当在基金合同生效后六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的规定，即投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。截止本报告期期末，本基金尚处于上述六个月期限内，股票投资和债券投资占基金净资产的比例分别为59.22%和24.74%。 4、本基金基金合同生效未满一年。 三、管理人报告 1、基金经理 李文杰先生，工商管理学士，自1999年8月起历任美国国际集团（亚洲）投资有限公司基金管理部集中交易员、投资分析员、资深分析员，负责中国地区股票研究。2004年4月加入友邦华泰基金管理有限公司。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、基金合同以及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 3、基金经理工作报告 截至到6月30日为止，友邦盛世的基金份额净值为1.0010，比4月27日上涨0.10%。基金基准（中信300指数70%+中信债券指数30%）同期下跌4.32%，本基金同期超过业绩基准幅度为4.42%。 友邦盛世在五一黄金周前两天开始运作，在五一假期期间，证监会出台了股权分置改革的第一批试点公司。市场随后对第一批试点消息反应冷淡，股指继续下挫，上证指数也于6月6日创出998点的历史新低。撇开市场对股权分置试点的负面看法，市场的弱势更主要是由于投资者对经济增速放缓的担心，这其中包括政府针对房地产行业的调控、固定资产投资的下降以及贸易可能会出现的放缓。 05年1-5月，固定资产投资同比增长26.4%，仍保持较高的速度增长，但是市场继续担心中国以投资拉动的经济增长会出现快速下滑的局面，这极有可能成为事实，而且在未来很长的一段时间内不会趋于好转。与固定资产投资相关性大的行业如：水泥、钢铁、工程机械等的股价表现继续落后大盘。在目前高油价的情况下，航空业和炼油企业的基本面继续变坏。除了航空煤油的高成本因素，无序的票价竞争也对航空业造成很大的打击。另外，发改委对成品油的严格价格控制令炼油企业未能体现合理的投资回报也影响了炼油企业的盈利。 在固定资产增速即将放慢的前提下，我们倾向于防御性的投资策略，在行业选择上，我们看好收费公路、港口、机场、消费品和水电。由于煤电联动政策的落实、电煤成本下降和合理估值，我们中长期看好火电企业。汽车消费在05年2季度重新启动也令到我们重新看好汽车板块，对汽车行业，我们会有针对性地选择个别上市公司。 在货币方面，我们判断经济系统中流动性是非常充裕的，1-5月份M2增长14.6%。但是信贷的增长并没有同步增长，同期的信贷增长只上升了12.4%。造成信贷增长的放慢的原因是8%资本充足率的硬性限制，以及宏观调控下商业银行的风险意识提高，所以，流动性从风险贷款流到债券等非风险资产，这造成债券价格的继续上扬。我们判断长期债券价格有可能继续上升而利率曲线有可能继续拉平，短期债由于收益率已经很低，进一步下降的空间应该不多。由于通胀压力的减缓，国家在05年加息的可能性不大。 对于股权分置，我们认为第二批试点基本给予了投资者较为清晰的预期：所有的上市公司都会给予流通股股东比较好的补偿。与第一批不同，第二批试点公司的市场代表性明显提高，这反映了政府对解决股权分置问题的决心。目前蓝筹股支付对价的幅度也对市场行成一定的标杆作用，从宝钢和长电复牌以后的股价反应看，机构投资者对支付对价的幅度有更高的期望，尽管我们觉得对价幅度已基本合理。 4、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 基于企业盈利增速会继续放慢的判断，我们对05年下半年A股的看法相对比较谨慎。自下而上选择盈利继续稳步增长的公司依然是我们的策略。从海外市场估值角度比较，我们认为股市已进入合理估值的水平，也反映了未来基本面的一些不利因素，再加上对价支付的幅度的话，有些股票可以说已经非常具有投资价值。所以，我们预期市场在目前水平会有比较明显的反弹，但因为受制于盈利上升的空间有限，中长期的上涨幅度不会很大，未来半年可能维持箱体震荡的格局。 四、托管人报告 本托管人依据《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》与《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》，自2005年4月27日起托管友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下称"友邦盛世基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管友邦盛世基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害友邦盛世基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》对友邦华泰基金管理有限公司--友邦盛世基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 （2）其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 （3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于友邦盛世基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2005年8月16日 五、财务会计报告（未经审计） (一)基金财务会计报表 1、资产负债表 项 目 附注 2005年6月30日 资产： 银行存款 72,293,178.70 清算备付金 55,995,639.72 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 - 应收股利 162,387.53 应收利息 A 1,537,371.28 应收申购款 14,775.00 其他应收款 - 股票投资市值 B 415,428,134.75 其中：股票投资成本 416,950,688.00 债券投资市值 B 173,551,403.54 其中：债券投资成本 173,429,922.98 配股权证 - 买入返售证券 83,900,000.00 待摊费用 - 其他资产 - 资产合计 803,132,890.52 负债： 应付证券清算款 - 应付赎回款 15,782,303.54 应付赎回费 59,480.91 应付管理人报酬 1,098,651.79 应付托管费 183,108.60 应付佣金 C 295,023.38 应付利息 39,584.72 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 D 250,000.00 卖出回购证券款 83,905,000.00 预提费用 E 78,313.30 其他负债 - 负债合计 101,691,466.24 持有人权益： 实收基金 F 700,739,395.30 未实现利得 G -2,980,403.25 未分配收益 3,682,432.23 持有人权益合计 701,441,424.28 负债及持有人权益合计 803,132,890.52 2、经营业绩表 项 目 附注 2005年上半年 收入： 股票差价收入 H 225,179.84 债券差价收入 - 债券利息收入 525,975.28 存款利息收入 743,744.73 股利收入 4,967,579.56 买入返售证券收入 844,094.60 其他收入 I 271,479.15 收入合计 7,578,053.16 费用： 基金管理人报酬 2,351,234.24 基金托管费 391,872.35 卖出回购证券支出 160,620.66 利息支出 - 其他费用 J 96,441.06 其中：信息披露费 52,208.65 审计费用 26,104.65 费用合计 3,000,168.31 基金净收益 4,577,884.85 加：未实现估值增值变动数 -1,401,072.69 基金经营业绩 3,176,812.16 3、收益分配表 项 目 附注 2005年上半年 本期基金净收益 4,577,884.85 加：期初基金净收益 - 加：本期申购基金单位的损益平准金 42.54 减：本期赎回基金单位的损益平准金 895,495.16 可供分配基金净收益 3,682,432.23 减：本期已分配基金净收益 - 期末基金净收益 3,682,432.23 4、净值变动表 项 目 附注 2005年上半年 一、期初基金净值 900,519,775.77 二、本期经营活动： 基金净收益 4,577,884.85 未实现估值增值变动数 -1,401,072.69 经营活动产生的基金净值变动数 3,176,812.16 三、本期基金单位交易： 基金申购款 14,692,968.37 基金赎回款 -216,948,132.02 基金单位交易产生的基金净值变动数 -202,255,163.65 四、本期向持有人分配收益 - 五、期末基金净值 701,441,424.28 (二)基金财务会计报表附注 1、基金采用的会计政策、会计估计 (1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 (2)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。 (3)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (4)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (5)基金资产的估值原则 ①上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值； ②首次公开发行但未上市的股票，按成本估值； ③由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； ④证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值； ⑤证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值； ⑥银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值； ⑦因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 (6)证券投资的成本计价方法 ①股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ②债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (7)待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限 ①待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，待摊费用在实际发生时入账，在受益期内平均摊销。 ②预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在预计发生时入账。 (8)收入的确认和计量 ①股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 ②证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 ③债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 ④存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ⑤股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 ⑥买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (9)费用的确认和计量 ①本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 ②本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 ③卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (10)基金的收益分配原则 ①本基金收益采用现金方式，投资人可选择现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红； ②每一基金份额享有同等分配权； ③基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； ④基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值； ⑤如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； ⑥在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； ⑦全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%，成立不满3个月，收益可不分配； ⑧法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 (11)税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： ①以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 ②基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。 ③对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时，代扣代缴20%的个人所得税。 ④从2005年6月13日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 ⑤从2005年1月24日起，股票买卖按照1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 ⑥对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本报告期重大会计差错的内容和更正金额 本报告期无重大会计差错。 3、关联方交易 (1)关联方关系 关联人名称 关联方关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、 基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 AIG环球投资(AIGGIC) 基金管理人的发起股东 华泰证券有限责任公司 基金管理人的发起股东 基金代销机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 江苏交通控股有限公司 基金管理人的股东 国华能源投资有限公司 基金管理人的股东 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。 (2)关联方交易 A、通过关联方席位进行的交易 2005年上半年 关联方及关联方交易 金额(元) 比例(%) 一、股票交易 华泰证券有限责任公司 186,592,497.86 41.38 二、债券交易 华泰证券有限责任公司 1,576,907.90 10.55 三、债券回购交易 华泰证券有限责任公司 573,200,000.00 8.24 四、佣金 华泰证券有限责任公司 141,782.96 48.06 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 B、关联方报酬 a)管理人报酬 本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H=E 1.50% 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2005年上半年 管理人报酬(元) 2,351,234.24 b)托管人报酬 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E 0.25% 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2005年上半年 托管人报酬(元) 391,872.35 C、与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 关联方及关联方交易 2005年上半年 一、银行间债券交易 金额(元) 中国银行股份有限公司 98,320,000.00 二、银行间回购交易 中国银行股份有限公司 180,905,000.00 三、银行间回购利息收入 中国银行股份有限公司 - 四、银行间回购利息支出 中国银行股份有限公司 174,043.51 4、会计报表重要项目的说明 A、应收利息 项 目 2005年6月30日 应收银行存款利息 66,506.31 应收清算备付金利息 25,198.10 应收债券利息 1,390,832.27 应收买入返售利息 54,834.60 合 计 1,537,371.28 B、投资估值增值 项 目 2005年6月30日 股票估值增值 -1,522,553.25 债券估值增值 121,480.56 合 计 -1,401,072.69 C、应付佣金 项 目 2005年6月30日 应付华泰证券佣金 141,782.96 应付兴业证券佣金 50,789.20 应付华夏证券佣金 102,451.22 合 计 295,023.38 D、其他应付款 项 目 2005年6月30日 应付券商垫付保证金 250,000.00 合 计 250,000.00 E、预提费用 项 目 2005年6月30日 预提信息披露费 52,208.65 预提审计费用 26,104.65 合 计 78,313.30 F、实收基金 项 目 2005年上半年 期初实收基金 900,519,775.77 加：本期申购基金 14,584,951.13 减：本期赎回基金 214,365,331.60 期末实收基金 700,739,395.30 G、未实现利得 项 目 2005年上半年 期初未实现利得 - 加：本期投资估值增值变动数 -1,401,072.69 本期申购的未实现利得平准金 107,974.70 减：本期赎回的未实现利得平准金 1,687,305.26 期末未实现利得 -2,980,403.25 H、股票差价收入 项 目 2005年上半年 卖出股票收入总额 17,581,512.70 减：卖出股票成本总额 17,341,433.91 交易佣金 14,898.95 卖出股票差价收入 225,179.84 I、其他收入 项 目 2005年上半年 赎回费收入 271,186.11 新股手续费返还 293.04 合 计 271,479.15 J、其他费用 项 目 2005年上半年 信息披露费 52,208.65 审计费用 26,104.65 其他费用 18,127.76 合 计 96,441.06 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 报告期末本基金没有流通转让受到限制的资产。 六、投资组合报告 (一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例(%) 1 股票投资 415,428,134.75 51.73 2 债券投资 173,551,403.54 21.61 3 银行存款和清算备付金合计 128,288,818.42 15.97 4 其他资产 85,864,533.81 10.69 合计 803,132,890.52 100.00 (二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 11,715,469.90 1.67 C 制造业 211,286,802.36 30.12 C0其中：食品、饮料 31,893,523.18 4.55 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 10,182,561.84 1.45 C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,815,602.48 1.68 C5 电子 - - C6 金属、非金属 48,285,327.20 6.88 C7 机械、设备、仪表 65,810,478.91 9.38 C8 医药、生物制品 43,299,308.75 6.17 C99 其他 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,323,792.41 7.46 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 68,852,850.22 9.82 G 信息技术业 17,573,183.64 2.51 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 36,817,045.20 5.25 J 房地产业 16,858,991.02 2.40 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合 计 415,428,134.75 59.22 2、期末基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 6,075,420 36,817,045.20 5.25 2 600900 长江电力 3,961,803 32,367,930.51 4.61 3 000729 燕京啤酒 3,037,954 21,539,093.86 3.07 4 600019 宝钢股份 4,303,912 21,433,481.76 3.06 5 000039 中集集团 2,161,200 20,444,952.00 2.91 6 000022 深赤湾Ａ 678,309 18,775,593.12 2.68 7 600018 上港集箱 1,144,910 18,536,092.90 2.64 8 600050 中国联通 6,707,322 17,573,183.64 2.51 9 000625 长安汽车 3,151,329 16,954,150.02 2.42 10 600012 皖通高速 2,508,082 16,628,583.66 2.37 11 600270 外运发展 2,308,449 14,912,580.54 2.13 12 600085 同仁堂 631,950 14,092,485.00 2.01 13 600886 国投电力 1,643,865 13,249,551.90 1.89 14 600276 恒瑞医药 1,018,219 13,226,664.81 1.89 15 000538 云南白药 723,144 12,879,194.64 1.84 16 600066 宇通客车 1,682,146 12,599,273.54 1.80 17 000619 海螺型材 2,106,168 11,815,602.48 1.68 18 600028 中国石化 3,318,830 11,715,469.90 1.67 19 000651 格力电器 1,075,184 10,977,628.64 1.57 20 600597 光明乳业 2,513,211 10,354,429.32 1.48 21 000488 晨鸣纸业 1,844,667 10,182,561.84 1.45 22 600418 江淮汽车 1,400,827 9,931,863.43 1.42 23 600761 安徽合力 1,861,588 9,233,476.48 1.32 24 000002 万 科Ａ 2,861,868 8,986,265.52 1.28 25 600383 金地集团 1,852,406 7,872,725.50 1.12 26 600795 国电电力 1,027,000 6,706,310.00 0.96 27 000629 新钢钒 832,987 4,264,893.44 0.61 28 600267 海正药业 353,185 3,100,964.30 0.44 29 600005 武钢股份 630,000 2,142,000.00 0.31 30 000927 一汽夏利 768,050 2,127,498.50 0.30 31 600320 振华港机 216,500 2,028,605.00 0.29 32 000581 威孚高科 231,714 1,957,983.30 0.28 3、本报告期内股票投资组合的重大变动 (1)本报告期内累计买入价值占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 35,385,649.27 5.04 2 600900 长江电力 30,711,426.78 4.38 3 000039 中集集团 26,182,062.11 3.73 4 600019 宝钢股份 21,378,341.35 3.05 5 000729 燕京啤酒 20,975,549.28 2.99 6 000022 深赤湾Ａ 20,460,453.84 2.92 7 600018 上港集箱 19,835,135.82 2.83 8 600050 中国联通 17,163,542.18 2.45 9 600012 皖通高速 17,053,170.65 2.43 10 000625 长安汽车 16,818,212.14 2.40 11 600270 外运发展 14,440,924.25 2.06 12 600276 恒瑞医药 13,543,656.86 1.93 13 600085 同仁堂 13,355,656.17 1.90 14 000538 云南白药 12,912,585.42 1.84 15 600886 国投电力 12,605,974.24 1.80 16 000619 海螺型材 12,143,614.91 1.73 17 600028 中国石化 11,753,916.58 1.68 18 600066 宇通客车 11,738,631.58 1.67 19 000488 晨鸣纸业 11,576,566.15 1.65 20 600418 江淮汽车 11,052,445.76 1.58 备注：由于本基金合同于报告期内生效，生效日为2005年4月27日，因此采用期末基金资产净值。 (2)本报告期内累计卖出价值占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期末资产净值比例(%) 1 600267 海正药业 4,384,492.75 0.63 2 600009 上海机场 3,563,636.60 0.51 3 600005 武钢股份 3,313,552.98 0.47 4 600018 上港集箱 2,740,446.80 0.39 5 600418 江淮汽车 1,812,439.59 0.26 6 000063 中兴通讯 987,252.23 0.14 7 000629 新钢钒 669,618.87 0.10 8 002050 三花股份 79,129.90 0.01 9 002046 轴研科技 30,942.98 0.00 备注：由于本基金合同于报告期内生效，生效日为2005年4月27日，因此采用期末基金资产净值。 (3)本报告期内基金的股票投资交易情况 报告期 买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元) 2005年上半年 434,292,121.91 17,581,512.70 (三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例(%) 1 国家债券 12,396,200.00 1.77 2 金融债券 - - 3 央行票据 158,491,657.54 22.60 4 企业债券 - - 5 可转换债券 2,663,546.00 0.38 合计 173,551,403.54 24.74 2、期末基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) 1 0501031 05央票31 600,000 60,540,000.00 8.63 2 0501029 05央票29 500,000 48,983,027.40 6.98 3 0501033 05央票33 500,000 48,968,630.14 6.98 4 010303 03国债⑶ 50,000 4,764,500.00 0.68 5 010213 02国债⒀ 50,000 4,467,000.00 0.64 (四)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 250,000.00 2 应收股利 162,387.53 3 应收利息 1,537,371.28 4 买入返售证券 83,900,000.00 5 应收基金申购款 14,775.00 合计 85,864,533.81 4、处于转股期的可转换债券明细 序号转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) 1 110036 招行转债 10,000 1,035,900.00 0.15 2 110001 邯钢转债 6,000 618,540.00 0.09 3 110418 江淮转债 3,350 424,646.00 0.06 4 125936 华西转债 3,000 296,190.00 0.04 5 126301 丝绸转2 3,000 288,270.00 0.04 七、基金份额持有人户数、持有人结构 1、基金份额持有人户数 1 基金份额持有人户数(户) 8,346 2 平均每户持有基金份额(份) 83,961.11 2、持有人结构 序号 持有人结构 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 机构投资者 419,800,900.34 59.91 2 个人投资者 280,938,494.96 40.09 八、开放式基金份额变动 1、合同生效日基金份额 合同生效日基金份额(份) 900,519,775.77 2、本报告期基金份额的变动 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日基金份额总额 900,519,775.77 2 加：本期申购基金份额总额 14,584,951.13 3 减：本期赎回基金份额总额 214,365,331.60 4 期末基金份额总额 700,739,395.30 九、重大事项揭示 1、基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门负责人。 报告期内基金管理人无重大人事变动。 3、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 4、基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 5、基金收益分配事项 报告期内无收益分配事项。 6、基金改聘为其审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 7、基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 8、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 A、基金租用证券公司专用席位数量 序号 证券公司 租用席位数量(个) 1 华泰证券有限责任公司 2 2 兴业证券股份有限公司 1 3 华夏证券股份有限公司 1 B、基金租用证券公司专用席位交易情况 交易/证券公司 2005年上半年 一、股票交易 金额(元) 比例(%) 华泰证券有限责任公司 186,592,497.86 41.38 兴业证券股份有限公司 72,157,342.52 16.00 华夏证券股份有限公司 192,170,316.91 42.62 合计 450,920,157.29 100.00 二、债券交易 华泰证券有限责任公司 1,576,907.90 10.55 兴业证券股份有限公司 - 0.00 华夏证券股份有限公司 13,373,567.30 89.45 合计 14,950,475.20 100.00 三、债券回购交易 华泰证券有限责任公司 573,200,000.00 8.24 兴业证券股份有限公司 838,000,000.00 12.05 华夏证券股份有限公司 5,543,900,000.00 79.71 合计 6,955,100,000.00 100.00 四、佣金 华泰证券有限责任公司 141,782.96 48.06% 兴业证券股份有限公司 50,789.20 17.22% 华夏证券股份有限公司 102,451.22 34.73% 合计 295,023.38 100.00% C、本报告期内租用证券公司席位的变更情况 本报告期内，基金管理人代表基金租用了华泰证券、华夏证券和兴业证券的专用交易席位。 9、其它事项 重大事件 信息披露报纸 披露日期 2005年5月16日起本基金开 中国证券报、上海证券报、 2005年5月11日 始办理日常申购业务 证券时报 2005年6月9日本基金增加 中国证券报、上海证券报、 2005年6月9日 联合证券有限责任公司为代 证券时报 销机构 2005年6月24日起本基金开 中国证券报、上海证券报、 2005年6月21日 始办理日常赎回业务 证券时报 十、备查文件目录及查询 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件 2、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的公告 (二)存放地点和查阅方式 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 (三)咨询方法 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务中心：021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司 二○○五年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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