最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全可转债混合(340001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 8463 | ||||||||
| 基金代码 | 340001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业可转债混合型证券投资基金2005年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期： 2005年8月29日 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2005年1月1日起至2005年6月30日止。 一、基金简介 （一）基金名称：兴业可转债混合型证券投资基金 基金简称：兴业转债基金 基金交易代码：163401 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月11日 报告期末基金份额总额：2,148,945,732.86份 基金合同存续期：不定期 （二）投资目标：在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基 金资产的长期稳定增值。 投资策略：基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自 下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极 参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债 的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基 础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场 风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴业可转债评价体 系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在 个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行 业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。 投资范围：本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规 允许基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准：80% 天相可转债指数＋15% 中信标普300指数＋5% 同业存款利率 风险收益特征：本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高 端。 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 邮政编码：200122 法定代表人：郑苏芬 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 电子信箱：custodian@icbc.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 （六）其他有关资料 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 26,218,388.46 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0110 3 期末可供分配基金收益 -23,590,026.45 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0110 5 期末基金资产净值 2,125,355,706.41 6 期末基金份额净值 0.9890 7 基金加权平均净值收益率 1.12% 8 本期基金份额净值增长率 1.96% 9 基金份额累计净值增长率 -1.10% 【提示】 1、以上财务指标中“本期”指2005年1月1日至2005年6月30日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 1.93% 0.92% 1.35% 0.56% 0.58% 0.37% 过去三个月 1.16% 0.66% 1.29% 0.42% -0.14% 0.24% 过去六个月 1.96% 0.57% 2.15% 0.37% -0.20% 0.19% 过去一年 0.03% 0.45% -0.09% 0.36% 0.12% 0.09% 自基金合同成立起 至今 -1.10% 0.42% -2.31% 0.37% 1.21% 0.05% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2.50% 1.50% 0.50% -0.50% -1.50% -2.50% -3.50% -4.50% -5.50% 2004-5-11 2004-6-22 2004-8-3 2004-9-14 2004-11-2 2004-12-2005-1-26 2005-3-18 2005-4-29 2005-6-17 14 兴业可转债基金 基金基准 注：1、按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2004年5月11日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，本基金已按规定达到本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 2、鉴于现行法规已取消基金资产至少20％投资于国债的限制，且本基金的投资组合比例自2004年12月24日起已调整为：“可转债30%～95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%），股票不高于30%，现金0～10%。(现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％)”，为客观评价本基金的业绩，根据《证券投资基金运作管理办法》及《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与托管银行中国工商银行协商一致，并报中国证监会批准，已自2005年6月21日起将本基金的业绩比较基准调整为“80% 天相可转债指数＋15% 中信标普300指数＋5% 同业存款利率”。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800万元。截止2005年6月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金。 兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2004年3月9日出具的《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]27号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2004年5月11日正式生效，首次设立募集规模为3,282,404,810.93份，经安永大华会计师事务所有限责任公司验资报告予以验证，有效认购户数为70846户。 （二）基金经理介绍 杜昌勇先生，1970年生，理学硕士，13年证券从业经历。1993年至2002年历任福建兴业证券公司直属营业部电脑部负责人，上海管理总部电脑部经理，福建兴业证券公司、兴业证券股份有限公司证券投资部总经理助理。现任兴业基金管理有限公司基金管理部总监兼兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。 王晓明先生，1974年生，经济学硕士，9年证券从业经历。1996年至2003年历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理。2004年1月加入兴业基金管理有限公司，现任兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 2005年上半年市场指数跌幅较大，开盘1260点，在围绕着1200点进行了四个多月的反复争夺后，终于在4月下旬有效击穿1200点，一路下探，在6月6日盘中创出了998点的历史低点，6月30日收盘1080点。机场、港口、高档白酒、高速公路、银行、电力等防御型、消费类、服务类板块走势较好，周期类股票、绩差股、部分二线蓝筹股跌幅较大。 股市的持续下跌是在证券市场国际化、市场化进程中估值的合理回归。股价高估的根源在于中国股市历史上的错误定位与投资主体风险意识的缺乏。造成市场走势疲弱的因素包括：（1）估值国际化接轨的步伐加快，随着股权分置问题的逐步解决和“新股全流通”渐入视野，估值过高企业的股价难以维持。（2）解决股权分置形成的潜在扩容给投资者的心理形成压力。（3）宏观调控以及经济增长放缓使得国内部分行业景气度下降，上市公司的业绩增长也将大幅下降。（4）人民币升值的压力依然，中国经济发展的外部环境不确定因素增强。 在股指大幅下挫的情况下，可转债市场在弱市中由于债性的支撑和部分转债转股价格修正的保护，表现出极强的抗跌性，并略有上涨。由于CPI冲高回落、升息预期下降、市场资金充裕。国债市场上半年单边牛市，市场收益率走低。债性转债相比同期限国债、企业债已具吸引力。同时，由于市场的持续低迷，部分转债向下修正了转股价，可转债兼具股债性的特征依旧。转债市场和股票市场相比依然体现出了中低风险、中高收益的良好特性。 2、基金运作情况回顾 与2004年底相比，我们加强了持仓资产的集中度，转债部分前十大品种占转债资产的比例有一定的集中。 转债部分，我们随市场的下跌，逐步加强组合中股性转债的配置，增持了受经济周期影响相对较小、成长性好、转股溢价较低的招商转债。同时，对部分获利较高的转债进行了减持。股票持仓部分也进行了大比例的调整，主要增持了宝钢股份、长江电力等，我们认为大盘蓝筹股业绩透明、有良好成长性，已经具备较高的投资价值。 3、市场展望及投资策略分析 2005年下半年，面临诸多不确定因素（宏观经济增速放缓、股票供给、汇率等），制度性变革进一步加大了市场的不确定性。证券市场将在震荡中迎来多年调整的结束。5月份开始的股权分置试点改革是对中国证券市场的一次大手术，手术过程中会有一些痛苦，但手术成功后的机体会更加健康，资本市场会更健康的发展。系统性风险已大量释放，蓝筹的估值基本合理，结构分化仍将继续。投资时代取代投机时代，未来股价的上升动力来自于企业业绩的不断增长。在非流通股东支付合理对价后，蓝筹股的投资安全性更高。 制度性变革中，转债市场的“中低风险，中高收益”的特征不会改变。转债在公开发行时同样是在非流通股东“暂不流通”的前提下募集的，解决股权分置时，“对价”是非流通股股东对“暂不流通”要约进行改变而作出的支付，此点同样适用于转债持有人。因此股权分置改革的对价过程中非流通股股东对转债持有人也应该进行一定的对价安排，保护转债持有人的利益。 总体上，股权分置改革对转债持有人极大可能是有利的。同时，我们看到，随股权分置问题的解决，上市公司的再融资将恢复，转债依然会成为主要的方式，转债市场将继续扩大。目前的转债市场的股性、债性依然是有吸引力的。 在下半年的投资策略上，整体上我们将维持较高的仓位，精选品种，集中持仓。我们将增加股性强转债的仓位，利用市场的波动在收益性和安全性上作好平衡。对基础股票的估值将以全流通为基础，并加强股票投资组合的防御性。 四、基金托管人报告 2005年上半年，本托管人在对兴业可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年上半年，兴业可转债混合型证券投资基金管理人——兴业基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对兴业可转债混合型证券投资基金管理人——兴业基金管理有限公司在2005年上半年所编制和披露的兴业可转债混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 特此报告。 中国工商银行资产托管部 2005年8月15日 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 资 产 银行存款 90,466,759.84 59,031,331.47 清算备付金 1,658,189.16 0.00 交易保证金 500,000.00 500,000.00 应收证券交易清算款 2,405,748.88 121,224.94 应收股利 528,584.96 0.00 应收利息 6(1) 10,760,828.50 8,972,841.19 应收申购款 30,705.94 209,890.00 股票投资市值 6(2) 504,310,830.13 456,563,771.97 其中：股票投资成本 564,657,470.58 499,153,413.54 债券投资市值 6(3) 1,538,385,053.44 2,008,912,451.26 其中：债券投资成本 1,548,361,400.15 2,062,059,823.59 资产总计 2,149,046,700.85 2,534,311,510.83 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 3,968,819.12 818,348.75 应付赎回款 15,514,966.77 1,732,194.85 应付赎回费 58,473.50 6,528.40 应付管理人报酬 2,286,832.54 2,856,874.97 应付托管费 439,775.50 549,399.04 应付佣金 6(4) 758,483.10 550,358.32 其他应付款 6(5) 500,000.00 500,000.00 预提费用 6(6) 163,643.91 50,000.00 负债合计 23,690,994.44 7,063,704.33 持有人权益 实收基金 6(7) 2,148,945,732.86 2,605,542,654.11 未实现利得 6(8) -58,248,111.37 -90,122,280.90 未分配收益 34,658,084.92 11,827,433.29 持有人权益合计 2,125,355,706.41 2,527,247,806.50 负债与持有人权益总计 2,149,046,700.85 2,534,311,510.83 基金份额净值 0.9890 0.9700 2、经营业绩表 单位：人民币元 2005年1月1日至 2004年1月1日至 项目 附注 2005年6月30日 2004年6月30日 收入 股票差价收入 6(9) 36,592,936.39 － 债券差价收入 6(10) -15,084,037.77 － 债券利息收入 11,910,541.57 － 存款利息收入 516,847.21 － 股利收入 10,069,037.90 － 买入返售证券收入 6,000.00 － 其他收入 6(11) 750,605.35 － 收入合计 44,761,930.65 － 费用 基金管理人报酬 15,186,930.20 － 基金托管费 2,920,563.45 － 卖出回购证券支出 253,409.57 － 其他费用 6(12) 182,638.97 － 其中：审计费用 44,630.98 － 信息披露费 119,012.93 － 费用合计 18,543,542.19 － 基金净收益 26,218,388.46 － 加：未实现估值增值/(减值)变动数 25,414,026.74 － 基金经营业绩 51,632,415.20 － 3、收益分配表 单位：人民币元 2005年1月1日至 2004年1月1日至 项目 2005年6月30日 2004年6月30日 基金净收益 26,218,388.46 － 加：期初基金净收益 11,827,433.29 － 加：本期申购基金份额的损益平准金 945,436.84 － 减：本期赎回基金份额的损益平准金 4,333,173.67 － 可供分配基金净收益 34,658,084.92 － 期末基金净收益 34,658,084.92 － 4、基金净值变动表 单位：人民币元 2005年1月1日至 2005年1月1日至 项目 2005年6月30日 2005年6月30日 一、期初基金净值 2,527,247,806.50 － 二、本期经营活动 基金净收益 26,218,388.46 － 未实现估值增值/(减值)变动数 25,414,026.74 － 经营活动产生的基金净值变动数 51,632,415.20 － 三、本期基金单位交易 基金申购款 115,571,399.70 － 基金赎回款 -569,095,914.99 － 基金单位交易产生的基金净值变动数 -453,524,515.29 － 四、期末基金净值 2,125,355,706.41 － （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2、本报告期重大会计差错 无。 3、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为： A.印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B.营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 C.个人所得税 对基金取得的债券的利息收入由债券发行企业在向基金派发债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金在2005年6月13日前取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税；在2005年6月13日及之后取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。 4、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册与过户登记人、直销机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、代销机构 国家开发投资公司 基金管理人的股东 中投信用担保有限公司 基金管理人的股东 福建省邮政局 基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年1月1日至 2004年1月1日至 关联方名称 2005年6月30日 2004年6月30日 占本期交易 占本期交易 股票买卖 本期成交金额 金额的比例 本期成交金额 金额的比例 兴业证券股份有限公司 315,281,567.14 22.88% － － 占本期交易 占本期交易 债券买卖 本期成交金额 金额的比例 本期成交金额 金额的比例 兴业证券股份有限公司 408,662,329.78 32.24% － － 占本期交易 占本期交易 证券回购 本期成交金额 金额的比例 本期成交金额 金额的比例 兴业证券股份有限公司 － － － － 2005年1月1日 2004年1月1日至 至2005年6月30日 2004年6月30日 占本期佣金 占本期佣金总 佣 金 本期佣金 总量的比例 本期佣金 量的比例 兴业证券股份有限公司 267,143.44 22.80% － － 注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ② 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限 于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；转债交易 佣金为成交金额的0.1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖） 经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金 收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管 费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票 交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因 此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期间与基金托管人进行了以下交易： 银行间买入债券金额为人民币48,965,000.00元，卖出债券金额为人民币48,745,000.00元，相应的债券买卖差价收入为人民币80,089.04元。 （4）基金管理人及托管人报酬 A.基金管理人报酬——基金管理费 a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.3%的年费率计提。计算方法如下： H=E 1.3%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2004-12-31 本期计提 本期支付 2005-6-30 2005年上半年度 2,856,874.97 15,186,930.20 15,756,972.63 2,286,832.54 B.基金托管人报酬——基金托管费 a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2004-12-31 本期计提 本期支付 2005-6-30 2005年上半年度 549,399.04 2,920,563.45 3,030,186.99 439,775.50 5、会计报表重要项目说明 （1）应收利息 项目 2005-06-30 应收银行存款利息 21,065.28 应收清算备付金利息 671.58 应收债券利息 10,739,091.64 10,760,828.50 合计 （2）待摊费用 本报告期末待摊费用的期末结存余额为零。 （3）投资估值增值 2005-6-30 项 目 成本 市值 估值增值 股票投资 564,657,470.58 504,310,830.13 -60,346,640.45 债券投资 1,548,361,400.15 1,538,385,053.44 -9,976,346.71 合计 2,113,018,870.73 2,042,695,883.57 -70,322,987.16 （4）应付佣金 项目 2005-6-30 兴业证券股份有限公司 267,143.44 国盛证券有限公司 163,196.91 广发证券股份有限公司 57,666.67 国泰君安证券股份有限公司 261,362.83 中国银河证券有限责任公司 9,113.25 合计 758,483.10 （5）其他应付款 系应付券商保证金人民币500,000.00元。 （6）预提费用 项目 2005-6-30 信息披露费 119,012.93 审计费 44,630.98 合计 163,643.91 （7）实收基金 项目 2005-6-30 期初实收基金 2,605,542,654.11 加：本期申购 115,870,902.98 减：本期赎回 572,467,824.23 期末实收基金 2,148,945,732.86 （8）未实现利得 项目 2005-6-30 期初数 -90,122,280.90 投资估值增/减值 25,414,026.74 未实现利得平准金 6,460,142.79 其中：本期申购 -1,244,940.12 本期赎回 7,705,082.91 合计 -58,248,111.37 注：投资估值增值为本基金于2005年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 （9）股票差价收入 项目 2005年1月1日至2005年6月30日 股票成交总额 940,391,184.56 减：股票成本总额 903,010,667.49 应付佣金 787,580.68 股票差价收入 36,592,936.39 （10）债券差价收入 项目 2005年1月1日至2005年6月30日 1,079,374,073.00 债券成交总额 减：债券成本总额 1,082,524,485.81 应收利息总额 11,897,624.96 债券差价收入 -15,084,037.77 （11）其他收入 项目 2005年1月1日至2005年6月30日 赎回费 711,370.23 新股申购手续费返还 8,213.20 新股申购资金迟退利息返还 6,021.92 国债分销手续费返还 25,000.00 合计 750,605.35 （12）其他费用 项目 2005年1月1日至2005年6月30日 信息维护费 119,012.93 审计费用 44,630.98 帐户维护费 18,370.00 交易所回购交易费用 625.06 合计 182,638.97 （13）已分配基金净收益 本基金自2005年1月1日至2005年6月30日未进行收益分配。 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末流通转让受到限制的股票如下： 转让受 受限期限 股票名称 数量 总成本 总市值 估值方法 限原因 （上市日） 新股在锁定 登海种业 29,165 487,055.50 627,922.45按市价估值 2005.7.18 期未流通 新股在锁定 兔宝宝 60,775 302,659.50 413,270.00按市价估值 2005.8.10 期未流通 新股在锁定 江苏三友 24,479 86,900.45 127,046.01按市价估值 2005.8.18 期未流通 新股在锁定 轴研科技 31,879 203,706.81 376,172.20按市价估值 2005.8.26 期未流通 新股在锁定 成霖股份104,300 896,980.00 948,087.00按市价估值 2005.8.31 期未流通 新股在锁定 包头铝业369,125 1,291,937.50 1,387,910.00按市价估值 2005.8.9 期未流通 新股在锁定 中材国际 65,618 494,103.54 1,057,762.16按市价估值 2005.7.12 期未流通 增发配售 宝钢股份425,936 2,180,792.32 2,121,161.28按市价估值 2005.7.11 未上市 （2）报告期末无流通转让受到限制的债券。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 504,310,830.13 23.47% 2 债券 1,538,385,053.44 71.58% 3 银行存款及清算备付金 92,124,949.00 4.29% 4 其他资产 14,225,868.28 0.66% 5 资产合计 2,149,046,700.85 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 627,922.45 0.03% B采掘业 74,252,657.51 3.49% C制造业 272,352,938.78 12.82% C0其中：食品、饮料 18,708,423.15 0.88% C1 纺织、服装、皮毛 8,266,971.01 0.39% C2 木材、家具 413,270.00 0.02% C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,175,496.76 0.76% C5 电子 C6 金属、非金属 165,062,504.24 7.77% C7 机械、设备、仪表 36,968,097.57 1.74% C8 医药、生物制品 4,940,000.00 0.23% C99 其他制造业 21,818,176.05 1.03% D电力、煤气及水的生产和供应业 53,274,771.93 2.51% E 建筑业 3,781,816.64 0.18% F 交通运输、仓储业 44,280,601.97 2.08% G信息技术业 H批发和零售贸易 5,730,047.76 0.27% I 金融、保险业 21,816.00 0.00% J 房地产业 15,212,984.21 0.72% K社会服务业 34,775,272.88 1.64% L 传播与文化产业 M综合类 合计 504,310,830.13 23.73% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600019 宝钢股份 12,470,620 62,706,580.80 2.9220% 2 600900 长江电力 5,739,329 46,890,317.93 2.2062% 3 000983 西山煤电 4,618,461 31,682,642.46 1.4907% 4 000937 G金 牛 4,410,345 25,094,863.05 1.1807% 5 600210 紫江企业 7,497,655 21,818,176.05 1.0266% 6 000088 盐田港Ａ 2,034,959 19,779,801.48 0.9307% 7 600236 桂冠电力 4,025,384 19,523,112.40 0.9186% 8 600585 海螺水泥 2,936,374 19,468,159.62 0.9160% 9 600018 上港集箱 1,146,151 18,556,184.69 0.8731% 10 000898 鞍钢新轧 4,948,549 18,309,631.30 0.8615% 11 600001 邯郸钢铁 3,690,000 18,007,200.00 0.8473% 12 000970 中科三环 3,178,053 16,970,803.02 0.7985% 13 600418 江淮汽车 2,173,459 15,409,824.31 0.7250% 14 600188 兖州煤业 1,479,415 15,385,916.00 0.7239% 15 000932 华菱管线 3,852,516 15,024,812.40 0.7069% 16 600686 金龙汽车 1,737,264 12,230,338.56 0.5754% 17 600662 强生控股 1,811,784 11,269,296.48 0.5302% 18 600887 伊利股份 712,431 9,368,467.65 0.4408% 19 000895 双汇发展 618,950 9,339,955.50 0.4395% 20 600660 福耀玻璃 1,358,775 8,995,090.50 0.4232% 21 000002 万 科Ａ 2,664,000 8,364,960.00 0.3936% 22 000822 山东海化 1,780,232 7,530,381.36 0.3543% 23 600325 华发股份 991,031 6,848,024.21 0.3222% 24 000731 四川美丰 800,430 6,147,302.40 0.2892% 25 600317 营口港 639,206 5,944,615.80 0.2797% 26 600795 国电电力 883,200 5,767,296.00 0.2714% 27 600628 新世界 800,286 5,730,047.76 0.2696% 28 000541 佛山照明 484,350 5,206,762.50 0.2450% 29 600196 复星医药 1,000,000 4,940,000.00 0.2324% 30 600874 创业环保 1,082,300 3,982,864.00 0.1874% 31 600066 宇通客车 500,000 3,745,000.00 0.1762% 32 600177 雅戈尔 924,000 3,400,320.00 0.1600% 33 600510 黑牡丹 956,300 3,203,605.00 0.1507% 34 000065 北方国际 600,012 2,724,054.48 0.1282% 35 000629 新钢钒 499,990 2,559,948.80 0.1204% 36 600096 云天化 262,100 2,497,813.00 0.1175% 37 600123 兰花科创 230,600 2,089,236.00 0.0983% 38 600398 凯诺科技 300,000 1,536,000.00 0.0723% 39 600472 包头铝业 369,125 1,387,910.00 0.0653% 40 600010 钢联股份 322,600 1,287,174.00 0.0606% 41 600970 中材国际 65,618 1,057,762.16 0.0498% 42 002047 成霖股份 104,300 948,087.00 0.0446% 43 002041 登海种业 29,165 627,922.45 0.0295% 44 600726 华电能源 207,100 617,158.00 0.0290% 45 002043 兔宝宝 60,775 413,270.00 0.0194% 46 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.0177% 47 002044 江苏三友 24,479 127,046.01 0.0060% 48 600036 招商银行 3,600 21,816.00 0.0010% （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 单位：元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 000937 G金 牛 174,679,048.18 6.91% 2 600418 江淮汽车 122,954,434.85 4.87% 3 600096 云天化 73,736,158.48 2.92% 4 600019 宝钢股份 70,439,752.60 2.79% 5 000822 山东海化 56,888,269.61 2.25% 6 600001 邯郸钢铁 54,308,686.19 2.15% 7 600005 武钢股份 41,434,868.69 1.64% 8 600900 长江电力 38,296,058.58 1.52% 9 600196 复星医药 27,971,480.88 1.11% 10 000898 鞍钢新轧 27,583,717.10 1.09% 11 000932 华菱管线 26,617,524.36 1.05% 12 000088 盐田港Ａ 25,892,512.20 1.02% 13 600018 上港集箱 15,630,114.07 0.62% 14 000983 西山煤电 13,060,254.68 0.52% 15 600325 华发股份 12,822,402.82 0.51% 16 600662 强生控股 11,664,460.04 0.46% 17 600177 雅戈尔 11,160,763.55 0.44% 18 600036 招商银行 9,726,562.44 0.38% 19 000002 万 科Ａ 9,725,708.87 0.38% 20 600027 华电国际 9,431,100.00 0.37% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 单位：元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 000937 G金 牛 158,259,867.31 6.26% 2 600418 江淮汽车 135,604,837.54 5.37% 3 600096 云天化 81,189,275.98 3.21% 4 000822 山东海化 51,488,927.44 2.04% 5 600005 武钢股份 41,162,077.75 1.63% 6 600887 伊利股份 38,060,065.85 1.51% 7 000625 长安汽车 36,476,539.61 1.44% 8 600196 复星医药 35,785,075.49 1.42% 9 600001 邯郸钢铁 33,648,852.24 1.33% 10 600795 国电电力 28,414,091.38 1.12% 11 600320 振华港机 25,066,396.54 0.99% 12 600087 南京水运 22,828,819.19 0.90% 13 600296 兰州铝业 18,919,905.88 0.75% 14 000527 美的电器 17,393,750.21 0.69% 15 600036 招商银行 16,430,015.40 0.65% 16 600383 金地集团 12,962,814.52 0.51% 17 000932 华菱管线 12,385,826.06 0.49% 18 000983 西山煤电 11,629,987.53 0.46% 19 600660 福耀玻璃 11,489,877.90 0.45% 20 600027 华电国际 10,372,226.01 0.41% 3、报告期内买入股票的成本总额为968,514,724.53元，卖出股票的收入总额为939,603,603.88元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券 78,473,000.00 3.69% 央行票据 38,729,057.54 1.82% 可转换债券 1,421,182,995.90 66.87% 债券投资合计 1,538,385,053.44 72.38% （六）本报告期末债券明细 1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 招行转债 389,210,419.80 18.31% 2 华菱转债 184,150,730.12 8.66% 3 钢联转债 117,016,802.00 5.51% 4 创业转债 116,932,543.30 5.50% 5 复星转债 102,884,411.50 4.84% 2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 招行转债 389,210,419.80 18.31% 2 华菱转债 184,150,730.12 8.66% 3 钢联转债 117,016,802.00 5.51% 4 创业转债 116,932,543.30 5.50% 5 复星转债 102,884,411.50 4.84% 6 邯钢转债 98,837,537.50 4.65% 7 首钢转债 60,397,865.46 2.84% 8 海化转债 52,911,281.42 2.49% 9 江淮转债 46,460,075.20 2.19% 10 南山转债 46,402,757.80 2.18% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 500,000.00 2 应收证券交易清算款 2,405,748.88 3 应收股利 528,584.96 4 应收利息 10,760,828.50 5 应收申购款 30,705.94 6 合 计 14,225,868.28 6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产 净值比例 1 100016 民生转债 21,964,259.40 1.03% 2 100096 云化转债 37,787,505.60 1.78% 3 100117 西钢转债 7,996,638.00 0.38% 4 100177 雅戈转债 28,767,202.20 1.35% 5 100196 复星转债 102,884,411.50 4.84% 6 100567 山鹰转债 5,904,014.10 0.28% 7 100726 华电转债 26,363,148.50 1.24% 8 110001 邯钢转债 98,837,537.50 4.65% 9 110010 钢联转债 117,016,802.00 5.51% 10 110036 招行转债 389,210,419.80 18.31% 11 110037 歌华转债 27,418,474.00 1.29% 12 110219 南山转债 46,402,757.80 2.18% 13 110317 营港转债 41,081,800.00 1.93% 14 110418 江淮转债 46,460,075.20 2.19% 15 125729 燕京转债 8,695,530.00 0.41% 16 125822 海化转债 52,911,281.42 2.49% 17 125932 华菱转债 184,150,730.12 8.66% 18 125959 首钢转债 60,397,865.46 2.84% 七、基金份额持有人户数、持有人结构 基金 户均 基金持有人份额结构（％） 持有人 持有的 机构投资者持 占总份额 个人投资者持有 占总份额 户数 份额 有份额 比例 份额 比例 54,761 39,242 333,376,427.64 15.51% 1,815,569,305.22 84.49% 八、开放式基金份额变动 序号 项目 份额（份） 1 基金合同生效日基金份额总额 3,282,404,810.93 2 期初基金份额总额 2,605,542,654.11 3 期间基金总申购份额 115,870,902.98 4 期间基金总赎回份额 572,467,824.23 5 期末基金份额总额 2,148,945,732.86 九、重大事件揭示 （一） 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二） 报告期内本基金的托管人未发生重大人事变动。 （三） 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四） 报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五） 报告期内本基金未分配收益。 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构――安永大华会计师事务所。 （七） 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 （八） 2005年1月28日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《兴业可转债混合型证券投资基金获配华电国际A股公告》。 （九） 2005年3月17日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《兴业可转债混合型证券投资基金获配南京港A股公告》。 （十）2005年4月5日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司就增加天相投资顾问有限公司为本基金的代销机构在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。 （十一）2005年4月12日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《兴业可转债混合型证券投资基金获配登海种业A股公告》。 （十二） 2005年6月21日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《关于兴业可转债混合型证券投资基金调整业绩评价基准的公告》。 （十三） 2005年6月21日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司就本公司运用固有资金投资旗下兴业可转债混合型证券投资基金在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。 （十四） 2005年6月22日，本基金的管理人兴业基金管理有限公司就兴业可转债混 合型基金更新招募说明书在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。 （十五） 根据中国证监会有关要求，本报告期内我公司在综合考量了多家证券经营机 构的财务状况、经营状况、研究能力，并经公司董事会批准新增租用国泰君 安证券股份有限公司、银河证券有限责任公司的沪深交易席位作为基金专用 交易席位。席位佣金为股票成交金额的1‰、转债成交金额的0.1‰扣除应当 由券商负担的交易手续费、证管费以及证券结算风险基金。具体使用情况如下： 1、通过各证券公司专用席位进行的股票交易成交金额（2005年1月1日至2005 年6月30日） 序号 券商名称 股票交易量 占交易量比例 1 兴业证券 315,281,567.14 22.88% 2 国盛证券 208,493,154.79 15.13% 3 广发证券 135,004,277.28 9.80% 4 中银国际 398,981,710.68 28.95% 5 国泰君安 309,832,571.17 22.48% 6 银河证券 10,626,501.57 0.77% 7 合 计 1,378,219,782.63 100.00% 2、通过各证券公司专用席位进行的债券交易成交金额（2005年1月1日至2005 年6月30日） 序号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 1 兴业证券 408,662,329.78 32.24% 2 国盛证券 228,278,188.20 18.01% 3 广发证券 127,361,060.00 10.05% 4 中银国际 349,111,256.81 27.54% 5 国泰君安 146,031,318.30 11.52% 6 银河证券 7,988,216.40 0.63% 7 合 计 1,267,432,369.49 100.00% 3、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交金额（2005年1月1日至2005 年6月30日） 序号 券商名称 债券回购成交量 占交易量比例 1 兴业证券 0 2 国盛证券 0 3 广发证券 0 4 中银国际 180,000,000.00 100.00% 5 国泰君安 0 6 银河证券 0 7 合 计 180,000,000.00 100.00% 4、支付各证券公司的席位交易佣金（2005年1月1日至2005年6月30日） 序号 券商名称 席位交易佣金 占交易量比例 1 兴业证券 267,143.44 22.80% 2 国盛证券 182,377.99 15.57% 3 广发证券 115,304.97 9.84% 4 中银国际 336,286.16 28.70% 5 国泰君安 261,362.83 22.31% 6 银河证券 9,113.25 0.78% 7 合 计 1,171,588.64 100.00% 十、备查文件目录 1、中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件 2、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》 3、《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》 4、《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2005年8月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |