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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 84597 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年12 月31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2010 年3 月31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信先行策略混合 基金主代码 290002 交易代码 290002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年6 月28 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,326,095,445.11 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产， 追求收 益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估 的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益 投资策略 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而 下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运 用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套 利和融资杠杆等策略 业绩比较基准 65%*新华富时A600 指数 + 35%*新华富时中国国债指 数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种， 其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯 股票基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 唐国培 石立平 信息披露负责人 联系电话 021-50372168 010-68560675 电子邮箱 xxpl@ftfund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-888-5988 95595 传真 021-50372197 010-68560661 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已实现收益 1,397,727,472.52 -4,761,061,094.14 114,167,353.60 本期利润 2,505,855,944.33 -5,882,138,670.54 466,111,374.05 加权平均基金份额本期利润 0.2388 -0.4827 0.1149 本期加权平均净值利润率 36.48% -71.02% 10.89% 本期基金份额净值增长率 44.62% -48.15% 126.73% 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可供分配利润 -1,654,754,349.66 -3,569,746,645.19 879,968,705.30 期末可供分配基金份额利润 -0.1774 -0.3122 0.0775 期末基金资产净值 6,777,285,112.49 5,746,088,639.51 10,996,941,175.13 期末基金份额净值 0.7267 0.5025 0.9691 3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 基金份额累计净值增长率 229.30% 127.70% 339.14% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.69% 1.69% 12.59% 1.13% 1.10% 0.56% 过去六个月 5.61% 1.89% 9.45% 1.37% -3.84% 0.52% 过去一年 44.62% 1.76% 55.03% 1.32% -10.41% 0.44% 过去三年 70.03% 1.94% 50.75% 1.64% 19.28% 0.30% 过去五年 249.58% 1.70% 140.43% 1.39% 109.15% 0.31% 自基金合同 生效起至今 229.30% 1.63% 128.59% 1.36% 100.71% 0.27% 注： 本基金业绩比较基准为：65%×新华富时中国A600 指数＋35%×新华富时中国国债指 数。 新华富时中国 A600 指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市 值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数，新华富时中国国债指数涵盖了在上海及 深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投 资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2004-6-28 2004-11-22 2005-4-21 2005-9-15 2006-2-21 2006-7-18 2006-12-11 2007-5-15 2007-9-30 2008-3-3 2008-7-25 2008-12-19 2009-5-21 2009-10-20 泰信先行策略基金先行策略比较基准 1、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－95%，债券资产0%－65%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。 2、因业务发展的需要，经公司第二届董事会2008 年度会议审议通过，决定增聘梁剑先生担 任泰信先行策略基金基金经理，与基金经理王鹏先生共同管理该基金。详细情况请见2009 年4 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于 泰信先行策略、双息双利基金增聘基金经理的临时公告》。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2009 年第3 次（通讯）会议审议通过，决定免 去王鹏同志的泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。由基金经理之一梁剑同志继续管 理该基金。详细情况请见2009 年7 月2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上的《泰信基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理的临时公告》。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 108.34% 126.75% 67.83% 83.64% 55.03% 44.62% -48.15% -1.32% -4.90% -60.00% -47.05% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2005 2006 2007 2008 2009 净值增长率业绩比较基准收益率 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2009 - - - - - 2008 - - - - - 2007 2.600 81,223,150.48 122,329,933.98 203,553,084.46 - 合计 2.600 81,223,150.48 122,329,933.98 203,553,084.46 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 成立日期：2003 年5 月23 日 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 电话：（021）50372168 传真：（021）50372197 联系人：高海鸥 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国 信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金 管理公司。 公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务团队）、营销策划及基金事务团 队（分基金事务、客户服务、营销策划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投 资部、研究部、风险管理部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2009 年12 月31 日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰 信优势增长、泰信蓝筹精选、泰信债券增强收益等 7 只开放式基金，基金资产规模136.27 亿 元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 梁剑先 生 研究副 总监兼 本基金 基金经 理 2009 年4 月 25 日 - 11 金融学硕士。曾 任职于上海久 联证券公司。 2004 年6 月加 入泰信基金管 理有限公司，先 后担任金融工 程部经理、研究 部经理，现兼任 研究副总监。 朱君荣 先生 本基金 基金经 理助理 2009 年5 月 26 日 - 10 经济学硕士。具 有基金从业资 格。曾任职于安 信投资有限公 司、大鹏证券有 限责任公司研 究所、海富通基 金管理有限公 司、上海市世城 投资有限公司。 2009 年2 月加 入泰信基金管 理有限公司，现 任先行策略基 金经理助理。 王鹏先 生 本基金 基金经 理、基金 投资总 监、兼优 势增长 基金经 理 2008 年6 月 28 日 2009 年7 月2 日 9 经济学博士。曾 任职于海通证 券股份有限公 司。2002 年12 月进入泰信基 金管理有限公 司，历任投资管 理部经理、固定 收益投资总监， 并先后担任泰 信天天收益基 金经理、泰信双 息双利基金基 金经理、泰信优 势增长基金基 金经理、泰信先 行策略基金基 金经理，已于 2009 年7 月31 日离职。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告日期为准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 及其他有关法律法规、《泰信先行策略开放式基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽 责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生 损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）自2008 年3 月20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部 负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司旗下的泰信先行策略基金和泰信优势增长基金同为混合型基金。本报告 期间，泰信先行策略混合基金净值增长率44.62%，而泰信优势增长混合基金的净值增长率 39.47%，两基金在报告期内的净值增长率之差超过5%，其主要原因是泰信先行策略混合基金的 股票仓位比泰信优势增长混合基金平均高出9.63%，特别是在2009 年上半年牛市行情中，较高 的股票仓位可以赢得更高的收益，二者并不存在利益输送的情况。除此之外，公司旗下其他基 金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在国家宽松的货币政策和积极的财政政策基础上，2009 年A 股市场在预期复苏、确认复苏 的反复中，展开了一轮强劲的上涨，沪深300 涨幅达到96.71%。 从政策面上看，贯穿全年的是 区域振兴、新兴产业振兴、刺激消费、淘汰落后产能、节能减排。但对房地产业而言，国家年 初和年末的政策发生了转变，从促进到调控，显示出过度上涨的房价在社会上反应强烈，也引 起了管理层的担心和不满。尽管2009 年充满了疑惑、犹豫和彷徨，宏观经济复苏的步伐已不可 阻挡，各种宏观和行业数据，如货币供应量、新增贷款、PMI、房地产销售、固定资产增速、企 业库存、物价指数等，不断地提振着市场的信心。 全年来看，A 股市场上整体呈现出“上半年 主题加周期类，下半年消费加科技”的特点。虽然1 季度基于宏观指标的研究，迅速提高了股 票仓位，但对新能源、军工等主题把握不够，3 季度对下跌风险缺乏警惕，使本基金2009 年总 体表现不令人满意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为0.7267 元，净值增长率为44.62%，同期比较基准净 值增长率为 55.03% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历2009 年A 股市场近乎翻倍的行情后，2010 年市场操作的难度将明显增大，这无疑 大大增加了本基金在行业配置和选股上的困难程度。在宏观方面，可以预见的是宽松的货币和 积极的财政政策将逐步趋向谨慎，相对紧缩的政策会陆续出台。虽然在复苏的背景下，企业盈 利能力快速恢复，但通胀压力可能逐渐增大，这对经济增长又起到负面作用。2010 年流动性的 相对趋紧或会制约A 股市场的上行空间，大盘走势趋于复杂，箱体振荡的概率很大。 本基金看好下游具有稳定持续增长能力的公司，除了传统型的消费类公司，注重挖掘新型 盈利模式或消费模式的公司，对低碳经济类公司长期关注，对创新科技类公司长期配置。同时 本基金也会重视通胀背景下周期类公司的波段性机会。在总结2009 年的经验和教训的基础上， 本基金在2010 年将更加注意控制波段风险，适度降低股票投资比例，使基金持有人能够在降低 风险的基础上，获得更多收益。 4. 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公 司上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士，7 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风 险管理部经理。 高伟女士，本科，英国牛津大学Catalysts 公司风险投资方向访问学者，高级会计师,11 年金融业、7 年其他行业从业经验，曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、 业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。 庞少华先生，硕士，会计师，14 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部 内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年1 月加入泰信基金管理有限公司，现 任公司清算会计部经理。 刘强先生，工商管理硕士。2002 年10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监 兼泰信优质生活股票基金基金经理。 梁剑先生，硕士，具有10 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004 年7 月加入泰信基金，现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的 前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有 明示选择，则视为选择支付现金； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益现弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值； （5）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； （6）基金收益分配比例按照有关规定执行； （7）在符合基金分红条件下，本基金每年至少分红一次。当年成立不满3 个月，收益可不分配。 法律法规或监管机构另有规定的从起规定。 2、报告期内已实施的利润分配情况 截止本报告期内，本基金本报告期已实现收益1,397,727,472.52 元，期末可供分配利润 -1,654,754,349.66 元。不符合分红条件，报告期内未进行分红。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年度，中国光大银行在泰信先行策略证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对泰信先行策略证券投资基金的投资运作进行 了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提 交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作 为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——泰信 基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同 及实际情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——泰信基金管理有限公司编制的“泰信先行策略证券投资基金2009 年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容真实、准确。 中国光大银行 2010 年3 月17 日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金 报告截止日： 2009 年12 月31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 523,751,212.86 381,548,081.21 结算备付金 26,561,292.25 4,730,090.61 存出保证金 6,282,313.04 2,750,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 6,317,054,585.93 5,390,347,437.74 其中：股票投资 6,316,113,402.13 3,257,571,462.94 债券投资 941,183.80 2,132,775,974.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 23,901,351.45 2,483,491.41 应收利息 7.4.7.5 99,805.93 28,966,925.21 应收股利 - - 应收申购款 84,755.33 17,396.26 其它资产 7.4.7.6 - 28,411.64 资产总计 6,897,735,316.79 5,810,871,834.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 88,204,787.82 - 应付赎回款 6,863,026.77 49,735,374.85 应付管理人报酬 8,716,812.18 7,535,763.64 应付托管费 1,452,802.02 1,255,960.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 12,014,166.93 3,268,352.33 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 其它负债 7.4.7.8 3,198,608.58 2,987,743.15 负债合计 120,450,204.30 64,783,194.57 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,247,545,258.85 5,208,141,436.16 未分配利润 7.4.7.10 2,529,739,853.64 537,947,203.35 所有者权益合计 6,777,285,112.49 5,746,088,639.51 负债和所有者权益总计 6,897,735,316.79 5,810,871,834.08 报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值0.7267 元，基金份额总额9,326,095,445.11 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金 本报告期： 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期金额 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间金额 2008 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 一、收入 2,712,931,116.60 -5,668,094,953.85 1.利息收入 21,659,393.61 76,013,423.36 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,432,435.02 9,027,770.06 债券利息收入 17,226,958.59 66,356,288.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 629,364.65 其它利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,582,637,495.98 -4,625,261,836.41 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,548,419,413.42 -4,670,734,888.48 债券投资收益 7.4.7.13 -4,438,023.28 5,138,841.64 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 11,549,381.73 股利收益 7.4.7.15 38,656,105.84 28,784,828.70 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.16 1,108,128,471.81 -1,121,077,576.40 4.其它收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.17 505,755.20 2,231,035.60 二、费用 207,075,172.27 214,043,716.69 1．管理人报酬 102,462,629.18 125,234,440.13 2．托管费 17,077,104.83 20,872,406.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 87,066,324.28 67,295,863.26 5．利息支出 - 128,540.24 其中：卖出回购金融资产支出 - 128,540.24 6．其它费用 7.4.7.19 469,113.98 512,466.40 三、利润总额 2,505,855,944.33 -5,882,138,670.54 四、净利润 2,505,855,944.33 -5,882,138,670.54 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金 本报告期： 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 5,208,141,436.16 537,947,203.35 5,746,088,639.51 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - 2,505,855,944.33 2,505,855,944.33 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -960,596,177.31 -514,063,294.04 -1,474,659,471.35 其中：1.基金申购款 168,062,056.78 65,159,408.44 233,221,465.22 2.基金赎回款 -1,128,658,234.09 -579,222,702.48 -1,707,880,936.57 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 4,247,545,258.85 2,529,739,853.64 6,777,285,112.49 上年度可比期间 项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 5,168,140,433.50 5,828,800,741.63 10,996,941,175.13 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - -5,882,138,670.54 -5,882,138,670.54 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 40,001,002.66 591,258,132.26 631,286,134.92 其中：1.基金申购款 1,597,115,968.03 1,739,284,301.08 3,336,400,269.11 2.基金赎回款 -1,557,114,965.37 -1,147,999,168.82 -2,705,114,134.19 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 5,208,141,436.16 537,947,203.35 5,746,088,639.51 注：报表附注为财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人:高清海 主管会计工作负责人:韩波 会计机构负责人:庞少华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第69 号《关于同意泰信先行策略开放式证券投资基 金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施 细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金 契约》(后更名为《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004 年6 月28 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币748,671,250.49 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第103 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中 国光大银行股份有限公司。 根据《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》和《泰信先行策略开放式证券投资 基金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2007 年8 月20 日进行了基金份额拆分，拆分 比例为1：2.1956280839，并于2007 年8 月21 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为股票资产30-95%，债券资产0-65%，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：65%X 新华富时A600 指数 +35%X 新华富时中国国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2010 年3 月29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财 务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明 本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009 年 12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向 基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个 人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易：无。 7.4.7.1.2 权证交易：无。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金：无。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 102,462,629.18 125,234,440.13 其中：支付销售机构的客 户维护费 22,140,069.09 26,060,406.58 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5%/当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年 1 月1 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 17,077,104.83 20,872,406.66 注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易：无。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009 年1 月1 日至2009 年 12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月 31 日 期初持有的基金份额 4,999,000.00 4,999,000.00 期间申购/买入总份额 8,608,575.85 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 13,607,575.85 4,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.15% 0.04% 注:基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托光大银行办理，适用手续 费为人民币1,000.00 元。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 关联方 名称 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 青岛国 信实业 有限公 司 - - 170,257,912.34 1.49% 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 523,751,212.86 4,131,385.55 381,548,081.21 8,847,711.69 注:本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：） 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 300015 爱尔眼科 2009 年10 月15 日 2010 年02 月01 日 新股网 下申购 28.00 48.80 17,269.00 483,532.00 842,727.20 - 300027 华谊兄弟 2009 年10 月19 日 2010 年02 月01 日 新股网 下申购 28.58 55.43 19,809.00 566,141.22 1,098,012. 87 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在 新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新 股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 60010 2 莱钢 股份 2009 年11 月09 日 资产 重组 13.07 2010 年 02 月24 日 11.88 1,274,166.00 15,460,008.94 16,653,349.6 2 - 60035 新农2009 资产20.87 2010 年19.05 1,000,000.00 23,467,124.42 20,870,000.0 - 9 开发 年12 月22 日 重组 01 月21 日 0 60073 9 辽宁 成大 2009 年12 月28 日 公告 重大 事项 38.09 2010 年 01 月11 日 41.90 2,407,353.00 95,477,611.66 91,696,075.7 7 - 注：本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,316,113,402.13 91.57 其中：股票 6,316,113,402.13 91.57 2 固定收益投资 941,183.80 0.01 其中：债券 941,183.80 0.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 550,312,505.11 7.98 6 其它各项资产 30,368,225.75 0.44 合计 6,897,735,316.79 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 296,322,372.00 4.37 B 采掘业 739,408,808.05 10.91 C 制造业 2,256,209,650.79 33.29 C0 食品、饮料 27,680,660.00 0.41 C1 纺织、服装、皮毛 125,199,724.70 1.85 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 130,013,948.24 1.92 C4 石油、化学、塑胶、塑料256,855,311.41 3.79 C5 电子 214,284,401.54 3.16 C6 金属、非金属 472,411,399.39 6.97 C7 机械、设备、仪表 710,980,230.37 10.49 C8 医药、生物制品 318,783,975.14 4.70 C99 其它制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业34,247,609.28 0.51 E 建筑业 67,150,252.02 0.99 F 交通运输、仓储业 476,601,827.75 7.03 G 信息技术业 118,860,369.01 1.75 H 批发和零售贸易 397,444,991.17 5.86 I 金融、保险业 1,286,875,312.57 18.99 J 房地产业 525,723,944.52 7.76 K 社会服务业 18,940,252.10 0.28 L 传播与文化产业 1,098,012.87 0.02 M 综合类 97,230,000.00 1.43 合计 6,316,113,402.13 93.20 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 000655 金岭矿业 8,841,768.00 166,932,579.84 2.46 2 600256 广汇股份 6,799,919.00 155,718,145.10 2.30 3 000016 深康佳Ａ 18,692,893.00 143,748,347.17 2.12 4 601919 中国远洋 9,999,893.00 138,998,512.70 2.05 5 000002 万 科Ａ 12,050,999.00 130,271,299.19 1.92 6 601601 中国太保 5,000,000.00 128,100,000.00 1.89 7 601666 平煤股份 3,976,000.00 127,232,000.00 1.88 8 600030 中信证券 4,000,000.00 127,080,000.00 1.88 9 600016 民生银行 16,000,000.00 126,560,000.00 1.87 10 600516 方大炭素 11,973,335.00 122,247,750.35 1.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于HTUwww.ftfund.comUTH网站的 年度报告正文。 8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 791,251,472.25 13.77 2 600016 民生银行 507,155,423.39 8.83 3 601919 中国远洋 483,371,750.28 8.41 4 601328 交通银行 448,302,148.55 7.80 5 600015 华夏银行 399,652,820.08 6.96 6 600030 中信证券 385,916,778.48 6.72 7 600028 中国石化 380,769,722.82 6.63 8 601318 中国平安 355,925,012.28 6.19 9 600000 浦发银行 352,280,230.67 6.13 10 000002 万 科Ａ 352,094,499.91 6.13 11 601169 北京银行 344,174,370.80 5.99 12 601899 紫金矿业 302,605,098.65 5.27 13 600547 山东黄金 298,604,754.66 5.20 14 000983 西山煤电 295,915,050.17 5.15 15 601600 中国铝业 293,659,550.18 5.11 16 600048 保利地产 293,479,232.49 5.11 17 600383 金地集团 269,497,657.35 4.69 18 601166 兴业银行 257,547,227.53 4.48 19 601766 中国南车 234,808,749.42 4.09 20 600739 辽宁成大 229,507,333.54 3.99 21 601390 中国中铁 228,859,814.62 3.98 22 601168 西部矿业 228,565,169.49 3.98 23 600428 中远航运 223,393,148.09 3.89 24 600089 特变电工 221,540,551.42 3.86 25 601088 中国神华 219,129,368.42 3.81 26 601601 中国太保 216,414,509.77 3.77 27 601628 中国人寿 208,255,906.94 3.62 28 000060 中金岭南 204,014,456.82 3.55 29 601998 中信银行 203,775,472.65 3.55 30 600837 海通证券 203,398,057.47 3.54 31 601939 建设银行 201,464,458.19 3.51 32 002024 苏宁电器 196,434,280.94 3.42 33 600649 城投控股 187,839,295.99 3.27 34 000858 五 粮 液 187,520,242.31 3.26 35 600348 国阳新能 187,227,232.68 3.26 36 002155 辰州矿业 180,119,378.92 3.13 37 600550 天威保变 177,073,464.75 3.08 38 601666 平煤股份 172,828,158.57 3.01 39 000655 金岭矿业 172,807,389.36 3.01 40 600050 中国联通 170,665,492.64 2.97 41 600895 张江高科 168,721,373.84 2.94 42 600354 敦煌种业 164,216,242.75 2.86 43 000016 深康佳Ａ 162,931,757.95 2.84 44 000407 胜利股份 159,848,518.95 2.78 45 000630 铜陵有色 159,400,822.68 2.77 46 600583 海油工程 158,961,183.30 2.77 47 600026 中海发展 158,558,880.50 2.76 48 601006 大秦铁路 157,002,974.70 2.73 49 600307 酒钢宏兴 155,984,759.54 2.71 50 000568 泸州老窖 154,801,768.31 2.69 51 000157 中联重科 154,518,740.59 2.69 52 600256 广汇股份 153,922,403.13 2.68 53 000933 神火股份 151,673,827.32 2.64 54 600150 中国船舶 150,968,372.97 2.63 55 600511 国药股份 148,210,193.41 2.58 56 600893 航空动力 147,314,735.87 2.56 57 000651 格力电器 140,671,357.43 2.45 58 002202 金风科技 140,230,639.15 2.44 59 601699 潞安环能 140,104,243.02 2.44 60 000878 云南铜业 137,237,867.75 2.39 61 600875 东方电气 135,882,543.11 2.36 62 000024 招商地产 134,447,838.01 2.34 63 601398 工商银行 134,374,253.56 2.34 64 000009 中国宝安 134,014,934.87 2.33 65 600585 海螺水泥 133,623,257.36 2.33 66 600320 振华重工 132,919,721.40 2.31 67 600031 三一重工 129,670,350.31 2.26 68 600005 武钢股份 128,329,743.98 2.23 69 002142 宁波银行 128,081,296.71 2.23 70 600087 长航油运 125,308,314.96 2.18 71 600079 人福科技 121,943,217.97 2.12 72 000951 中国重汽 121,753,977.11 2.12 73 600516 方大炭素 121,397,813.58 2.11 74 600643 爱建股份 120,224,391.70 2.09 75 600380 健康元 119,828,906.45 2.09 76 000718 苏宁环球 119,141,849.98 2.07 77 600208 新湖中宝 118,245,855.86 2.06 78 600331 宏达股份 117,238,400.58 2.04 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 792,750,857.07 13.80 2 601318 中国平安 516,812,790.81 8.99 3 600016 民生银行 430,022,894.48 7.48 4 600518 康美药业 429,053,542.76 7.47 5 600000 浦发银行 423,537,874.70 7.37 6 600030 中信证券 377,814,860.65 6.58 7 002024 苏宁电器 375,631,444.52 6.54 8 600547 山东黄金 372,132,514.96 6.48 9 601328 交通银行 346,085,537.44 6.02 10 601899 紫金矿业 342,049,521.90 5.95 11 601919 中国远洋 329,322,455.33 5.73 12 600028 中国石化 306,003,802.78 5.33 13 600550 天威保变 303,297,101.86 5.28 14 600015 华夏银行 301,088,590.10 5.24 15 601600 中国铝业 298,261,774.81 5.19 16 600048 保利地产 287,035,386.54 5.00 17 000002 万 科Ａ 275,138,690.23 4.79 18 601169 北京银行 271,710,761.13 4.73 19 600383 金地集团 264,375,032.97 4.60 20 000568 泸州老窖 252,185,910.77 4.39 21 601766 中国南车 238,114,841.90 4.14 22 000338 潍柴动力 233,678,389.31 4.07 23 000983 西山煤电 228,092,908.26 3.97 24 600315 上海家化 223,179,518.75 3.88 25 601390 中国中铁 219,896,267.28 3.83 26 601939 建设银行 219,436,676.26 3.82 27 601168 西部矿业 216,158,117.84 3.76 28 600050 中国联通 212,575,509.53 3.70 29 600895 张江高科 209,786,640.45 3.65 30 601398 工商银行 209,630,246.58 3.65 31 000933 神火股份 209,148,987.67 3.64 32 601166 兴业银行 203,090,045.15 3.53 33 600583 海油工程 202,035,516.64 3.52 34 000157 中联重科 201,032,223.85 3.50 35 600649 城投控股 198,080,066.39 3.45 36 600031 三一重工 197,017,362.33 3.43 37 000024 招商地产 196,335,842.99 3.42 38 000858 五 粮 液 196,048,383.31 3.41 39 600089 特变电工 185,069,157.14 3.22 40 000630 铜陵有色 173,998,059.31 3.03 41 000527 美的电器 171,232,194.74 2.98 42 600516 方大炭素 170,283,321.57 2.96 43 000060 中金岭南 168,814,963.39 2.94 44 600519 贵州茅台 162,501,742.07 2.83 45 601006 大秦铁路 160,853,396.57 2.80 46 000009 中国宝安 160,365,491.93 2.79 47 600150 中国船舶 159,035,173.88 2.77 48 002155 辰州矿业 156,556,034.76 2.72 49 600307 酒钢宏兴 154,059,240.30 2.68 50 600893 航空动力 153,736,446.46 2.68 51 600005 武钢股份 149,012,537.01 2.59 52 000063 中兴通讯 148,346,877.84 2.58 53 600585 海螺水泥 144,278,027.86 2.51 54 601088 中国神华 141,719,509.43 2.47 55 000878 云南铜业 138,392,428.51 2.41 56 600739 辽宁成大 138,025,185.56 2.40 57 000001 深发展Ａ 135,555,135.48 2.36 58 000651 格力电器 133,952,761.50 2.33 59 000816 江淮动力 133,126,946.98 2.32 60 600875 东方电气 133,049,347.99 2.32 61 000951 中国重汽 128,739,307.80 2.24 62 000407 胜利股份 128,686,203.94 2.24 63 600837 海通证券 127,498,971.29 2.22 64 000969 安泰科技 127,410,262.59 2.22 65 000623 吉林敖东 126,564,541.47 2.20 66 000069 华侨城Ａ 125,887,404.49 2.19 67 000898 鞍钢股份 121,431,233.49 2.11 68 600655 豫园商城 121,374,451.52 2.11 69 600208 新湖中宝 120,443,229.98 2.10 70 000012 南 玻Ａ 120,113,127.74 2.09 71 600100 同方股份 117,826,586.92 2.05 72 600348 国阳新能 117,265,280.47 2.04 73 600009 上海机场 115,665,146.37 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 28,746,446,200.05 卖出股票收入（成交）总额 28,365,837,850.09 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 941,183.80 0.01 合计 941,183.80 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125969 安泰转债 3,540.00 530,185.80 0.01 2 110007 博汇转债 3,100.00 410,998.00 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 2008 年10 月8 日，深康佳因其在财政部2007 年度会计信息质量检查中被查出问题，收 到财政部驻深圳财政监察专员办事处的《行政处罚决定书》（财驻深监[2008]131 号），处罚款8 万元，补缴企业所得税30 万元。对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人经过研究认为 该处罚数额很小，不影响深康佳的正常经营活动，该处罚所涉及的财务会计信息的追溯调整也 只涉及2007 年度的会计信息，与2009 年的会计信息无关。本基金认为该公司经营情况良好， 家电行业受到国家的大力支持发展迅速，该公司作为行业中龙头公司之一，具有投资价值，因 此决定继续投资该公司。本基金在这一投资过程中经过投研团队的深入研究，严格遵守了本基 金的投资决策程序。 除此之外，本报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2 本基金投资前十名的股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,282,313.04 2 应收证券清算款 23,901,351.45 3 应收股利 - 4 应收利息 99,805.93 5 应收申购款 84,755.33 6 其它应收款 - 7 待摊费用 - 合计 30,368,225.75 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权 证，投资流通受限证券（因认购新发证券而持有的流通受限证券）未违反相关法规或本基金管 理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户机构投资者 个人投资者 数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 323,088 28,865.50 83,589,666.68 0.90% 9,242,505,778.43 99.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 份额单位：份 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 1,279,260.68 0.0137% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004 年6 月28 日）基金份额总额 748,846,262.32 本报告期期初基金份额总额 11,435,204,987.90 本报告期基金总申购份额 369,009,577.43 减:本报告期基金总赎回份额 -2,478,119,120.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,326,095,445.11 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2008 年度会议审议通过，决定聘任梁剑先生担任泰 信先行策略基金经理。详细情况请见刊登在 2009 年4 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于泰信先行策略、双息双利基金增聘基金经理的 临时公告》。 2 、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2009 年第3 次（通讯）会议审议通过，决定王鹏 同志不再担任泰信先行策略。详细情况请见刊登在2009 年7 月2 日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理的临时公 告》。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2009 年半年度会议审议通过，决定聘任桑维英女士、 韩波先生担任公司副总经理。桑维英女士、韩波先生的任职资格已获中国证监会核准。详细情 况请见刊登在2009 年12 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金 管理有限公司聘任副总经理的公告》。 4、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币14.3万元。该 审计机构从基金合同生效日（2004年6月28日）开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、上海证监局于2009 年6 月1 日至6 月5 日对本基金管理人泰信基金管理有限公司对公 司2005 年以来的经营情况进行了现场检查。并于2009 年9 月29 日向公司出具了《关于泰信基 金管理有限公司现场检查的整改意见函》（以下简称《意见函》），认为公司副总经理长期缺位， 不符合公司章程对管理层组织架构的规定，过去的部分基金投资中出现异常交叉交易情况，公 司自有资金投资未能严格执行公司的自有资金投资管理规定，存在超范围投资于短期融资券的 现象等。《意见函》对管理人在公司治理结构、投研管理、风险控制体系和监察稽核工作、人员 资格管理等方面提出了整改意见，并对公司有关责任人采取了监管谈话、记入诚信档案和出具 警示函等行政监管措施。 根据现场检查情况和《意见函》的要求，公司组成了以董事长为组长的工作领导小组，针 对整改意见制定了详尽的整改计划及落实措施。通过全面认真整改，上述问题已基本得到解决， 2010 年初上海局已对管理人进行了整改验收。 通过本次整改和公司的一系列自我整固措施的逐步落实，公司运营的风控能力和基金管理 能力均得到明显提高，使我们更有信心为广大基金投资人提供优质的服务。 2、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 渤海证券 1 2,095,293,414.82 3.67% 1,780,985.81 3.72% 长城证券 1 3,625,277,421.83 6.35% 3,081,475.94 6.43% 东北证券 1 937,505,109.95 1.64% 796,871.86 1.66% 东方证券 1 3,056,049,677.58 5.35% 2,597,624.91 5.42% 国都证券 1 1,767,094,991.12 3.10% 1,502,027.17 3.14% 新增 国金证券 1 4,147,507,262.96 7.27% 3,369,881.79 7.04% 国泰君安 1 2,574,035,214.18 4.51% 2,187,917.53 4.57% 国信证券 1 2,714,165,365.43 4.75% 2,205,281.16 4.61% 海通证券 1 3,136,785,925.35 5.49% 2,666,257.89 5.57% 华宝证券 1 1,485,874,764.78 2.60% 1,207,283.71 2.52% 华泰证券 2 881,600,624.83 1.55% 746,650.75 1.56% 其中一个 交易单元 为原为信 泰证券所 有，该公司 后并入华 泰证券。 民族证券 1 1,200,923,976.45 2.10% 975,761.60 2.04% 新增 平安证券 1 2,048,828,748.69 3.59% 1,664,690.93 3.48% 齐鲁证券 2 1,029,413,440.86 1.80% 863,283.42 1.80% 申银万国 1 5,554,749,786.25 9.73% 4,721,499.55 9.86% 太平洋证券 1 1,129,281,538.53 1.98% 959,884.03 2.00% 新增 西藏证券 1 715,986,667.88 1.25% 608,586.57 1.27% 西南证券 1 836,525,427.12 1.47% 711,044.46 1.48% 新增 湘财证券 1 393,839,608.64 0.69% 319,998.25 0.67% 新时代证券 1 236,974,068.61 0.42% 201,423.48 0.42% 兴业证券 2 3,161,867,085.17 5.54% 2,654,925.15 5.54% 英大证券 1 535,701,703.40 0.94% 455,346.73 0.95% 新增 招商证券 1 3,045,083,731.95 5.33% 2,588,300.49 5.40% 中国建银投 资证券 2 1,098,668,682.23 1.92% 902,227.35 1.88% 中国银河证 券 1 585,454,304.84 1.03% 497,633.78 1.04% 中金公司 1 2,849,037,995.03 4.99% 2,421,662.36 5.06% 中信建投 1 753,913,399.65 1.32% 640,822.17 1.34% 中信证券 2 4,869,484,137.27 8.53% 4,032,449.74 8.42% 中银国际 1 618,376,151.52 1.08% 525,618.10 1.10% 中信金通 1 - - - - 新增 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年 所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证 券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价， 决定是否对交易单元租用情况进行调整。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城证券 2,293,855.20 2.08% - - - - 国金证券 54,795,846.14 49.59% - - - - 海通证券 2,671,457.60 2.42% - - - - 华宝证券 3,703,924.95 3.35% - - - - 华泰证券 4,509,576.40 4.08% - - - - 齐鲁证券 10,713,299.00 9.69% - - - - 湘财证券 3,970,808.81 3.59% - - - - 中国银河证券 27,847,743.94 25.20% - - - - 泰信基金管理有限公司 2010 年3 月31 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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