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| 泰信优势增长混合(290005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 84592 | ||||||||
| 基金代码 | 290005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年12 月31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010 年3 月31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信优势增长混合 基金主代码 290005 交易代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年6 月25 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 107,348,888.87 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏 观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的 成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投 资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础 上，以SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不 同阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、 债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300 指数 + 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏 债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承 担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投 资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 唐国培 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-50372168 010-66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-50372197 010-66106904 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年6 月25 日（基金合 同生效日）至2008 年12 月 31 日 本期已实现收益 58,681,187.00 1,685,516.70 本期利润 64,429,614.68 -1,253,362.74 加权平均基金份额本期利润 0.4604 -0.0033 本期加权平均净值利润率 37.61% -0.33% 本期基金份额净值增长率 39.47% -1.00% 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 期末可供分配利润 25,610,024.11 -2,218,166.00 期末可供分配基金份额利润 0.2386 -0.0096 期末基金资产净值 132,958,912.98 229,459,973.45 期末基金份额净值 1.239 0.990 3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 基金份额累计净值增长率 38.07% -1.00% 注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.25% 1.57% 10.50% 0.97% 4.75% 0.60% 过去六个月 4.17% 2.05% 7.56% 1.18% -3.39% 0.87% 过去一年 39.47% 1.84% 46.06% 1.13% -6.59% 0.71% 自基金合同 生效起至今 38.07% 1.51% 21.84% 1.34% 16.23% 0.17% 注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深300 指数＋45%×中证全债指数。沪深300 指数是沪 深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数，沪深300 指数包括300 只样本 股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。中证全债指数是中证指 数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样 本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 -30.0000% -20.0000% -10.0000% 0.0000% 10.0000% 20.0000% 30.0000% 40.0000% 50.0000% 60.0000% 70.0000% 2008-06-24 2008-08-05 2008-09-17 2008-11-4 2008-12-16 2009-2-5 2009-3-19 2009-5-4 2009-6-17 2009-7-29 2009-9-9 2009-10-29 2009-12-10 泰信优势增长基金优势增长比较基准 注：1、本基金基金合同于2008 年6 月25 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股 票资产占基金资产30-80%，债券资产占基金资产0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等）， 权证0-3％（按照相关法律规定）。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2009 年第3 次（通讯）会议审议通过，决定 免去王鹏同志的泰信优势增长灵活配置证券投资基金的基金经理职务。由基金经理之一崔海鸿 同志继续管理该基金。详细情况请见2009 年7 月2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理的临时公告》。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 39.47% 46.06% -16.58% -1.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 2009 2008 净值增长率业绩比较基准收益率 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合 计 备注 2009 1.300 9,615,374.68 6,670,076.39 16,285,451.07 2008 - - - - 合计 1.300 9,615,374.68 6,670,076.39 16,285,451.07 注:本基金基金合同于2008 年6 月25 日正式生效。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F 成立日期：2003 年5 月23 日 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 电话：（021）50372168 传真：（021）50372197 联系人：高海鸥 发展沿革 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国 信实业有限公司 共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金 管理公司。 公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务团队）、营销策划及基金事务团 队（分基金事务、客户服务、营销策划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投 资部、研究部、风险管理部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2008 年12 月31 日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰 信优势增长、泰信蓝筹精选、泰信增强收益等7 只开放式基金，基金资产规模136.27 亿元 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 崔海鸿 公司总 经理助 理、本基 金基金 经理 2008 年6 月 25 日 - 10 清华大学工学 硕士。具有基金 从业资格。曾任 大鹏证券有限 责任公司综合 研究所IT 组组 长、高级分析 师、金鹰基金管 理有限公司研 究部副经理、高 级分析师，2005 年10 月至2006 年年末担任金 鹰中小盘基金 经理。2007 年 初加入泰信基 金管理有限公 司，曾任泰信优 质生活基金基 金经理，现任总 经理助理。 董山青 本基金 基金经 理助理 2009 年5 月 26 日 5 本科学历，CFA。 具有基金、期货 从业资格。曾任 职于中国银行 上海分行。2004 年8 月加入泰 信基金管理有 限公司，先后任 清算会计部 TA、交易员，研 究部研究员、高 级研究员。 王鹏 本基金 经理、兼 基金投 2008 年6 月 25 日 2009 年7 月2 日 9 经济学博士。具 有基金从业资 格。曾任职于海 资总监、 先行策 略基金 经理 通证券股份有 限公司。2002 年12 月进入泰 信基金管理有 限公司，先后担 任债券分析师、 泰信天天收益 基金经理助理、 天天收益基金 经理，双息双利 基金经理，已于 2009 年7 月31 日离职。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准，基金经理的离职日期以公司公告为准。 3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会二00 九年第四次会议（通讯）审议通过，决定 聘任朱志权为泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，总经理助理崔海鸿自2010 年1 月16 日起不再兼任该基金基金经理职务。详细情况请见公司于2010 年1 月16 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信优势增长 灵活配置混合型证券投资基金基金经理的临时公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）自2008 年3 月20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部 负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下的泰信先行策略基金和泰信优势增长基金同为混合型基金。本报告期间，泰信先 行策略混合基金净值增长率44.62%，而泰信优势增长混合基金的净值增长率39.47%，两基金在 报告期内的净值增长率之差超过5%，其主要原因是泰信先行策略混合基金的股票仓位比泰信优 势增长混合基金平均高出9.63%，特别是在2009 年上半年牛市行情中，较高的股票仓位可以赢 得更高的收益，二者并不存在利益输送的情况。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基 金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年初，在国家推出多项政策的刺激下，宏观经济指标出现企稳反弹迹象，国内股票市 场率先出现了较大上涨，但行情之初，市场信心不稳，行情波动性较大，尤其是2 月中下旬市 场出现一定的波动，随着海外经济也出现见底的迹象，世界经济复苏预期值得期待，导致市场 信心进一步加强，证券市场持续走强。而当7 月份信贷数据出现下降，加上当时周期性品种估 值已经达到了合理水平，没有明显整体低估，市场在8、9 月份出现了较大的调整。市场进入第 四季度，才重新步入上升阶段，直到11 月下旬，市场再次开始震荡加剧。 本基金在年初经济 危机较严重、国内外经济存在较大不确定的阶段，自下而上地选取了受危机影响小、利润比较 确定或企业盈利能稳定增长的上市公司进行投资；后期，随着政府出台促进经济发展的强有力 政策和措施，一些行业和公司也出现了复苏的迹象，经济出现了一些积极信号，本基金较好地 把握了地产行业在复苏的大背景下，热销带来的业绩增长而导致的投资机遇，以及交运设备、 采掘、钢铁、家电、电子元器件、生物医药、零售、食品饮料等行业的优势企业带来的投资机 会。 经济复苏是渐进的，各行业的复苏程度也是有差异的，反映到证券市场，出现了明显的板 块轮动特征，本基金也一直试图把握板块轮动的行情，提高基金的收益水平，例如，三季度， 本基金对地产股从超配调整为低配，同时超配了证券、交运设备、食品饮料等行业，在大盘上 涨阶段获得了超额收益；而四季度，提高了交运设备、机械设备、食品饮料、黑色金属、生物 医药、采掘等行业的配置，对电子元器件、信息设备、家用电器等行业也进行了一定配置，低 配了房地产、金融服务、有色金属等行业。当然，在把握板块轮动过程中，也有失误之处，例 如，在8、9 月份行情开始调整后，对此次调整幅度估计不足，过早买入部分周期类资产，给基 金的收益造成一定的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为1.239 元，净值增长率为39.47 ％，同期比较基准净 值增长率为46.06％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010 年的宏观经济将处于持续改善之中，但市场已有较充分的预期，而刺激政策逐步退出 已经是铁定的事实，对流动性的不断收紧将成为2010 年的常态。我们相信多次上调准备金率或 加息将是可预期的事件。我们判断适度偏紧的流动性决定了2010 年的投资机会将明显不如2009 年。从企业盈利来看，2010 年盈利上升的态势会继续向上，但是流动性今年可能会出现大的变 化，总体上会出现相对偏紧，因而今年的投资将是一个小年，如能完成20%左右的收益率我们相 信可能就是一个比较满意的结果了。 具体到A 股当前的估值水平和未来表现，我们认为，目前 市场估值水平比较合理，基于对2010 年的流动性和盈利增速估计来看，2010 年股指出现趋势性 上升的可能性不是很大，更多地表现为上下波动。同时，根据朝阳永续研究员覆盖的上市公司 2010 年的净利润增速为28%，我们预计上证综指2010 年底前的合理价值在3300 点以上，核心 波动区间则处于2700 点到3900 点之间。在通胀向上的预期下，2010 年我们更看好下游消费品 领域的投资机会，如商业零售、医药、食品饮料等行业会有较好表现。企业盈利增速在未来三 到五年能维持20％以上水平的行业中，现在看的最清楚的是医药行业。此外，3G 手机的爆发式 增长可能是2010 年消费的最大亮点，因而围绕3G 相关的设备和软件服务企业将是最值得研究 和投资的领域。本基金将根据基金合同规定，在行业和个股方面，重点跟踪各行业、各公司经 济复苏的数据及盈利的变化，加大对上市公司的调研力度以及各行业经济数据的变化，深入挖 掘优势企业，慎重地进行行业配置和个股投资，坚持合理的行业配置和深入的个股挖掘相结合， 前瞻性地寻找并投资于具有可持续成长能力和比较优势的企业。基于流动性因素，2010 年本基 金在策略上将放弃大盘蓝筹股的投资机会，专注于挖掘我们看好的这些消费品行业中的具有持 续高增长能力的中小市值优势企业，相信这样才能为基金持有人创造一定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公 司上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士，7 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风 险管理部经理。 高伟女士，本科，英国牛津大学Catalysts 公司风险投资方向访问学者，高级会计师,11 年金融业、7 年其他行业从业经验，曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、 业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。 庞少华先生，硕士，会计师，14 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部 内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年1 月加入泰信基金管理有限公司，现 任公司清算会计部经理。 刘强先生，工商管理硕士。2002 年10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监 兼泰信优质生活股票基金基金经理。 梁剑先生，硕士，具有11 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004 年7 月加入泰信基金，现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分 配比例不 得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式 是现金分红； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、报告期内已实施的利润分配情况：本报告期内，本基金每10 份基金份额分配1.3 元， 年度利润分配合计16,285,451.07 元（其中，现金形式发放9,615,374.68 元，再投资形式发放 6,670,076.39 元）。符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公 司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证 券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为16,285,451.07元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证 券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行 二○一○年三月十八日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2009 年12 月31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 24,762,951.14 18,301,351.26 结算备付金 1,171,530.04 963,211.56 存出保证金 674,332.39 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 109,398,536.72 191,151,447.50 其中：股票投资 100,672,584.65 112,291,965.10 基金投资 - - 债券投资 8,725,952.07 78,859,482.40 资产支持 证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 29,151,075.91 应收利息 7.4.7.5 7,282.08 887,421.81 应收股利 - - 应收申购款 21,083.88 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 136,035,716.25 240,704,508.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,610,387.39 - 应付赎回款 125,224.22 9,883,826.10 应付管理人报酬 175,983.07 321,986.29 应付托管费 29,330.50 53,664.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 550,917.69 453,307.27 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 584,960.40 531,750.57 负债合计 3,076,803.27 11,244,534.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 107,348,888.87 231,678,139.45 未分配利润 7.4.7.10 25,610,024.11 -2,218,166.00 所有者权益合计 132,958,912.98 229,459,973.45 负债和所有者权益总计 136,035,716.25 240,704,508.04 注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.239 元，基金份额总额107,348,888.87 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年6 月25 日(基金合 同生效日)至2008 年12 月31 日 一、收入 73,719,711.34 3,533,609.16 1. 利息收入 626,878.37 5,584,358.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 158,979.11 246,806.62 债券利息收入 467,899.26 5,274,638.29 资产支持证券 利息收 入- - 买入返售金融资产收入 - 62,913.33 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填列) 66,832,303.97 548,331.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 59,740,402.09 -1,432,279.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,396,197.28 1,484,475.85 资产支持证券 投资收 益- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 496,134.59 股利收益 7.4.7.15 695,704.60 - 3. 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 5,748,427.68 -2,938,879.44 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 512,101.32 339,799.35 减：二、费用 9,290,096.66 4,786,971.90 1. 管理人报酬 2,576,705.33 2,934,035.61 2. 托管费 429,450.83 489,005.84 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 7.4.7.18 5,934,773.00 898,197.15 5. 利息支出 - 209,280.80 其中：卖出回购金融资产支出 - 209,280.80 6. 其他费用 7.4.7.19 349,167.50 256,452.50 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 64,429,614.68 -1,253,362.74 减：所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 64,429,614.68 -1,253,362.74 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 231,678,139.45 -2,218,166.00 229,459,973.45 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 64,429,614.68 64,429,614.68 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -124,329,250.58 -20,315,973.50 -144,645,224.08 其中：1.基金申购款 215,555,235.14 57,525,335.51 273,080,570.65 2.基金赎回款 -339,884,485.72 -77,841,309.01 -417,725,794.73 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -16,285,451.07 -16,285,451.07 五、期末所有者权益(基金净值) 107,348,888.87 25,610,024.11 132,958,912.98 项目 上年度可比期间 2008 年6 月25 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 496,819,498.95 - 496,819,498.95 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -1,253,362.74 -1,253,362.74 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -265,141,359.50 -964,803.26 -266,106,162.76 其中：1. 基金申购款 5,718,686.91 14,243.31 5,732,930.22 2. 基金赎回款 -270,860,046.41 -979,046.57 -271,839,092.98 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 231,678,139.45 -2,218,166.00 229,459,973.45 注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 基金管理公司负责人：高清海 主管会计工作的负责人：韩波 会计机构负责人：庞少华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第500 号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,788,778.94 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第098 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008 年6 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为496,819,498.95 份基金份额，其中 认购资金利息折合30,720.01 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证 监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 比例为30-80%，债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权 证占基金资产的比例为0-3%。基金保留的现金以及到期日在1 年以内的政府债券比例合计不 低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：55%X 沪深300 指数+45%X 中证全债指 数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2010 年3 月29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会 允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009 年 12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人 所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向 基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴 个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年6 月25 日(基金合同 生效日)至2008 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,576,705.33 2,934,035.61 其中：支付销售机构的客户维护费 428,096.34 338,296.10 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年6 月25 日(基金合同 生效日)至2008 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 429,450.83 489,005.84 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 无。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年6 月25 日(基金合同 生效日)至 2008 年12 月31 日 基金合同生效日(2008 年6 月25 日)持有的基金份额 - 20,001,400.00 期初持有的基金份额 20,001,400.00 - 期间申购总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回总份额 - - 期末持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 18.63% 8.63% 注：期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东国投 - - 49,999,000.00 21.58% 青岛国信 22,296,336.87 20.77% 20,000,000.00 8.63% 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年6 月25 日(基金合同生效日)至 2008 年12 月31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 24,762,951.14 136,555.47 18,301,351.26 236,364.14 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 单位：人民币元 7.4.8 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 新股网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 - 300038 梅泰诺 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 - 002332 仙琚制药 09/12/30 10/01/12 新股网上申购 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 - 合计 87,690.00 87,690.00 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在 新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新 股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 100,672,584.65 74.00 其中：股票 100,672,584.65 74.00 2 固定收益投资 8,725,952.07 6.41 其中：债券 8,725,952.07 6.41 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 25,934,481.18 19.06 6 其它各项资产 702,698.35 0.52 合计 136,035,716.25 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,388,690.00 5.56 C 制造业 57,941,184.65 43.58 C0 食品、饮料 4,497,800.00 3.38 C1 纺织、服装、皮毛 2,589,407.68 1.95 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 947,985.93 0.71 C5 电子 4,563,998.61 3.43 C6 金属、非金属 14,083,740.50 10.59 C7 机械、设备、仪表 19,997,077.33 15.04 C8 医药、生物制品 8,609,174.60 6.48 C99 其它制造业 2,652,000.00 1.99 D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,396,300.00 5.56 H 批发和零售贸易 6,486,340.00 4.88 I 金融、保险业 12,246,200.00 9.21 J 房地产业 965,280.00 0.73 K 社会服务业 8,248,590.00 6.20 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 100,672,584.65 75.72 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 000069 华侨城Ａ 300,000.00 5,151,000.00 3.87 2 000800 一汽轿车 180,000.00 4,683,600.00 3.52 3 601328 交通银行 500,000.00 4,675,000.00 3.52 4 000927 一汽夏利 380,000.00 4,522,000.00 3.40 5 601318 中国平安 80,000.00 4,407,200.00 3.31 6 600546 山煤国际 120,000.00 4,126,800.00 3.10 7 002121 科陆电子 200,000.00 4,076,000.00 3.07 8 600307 酒钢宏兴 250,000.00 3,792,500.00 2.85 9 000895 双汇发展 70,000.00 3,717,000.00 2.80 10 600690 青岛海尔 149,937.00 3,716,938.23 2.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ftfund.com网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 33,089,423.82 14.42 2 601919 中国远洋 32,877,160.70 14.33 3 601169 北京银行 31,252,138.00 13.62 4 601318 中国平安 30,331,228.04 13.22 5 600893 航空动力 28,959,065.04 12.62 6 600675 中华企业 28,143,640.69 12.27 7 600038 哈飞股份 27,064,592.68 11.79 8 002179 中航光电 26,776,037.65 11.67 9 000758 中色股份 25,049,030.57 10.92 10 601328 交通银行 23,133,515.64 10.08 11 600050 中国联通 22,778,149.52 9.93 12 000623 吉林敖东 21,972,100.76 9.58 13 600001 邯郸钢铁 21,934,964.77 9.56 14 000063 中兴通讯 21,529,903.12 9.38 15 000002 万 科Ａ 21,208,507.26 9.24 16 600432 吉恩镍业 21,052,167.10 9.17 17 600517 置信电气 19,956,040.76 8.70 18 600900 长江电力 19,773,372.72 8.62 19 600316 洪都航空 19,688,016.38 8.58 20 000839 中信国安 19,659,686.58 8.57 21 600089 特变电工 19,637,311.46 8.56 22 600068 葛洲坝 19,076,085.39 8.31 23 000709 唐钢股份 19,021,105.07 8.29 24 600030 中信证券 18,724,628.81 8.16 25 601958 金钼股份 17,993,799.06 7.84 26 000069 华侨城Ａ 17,337,041.06 7.56 27 600837 海通证券 17,071,913.25 7.44 28 000858 五 粮 液 16,996,637.76 7.41 29 000800 一汽轿车 16,718,176.81 7.29 30 000983 西山煤电 16,354,780.42 7.13 31 600117 西宁特钢 16,035,380.18 6.99 32 600839 四川长虹 15,941,909.88 6.95 33 600611 大众交通 15,109,369.39 6.58 34 000060 中金岭南 14,784,272.32 6.44 35 002207 准油股份 14,251,268.77 6.21 36 600739 辽宁成大 14,139,425.82 6.16 37 601001 大同煤业 13,998,452.06 6.10 38 601939 建设银行 13,865,252.56 6.04 39 000006 深振业Ａ 13,572,655.25 5.92 40 600428 中远航运 13,457,064.33 5.86 41 000717 韶钢松山 13,335,146.27 5.81 42 601166 兴业银行 13,313,161.25 5.80 43 000407 胜利股份 13,257,930.34 5.78 44 600383 金地集团 13,049,467.96 5.69 45 000024 招商地产 13,010,246.73 5.67 46 600190 锦州港 12,985,453.61 5.66 47 601666 平煤股份 12,612,512.08 5.50 48 000718 苏宁环球 12,491,422.31 5.44 49 000686 东北证券 12,349,930.68 5.38 50 600754 锦江股份 12,071,160.65 5.26 51 000560 昆百大Ａ 12,039,352.25 5.25 52 002083 孚日股份 11,944,549.43 5.21 53 002147 方圆支承 11,883,284.53 5.18 54 600161 天坛生物 11,684,494.59 5.09 55 600511 国药股份 11,436,510.85 4.98 56 000927 一汽夏利 11,434,067.77 4.98 57 600879 航天电子 11,179,881.75 4.87 58 600019 宝钢股份 11,124,349.46 4.85 59 000061 农 产 品 10,952,642.10 4.77 60 000059 辽通化工 10,940,045.57 4.77 61 600000 浦发银行 10,617,315.00 4.63 62 000965 天保基建 10,577,550.50 4.61 63 600482 风帆股份 10,553,909.46 4.60 64 600663 陆家嘴 10,405,599.80 4.53 65 600832 东方明珠 10,403,081.20 4.53 66 002024 苏宁电器 9,994,387.25 4.36 67 002110 三钢闽光 9,956,883.57 4.34 68 000968 煤 气 化 9,630,222.92 4.20 69 601168 西部矿业 9,582,065.80 4.18 70 600606 金丰投资 9,568,874.97 4.17 71 600894 广钢股份 9,261,536.07 4.04 72 000031 中粮地产 9,163,950.83 3.99 73 000009 中国宝安 9,161,396.75 3.99 74 002202 金风科技 9,023,246.01 3.93 75 600357 承德钒钛 9,005,046.47 3.92 76 000969 安泰科技 8,995,208.80 3.92 77 600718 东软集团 8,918,155.18 3.89 78 600835 上海机电 8,857,717.28 3.86 79 600015 华夏银行 8,510,269.36 3.71 80 600487 亨通光电 8,430,871.50 3.67 81 600271 航天信息 8,254,884.50 3.60 82 601988 中国银行 8,214,000.00 3.58 83 000816 江淮动力 8,128,840.84 3.54 84 600685 广船国际 8,123,152.20 3.54 85 600150 中国船舶 8,012,507.17 3.49 86 600072 中船股份 7,832,457.35 3.41 87 000671 阳 光 城 7,708,777.35 3.36 88 601727 上海电气 7,657,752.68 3.34 89 600016 民生银行 7,628,964.88 3.32 90 600184 新华光 7,538,525.10 3.29 91 000761 本钢板材 7,478,039.31 3.26 92 000911 南宁糖业 7,426,939.94 3.24 93 600408 安泰集团 7,357,688.02 3.21 94 600546 山煤国际 7,299,278.00 3.18 95 002190 成飞集成 7,294,086.41 3.18 96 600869 三普药业 7,280,290.92 3.17 97 600509 天富热电 7,192,681.84 3.13 98 002032 苏 泊 尔 6,946,708.28 3.03 99 601088 中国神华 6,808,952.22 2.97 100 000425 徐工机械 6,716,079.98 2.93 101 600418 江淮汽车 6,712,474.73 2.93 102 000027 深圳能源 6,649,874.55 2.90 103 601668 中国建筑 6,465,969.00 2.82 104 000157 中联重科 6,358,060.49 2.77 105 600867 通化东宝 6,239,675.74 2.72 106 000748 长城信息 6,178,288.62 2.69 107 600196 复星医药 6,127,008.21 2.67 108 600808 马钢股份 6,092,238.04 2.66 109 601766 中国南车 6,024,500.00 2.63 110 600582 天地科技 6,014,251.62 2.62 111 000932 华菱钢铁 6,010,100.69 2.62 112 600354 敦煌种业 5,849,595.20 2.55 113 600021 上海电力 5,848,106.17 2.55 114 600059 古越龙山 5,839,280.40 2.54 115 600048 保利地产 5,734,596.35 2.50 116 002152 广电运通 5,692,695.62 2.48 117 600029 南方航空 5,600,769.00 2.44 118 600550 天威保变 5,428,747.60 2.37 119 000978 桂林旅游 5,302,191.16 2.31 120 002106 莱宝高科 5,301,904.25 2.31 121 600639 浦东金桥 5,237,246.39 2.28 122 000521 美菱电器 5,216,519.08 2.27 123 600863 内蒙华电 5,159,625.00 2.25 124 600649 城投控股 5,152,010.04 2.25 125 000028 一致药业 5,106,361.00 2.23 126 000999 三九医药 5,101,127.41 2.22 127 600005 武钢股份 5,080,408.50 2.21 128 000550 江铃汽车 5,053,113.02 2.20 129 002121 科陆电子 5,032,172.37 2.19 130 000068 赛格三星 4,933,726.25 2.15 131 600031 三一重工 4,902,198.70 2.14 132 600126 杭钢股份 4,832,133.90 2.11 133 600036 招商银行 4,823,400.00 2.10 134 600588 用友软件 4,783,929.56 2.08 135 000568 泸州老窖 4,782,432.60 2.08 136 601601 中国太保 4,670,967.97 2.04 137 600261 浙江阳光 4,612,690.92 2.01 138 600549 厦门钨业 4,600,999.00 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601919 中国远洋 37,671,317.30 16.42 2 600893 航空动力 33,663,936.66 14.67 3 601169 北京银行 32,156,769.09 14.01 4 600028 中国石化 31,835,272.46 13.87 5 002179 中航光电 31,339,419.53 13.66 6 600675 中华企业 30,807,449.03 13.43 7 600038 哈飞股份 30,034,692.51 13.09 8 000758 中色股份 25,039,924.76 10.91 9 000623 吉林敖东 24,929,579.39 10.86 10 601318 中国平安 24,804,441.70 10.81 11 600030 中信证券 24,371,728.60 10.62 12 000002 万 科Ａ 22,859,529.24 9.96 13 600001 邯郸钢铁 22,137,799.51 9.65 14 600517 置信电气 22,036,625.71 9.60 15 600432 吉恩镍业 21,702,349.67 9.46 16 000709 唐钢股份 20,745,506.83 9.04 17 601328 交通银行 20,307,119.82 8.85 18 600089 特变电工 20,130,648.68 8.77 19 600316 洪都航空 19,904,604.66 8.67 20 600050 中国联通 19,698,642.68 8.58 21 600068 葛洲坝 19,495,820.79 8.50 22 000839 中信国安 19,436,616.90 8.47 23 000063 中兴通讯 19,299,554.25 8.41 24 600900 长江电力 19,126,121.33 8.34 25 000858 五 粮 液 18,173,561.60 7.92 26 002152 广电运通 17,214,566.20 7.50 27 601939 建设银行 16,942,747.32 7.38 28 600837 海通证券 16,227,489.94 7.07 29 600839 四川长虹 16,215,389.85 7.07 30 000983 西山煤电 16,177,604.62 7.05 31 601958 金钼股份 16,120,726.13 7.03 32 600117 西宁特钢 16,071,274.66 7.00 33 600739 辽宁成大 15,518,567.18 6.76 34 601001 大同煤业 15,161,532.18 6.61 35 000407 胜利股份 14,774,706.42 6.44 36 000024 招商地产 14,698,650.64 6.41 37 002207 准油股份 14,484,148.83 6.31 38 600754 锦江股份 14,483,435.19 6.31 39 601166 兴业银行 14,217,573.44 6.20 40 000717 韶钢松山 14,207,844.57 6.19 41 002083 孚日股份 14,192,295.88 6.19 42 002147 方圆支承 14,055,750.69 6.13 43 000006 深振业Ａ 13,845,419.24 6.03 44 600428 中远航运 13,636,254.20 5.94 45 600383 金地集团 13,611,627.36 5.93 46 000060 中金岭南 13,604,576.97 5.93 47 600190 锦州港 13,498,236.36 5.88 48 000800 一汽轿车 13,224,329.38 5.76 49 600000 浦发银行 13,078,614.84 5.70 50 601666 平煤股份 13,071,866.20 5.70 51 600867 通化东宝 13,008,714.23 5.67 52 600611 大众交通 12,958,258.98 5.65 53 000718 苏宁环球 12,885,345.90 5.62 54 000069 华侨城Ａ 12,203,572.50 5.32 55 600482 风帆股份 12,201,001.64 5.32 56 000965 天保基建 11,850,680.11 5.16 57 000059 辽通化工 11,799,442.52 5.14 58 600832 东方明珠 11,588,240.56 5.05 59 000031 中粮地产 11,521,327.90 5.02 60 000686 东北证券 11,414,097.60 4.97 61 600879 航天电子 11,245,934.28 4.90 62 600019 宝钢股份 11,213,438.68 4.89 63 000568 泸州老窖 10,904,292.02 4.75 64 000009 中国宝安 10,829,209.07 4.72 65 600663 陆家嘴 10,782,078.39 4.70 66 002151 北斗星通 10,714,102.54 4.67 67 000061 农 产 品 10,621,088.52 4.63 68 600894 广钢股份 9,973,873.22 4.35 69 000560 昆百大Ａ 9,928,517.61 4.33 70 002110 三钢闽光 9,862,560.65 4.30 71 600511 国药股份 9,843,065.16 4.29 72 600606 金丰投资 9,841,995.42 4.29 73 600161 天坛生物 9,739,294.28 4.24 74 601168 西部矿业 9,591,250.00 4.18 75 000968 煤 气 化 9,492,699.58 4.14 76 000816 江淮动力 9,422,613.96 4.11 77 600118 中国卫星 9,381,976.56 4.09 78 002202 金风科技 9,177,597.99 4.00 79 600835 上海机电 9,096,659.04 3.96 80 600588 用友软件 9,075,351.64 3.96 81 600357 承德钒钛 9,072,318.98 3.95 82 000671 阳 光 城 9,024,214.54 3.93 83 600271 航天信息 8,973,748.83 3.91 84 600718 东软集团 8,847,717.91 3.86 85 000999 三九医药 8,809,449.33 3.84 86 002244 滨江集团 8,750,256.68 3.81 87 000969 安泰科技 8,439,139.77 3.68 88 600015 华夏银行 8,271,387.50 3.60 89 601988 中国银行 8,157,881.12 3.56 90 600150 中国船舶 7,861,971.56 3.43 91 600869 三普药业 7,803,791.38 3.40 92 000911 南宁糖业 7,796,368.88 3.40 93 000927 一汽夏利 7,789,861.09 3.39 94 600487 亨通光电 7,760,687.20 3.38 95 600685 广船国际 7,636,648.90 3.33 96 601727 上海电气 7,521,052.34 3.28 97 000402 金 融 街 7,481,369.60 3.26 98 002024 苏宁电器 7,469,980.54 3.26 99 000425 徐工机械 7,158,675.22 3.12 100 600072 中船股份 7,150,001.51 3.12 101 600408 安泰集团 7,123,933.05 3.10 102 002032 苏 泊 尔 7,082,968.54 3.09 103 002190 成飞集成 6,970,191.83 3.04 104 000761 本钢板材 6,887,485.89 3.00 105 600509 天富热电 6,824,153.96 2.97 106 000157 中联重科 6,788,618.67 2.96 107 600418 江淮汽车 6,775,788.27 2.95 108 601088 中国神华 6,764,488.65 2.95 109 600582 天地科技 6,564,133.75 2.86 110 600048 保利地产 6,540,706.67 2.85 111 000027 深圳能源 6,517,285.23 2.84 112 600519 贵州茅台 6,384,773.40 2.78 113 000978 桂林旅游 6,325,941.25 2.76 114 600315 上海家化 6,249,901.51 2.72 115 000748 长城信息 6,248,425.13 2.72 116 000932 华菱钢铁 6,221,154.33 2.71 117 002267 陕天然气 6,201,442.80 2.70 118 601766 中国南车 6,161,200.00 2.69 119 600585 海螺水泥 6,056,527.20 2.64 120 600820 隧道股份 5,995,461.33 2.61 121 600808 马钢股份 5,986,679.98 2.61 122 600029 南方航空 5,910,736.80 2.58 123 601668 中国建筑 5,822,552.36 2.54 124 600354 敦煌种业 5,777,101.18 2.52 125 600196 复星医药 5,702,882.40 2.49 126 600550 天威保变 5,644,762.50 2.46 127 000550 江铃汽车 5,592,838.74 2.44 128 002123 荣信股份 5,583,259.58 2.43 129 600059 古越龙山 5,414,157.50 2.36 130 000521 美菱电器 5,399,498.18 2.35 131 002106 莱宝高科 5,285,476.38 2.30 132 600639 浦东金桥 5,272,737.84 2.30 133 600021 上海电力 5,209,851.92 2.27 134 600863 内蒙华电 5,194,296.00 2.26 135 000068 赛格三星 5,155,438.43 2.25 136 600549 厦门钨业 5,148,310.70 2.24 137 600126 杭钢股份 5,077,233.60 2.21 138 600261 浙江阳光 4,995,045.53 2.18 139 600036 招商银行 4,933,785.45 2.15 140 600649 城投控股 4,927,936.24 2.15 141 600005 武钢股份 4,901,174.44 2.14 142 600017 日照港 4,808,930.92 2.10 143 002155 辰州矿业 4,722,763.12 2.06 144 601601 中国太保 4,660,777.00 2.03 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,892,096,064.07 卖出股票收入（成交）总额 1,969,543,449.50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 8,725,952.07 6.56 7 其它 - - 合计 8,725,952.07 6.56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 71,577.00 8,725,952.07 6.56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 674,332.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,282.08 5 应收申购款 21,083.88 6 其它应收款 - 7 待摊费用 - 8 其它 - 合计 702,698.35 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 8,725,952.07 6.56 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,485 30,803.12 61,828,675.31 57.60% 45,520,213.56 42.40% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 596,072.27 0.56% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008 年6 月25 日）基金份额总额 496,819,498.95 本报告期期初基金份额总额 231,678,139.45 本报告期基金总申购份额 215,555,235.14 减:本报告期基金总赎回份额 -339,884,485.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 107,348,888.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2009年第3次（通讯）会议审议通过，决定王鹏同 志不再担任泰信优势增长基金经理。详细情况请见刊登在 2009年7月2日 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理 的临时公告》。 2、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2009年半年度会议审议通过，决定聘任桑维英女士、 韩波先生担任公司副总经理。桑维英女士、韩波先生的任职资格已获中国证监会核准。详细情 况请见刊登在 2009年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上的《泰信 基金管理有限公司聘任副总经理的公告》。 3、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币5万元。该审计机 构从基金合同生效日（2008年6月25日）开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、上海证监局于2009 年6 月1 日至6 月5 日对本基金管理人泰信基金管理有限公司对公 司2005 年以来的经营情况进行了现场检查。并于2009 年9 月29 日向公司出具了《关于泰信基 金管理有限公司现场检查的整改意见函》（以下简称《意见函》），认为公司副总经理长期缺位， 不符合公司章程对管理层组织架构的规定，过去的部分基金投资中出现异常交叉交易情况，公 司自有资金投资未能严格执行公司的自有资金投资管理规定，存在超范围投资于短期融资券的 现象等。《意见函》对管理人在公司治理结构、投研管理、风险控制体系和监察稽核工作、人员 资格管理等方面提出了整改意见，并对公司有关责任人采取了监管谈话、记入诚信档案和出具 警示函等行政监管措施。 根据现场检查情况和《意见函》的要求，公司组成了以董事长为组长的工作领导小组，针 对整改意见制定了详尽的整改计划及落实措施。通过全面认真整改，上述问题已基本得到解决， 2010 年初上海局已对管理人进行了整改验收。 通过本次整改和公司的一系列自我整固措施的逐步落实，公司运营的风控能力和基金管理 能力均得到明显提高，使我们更有信心为广大基金投资人提供优质的服务。 2、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股 票 成交总额 的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 高华证券 1 335,749,745.10 8.69% 285,385.20 8.84% 宏源证券 1 40,018,231.82 1.04% 34,015.41 1.05% 华泰证券 1 471,605,502.08 12.21% 400,864.72 12.42% 此交易单元原为 信泰证券所有，该 公司后并入华泰 证券。 华泰联合证 券 1 579,293,624.29 15.00% 492,398.65 15.26% 原联合更名为华 泰联合 齐鲁证券 1 962,491,844.40 24.93% 818,113.86 25.35% 中国银河证 券 1 1,472,355,375.88 38.13% 1,196,303.26 37.07% 公司旗下所有基 金通过中国银河 证券的买卖证券 的年交易佣金未 超过旗下所有基 金买卖证券交易 佣金的30%。 注： 1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年 所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证 券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价， 决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信双息双利基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交 金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 高华证券 65,394,765.90 36.56% - - - - 华泰证券 26,314,643.90 14.71% - - - - 华泰联合证券 9,554,550.70 5.34% - - - - 齐鲁证券 22,139,456.60 12.38% - - - - 中国银河证券 55,442,996.86 31.00% - - - - 泰信基金管理有限公司 2010 年3 月31 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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